Volatilitätsprognosen für deutsche Aktienkurse mit ARCH- und Markov-Mischungsmodellen:
Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Schmitt, Christian 1968- (VerfasserIn)
Format: Buch
Sprache:German
Veröffentlicht: Mannheim Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 1994
Schriftenreihe:Discussion paper / ZEW Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung : International finance series 94,07
Beschreibung:39 S.

Es ist kein Print-Exemplar vorhanden.

Fernleihe Bestellen Achtung: Nicht im THWS-Bestand!