Diffusionsprozesse mit Sprüngen und ihre Anwendungen in Modellen für Finanzmärkte:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Inst. für Mathematik
1997
|
| Schlagworte: | |
| Beschreibung: | Betr.: Prof. Dr. Uwe Küchler |
| Beschreibung: | 66 S. |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV024974816 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20151001 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 100417s1997 m||| 00||| ger d | ||
| 035 | |a (OCoLC)916890565 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV024974816 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakwb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 049 | |a DE-11 | ||
| 084 | |a SK 980 |0 (DE-625)143277: |2 rvk | ||
| 100 | 1 | |a Weber, Gerrit |e Verfasser |0 (DE-588)171782399 |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Diffusionsprozesse mit Sprüngen und ihre Anwendungen in Modellen für Finanzmärkte |c Gerrit Weber |
| 264 | 1 | |a Berlin |b Inst. für Mathematik |c 1997 | |
| 300 | |a 66 S. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 500 | |a Betr.: Prof. Dr. Uwe Küchler | ||
| 502 | |a Berlin, Humboldt-Univ., Dipl.-Arb., 1997 | ||
| 655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-019642332 | ||
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1804142004339212288 |
|---|---|
| any_adam_object | |
| author | Weber, Gerrit |
| author_GND | (DE-588)171782399 |
| author_facet | Weber, Gerrit |
| author_role | aut |
| author_sort | Weber, Gerrit |
| author_variant | g w gw |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV024974816 |
| classification_rvk | SK 980 |
| ctrlnum | (OCoLC)916890565 (DE-599)BVBBV024974816 |
| discipline | Mathematik |
| format | Thesis Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00925nam a2200289 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV024974816</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20151001 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">100417s1997 m||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)916890565</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV024974816</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-11</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">SK 980</subfield><subfield code="0">(DE-625)143277:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Weber, Gerrit</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)171782399</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Diffusionsprozesse mit Sprüngen und ihre Anwendungen in Modellen für Finanzmärkte</subfield><subfield code="c">Gerrit Weber</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Berlin</subfield><subfield code="b">Inst. für Mathematik</subfield><subfield code="c">1997</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">66 S.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Betr.: Prof. Dr. Uwe Küchler</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Berlin, Humboldt-Univ., Dipl.-Arb., 1997</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-019642332</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
| genre_facet | Hochschulschrift |
| id | DE-604.BV024974816 |
| illustrated | Not Illustrated |
| indexdate | 2024-07-09T22:24:52Z |
| institution | BVB |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-019642332 |
| oclc_num | 916890565 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-11 |
| owner_facet | DE-11 |
| physical | 66 S. |
| publishDate | 1997 |
| publishDateSearch | 1997 |
| publishDateSort | 1997 |
| publisher | Inst. für Mathematik |
| record_format | marc |
| spelling | Weber, Gerrit Verfasser (DE-588)171782399 aut Diffusionsprozesse mit Sprüngen und ihre Anwendungen in Modellen für Finanzmärkte Gerrit Weber Berlin Inst. für Mathematik 1997 66 S. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Betr.: Prof. Dr. Uwe Küchler Berlin, Humboldt-Univ., Dipl.-Arb., 1997 (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
| spellingShingle | Weber, Gerrit Diffusionsprozesse mit Sprüngen und ihre Anwendungen in Modellen für Finanzmärkte |
| subject_GND | (DE-588)4113937-9 |
| title | Diffusionsprozesse mit Sprüngen und ihre Anwendungen in Modellen für Finanzmärkte |
| title_auth | Diffusionsprozesse mit Sprüngen und ihre Anwendungen in Modellen für Finanzmärkte |
| title_exact_search | Diffusionsprozesse mit Sprüngen und ihre Anwendungen in Modellen für Finanzmärkte |
| title_full | Diffusionsprozesse mit Sprüngen und ihre Anwendungen in Modellen für Finanzmärkte Gerrit Weber |
| title_fullStr | Diffusionsprozesse mit Sprüngen und ihre Anwendungen in Modellen für Finanzmärkte Gerrit Weber |
| title_full_unstemmed | Diffusionsprozesse mit Sprüngen und ihre Anwendungen in Modellen für Finanzmärkte Gerrit Weber |
| title_short | Diffusionsprozesse mit Sprüngen und ihre Anwendungen in Modellen für Finanzmärkte |
| title_sort | diffusionsprozesse mit sprungen und ihre anwendungen in modellen fur finanzmarkte |
| topic_facet | Hochschulschrift |
| work_keys_str_mv | AT webergerrit diffusionsprozessemitsprungenundihreanwendungeninmodellenfurfinanzmarkte |