Praktische Finanzmathematik: mit Futures, Optionen, Swaps und anderen Derivaten ; CD-ROM für Excel
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Frankfurt am Main
Deutsch
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adam_text | PRAKTISCHE FINANZMATHEMATIK
INHALTSUEBERSICHT
1 WAS IST FINANZMATHEMATIK? 7
1.1 BEISPIELE 7
1.2 ANLAGEMOEGLICHKEITEN 12
1.3 MATHEMATISCHE GRUNDLAGEN 14
AUFGABEN 17
2 ZINSRECHNUNG 18
2.1 PROZENTRECHNUNG 18
2.2 EINFACHE ZINSEN 24
2.3 (NACHSCHUESSIGE) ZINSESZINSEN 38
2.4 VORSCHUESSIGE VERZINSUNG 48
2.5 GEMISCHTE VERZINSUNG 52
2.6 UNTERJAEHRIGE VERZINSUNG 55
2.7 STETIGE VERZINSUNG 58
2.8 VERGLEICH LINEARE, EXPONENTIELLE UND STETIGE VERZINSUNG 60
2.9 ZAHLUNGSSTROM 65
AUFGABEN 68
3 AEQUIVALENZ UND
71
3.1 AEQUIVALENZ 71
3.2 LOESUNG DER GLEICHUNG
DIE
84
3.3 EFFEKTIWERZINSUNG
BEI
UNTERJAEHRIGEN ZAHLUNGEN 89
3.4 INVESTITIONSRECHNUNG 94
3.5 UNTERSCHIEDLICHE ZINSSAETZE 99
3.6 MARKTZINSMETHODE 108
AUFGABEN 110
4
RECHNUNG 113
4.1 GRUNDBEGRIFFE 113
4.2 RENTENENDWERT UND
115
4.3 AUFGESCHOBENE, ABGEBROCHENE UND UNTERBROCHENE RENTEN 122
4.4 EWIGE RENTE 125
4.5 RENTENPERIODE KLEINER
ALS
ZINSPERIODE 128
4.6 RENTENPERIODE GROESSER
ALS
ZINSPERIODE 137
AUFGABEN
5 ABSCHREIBUNG
5.1 GRUNDLAGEN
5.2 LINEARE ABSCHREIBUNG
5.3 GEOMETRISCH-DEGRESSIVE ABSCHREIBUNG 148
5.4 ABSCHREIBUNG IN STAFFELBETRAEGEN 150
5.5 LEISTUNGSABSCHREIBUNG
5.6 ANSPARABSCHREIBUNG
5.7 VERGLEICH LINEARER UND GEOMETRISCH-DEGRESSIVER ABSCHREIBUNG 153
AUFGABEN
TILGUNGSRECHNUNG
6.1 GRUNDBEGRIFFE
6.2 GESAMTFAELLIGE
ZINSANSAMMLUNG 165
PRAKTISCHE FINANZMATHEMATIK
6.3
TILGUNG OHNE ZINSANSAMMLUNG (ZINSSCHULD) 167
6.4 RATENTILGUNG 173
6.5 ANNUITAETENTILGUNG 177
6.6 EFFEKTIWERZINSUNG BEI ANNUITAETENTILGUNG 193
6.7 TILGUNG GESTUECKELTER DARLEHEN 199
6.8 RATENKREDIT 201
6.9 SPEZIELLE ASPEKTE 204
AUFGABEN 212
7 BEWERTUNG FESTVERZINSLICHER WERTPAPIERE 217
7.1 BARWERT FESTVERZINSLICHER WERTPAPIERE 218
7.2 RENDITE UND ARBITRAGE 225
7.3 BERECHNUNG DER SPOT-RATES 226
7.4 SICHERHEIT 233
7.5 DURATION FESTVERZINSLICHER WERTPAPIERE 236
7.6 MODIFIZIERTE DURATION UND KONVEXITAET 248
7.7
255
AUFGABEN 260
8 INVESTMENTFONDS 264
8.1 GRUNDLAGEN 264
8.2 COST-AVERAGE-PRINZIP 268
8.3 ERMITTLUNG DER ANTEILSPREISE (FONDSPREISE) 273
AUFGABEN 274
9 GRUNDLAGEN DER PORTFOLIOTHEORIE 275
9.1 PROBLEMSTELLUNG 275
9.2 PORTFOLIOAUSWAHL 279
9.3 VOLATILITAET 284
AUFGABEN 288
10 DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE 290
10.1 FINANZMAERKTE 290
10.2 FLOATING RATE NOTES (FLOATER) 292
10.3 FUTURES
FORWARDS 297
10.4 OPTIONEN 307
10.5 FORWARD RATE AGREEMENTS 326
10.6 CAPS, FLOORS UND COLLARS 331
10.7 SWAPS 334
10.8 WEITERE FINANZPRODUKTE 343
AUFGABEN 345
11
349
11.1 GRUNDLAGEN DES VALUE-AT-RISK 349
11.2 MAPPING
VON
ZAHLUNGSSTROEMEN 357
AUFGABEN 359
ANHANG A: TABELLENKALKULATIONSPROGRAMM EXCEL 360
ANHANG B: LOESUNGEN DER AUFGABEN 372
ANHANG C: STATISTIKGRUNDLAGEN 393
ANHANG D: LITERATURVERZEICHNIS 399
|
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PRAKTISCHE FINANZMATHEMATIK
INHALTSUEBERSICHT
1 WAS IST FINANZMATHEMATIK? 7
1.1 BEISPIELE 7
1.2 ANLAGEMOEGLICHKEITEN 12
1.3 MATHEMATISCHE GRUNDLAGEN 14
AUFGABEN 17
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2.2 EINFACHE ZINSEN 24
2.3 (NACHSCHUESSIGE) ZINSESZINSEN 38
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2.8 VERGLEICH LINEARE, EXPONENTIELLE UND STETIGE VERZINSUNG 60
2.9 ZAHLUNGSSTROM 65
AUFGABEN 68
3 AEQUIVALENZ UND
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3.1 AEQUIVALENZ 71
3.2 LOESUNG DER GLEICHUNG
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84
3.3 EFFEKTIWERZINSUNG
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UNTERJAEHRIGEN ZAHLUNGEN 89
3.4 INVESTITIONSRECHNUNG 94
3.5 UNTERSCHIEDLICHE ZINSSAETZE 99
3.6 MARKTZINSMETHODE 108
AUFGABEN 110
4
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4.2 RENTENENDWERT UND
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4.3 AUFGESCHOBENE, ABGEBROCHENE UND UNTERBROCHENE RENTEN 122
4.4 EWIGE RENTE 125
4.5 RENTENPERIODE KLEINER
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4.6 RENTENPERIODE GROESSER
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5.6 ANSPARABSCHREIBUNG
5.7 VERGLEICH LINEARER UND GEOMETRISCH-DEGRESSIVER ABSCHREIBUNG 153
AUFGABEN
TILGUNGSRECHNUNG
6.1 GRUNDBEGRIFFE
6.2 GESAMTFAELLIGE
ZINSANSAMMLUNG 165
PRAKTISCHE FINANZMATHEMATIK
6.3
TILGUNG OHNE ZINSANSAMMLUNG (ZINSSCHULD) 167
6.4 RATENTILGUNG 173
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6.6 EFFEKTIWERZINSUNG BEI ANNUITAETENTILGUNG 193
6.7 TILGUNG GESTUECKELTER DARLEHEN 199
6.8 RATENKREDIT 201
6.9 SPEZIELLE ASPEKTE 204
AUFGABEN 212
7 BEWERTUNG FESTVERZINSLICHER WERTPAPIERE 217
7.1 BARWERT FESTVERZINSLICHER WERTPAPIERE 218
7.2 RENDITE UND ARBITRAGE 225
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7.7
255
AUFGABEN 260
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AUFGABEN 274
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11
349
11.1 GRUNDLAGEN DES VALUE-AT-RISK 349
11.2 MAPPING
VON
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