Risikomaße und ihre Anwendungen: Beiträge vom Mini-Workshop am 01.12.2003 in Berlin
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Halle
Martin-Luther-Univ., Fachbereich Mathematik und Informatik
2004
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2004,19 : Reports of the Institute of Optimization and Stochastics |
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
I
PROGRAMM
DES
WORKSHOPS
II
A.
GABIH,
R.
WUNDERLICH
1
OPTIMAL
PORTFOLIOS
WITH
BOUNDED
EXPECTED
LOSS
A.
HAMEL
10
FROM
REAL
TO
SET-VALUED
COHERENT
RISK
MEASURES
F.
HEYDE
23
COHERENT
RISK
MEASURES
AND
VECTOR
OPTIMIZATION
O.
REISS
30
CREDITRISK
+
:
NUMERISCHE
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