Treasury-Management in Banken:
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| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Basel
WWZ
1995
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| Schriftenreihe: | WWZ-Forschungsbericht
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Inhaltsübersicht
Seite
Einleitung 1
1. Teil:
Entwicklungstendenzen im Treasury-Management 2
A. Treasury-Management im Wandel der Zeit 2
B. Treasury-Funktionen im Ueberblick .4
C. Treasury-Organisation 15
2. Teil:
Der Marktwertkalkül als Bewertungskonzept 31
A. Der Kalkulationszinswürfel 31
B. Die Dimensionen des Kalkulationszinswürfels 32
C. Die Bewertung von Zahlungsströmen 59
3. Teil:
Ergebnismessung im Obligationenhandel 65
A. Kalkulationssystematik 65
B. Kalkulation von Handelsergebnissen 69
C. Kalkulation eines Handels-Portefeuilles , 91
4. Teil:
Bilanzstrukturmanagement und Zinsänderungsrisiko , 97
A. Das Konzept einer ertragsorientierten BManzstruktursteuerung 97
B. Die Netto-Vermögensposition der Bank als
Ausgangspunkt der Risikosteuerang 99
C. Strategien im Zinsrisikomanagement , 104
Literaturverzeichnis... • 135
B. Tieasury-Management in Banken
Inhaltsverzeichnis
Seite
Einleitung , 1
1. Teü:
Entwicklungstendenzen im Treasury-Management 2
A. Treasury-Management im Wandel der Zeit 2
B. Treasury-Funktionen im Ueberblick 4
L Transfonnationsfunktion 6
n. Handelsfunktion 8
in. Iiquiditätssicherungsrunktion 10
IV. Preisstellungsfunktion 12
V. Koordinationsfunktion 14
C. Treasury-Organisation 15
I. Integration der Treasury in die Aufbauorganisation 16
II. Abläufe im Treasury-Management 22
HI. Treasury-relevante Informationstechnologien 25
2. Teil:
Der Marktwertkalkül als Bewertungskonzept 31
A. Der Kalkulationszinswürfel 31
B. Die Dimensionen des Kalkulationszinswürfels 32
I. Zahlungsstrom-Transformatoren mit Bewertungszeitpunkt heute 32
II. Zahlungsstrom-Transformatoren mit Bewertungszeitpunkten
in der Zukunft 48
C. Die Bewertung von Zahlungsströmen 59
3. Teil:
Ergebnismessung im Obligationenhandel 65
A. Kalkulationssystematik 65
B. Kalkulation von Handelsergebnissen 69
I. Kalkulation von Strukturergebnissen 69
1. Zinsbeitrag 69
2. Kursbeitrag 75
3. Strukturergebnis 83
II. Kalkulation von Arbitrageergebnissen 88
C. Kalkulation eines Handels-Portefeuilles 91
Treasury-Management in Banken ni_
4. Teil:
Bilanzstrukturmanagement und Zinsänderungsrisiko 97
A. Das Konzept einer ertragsorientierten Bilanzstruktursteuerung 97
B. Die Netto-Vermögensposition der Bank als
Ausgangspunkt der Risikosteuerung 99
I. Erfassung der Kapital- und Zinsflüsse in der Ablauf bilanz 99
n. Bewertung der Netto-Vermögensposition 101
C. Strategien im Zinsrisikomanagement 104
I. Statische und dynamische Fristentransformation 104
n. Formulierung von Zinsstrategien 109
1. Die Zinsprognose 109
2. Der Strategieentscheidungsbaum 111
3. Operationadisierung von Zinsstrategien 114
m. Risikotragfähigkeitstest 119
1. Aufbau 119
2. Marktwertänderung bei einer Parallelverschiebung 122
3. Marktwertveränderung bei einer Drehung 131
Literaturverzeichnis 135
|
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Treasury-Management in Banken I_
Inhaltsübersicht
Seite
Einleitung 1
1. Teil:
Entwicklungstendenzen im Treasury-Management 2
A. Treasury-Management im Wandel der Zeit 2
B. Treasury-Funktionen im Ueberblick .4
C. Treasury-Organisation 15
2. Teil:
Der Marktwertkalkül als Bewertungskonzept 31
A. Der Kalkulationszinswürfel 31
B. Die Dimensionen des Kalkulationszinswürfels 32
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3. Teil:
Ergebnismessung im Obligationenhandel 65
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B. Kalkulation von Handelsergebnissen 69
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4. Teil:
Bilanzstrukturmanagement und Zinsänderungsrisiko , 97
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B. Die Netto-Vermögensposition der Bank als
Ausgangspunkt der Risikosteuerang 99
C. Strategien im Zinsrisikomanagement , 104
Literaturverzeichnis. • 135
B. Tieasury-Management in Banken
Inhaltsverzeichnis
Seite
Einleitung , 1
1. Teü:
Entwicklungstendenzen im Treasury-Management 2
A. Treasury-Management im Wandel der Zeit 2
B. Treasury-Funktionen im Ueberblick 4
L Transfonnationsfunktion 6
n. Handelsfunktion 8
in. Iiquiditätssicherungsrunktion 10
IV. Preisstellungsfunktion 12
V. Koordinationsfunktion 14
C. Treasury-Organisation 15
I. Integration der Treasury in die Aufbauorganisation 16
II. Abläufe im Treasury-Management 22
HI. Treasury-relevante Informationstechnologien 25
2. Teil:
Der Marktwertkalkül als Bewertungskonzept 31
A. Der Kalkulationszinswürfel 31
B. Die Dimensionen des Kalkulationszinswürfels 32
I. Zahlungsstrom-Transformatoren mit Bewertungszeitpunkt heute 32
II. Zahlungsstrom-Transformatoren mit Bewertungszeitpunkten
in der Zukunft 48
C. Die Bewertung von Zahlungsströmen 59
3. Teil:
Ergebnismessung im Obligationenhandel 65
A. Kalkulationssystematik 65
B. Kalkulation von Handelsergebnissen 69
I. Kalkulation von Strukturergebnissen 69
1. Zinsbeitrag 69
2. Kursbeitrag 75
3. Strukturergebnis 83
II. Kalkulation von Arbitrageergebnissen 88
C. Kalkulation eines Handels-Portefeuilles 91
Treasury-Management in Banken ni_
4. Teil:
Bilanzstrukturmanagement und Zinsänderungsrisiko 97
A. Das Konzept einer ertragsorientierten Bilanzstruktursteuerung 97
B. Die Netto-Vermögensposition der Bank als
Ausgangspunkt der Risikosteuerung 99
I. Erfassung der Kapital- und Zinsflüsse in der Ablauf bilanz 99
n. Bewertung der Netto-Vermögensposition 101
C. Strategien im Zinsrisikomanagement 104
I. Statische und dynamische Fristentransformation 104
n. Formulierung von Zinsstrategien 109
1. Die Zinsprognose 109
2. Der Strategieentscheidungsbaum 111
3. Operationadisierung von Zinsstrategien 114
m. Risikotragfähigkeitstest 119
1. Aufbau 119
2. Marktwertänderung bei einer Parallelverschiebung 122
3. Marktwertveränderung bei einer Drehung 131
Literaturverzeichnis 135 |
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