Unit root tests for time series with a structural break when the break point is known:
Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser: Lütkepohl, Helmut 1951- (VerfasserIn), Müller, Christian (VerfasserIn), Saikkonen, Pentti (VerfasserIn)
Format: Buch
Sprache:English
Veröffentlicht: Berlin Humboldt-Univ. 1999
Schriftenreihe:Discussion paper / Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse 99,33
Beschreibung:25 S.

Es ist kein Print-Exemplar vorhanden.

Fernleihe Bestellen Achtung: Nicht im THWS-Bestand!