Verfügbarkeit: Finanzmathematik

Finanzmathematik: Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten in der Investitions- und Bankwirtschaft

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Caprano, Eugen (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wimmer, Konrad (HerausgeberIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	München Vahlen 1998
Ausgabe:	6., völlig überarb. und erw. Aufl.
Schriftenreihe:	WiSo-Kurzlehrbücher
Schlagworte:	Finanzmathematik Lehrbuch
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	XIII, 188 S. graph. Darst. 23 cm
ISBN:	3800623242

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT . V SYMBOLVERZEICHNIS . XI I. GRUNDLAGEN 1. MATHEMATISCHE GRUNDLAGEN UND GRUNDKENNTNISSE . 1 1.1 WURZELN UND POTENZEN . 1 1.2 LOGARITHMEN . 2 1.3 ARITHMETISCHE FOLGEN UND REIHEN . 2 1.4 GEOMETRISCHE FOLGEN UND REIHEN . 4 1.5 ZINSRECHNUNG . 5 1.6 EINFACHE ZINSEN . 7 1.7 NOMINAL UND EFFEKTIVVERZINSUNG . 9 1.8 WECHSELDISKONTIERUNG . 10 1.9 INTERPOLATIONSVERFAHREN . 11 2. ZINS UND ZINSESZINSEN . 13 2.1 BEGRIFF . 13 2.2 ZINSESZINS BEI JAEHRLICHER VERZINSUNG . 14 2.3 GEMISCHTE VERZINSUNG . 19 2.4 MITTLERER ZAHLUNGSTERMIN . 21 2.5 UNTERJAEHRLICHE VERZINSUNG . 23 2.6 STETIGE VERZINSUNG . 24 2.7 VORSCHUESSIGE VERZINSUNG . 26 3. ABSCHREIBUNGEN . 28 3.1 ABSCHREIBUNGSBEGRIFF . 28 3.2 LINEARE ABSCHREIBUNG . 29 3.3 ARITHMETISCH-DEGRESSIVE ABSCHREIBUNG . 30 3.4 GEOMETRISCH-DEGRESSIVE ABSCHREIBUNG . 32 3.5 UEBUNGSBEISPIELE UND AUFGABEN . 33 4. RENTENRECHNUNG . 36 4.1 RENTENBEGRIFF . 36 4.2 NACHSCHUESSIGE JAHRESRENTE . 37 4.3 VORSCHUESSIGE JAHRESRENTE . 39 4.4 UNTERJAEHRLICHE RENTEN . 47 4.4.1 JAEHRLICHE RENTENZAHLUNG UND UNTERJAEHRLICHE ZINSKAPITALI SIERUNG . 48 VIII INHALTSVERZEICHNIS 4.4.2 UNTERJAEHRLICHE RENTENZAHLUNGEN MIT JAEHRLICHER ZINSVER RECHNUNG . 48 4.4.3 UNTERJAEHRLICHE RENTENZAHLUNGEN MIT UNTERJAEHRLICHER ZINSVERRECHNUNG . 53 4.5 PROGRESSIVE RENTEN . 58 4.6 EWIGE RENTE . 61 5. TILGUNGSRECHNUNG . 63 5.1 INHALT DER TILGUNGSRECHNUNG . 63 5.2 RATENTILGUNG . 65 5.3 ANNUITAETENTILGUNG . 66 5.3.1 FORMALE DARSTELLUNG . 66 5.3.2 PROZENTANNUITAET . 70 5.3.3 ANNUITAETENTILGUNG MIT KONVERSION, SONDERTILGUNG . 71 5.4 ZINSANLEIHE MIT RUECKLAGENTILGUNG . 74 5.5 TILGUNG MIT AUFGELD UND GEBUEHREN . 74 5.5.1 RATENTILGUNG MIT AUFGELD . 75 5.5.2 ANNUITAETENTILGUNG MIT GEBUEHRENVERRECHNUNG . 76 5.5.3 ANNUITAETENTILGUNG MIT AUFGELD . 77 5.6 TILGUNG VON SERIENANLEIHEN . 79 5.6.1 TILGUNG IN GLEICHEN RATEN . 80 5.6.2 TILGUNG EINER ANNUITAETENANLEIHE IN STUECKEN GLEICHEN NENNWERTS . 80 5.6.3 AUFGELDANLEIHE BEI EINGESCHLOSSENEM AUFGELD . 82 5.7 UNTERJAEHRLICHE ANNUITAETENTILGUNG . 84 5.7.1 IDENTITAET VON UNTERJAEHRLICHEN ZINS UND TILGUNGSRECH NUNGSZEITPUNKTEN . 84 5.7.2 FEHLENDE IDENTITAET VON UNTERJAEHRLICHEN ZINS UND TILGUNGSVERRECHNUNGSZEITPUNKTEN . 85 5.8 RATENKREDITE (TEILZAHLUNGSKREDITE) . 88 5.8.1 UEBERBLICK . 88 5.8.2 RATENKREDITE OHNE BEARBEITUNGSGEBUEHREN . 89 5.8.3 RATENKREDITE MIT BEARBEITUNGSGEBUEHREN . 92 6. KURS UND EFFEKTIVVERZINSUNG . 94 6.1 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN KURS UND EFFEKTIVVERZINSUNG . 94 6.2 KURSBERECHNUNG . 96 6.2.1 KURS VON KUPONANLEIHEN BEI JAEHRLICHER ZINSZAHLUNG . 96 6.2.2 KURS VON KUPONANLEIHEN BEI UNTERJAEHRLICHER ZINSZAH LUNG . 97 6.2.3 KURS EINER ZINSSCHULD MIT AUFGELD . 98 6.2.4 KURS EINER EWIGEN RENTE . 98 6.2.5 KURS EINER ANNUITAETENANLEIHE . 99 6.2.6 KURS EINER ANNUITAETENANLEIHE MIT RESTZAHLUNG . 100 6.2.7 KURS EINER RATENSCHULD . 101 INHALTSVERZEICHNIS IX 6.2.8 KURS EINER RATENSCHULD MIT AUFGELD . 103 6.2.9 KURS EINER ANNUITAETENANLEIHE BEI AUFGESCHOBENER TILGUNG 104 6.3 BERECHNUNG DER EFFEKTIVVERZINSUNG (RENDITE) . 104 6.3.1 JAEHRLICHE ZAHLUNGEN . 104 6.3.2 UNTERJAEHRLICHE ZAHLUNGEN . 106 6.3.2.1 VERFAHREN MIT UNTERJAEHRLICH EXPONENTIELLER VERZIN SUNG (ISMA-VERFAHREN) . 106 6.3.2.2 VERFAHREN DER BANKPRAXIS MIT UNTERJAEHRLICH LINEA RER VERZINSUNG . 108 H. ANWENDUNGSMOEGLICHKEITEN IN DER INVESTITIONS UND BANKWIRTSCHAFT 1. INVESTITIONSRECHNUNG BEI SICHEREN ERWARTUNGEN . 113 1.1 ZIELSETZUNGEN BEI INVESTITIONSENTSCHEIDUNGEN . 113 1.2 DYNAMISCHE VERFAHREN DER INVESTITIONSRECHNUNG . 114 1.2.1 VERMOEGENSWERTMETHODEN . 116 1.2.1.1 METHODE DES VOLLSTAENDIGEN FINANZPLANS . 116 1.2.1.2 KAPITALWERTMETHODE . 118 1.2.1.3 ANNUITAETENMETHODE . 125 1.2.1.4 VERMOEGENSENDWERTMETHODE UND UNVOLLKOMME NER GELD UND KAPITALMARKT . 131 1.2.2 ZINSSATZMETHODEN . 133 1.2.2.1 INTERNE ZINSFUSSMETHODE (STANDARDFALL) . 133 1.2.2.2 UNTERJAEHRLICHE ZAHLUNGEN . 143 1.2.3 EINBEZIEHUNG VON STEUERWIRKUNGEN . 143 1.2.4 MARKTZINSORIENTIERTE KAPITALWERTMETHODE: BERUECKSICHTI GUNG DER ZINSSTRUKTURKURVE DES GELD UND KAPITALMARKTES 146 1.2.4.1 LOESUNG MIT HILFE DES VOLLSTAENDIGEN FINANZPLANS . . 146 1.2.4.2 LOESUNG MIT HILFE DES PRINZIPS DER ARBITRAGEFREIHEIT 148 2. INVESTITIONSRECHNUNG BEI UNSICHEREN ERWARTUNGEN . 150 2.1 PORTFOLIO SELECTION . 150 2.2 CAPM (CAPITAL ASSET PRICING MODEL) . 154 3. MESSUNG UND STEUERUNG DES ZINSAENDERUNGSRISIKOS . 161 3.1 DURATIONSKONZEPTE . 161 3.1.1 (MACAULAY-) DURATION . 161 3.1.2 ANWENDUNGSMOEGLICHKEITEN DER DURATION . 162 3.1.2.1 MODIFIED DURATION UND ABSCHAETZEN VON KURSWERT AENDERUNGEN . 162 3.1.2.2 FORMULIERUNG VON ZINSIMMUNISIERUNGSSTRATEGIEN . 164 3.2 BARWERT UND ENDWERTSIMULATIONEN . 166 3.3 VALUE - AT - RISK (VAR) . 167 3.3.1 VEREINFACHTE BERECHNUNG DES VAR UEBER RISIKOPARAMETER 168 3.3.2 VAR UNTER EINBEZIEHUNG VON DIVERSIFIKATIONSEFFEKTEN . . 169 X INHALTSVERZEICHNIS ANHANG: TABELLEN ZUR FINANZMATHEMATIK . 171 A) AUFZINSUNGSFAKTOREN . 172 B) ABZINSUNGSFAKTOREN . 171 C) ENDWERTFAKTOREN (VORSCHUESSIGE RENTE) . 176 D) BARWERTFAKTOREN (NACHSCHUESSIGE RENTE) . 173 E) ANNUITAETENFAKTOREN . 176 F) KURSE FUER ANNUITAETENANLEIHEN . 179 G) KURSE FUER ZINSANLEIHEN . 180 ZUSAMMENSTELLUNG WICHTIGER FORMELN . 181 LITERATURVERZEICHNIS . 185 SACHVERZEICHNIS . 187
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