Die Volatilität der Wechselkurse: Eine theoretische und empirische Analyse der Mitgliedstaaten der Visegrád-Gruppe im Vorfeld der Erweiterung der EWU
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Verl. im Internet
2008
|
| Schriftenreihe: | Kölner Studien
14 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Ausführliche Beschreibung Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 288 S. Ill., graph. Darst. |
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INHALTSVERZEICHNIS_
IX
INHALTSVERZEICHNIS
Inhaltsverzeichnis.
IX
Abkürzungs-und Symbolverzeichnis.XIII
Abbildungs-und Tabellenverzeichnis.XVII
1 Einleitung.1
TEIL
I:
DIE WÄHRUNGSINTEGRATION DER MITGLIEDSTAATEN DER
VISEGRÁD-GRUPPÉ
.9
2 Wechselkursregimes.11
2.1 Regimeklassifikation.11
2.1.1 De jure.11
2.1.2 De facto.14
2.2 Regimewahl.15
2.2.1 Bedeutung des Regimes für die Wechselkursvolatilität.16
2.2.2 Regimewahl im Ein-Perioden-Modell.16
2.3 Dynamik der Wechselkurse unter alternativen Regimes.20
2.3.1 Flexible Wechselkurse.23
2.3.2 Feste Wechselkurse.26
2.3.3 Wechselkursbänder des WKM
II
.27
2.4 Konzept der Regimeneutralität.30
2.4.1 Überblick über die unterschiedlichen Positionen.30
2.4.2 Theoretische Begründung der Regimeneutralität.32
3 Währungsunion.37
3.1 Definition einer Währungsunion.37
3.2 Vorteile des Wegfalls der Wechselkursvolatilität.39
3.2.1 Effizienzgewinne.39
3.2.2 Wirtschaftswachstum.40
3.2.3 Intensivierung des Außenhandels.42
3.3 Nachteile des Wegfalls der Wechselkursvolatilität.44
3.3.1 Kosten aufgrund von Rigiditäten.44
3.3.2 Aufgabe nationaler Geld- und Finanzautonomie.45
3.3.3 Suboptimaler
Policy-Mix
.46
3.4 Kosten-Nutzen-Analyse gemäß der OCA-Theorie.46
3.4.1 Integrationsgrad.47
3.4.2 Diversifikationsgrad.50
3.4.3 Faktormobilität.51
3.5 Drei Phasen der Integration in die EWU.52
3.5.1 Phase vor dem EU-Beitritt.53
3.5.2 Phase nach dem EU- und vor dem WKM-II-Beitritt.53
3.5.3 Phase nach dem WKM-II-Beitritt.53
3.6 Der richtige Beitrittszeitpunkt.55
3.6.1 Perspektive der EWU-Kandidatenländer.55
3.6.2 Perspektive der EWU-Mitgliedsländer.58
3.7 Das richtige Konvergenztempo.59
3.7.1 Maastrichter Konvergenzkriterien.59
3.7.2 Aktueller Stand der Konvergenz.61
Der Einfluss der Konvergenzkriterien auf die Wechselkursvolatilität.67
4.1 Ziel und Inhalt der Untersuchung.67
4.2 Dateneigenschaften.67
4.3 Modellspezifikation.68
4.4 Empirische Ergebnisse.74
4.4.1 Polen.74
4.4.2 Slowakei.80
4.4.3 Tschechien.87
4.4.4 Ungarn.93
4.5 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse.100
TEIL
II:
DIE VOLATILITÄT DER WECHSELKURSE.103
5 Theoretische Erklärungsansätze der Wechselkursvolatilität.105
5.1 Effizienzmarkthypothese als Ausgangspunkt der Überlegungen.106
5.2 Erklärungskraft traditioneller Wechselkursmodelle.109
5.2.1 Monetäre Ansätze.110
5.2.1.1 Flexible Preise: Das monetaristische Modell.110
5.2.1.2 Träge Preise: Das Dornbusch-Modell.112
5.2.1.3 Fixierte Preise: Das Mundell-Fleming-Modell.114
5.2.2 Portfolio-Ansatz.116
5.2.3 Währongssubstitution.119
5.3 Erklärungskraft alternativer Ansätze.121
5.3.1 Wechselkursvolatilität aufgrund von Erwartungsirrtümern.122
5.3.1.1 News.124
5.3.1.2 Rationale spekulative Blasen.126
5.3.1.3 Peso-Problem.128
5.3.1.4 Lernprozesse.130
5.3.2 Wechselkursvolatilität aufgrund von ineffizienten Devisenmärkten. 134
5.3.2.1 Risikoprämie.134
5.3.2.2 Irrationale Erwartungen.138
5.4 Erklärung der Wechselkursvolatilität durch einen Zufallsprozess.142
5.4.1 Stochastischer Prozess.143
5.4.1.1 Definition des stochastischen Prozesses.143
5.4.1.2 Stationarität des stochastischen Prozesses.144
5.4.2 Random-Walk-Hypothese.145
INHALTSVERZEICHNIS_
XI
6
Zeitreihenanalytische Modellierung der Wechselkursvolatilität.149
6.1 Stilisierte Fakten der Finanzmarktzeitreihen.149
6.1.1 Stationarität.150
6.1.2 Leptokurtische Verteilung.151
6.1.3 Autokorrelation der quadrierten Renditen.152
6.1.4 Volatilitätscluster.153
6.1.5 Leverage-Effekt.155
6.2 Modellierung der Wechselkursvolatilität mithilfe linearer Ansätze.157
6.2.1 Autoregressive Prozesse.157
6.2.2
Moving-
A
verage-Prozesse.160
6.2.3 Autoregressive Moving-A verage-Prozesse.161
6.3 Modellierung der Wechselkursvolatilität mithilfe nichtlinearer Ansätze.162
6.3.1 ARCHfpVModell.163
6.3.2 GARCHCjo, ^-Modell.165
6.4 Erweiterungen der nichtlinearen Ansätze.167
6.4.1 Ziel: Berücksichtigung von Asymmetrien.168
6.4.1.1 EGARCH^, ^-Modell.168
6.4.1.2 TGARCHCp, ^-Modell.171
6.4.1 JPGARCHCp, ^-Modell.172
6.4.2 Ziel: Berücksichtigung hoher Persistenz von Schocks.174
6.4.2.1 IGARCHO, ^-Modell.175
6.4.3 Ziel: Berücksichtigung der Risikoprämie.176
6.4.3.1
GARCH-M-Cjî?,
^-Modell.176
7 Wechselkursvolatilität der Länder der
Visegrád-Gruppé
.179
7.1 Ziel und Inhalt der Untersuchung.179
7.2 Dateneigenschaften.180
7.3 Empirische Ergebnisse.182
7.3.1 Polen.182
7.3.1.1 Wechselkursregime
vs.
Regimeneutralität.182
7.3.1.2 Wechselkursvolatilität.188
7.3.1.2.1 Stilisierte Fakten.188
7.3.1.2.2 Schätzung der linearen Modelle.191
7.3.1.2.3 Schätzung der nichtlinearen Modelle.194
7.3.1.2.4 Erfüllungsgrad des Wechselkurskriteriums.198
7.3.2 Slowakei.199
7.3.2.1 Wechselkursregime
vs.
Regimeneutralität.199
7.3.2.2 Wechselkursvolatilität.203
7.3.2.2.1 Stilisierte Fakten.203
7.3.2.2.2 Schätzung der linearen Modelle.205
7.3.2.2.3 Schätzung der nichtlinearen Modelle.207
7.3.2.2.4 Erfüllungsgrad des Wechselkurskriteriums.210
7.3.3 Tschechien.211
7.3.3.1 Wechselkursregime
vs.
Regimeneutralität.211
7.3.3.2 Wechselkursvolatilität.215
7.3.3.2.1 Stilisierte Fakten.215
7.3.3.2.2 Schätzung der linearen Modelle.217
7.3.3.2.3 Schätzung der nichtlinearen Modelle.219
7.3.3.2.4 Erfüllungsgrad des Wechselkurskriteriums.222
XII
_
7.3.4 Ungarn.222
7.3.4.1 Wechselkursregime
vs.
Regimeneutralität.222
7.3.4.2 Wechselkursvolatilität.226
7.3.4.2.1 Stilisierte Fakten.226
7.3.4.2.2 Schätzung der linearen Modelle.228
7.3.4.2.3 Schätzung der nicntlinearen Modelle.230
7.3.4.2.4 Erfilllungsgrad des Wechselkurskriteriums.233
7.4 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse.233
8 Schlussbetrachtung.237
Literaturverzeichnis.241 |
| adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS_
IX
INHALTSVERZEICHNIS
Inhaltsverzeichnis.
IX
Abkürzungs-und Symbolverzeichnis.XIII
Abbildungs-und Tabellenverzeichnis.XVII
1 Einleitung.1
TEIL
I:
DIE WÄHRUNGSINTEGRATION DER MITGLIEDSTAATEN DER
VISEGRÁD-GRUPPÉ
.9
2 Wechselkursregimes.11
2.1 Regimeklassifikation.11
2.1.1 De jure.11
2.1.2 De facto.14
2.2 Regimewahl.15
2.2.1 Bedeutung des Regimes für die Wechselkursvolatilität.16
2.2.2 Regimewahl im Ein-Perioden-Modell.16
2.3 Dynamik der Wechselkurse unter alternativen Regimes.20
2.3.1 Flexible Wechselkurse.23
2.3.2 Feste Wechselkurse.26
2.3.3 Wechselkursbänder des WKM
II
.27
2.4 Konzept der Regimeneutralität.30
2.4.1 Überblick über die unterschiedlichen Positionen.30
2.4.2 Theoretische Begründung der Regimeneutralität.32
3 Währungsunion.37
3.1 Definition einer Währungsunion.37
3.2 Vorteile des Wegfalls der Wechselkursvolatilität.39
3.2.1 Effizienzgewinne.39
3.2.2 Wirtschaftswachstum.40
3.2.3 Intensivierung des Außenhandels.42
3.3 Nachteile des Wegfalls der Wechselkursvolatilität.44
3.3.1 Kosten aufgrund von Rigiditäten.44
3.3.2 Aufgabe nationaler Geld- und Finanzautonomie.45
3.3.3 Suboptimaler
Policy-Mix
.46
3.4 Kosten-Nutzen-Analyse gemäß der OCA-Theorie.46
3.4.1 Integrationsgrad.47
3.4.2 Diversifikationsgrad.50
3.4.3 Faktormobilität.51
3.5 Drei Phasen der Integration in die EWU.52
3.5.1 Phase vor dem EU-Beitritt.53
3.5.2 Phase nach dem EU- und vor dem WKM-II-Beitritt.53
3.5.3 Phase nach dem WKM-II-Beitritt.53
3.6 Der richtige Beitrittszeitpunkt.55
3.6.1 Perspektive der EWU-Kandidatenländer.55
3.6.2 Perspektive der EWU-Mitgliedsländer.58
3.7 Das richtige Konvergenztempo.59
3.7.1 Maastrichter Konvergenzkriterien.59
3.7.2 Aktueller Stand der Konvergenz.61
Der Einfluss der Konvergenzkriterien auf die Wechselkursvolatilität.67
4.1 Ziel und Inhalt der Untersuchung.67
4.2 Dateneigenschaften.67
4.3 Modellspezifikation.68
4.4 Empirische Ergebnisse.74
4.4.1 Polen.74
4.4.2 Slowakei.80
4.4.3 Tschechien.87
4.4.4 Ungarn.93
4.5 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse.100
TEIL
II:
DIE VOLATILITÄT DER WECHSELKURSE.103
5 Theoretische Erklärungsansätze der Wechselkursvolatilität.105
5.1 Effizienzmarkthypothese als Ausgangspunkt der Überlegungen.106
5.2 Erklärungskraft traditioneller Wechselkursmodelle.109
5.2.1 Monetäre Ansätze.110
5.2.1.1 Flexible Preise: Das monetaristische Modell.110
5.2.1.2 Träge Preise: Das Dornbusch-Modell.112
5.2.1.3 Fixierte Preise: Das Mundell-Fleming-Modell.114
5.2.2 Portfolio-Ansatz.116
5.2.3 Währongssubstitution.119
5.3 Erklärungskraft alternativer Ansätze.121
5.3.1 Wechselkursvolatilität aufgrund von Erwartungsirrtümern.122
5.3.1.1 News.124
5.3.1.2 Rationale spekulative Blasen.126
5.3.1.3 Peso-Problem.128
5.3.1.4 Lernprozesse.130
5.3.2 Wechselkursvolatilität aufgrund von ineffizienten Devisenmärkten. 134
5.3.2.1 Risikoprämie.134
5.3.2.2 Irrationale Erwartungen.138
5.4 Erklärung der Wechselkursvolatilität durch einen Zufallsprozess.142
5.4.1 Stochastischer Prozess.143
5.4.1.1 Definition des stochastischen Prozesses.143
5.4.1.2 Stationarität des stochastischen Prozesses.144
5.4.2 Random-Walk-Hypothese.145
INHALTSVERZEICHNIS_
XI
6
Zeitreihenanalytische Modellierung der Wechselkursvolatilität.149
6.1 Stilisierte Fakten der Finanzmarktzeitreihen.149
6.1.1 Stationarität.150
6.1.2 Leptokurtische Verteilung.151
6.1.3 Autokorrelation der quadrierten Renditen.152
6.1.4 Volatilitätscluster.153
6.1.5 Leverage-Effekt.155
6.2 Modellierung der Wechselkursvolatilität mithilfe linearer Ansätze.157
6.2.1 Autoregressive Prozesse.157
6.2.2
Moving-
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verage-Prozesse.160
6.2.3 Autoregressive Moving-A verage-Prozesse.161
6.3 Modellierung der Wechselkursvolatilität mithilfe nichtlinearer Ansätze.162
6.3.1 ARCHfpVModell.163
6.3.2 GARCHCjo, ^-Modell.165
6.4 Erweiterungen der nichtlinearen Ansätze.167
6.4.1 Ziel: Berücksichtigung von Asymmetrien.168
6.4.1.1 EGARCH^, ^-Modell.168
6.4.1.2 TGARCHCp, ^-Modell.171
6.4.1 JPGARCHCp, ^-Modell.172
6.4.2 Ziel: Berücksichtigung hoher Persistenz von Schocks.174
6.4.2.1 IGARCHO, ^-Modell.175
6.4.3 Ziel: Berücksichtigung der Risikoprämie.176
6.4.3.1
GARCH-M-Cjî?,
^-Modell.176
7 Wechselkursvolatilität der Länder der
Visegrád-Gruppé
.179
7.1 Ziel und Inhalt der Untersuchung.179
7.2 Dateneigenschaften.180
7.3 Empirische Ergebnisse.182
7.3.1 Polen.182
7.3.1.1 Wechselkursregime
vs.
Regimeneutralität.182
7.3.1.2 Wechselkursvolatilität.188
7.3.1.2.1 Stilisierte Fakten.188
7.3.1.2.2 Schätzung der linearen Modelle.191
7.3.1.2.3 Schätzung der nichtlinearen Modelle.194
7.3.1.2.4 Erfüllungsgrad des Wechselkurskriteriums.198
7.3.2 Slowakei.199
7.3.2.1 Wechselkursregime
vs.
Regimeneutralität.199
7.3.2.2 Wechselkursvolatilität.203
7.3.2.2.1 Stilisierte Fakten.203
7.3.2.2.2 Schätzung der linearen Modelle.205
7.3.2.2.3 Schätzung der nichtlinearen Modelle.207
7.3.2.2.4 Erfüllungsgrad des Wechselkurskriteriums.210
7.3.3 Tschechien.211
7.3.3.1 Wechselkursregime
vs.
Regimeneutralität.211
7.3.3.2 Wechselkursvolatilität.215
7.3.3.2.1 Stilisierte Fakten.215
7.3.3.2.2 Schätzung der linearen Modelle.217
7.3.3.2.3 Schätzung der nichtlinearen Modelle.219
7.3.3.2.4 Erfüllungsgrad des Wechselkurskriteriums.222
XII
_
7.3.4 Ungarn.222
7.3.4.1 Wechselkursregime
vs.
Regimeneutralität.222
7.3.4.2 Wechselkursvolatilität.226
7.3.4.2.1 Stilisierte Fakten.226
7.3.4.2.2 Schätzung der linearen Modelle.228
7.3.4.2.3 Schätzung der nicntlinearen Modelle.230
7.3.4.2.4 Erfilllungsgrad des Wechselkurskriteriums.233
7.4 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse.233
8 Schlussbetrachtung.237
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