Kapitalmarkteffizienz und Verteilung von Aktienrenditen: eine empirische Untersuchung
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| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Hannover
Univ., Fachber. Wirtschaftswiss.
2001
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| Series: | Diskussionspapiere / Universität Hannover, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 1
2 Tests zur schwachen Kapitalmarkteffizienz 2
2.1 Test über die Autokorrelationskoeffizienten 2
2.1.1 Annahme endlicher Momente 2
2.1.2 Abkehr von der Annahme endlicher Momente 5
2.2 Untersuchung der Verteilung der Aktienrenditen 6
2.2.1 Prüfgröße und kritische Werte 6
2.2.2 Aussagen zum Fehler zweiter Art 8
2.3 Run-Test 11
2.4 Untersuchungen mit den Kreuzkorrelationskoeffizienten 13
3 Untersuchungen zum Montagseffekt 15
4 Zusammenfassung 18
5 Literaturverzeichnis 19
A Test über die Autokorrelationskoeffizienten 21
B Ergebnisse zum Montagseffekt 25
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