Risk-Management mit Finanzderivaten: Steuerung von Zins- und Währungsrisiken ; Studienbuch mit Aufgaben
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
München ; Wien
Oldenbourg
2001
|
| Ausgabe: | 3., aktualisierte und erw. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Lehr- und Handbücher zu Geld, Börse, Bank und Versicherung
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XII, 206 S. graph. Darst. 24 cm |
| ISBN: | 3486258486 |
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INHALTSVERZEICHNIS
VII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
XI
1
GRUNDLAGEN.!
1.1
ABGRENZUNG
DER
DERIVATE
.
1
1.2
SYSTEMATISIERUNG
VON
DERIVATEN
.
3
1.2.1
EINTEILUNG
NACH
HANDELSOBJEKTEN
.
3
1.2.2
EINTEILUNG
NACH
DEM
GRAD
DER
ERFUELLUNGSPFLICHT
.
3
1.2.3
EINTEILUNG
NACH
DEM
HANDELSORT
.
8
1.3
MOTIVE
FUER
DEN
HANDEL
MIT
DERIVATEN
.
10
1.3.1
SICHERUNGSGESCHAEFTE
.
10
1.3.2
SPEKULATIONSGESCHAEFTE
.
11
1.3.3
ARBITRAGEGESCHAEFTE
.
12
1.4
DERIVATEHANDEL
IN
ZAHLEN
.
12
2
ZINSMANAGEMENT
.17
2.1
EINLEITUNG
.
17
2.2
UNBEDINGTE
TERMINGESCHAEFTE
.
19
2.2.1
FORWARD
RATE
AGREEMENTS
.
19
2.2.1.1
DESIGN
.
19
2.2.1.2
HANDEL
.
21
2.2.1.3
HEDGING
.
22
2.2.2
FUTURES
.
24
2.2.2.1
EINFUEHRUNG
.
24
2.2.2.2
EURIBOR-FUTURES
-
FUTURES
FUER
DAS
KURZE
ENDE
DER
RENDITESTRUKTUR
.
25
2.2.2.2.1
DESIGN
.
25
2.2.2.2.2
HANDEL
.
26
2.2.2.23
HEDGING
.
28
2.2.2.3
FUTURES
FUER
DAS
LANGE
ENDE
DER
RENDITESTRUKTUR
.
29
2.2.2.3.1
PRODUKTUEBERSICHT
.
29
2.2.23.2
DESIGN
.
29
2.2.233
HANDEL
.
31
2.2.2.3.4
TRADING
.
32
2.2.2.3.5
HEDGING
.
33
2.2.3
RENTEN-FORWARDS
.
35
2.2.4
INTEREST
RATE
SWAPS
.
36
2.2.4.1
DESIGN
.
36
2.2.4.2
QUOTIERUNG
.
38
2.2.4.3
EINSATZGEBIETE
.
39
2.2.4.4
EXOTISCHE
SWAPS
.
43
VM
INHALTSVERZEICHNIS
2.3
BEDINGTE
TERMINGESCHAEFTE
.
44
2.3.1
OPTIONEN
AUF
REFERENZZINSSAETZE
.
44
2.3.2
ZINSBEGRENZUNGSVERTRAEGE
.
45
2.3.2.1
EINFUEHRUNG
.
45
2.3.2.2
CAPS
.
47
2.3.2.2.1
DESIGN
.
47
2.3.2.2.2
QUOTIERUNG
.
49
2.3.2.2.3
CAPS
ALS
OPTIONSSCHEINE
.
52
2.3.2.3
FLOORS
.
53
2.3.2.3.1
DESIGN
.
53
2.3.2.3.2
QUOTIERUNG
.
54
2.3.2.3.3
FLOOR-OPTIONSSCHEINE
.
55
2.3.2.4
COLLARS
.
56
2.3.2.5
EXOTISCHE
ZINSBEGRENZUNGSVERTRAEGE
.
60
2.3.3
OPTIONEN
AUF
ANLEIHEN
.
60
2.3.4
OPTIONEN
AUF
ZINSFUTURES
.
61
2.3.4.1
EINFUEHRUNG
.
61
2.3.4.2
OPTIONEN
AUF
ZINSFUTURES
AN
DER
EUREX
.
62
2.3.4.2.
1
DESIGN
DER
BUND-FUTURE-OPTION
.
62
2.3.4.2.2
QUOTIERUNG
.
63
2.3.4.3
OPTIONSSCHEINE
AUF
ZINSFUTURES
.
64
2.3.5
SWAPTIONS
.
65
2.4
AUFGABEN
ZUM
ZINSMANAGEMENT
.
69
3
DEVISENMANAGEMENT.
93
3.1
PREIS
VERSUS
MENGENNOTIERUNG
.
93
3.2
WAEHRUNGSRISIKO
.
94
3.3
UNBEDINGTE
TERMINGESCHAEFTE
.
95
3.3.1
DEVISENTERMINGESCHAEFTE
(OUTRIGHT-TRANSAKTIONEN)
.
95
3.3.1.1
DESIGN
.
95
3.3.1.2
HANDEL
.
97
3.3.1.3
HEDGING
.
98
3.3.2
DEVISENFUTURES
.
101
3.3.2.1
EINFUEHRUNG
.
101
3.3.2.2
EUROFX
FUTURE
DER
CME
.
102
3.3.2.2.1
DESIGN
.
102
33.2.2.2
HANDEL
.
103
33.2.2.3
HEDGING
.
104
3.3.3
WAEHRUNGSSWAPS
.
105
3.3.3.1
EINFUEHRUNG
.
105
3.3.3.2
DESIGN
.
107
3.4
BEDINGTE
TERMINGESCHAEFTE
.
108
3.4.1
EINLEITUNG
.
108
INHALTSVERZEICHNIS
IX
3.4.2
OTC-DEVISENOPTIONEN
.
109
3.4.3
BOERSENGEHANDELTE
DEVISENOPTIONEN
.
114
3.4.4
DEVISENOPTIONSSCHEINE
.
115
3.5
AUFGABEN
ZUM
DEVISENMANAGEMENT
.
118
4
LOESUNGEN
ZU
DEN
AUFGABEN
.
127
4.1
ZINSMANAGEMENT
.
127
4.2
DEVISENMANAGEMENT
.
178
LITERATURVERZEICHNIS
.200
STICHWORTVERZEICHNIS.202 |
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