Risikomaße und ihre Anwendungen: Beiträge vom Mini-Workshop am 01.12.2003 in Berlin
Gespeichert in:
| Weitere Verfasser: | |
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German English |
| Veröffentlicht: |
Halle
Martin-Luther-Univ., Fachbereich Mathematik und Informatik
2004
|
| Schriftenreihe: | Report / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Fachbereich Mathematik und Informatik
2004,19 : Reports of the Institute of Optimization and Stochastics |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
I
PROGRAMM
DES
WORKSHOPS
II
A.
GABIH,
R.
WUNDERLICH
1
OPTIMAL
PORTFOLIOS
WITH
BOUNDED
EXPECTED
LOSS
A.
HAMEL
10
FROM
REAL
TO
SET-VALUED
COHERENT
RISK
MEASURES
F.
HEYDE
23
COHERENT
RISK
MEASURES
AND
VECTOR
OPTIMIZATION
O.
REISS
30
CREDITRISK
+
:
NUMERISCHE
METHODEN,
RISIKOBEITRAEGE
&
VERALLGEMEINERUNGEN |
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