Risikomessung mit VaR für Portfolios: Diskussion und empirischer Vergleich verschiedener Berechnungsmethoden
Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser: Böhmer, Ekkehart (VerfasserIn), Sperlich, Stefan (VerfasserIn)
Format: Buch
Sprache:English
Veröffentlicht: Berlin Humboldt- Univ., Wirtschaftswiss. Fak. 1997
Schriftenreihe:Discussion paper / Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse 97,64
Beschreibung:23 S.

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