Credit Default Swaps und Informationsgehalt:
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| Published: |
Wiesbaden
Gabler
2008
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| Edition: | 1. Aufl. |
| Series: | Gabler Edition Wissenschaft
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis......................................................................... XIII
Tabellenverzeichnis............................................................................
XV
Abkürzungsverzeichnis ........................................................................XVII
1 Einleitung................................................................................. 1
1.1
Credit
Default Swaps
zwischen Kredit- und Kapitalmarkt................................... 1
1.2 Gang der Arbeit........................................................................ 3
2 Kredit und Kreditrisiko...................................................................... 6
3 Kreditderivate.............................................................................. 10
3.1 Definition, Systematisierung und allgemeine
Charakteristika
................................ 10
3.2 Überblick über die Bewertung von Kreditderivaten......................................... 13
3.3 Der Markt für Kreditderivate............................................................. 15
3.3.1 Entwicklung des Kreditderivate-Marktes............................................. 15
3.3.2 Produkte am Kreditderivate-Markt.................................................. 17
3.3.3 Marktteilnehmer.................................................................. 18
4 Der
Credit Default Swap (CDS)
............................................................... 21
4.1 Definition und Grundsätzliches zum
Credit Default Swap
................................... 21
4.2 Basisdeterminanten der CDS-Prämie...................................................... 22
4.3 Ähnlichkeit des
Credit Default Swap
mit anderen Instrumenten ............................. 24
4.4 Dokumentation........................................................................ 25
4.5 Rating als Voraussetzung für die Handelbarkeit............................................ 31
5 Externes Rating, CDS und Informationseffizienz............................................... 32
5.1 Einführung............................................................................ 32
5.2 Finanzierungstheorie und Rating......................................................... 32
5.3 Definition und Funktionen von Ratings................................................... 33
5.4 Kritik an den Ratingagenturen........................................................... 37
5.5 Informationswert von Ratings........................................................... 38
5.5.1 Statischer Informationswert....................................................... 40
5.5.2 Dynamischer Informationswert..................................................... 41
5.6 Aktienmärkte und Rating................................................................ 43
5.7 Anleihemärkte und Rating............................................................... 45
5.8
Credit Default Swap
und Rating.......................................................... 46
6 Asymmetrische Informationsverteilung am CDS-Markt......................................... 52
6.1 Asymmetrische Information - Einführung und Definition................................... 52
6.2 Private Information
hypothesis
- Die Rolle der deutschen Universalbanken................... 53
6.2.1 Einführung....................................................................... 53
6.2.2 Bedeutung der Banken in den Finanzsystemen....................................... 54
6.2.3 Kapitalbeteiligungen an Unternehmen.............................................. 57
6.2.4 Aufsichtsratsmandate............................................................. 58
6.2.5 Geschäfts- und Kreditbeziehung.................................................... 59
6.2.6 Informationsfluss und „Chinese Walls .............................................. 61
6.2.7 Zusammenfassung................................................................ 62
6.3 Prinzipal-Agent-Theorie................................................................. 63
6.4
Hidden
Information in der Gläubiger-Schuldner-Beziehung................................. 65
6.5
Hidden Action
bzw. Moral
Hazard in
der Gläubiger-Schuldner-Beziehung..................... 66
6.6 Die Rolle der Finanzintermediäre......................................................... 66
6.7 Asymmetrische Informationsverteilung am CDS-Markt..................................... 68
6.7.1 Einleitung und Überblick........................................................... 68
6.7.2
Hidden Information-Problem
am CDS-Markt........................................ 70
6.7.3 Schutzmechanismen am CDS-Markt gegen die
adverse
Selektions-Problematik.......... 70
6.7.3.1
Screening
................................................................. 71
6.7.3.2
Signaling.................................................................
71
6.7.3.3 Externes Rating als Signal.................................................. 72
6.7.3.4 Andere Signaling-Möglichkeiten............................................ 72
6.7.3.5 Reputation als Schutzmechanismus......................................... 73
6.7.4 Moral
Hazard-Problem am
CDS-Markt.............................................. 74
6.7.5. Mechanismen zur Abmilderung des Moral
Hazard-Problems
........................... 76
6.7.5.1 Monitoring durch den Risikokäufer.......................................... 76
6.7.5.2 Selbstbeteiligung.......................................................... 76
6.7.5.3 Reputation................................................................ 78
6.7.6 Beurteilung der Lösungsmechanismen gegen
Informations-
und Anreizprobleme........ 78
6.8 Zusammenfassung und Implikationen für den Informationsgehalt von CDS................... 80
7 CDS-, Anleihe- und Aktienmarkt............................................................. 82
7.1 CDS- und Anleihemarkt................................................................. 82
7.1.1 Zusammenhang des CDS- und Anleihemarktes sowie Besonderheiten.................. 82
7.1.2 Preisführerschaft des CDS- und Anleihemarktes...................................... 85
7.2 CDS- und Aktienmarkt.................................................................. 87
7.2.1 Allgemeines zu den Anspruchsgruppen eines Unternehmens.......................... 87
7.2.2 Das Modell von Merton (1974)..................................................... 89
7.2.2.1 Überblick................................................................. 89
7.2.2.2 Darstellung des Merton-Modells............................................ 89
7.2.2.3 Änderungen von Einflussgrößen und Auswirkungen auf die Eigen- und
Fremdkapitalgeber sowie auf die Bonitätsrisikoprämie......................... 94
7.2.2.4 Kritik bzw. Würdigung des Merton-Modells sowie Vergleich zu
traditionellen Bewertungsmethoden......................................... 99
7.2.2.5 Implikationen für die empirische Untersuchung............................... 104
7.2.3 Informationseffizienz und Preisführerschaft des Aktien- und CDS-Marktes.............. 104
7.2.3.1 Die Informationseffizienzhypothese......................................... 105
7.2.3.2 Theoretische Überlegungen zur Preisführerschaft des CDS- und Aktienmarktes... 106
7.2.3.3 Empirische Evidenz zur Preisführerschaft und zum Zusammenhang des
Aktien- und CDS-Marktes................................................... 109
7.2.4 Evidenz zum Insiderhandel im CDS-Markt........................................... 112
8 Empirische Untersuchung zum Zusammenhang des CDS- und Aktienmarktes
sowie zur „private
information
hypothesis ...................................................
114
8.1 Allgemeines sowie Kriterien zur Selektion der Unternehmen für die Stichproben.............. 114
8.2 Deskriptive Statistiken und Analyse der Stichproben........................................ 115
8.2.1 Deutsche Stichprobe.............................................................. 115
8.2.2 US- Stichprobe................................................................... 116
8.3 Analyse der CDS-Spreads nach Ratingkategorien........................................... 117
8.4 CDS-Spreads und „Strukturvariablen ..................................................... 119
8.4.1 CDS-Spreads und Verschuldungsgrad............................................... 119
8.4.2 CDS-Spreads und Aktienvolatilität.................................................. 121
8.5 Zusammenhang zwischen CDS- und Aktienmarkt.......................................... 124
8.5.1 Beispielhafte Darstellung anhand zweier Unternehmen............................... 124
8.5.2 Korrelation der Zeitreihen.......................................................... 125
8.6 Analyse der Lead-Lag-Beziehungen zwischen CDS- und Aktienmarkt......................... 127
8.6.1 Einleitung........................................................................ 127
8.6.2 Darstellung der Forschungsfragen für die Analyse.................................... 127
8.6.3 VAR-Modell und Granger Kausalität................................................ 128
8.6.4 Ergebnisse der Granger Kausalitätstests............................................. 130
8.7 Diskussion und Zusammenfassung der Ergebnisse.......................................... 134
9 Schlussbetrachtung......................................................................... 137
Literaturverzeichnis ....................................................................... 141
|
| adam_txt |
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis. XIII
Tabellenverzeichnis.
XV
Abkürzungsverzeichnis .XVII
1 Einleitung. 1
1.1
Credit
Default Swaps
zwischen Kredit- und Kapitalmarkt. 1
1.2 Gang der Arbeit. 3
2 Kredit und Kreditrisiko. 6
3 Kreditderivate. 10
3.1 Definition, Systematisierung und allgemeine
Charakteristika
. 10
3.2 Überblick über die Bewertung von Kreditderivaten. 13
3.3 Der Markt für Kreditderivate. 15
3.3.1 Entwicklung des Kreditderivate-Marktes. 15
3.3.2 Produkte am Kreditderivate-Markt. 17
3.3.3 Marktteilnehmer. 18
4 Der
Credit Default Swap (CDS)
. 21
4.1 Definition und Grundsätzliches zum
Credit Default Swap
. 21
4.2 Basisdeterminanten der CDS-Prämie. 22
4.3 Ähnlichkeit des
Credit Default Swap
mit anderen Instrumenten . 24
4.4 Dokumentation. 25
4.5 Rating als Voraussetzung für die Handelbarkeit. 31
5 Externes Rating, CDS und Informationseffizienz. 32
5.1 Einführung. 32
5.2 Finanzierungstheorie und Rating. 32
5.3 Definition und Funktionen von Ratings. 33
5.4 Kritik an den Ratingagenturen. 37
5.5 Informationswert von Ratings. 38
5.5.1 Statischer Informationswert. 40
5.5.2 Dynamischer Informationswert. 41
5.6 Aktienmärkte und Rating. 43
5.7 Anleihemärkte und Rating. 45
5.8
Credit Default Swap
und Rating. 46
6 Asymmetrische Informationsverteilung am CDS-Markt. 52
6.1 Asymmetrische Information - Einführung und Definition. 52
6.2 Private Information
hypothesis
- Die Rolle der deutschen Universalbanken. 53
6.2.1 Einführung. 53
6.2.2 Bedeutung der Banken in den Finanzsystemen. 54
6.2.3 Kapitalbeteiligungen an Unternehmen. 57
6.2.4 Aufsichtsratsmandate. 58
6.2.5 Geschäfts- und Kreditbeziehung. 59
6.2.6 Informationsfluss und „Chinese Walls". 61
6.2.7 Zusammenfassung. 62
6.3 Prinzipal-Agent-Theorie. 63
6.4
Hidden
Information in der Gläubiger-Schuldner-Beziehung. 65
6.5
Hidden Action
bzw. Moral
Hazard in
der Gläubiger-Schuldner-Beziehung. 66
6.6 Die Rolle der Finanzintermediäre. 66
6.7 Asymmetrische Informationsverteilung am CDS-Markt. 68
6.7.1 Einleitung und Überblick. 68
6.7.2
Hidden Information-Problem
am CDS-Markt. 70
6.7.3 Schutzmechanismen am CDS-Markt gegen die
adverse
Selektions-Problematik. 70
6.7.3.1
Screening
. 71
6.7.3.2
Signaling.
71
6.7.3.3 Externes Rating als Signal. 72
6.7.3.4 Andere Signaling-Möglichkeiten. 72
6.7.3.5 Reputation als Schutzmechanismus. 73
6.7.4 Moral
Hazard-Problem am
CDS-Markt. 74
6.7.5. Mechanismen zur Abmilderung des Moral
Hazard-Problems
. 76
6.7.5.1 Monitoring durch den Risikokäufer. 76
6.7.5.2 Selbstbeteiligung. 76
6.7.5.3 Reputation. 78
6.7.6 Beurteilung der Lösungsmechanismen gegen
Informations-
und Anreizprobleme. 78
6.8 Zusammenfassung und Implikationen für den Informationsgehalt von CDS. 80
7 CDS-, Anleihe- und Aktienmarkt. 82
7.1 CDS- und Anleihemarkt. 82
7.1.1 Zusammenhang des CDS- und Anleihemarktes sowie Besonderheiten. 82
7.1.2 Preisführerschaft des CDS- und Anleihemarktes. 85
7.2 CDS- und Aktienmarkt. 87
7.2.1 Allgemeines zu den Anspruchsgruppen eines Unternehmens. 87
7.2.2 Das Modell von Merton (1974). 89
7.2.2.1 Überblick. 89
7.2.2.2 Darstellung des Merton-Modells. 89
7.2.2.3 Änderungen von Einflussgrößen und Auswirkungen auf die Eigen- und
Fremdkapitalgeber sowie auf die Bonitätsrisikoprämie. 94
7.2.2.4 Kritik bzw. Würdigung des Merton-Modells sowie Vergleich zu
traditionellen Bewertungsmethoden. 99
7.2.2.5 Implikationen für die empirische Untersuchung. 104
7.2.3 Informationseffizienz und Preisführerschaft des Aktien- und CDS-Marktes. 104
7.2.3.1 Die Informationseffizienzhypothese. 105
7.2.3.2 Theoretische Überlegungen zur Preisführerschaft des CDS- und Aktienmarktes. 106
7.2.3.3 Empirische Evidenz zur Preisführerschaft und zum Zusammenhang des
Aktien- und CDS-Marktes. 109
7.2.4 Evidenz zum Insiderhandel im CDS-Markt. 112
8 Empirische Untersuchung zum Zusammenhang des CDS- und Aktienmarktes
sowie zur „private
information
hypothesis".
114
8.1 Allgemeines sowie Kriterien zur Selektion der Unternehmen für die Stichproben. 114
8.2 Deskriptive Statistiken und Analyse der Stichproben. 115
8.2.1 Deutsche Stichprobe. 115
8.2.2 US- Stichprobe. 116
8.3 Analyse der CDS-Spreads nach Ratingkategorien. 117
8.4 CDS-Spreads und „Strukturvariablen". 119
8.4.1 CDS-Spreads und Verschuldungsgrad. 119
8.4.2 CDS-Spreads und Aktienvolatilität. 121
8.5 Zusammenhang zwischen CDS- und Aktienmarkt. 124
8.5.1 Beispielhafte Darstellung anhand zweier Unternehmen. 124
8.5.2 Korrelation der Zeitreihen. 125
8.6 Analyse der Lead-Lag-Beziehungen zwischen CDS- und Aktienmarkt. 127
8.6.1 Einleitung. 127
8.6.2 Darstellung der Forschungsfragen für die Analyse. 127
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8.6.4 Ergebnisse der Granger Kausalitätstests. 130
8.7 Diskussion und Zusammenfassung der Ergebnisse. 134
9 Schlussbetrachtung. 137
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