Modeling the U.S. short-term interest rate by mixture autoregressive processes:
Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser: Lanne, Markku (VerfasserIn), Saikkonen, Pentti (VerfasserIn)
Format: Buch
Sprache:English
Veröffentlicht: Berlin Humboldt-Univ. 2000
Schriftenreihe:Discussion paper / Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und Simulation ökonomischer Prozesse 2000,76
Beschreibung:39 S. graph. Darst.

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