Finanzmathematik: Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten in der Investitions- und Bankwirtschaft
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| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
München
Vahlen
1998
|
| Edition: | 6., völlig überarb. und erw. Aufl. |
| Series: | WiSo-Kurzlehrbücher
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
.
V
SYMBOLVERZEICHNIS
.
XI
I.
GRUNDLAGEN
1.
MATHEMATISCHE
GRUNDLAGEN
UND
GRUNDKENNTNISSE
.
1
1.1
WURZELN
UND
POTENZEN
.
1
1.2
LOGARITHMEN
.
2
1.3
ARITHMETISCHE
FOLGEN
UND
REIHEN
.
2
1.4
GEOMETRISCHE
FOLGEN
UND
REIHEN
.
4
1.5
ZINSRECHNUNG
.
5
1.6
EINFACHE
ZINSEN
.
7
1.7
NOMINAL
UND
EFFEKTIVVERZINSUNG
.
9
1.8
WECHSELDISKONTIERUNG
.
10
1.9
INTERPOLATIONSVERFAHREN
.
11
2.
ZINS
UND
ZINSESZINSEN
.
13
2.1
BEGRIFF
.
13
2.2
ZINSESZINS
BEI
JAEHRLICHER
VERZINSUNG
.
14
2.3
GEMISCHTE
VERZINSUNG
.
19
2.4
MITTLERER
ZAHLUNGSTERMIN
.
21
2.5
UNTERJAEHRLICHE
VERZINSUNG
.
23
2.6
STETIGE
VERZINSUNG
.
24
2.7
VORSCHUESSIGE
VERZINSUNG
.
26
3.
ABSCHREIBUNGEN
.
28
3.1
ABSCHREIBUNGSBEGRIFF
.
28
3.2
LINEARE
ABSCHREIBUNG
.
29
3.3
ARITHMETISCH-DEGRESSIVE
ABSCHREIBUNG
.
30
3.4
GEOMETRISCH-DEGRESSIVE
ABSCHREIBUNG
.
32
3.5
UEBUNGSBEISPIELE
UND
AUFGABEN
.
33
4.
RENTENRECHNUNG
.
36
4.1
RENTENBEGRIFF
.
36
4.2
NACHSCHUESSIGE
JAHRESRENTE
.
37
4.3
VORSCHUESSIGE
JAHRESRENTE
.
39
4.4
UNTERJAEHRLICHE
RENTEN
.
47
4.4.1
JAEHRLICHE
RENTENZAHLUNG
UND
UNTERJAEHRLICHE
ZINSKAPITALI
SIERUNG
.
48
VIII
INHALTSVERZEICHNIS
4.4.2
UNTERJAEHRLICHE
RENTENZAHLUNGEN
MIT
JAEHRLICHER
ZINSVER
RECHNUNG
.
48
4.4.3
UNTERJAEHRLICHE
RENTENZAHLUNGEN
MIT
UNTERJAEHRLICHER
ZINSVERRECHNUNG
.
53
4.5
PROGRESSIVE
RENTEN
.
58
4.6
EWIGE
RENTE
.
61
5.
TILGUNGSRECHNUNG
.
63
5.1
INHALT
DER
TILGUNGSRECHNUNG
.
63
5.2
RATENTILGUNG
.
65
5.3
ANNUITAETENTILGUNG
.
66
5.3.1
FORMALE
DARSTELLUNG
.
66
5.3.2
PROZENTANNUITAET
.
70
5.3.3
ANNUITAETENTILGUNG
MIT
KONVERSION,
SONDERTILGUNG
.
71
5.4
ZINSANLEIHE
MIT
RUECKLAGENTILGUNG
.
74
5.5
TILGUNG
MIT
AUFGELD
UND
GEBUEHREN
.
74
5.5.1
RATENTILGUNG
MIT
AUFGELD
.
75
5.5.2
ANNUITAETENTILGUNG
MIT
GEBUEHRENVERRECHNUNG
.
76
5.5.3
ANNUITAETENTILGUNG
MIT
AUFGELD
.
77
5.6
TILGUNG
VON
SERIENANLEIHEN
.
79
5.6.1
TILGUNG
IN
GLEICHEN
RATEN
.
80
5.6.2
TILGUNG
EINER
ANNUITAETENANLEIHE
IN
STUECKEN
GLEICHEN
NENNWERTS
.
80
5.6.3
AUFGELDANLEIHE
BEI
EINGESCHLOSSENEM
AUFGELD
.
82
5.7
UNTERJAEHRLICHE
ANNUITAETENTILGUNG
.
84
5.7.1
IDENTITAET
VON
UNTERJAEHRLICHEN
ZINS
UND
TILGUNGSRECH
NUNGSZEITPUNKTEN
.
84
5.7.2
FEHLENDE
IDENTITAET
VON
UNTERJAEHRLICHEN
ZINS
UND
TILGUNGSVERRECHNUNGSZEITPUNKTEN
.
85
5.8
RATENKREDITE
(TEILZAHLUNGSKREDITE)
.
88
5.8.1
UEBERBLICK
.
88
5.8.2
RATENKREDITE
OHNE
BEARBEITUNGSGEBUEHREN
.
89
5.8.3
RATENKREDITE
MIT
BEARBEITUNGSGEBUEHREN
.
92
6.
KURS
UND
EFFEKTIVVERZINSUNG
.
94
6.1
ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN
KURS
UND
EFFEKTIVVERZINSUNG
.
94
6.2
KURSBERECHNUNG
.
96
6.2.1
KURS
VON
KUPONANLEIHEN
BEI
JAEHRLICHER
ZINSZAHLUNG
.
96
6.2.2
KURS
VON
KUPONANLEIHEN
BEI
UNTERJAEHRLICHER
ZINSZAH
LUNG
.
97
6.2.3
KURS
EINER
ZINSSCHULD
MIT
AUFGELD
.
98
6.2.4
KURS
EINER
EWIGEN
RENTE
.
98
6.2.5
KURS
EINER
ANNUITAETENANLEIHE
.
99
6.2.6
KURS
EINER
ANNUITAETENANLEIHE
MIT
RESTZAHLUNG
.
100
6.2.7
KURS
EINER
RATENSCHULD
.
101
INHALTSVERZEICHNIS
IX
6.2.8
KURS
EINER
RATENSCHULD
MIT
AUFGELD
.
103
6.2.9
KURS
EINER
ANNUITAETENANLEIHE
BEI
AUFGESCHOBENER
TILGUNG
104
6.3
BERECHNUNG
DER
EFFEKTIVVERZINSUNG
(RENDITE)
.
104
6.3.1
JAEHRLICHE
ZAHLUNGEN
.
104
6.3.2
UNTERJAEHRLICHE
ZAHLUNGEN
.
106
6.3.2.1
VERFAHREN
MIT
UNTERJAEHRLICH
EXPONENTIELLER
VERZIN
SUNG
(ISMA-VERFAHREN)
.
106
6.3.2.2
VERFAHREN
DER
BANKPRAXIS
MIT
UNTERJAEHRLICH
LINEA
RER
VERZINSUNG
.
108
H.
ANWENDUNGSMOEGLICHKEITEN
IN
DER
INVESTITIONS
UND
BANKWIRTSCHAFT
1.
INVESTITIONSRECHNUNG
BEI
SICHEREN
ERWARTUNGEN
.
113
1.1
ZIELSETZUNGEN
BEI
INVESTITIONSENTSCHEIDUNGEN
.
113
1.2
DYNAMISCHE
VERFAHREN
DER
INVESTITIONSRECHNUNG
.
114
1.2.1
VERMOEGENSWERTMETHODEN
.
116
1.2.1.1
METHODE
DES
VOLLSTAENDIGEN
FINANZPLANS
.
116
1.2.1.2
KAPITALWERTMETHODE
.
118
1.2.1.3
ANNUITAETENMETHODE
.
125
1.2.1.4
VERMOEGENSENDWERTMETHODE
UND
UNVOLLKOMME
NER
GELD
UND
KAPITALMARKT
.
131
1.2.2
ZINSSATZMETHODEN
.
133
1.2.2.1
INTERNE
ZINSFUSSMETHODE
(STANDARDFALL)
.
133
1.2.2.2
UNTERJAEHRLICHE
ZAHLUNGEN
.
143
1.2.3
EINBEZIEHUNG
VON
STEUERWIRKUNGEN
.
143
1.2.4
MARKTZINSORIENTIERTE
KAPITALWERTMETHODE:
BERUECKSICHTI
GUNG
DER
ZINSSTRUKTURKURVE
DES
GELD
UND
KAPITALMARKTES
146
1.2.4.1
LOESUNG
MIT
HILFE
DES
VOLLSTAENDIGEN
FINANZPLANS
.
.
146
1.2.4.2
LOESUNG
MIT
HILFE
DES
PRINZIPS
DER
ARBITRAGEFREIHEIT
148
2.
INVESTITIONSRECHNUNG
BEI
UNSICHEREN
ERWARTUNGEN
.
150
2.1
PORTFOLIO
SELECTION
.
150
2.2
CAPM
(CAPITAL
ASSET
PRICING
MODEL)
.
154
3.
MESSUNG
UND
STEUERUNG
DES
ZINSAENDERUNGSRISIKOS
.
161
3.1
DURATIONSKONZEPTE
.
161
3.1.1
(MACAULAY-)
DURATION
.
161
3.1.2
ANWENDUNGSMOEGLICHKEITEN
DER
DURATION
.
162
3.1.2.1
MODIFIED
DURATION
UND
ABSCHAETZEN
VON
KURSWERT
AENDERUNGEN
.
162
3.1.2.2
FORMULIERUNG
VON
ZINSIMMUNISIERUNGSSTRATEGIEN
.
164
3.2
BARWERT
UND
ENDWERTSIMULATIONEN
.
166
3.3
VALUE
-
AT
-
RISK
(VAR)
.
167
3.3.1
VEREINFACHTE
BERECHNUNG
DES
VAR
UEBER
RISIKOPARAMETER
168
3.3.2
VAR
UNTER
EINBEZIEHUNG
VON
DIVERSIFIKATIONSEFFEKTEN
.
.
169
X
INHALTSVERZEICHNIS
ANHANG:
TABELLEN
ZUR
FINANZMATHEMATIK
.
171
A)
AUFZINSUNGSFAKTOREN
.
172
B)
ABZINSUNGSFAKTOREN
.
171
C)
ENDWERTFAKTOREN
(VORSCHUESSIGE
RENTE)
.
176
D)
BARWERTFAKTOREN
(NACHSCHUESSIGE
RENTE)
.
173
E)
ANNUITAETENFAKTOREN
.
176
F)
KURSE
FUER
ANNUITAETENANLEIHEN
.
179
G)
KURSE
FUER
ZINSANLEIHEN
.
180
ZUSAMMENSTELLUNG
WICHTIGER
FORMELN
.
181
LITERATURVERZEICHNIS
.
185
SACHVERZEICHNIS
.
187 |
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