Credit Default Swaps und Informationsgehalt:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler
2008
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Gabler Edition Wissenschaft
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XVIII, 159 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 9783834912046 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV023479444 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20090821 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 080806s2008 gw d||| m||| 00||| ger d | ||
| 015 | |a 08,N27,0333 |2 dnb | ||
| 016 | 7 | |a 989185206 |2 DE-101 | |
| 020 | |a 9783834912046 |c Pb. : ca. EUR 45.90 |9 978-3-8349-1204-6 | ||
| 024 | 3 | |a 9783834912046 | |
| 035 | |a (OCoLC)254425162 | ||
| 035 | |a (DE-599)DNB989185206 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c XA-DE-HE | ||
| 049 | |a DE-355 |a DE-384 |a DE-92 | ||
| 082 | 0 | |a 332.6457 |2 22/ger | |
| 084 | |a QK 660 |0 (DE-625)141676: |2 rvk | ||
| 084 | |a 330 |2 sdnb | ||
| 100 | 1 | |a Wagner, Eva |e Verfasser |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Credit Default Swaps und Informationsgehalt |c Eva Wagner |
| 250 | |a 1. Aufl. | ||
| 264 | 1 | |a Wiesbaden |b Gabler |c 2008 | |
| 300 | |a XVIII, 159 S. |b graph. Darst. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 490 | 0 | |a Gabler Edition Wissenschaft | |
| 502 | |a Zugl.: Linz, Univ., Diss., 2007 | ||
| 650 | 4 | |a Credit Default Swap / Finanzderivat / Kreditversicherung / Informationseffizienz / Effizienzmarktthese / Kreditwürdigkeit / Asymmetrische Information / Aktienmarkt / Theorie / Deutschland | |
| 650 | 4 | |a Dissertation / Thesis - 18 | |
| 650 | 0 | 7 | |a Swap |0 (DE-588)4199581-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Kreditderivat |0 (DE-588)7660453-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Asymmetrische Information |0 (DE-588)4120934-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
| 689 | 0 | 0 | |a Kreditderivat |0 (DE-588)7660453-6 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Swap |0 (DE-588)4199581-8 |D s |
| 689 | 0 | 2 | |a Asymmetrische Information |0 (DE-588)4120934-5 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 856 | 4 | 2 | |m Digitalisierung UB Regensburg |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=016661631&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-016661631 | ||
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1804137905000546304 |
|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis......................................................................... XIII
Tabellenverzeichnis............................................................................
XV
Abkürzungsverzeichnis ........................................................................XVII
1 Einleitung................................................................................. 1
1.1
Credit
Default Swaps
zwischen Kredit- und Kapitalmarkt................................... 1
1.2 Gang der Arbeit........................................................................ 3
2 Kredit und Kreditrisiko...................................................................... 6
3 Kreditderivate.............................................................................. 10
3.1 Definition, Systematisierung und allgemeine
Charakteristika
................................ 10
3.2 Überblick über die Bewertung von Kreditderivaten......................................... 13
3.3 Der Markt für Kreditderivate............................................................. 15
3.3.1 Entwicklung des Kreditderivate-Marktes............................................. 15
3.3.2 Produkte am Kreditderivate-Markt.................................................. 17
3.3.3 Marktteilnehmer.................................................................. 18
4 Der
Credit Default Swap (CDS)
............................................................... 21
4.1 Definition und Grundsätzliches zum
Credit Default Swap
................................... 21
4.2 Basisdeterminanten der CDS-Prämie...................................................... 22
4.3 Ähnlichkeit des
Credit Default Swap
mit anderen Instrumenten ............................. 24
4.4 Dokumentation........................................................................ 25
4.5 Rating als Voraussetzung für die Handelbarkeit............................................ 31
5 Externes Rating, CDS und Informationseffizienz............................................... 32
5.1 Einführung............................................................................ 32
5.2 Finanzierungstheorie und Rating......................................................... 32
5.3 Definition und Funktionen von Ratings................................................... 33
5.4 Kritik an den Ratingagenturen........................................................... 37
5.5 Informationswert von Ratings........................................................... 38
5.5.1 Statischer Informationswert....................................................... 40
5.5.2 Dynamischer Informationswert..................................................... 41
5.6 Aktienmärkte und Rating................................................................ 43
5.7 Anleihemärkte und Rating............................................................... 45
5.8
Credit Default Swap
und Rating.......................................................... 46
6 Asymmetrische Informationsverteilung am CDS-Markt......................................... 52
6.1 Asymmetrische Information - Einführung und Definition................................... 52
6.2 Private Information
hypothesis
- Die Rolle der deutschen Universalbanken................... 53
6.2.1 Einführung....................................................................... 53
6.2.2 Bedeutung der Banken in den Finanzsystemen....................................... 54
6.2.3 Kapitalbeteiligungen an Unternehmen.............................................. 57
6.2.4 Aufsichtsratsmandate............................................................. 58
6.2.5 Geschäfts- und Kreditbeziehung.................................................... 59
6.2.6 Informationsfluss und „Chinese Walls .............................................. 61
6.2.7 Zusammenfassung................................................................ 62
6.3 Prinzipal-Agent-Theorie................................................................. 63
6.4
Hidden
Information in der Gläubiger-Schuldner-Beziehung................................. 65
6.5
Hidden Action
bzw. Moral
Hazard in
der Gläubiger-Schuldner-Beziehung..................... 66
6.6 Die Rolle der Finanzintermediäre......................................................... 66
6.7 Asymmetrische Informationsverteilung am CDS-Markt..................................... 68
6.7.1 Einleitung und Überblick........................................................... 68
6.7.2
Hidden Information-Problem
am CDS-Markt........................................ 70
6.7.3 Schutzmechanismen am CDS-Markt gegen die
adverse
Selektions-Problematik.......... 70
6.7.3.1
Screening
................................................................. 71
6.7.3.2
Signaling.................................................................
71
6.7.3.3 Externes Rating als Signal.................................................. 72
6.7.3.4 Andere Signaling-Möglichkeiten............................................ 72
6.7.3.5 Reputation als Schutzmechanismus......................................... 73
6.7.4 Moral
Hazard-Problem am
CDS-Markt.............................................. 74
6.7.5. Mechanismen zur Abmilderung des Moral
Hazard-Problems
........................... 76
6.7.5.1 Monitoring durch den Risikokäufer.......................................... 76
6.7.5.2 Selbstbeteiligung.......................................................... 76
6.7.5.3 Reputation................................................................ 78
6.7.6 Beurteilung der Lösungsmechanismen gegen
Informations-
und Anreizprobleme........ 78
6.8 Zusammenfassung und Implikationen für den Informationsgehalt von CDS................... 80
7 CDS-, Anleihe- und Aktienmarkt............................................................. 82
7.1 CDS- und Anleihemarkt................................................................. 82
7.1.1 Zusammenhang des CDS- und Anleihemarktes sowie Besonderheiten.................. 82
7.1.2 Preisführerschaft des CDS- und Anleihemarktes...................................... 85
7.2 CDS- und Aktienmarkt.................................................................. 87
7.2.1 Allgemeines zu den Anspruchsgruppen eines Unternehmens.......................... 87
7.2.2 Das Modell von Merton (1974)..................................................... 89
7.2.2.1 Überblick................................................................. 89
7.2.2.2 Darstellung des Merton-Modells............................................ 89
7.2.2.3 Änderungen von Einflussgrößen und Auswirkungen auf die Eigen- und
Fremdkapitalgeber sowie auf die Bonitätsrisikoprämie......................... 94
7.2.2.4 Kritik bzw. Würdigung des Merton-Modells sowie Vergleich zu
traditionellen Bewertungsmethoden......................................... 99
7.2.2.5 Implikationen für die empirische Untersuchung............................... 104
7.2.3 Informationseffizienz und Preisführerschaft des Aktien- und CDS-Marktes.............. 104
7.2.3.1 Die Informationseffizienzhypothese......................................... 105
7.2.3.2 Theoretische Überlegungen zur Preisführerschaft des CDS- und Aktienmarktes... 106
7.2.3.3 Empirische Evidenz zur Preisführerschaft und zum Zusammenhang des
Aktien- und CDS-Marktes................................................... 109
7.2.4 Evidenz zum Insiderhandel im CDS-Markt........................................... 112
8 Empirische Untersuchung zum Zusammenhang des CDS- und Aktienmarktes
sowie zur „private
information
hypothesis ...................................................
114
8.1 Allgemeines sowie Kriterien zur Selektion der Unternehmen für die Stichproben.............. 114
8.2 Deskriptive Statistiken und Analyse der Stichproben........................................ 115
8.2.1 Deutsche Stichprobe.............................................................. 115
8.2.2 US- Stichprobe................................................................... 116
8.3 Analyse der CDS-Spreads nach Ratingkategorien........................................... 117
8.4 CDS-Spreads und „Strukturvariablen ..................................................... 119
8.4.1 CDS-Spreads und Verschuldungsgrad............................................... 119
8.4.2 CDS-Spreads und Aktienvolatilität.................................................. 121
8.5 Zusammenhang zwischen CDS- und Aktienmarkt.......................................... 124
8.5.1 Beispielhafte Darstellung anhand zweier Unternehmen............................... 124
8.5.2 Korrelation der Zeitreihen.......................................................... 125
8.6 Analyse der Lead-Lag-Beziehungen zwischen CDS- und Aktienmarkt......................... 127
8.6.1 Einleitung........................................................................ 127
8.6.2 Darstellung der Forschungsfragen für die Analyse.................................... 127
8.6.3 VAR-Modell und Granger Kausalität................................................ 128
8.6.4 Ergebnisse der Granger Kausalitätstests............................................. 130
8.7 Diskussion und Zusammenfassung der Ergebnisse.......................................... 134
9 Schlussbetrachtung......................................................................... 137
Literaturverzeichnis ....................................................................... 141
|
| adam_txt |
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis. XIII
Tabellenverzeichnis.
XV
Abkürzungsverzeichnis .XVII
1 Einleitung. 1
1.1
Credit
Default Swaps
zwischen Kredit- und Kapitalmarkt. 1
1.2 Gang der Arbeit. 3
2 Kredit und Kreditrisiko. 6
3 Kreditderivate. 10
3.1 Definition, Systematisierung und allgemeine
Charakteristika
. 10
3.2 Überblick über die Bewertung von Kreditderivaten. 13
3.3 Der Markt für Kreditderivate. 15
3.3.1 Entwicklung des Kreditderivate-Marktes. 15
3.3.2 Produkte am Kreditderivate-Markt. 17
3.3.3 Marktteilnehmer. 18
4 Der
Credit Default Swap (CDS)
. 21
4.1 Definition und Grundsätzliches zum
Credit Default Swap
. 21
4.2 Basisdeterminanten der CDS-Prämie. 22
4.3 Ähnlichkeit des
Credit Default Swap
mit anderen Instrumenten . 24
4.4 Dokumentation. 25
4.5 Rating als Voraussetzung für die Handelbarkeit. 31
5 Externes Rating, CDS und Informationseffizienz. 32
5.1 Einführung. 32
5.2 Finanzierungstheorie und Rating. 32
5.3 Definition und Funktionen von Ratings. 33
5.4 Kritik an den Ratingagenturen. 37
5.5 Informationswert von Ratings. 38
5.5.1 Statischer Informationswert. 40
5.5.2 Dynamischer Informationswert. 41
5.6 Aktienmärkte und Rating. 43
5.7 Anleihemärkte und Rating. 45
5.8
Credit Default Swap
und Rating. 46
6 Asymmetrische Informationsverteilung am CDS-Markt. 52
6.1 Asymmetrische Information - Einführung und Definition. 52
6.2 Private Information
hypothesis
- Die Rolle der deutschen Universalbanken. 53
6.2.1 Einführung. 53
6.2.2 Bedeutung der Banken in den Finanzsystemen. 54
6.2.3 Kapitalbeteiligungen an Unternehmen. 57
6.2.4 Aufsichtsratsmandate. 58
6.2.5 Geschäfts- und Kreditbeziehung. 59
6.2.6 Informationsfluss und „Chinese Walls". 61
6.2.7 Zusammenfassung. 62
6.3 Prinzipal-Agent-Theorie. 63
6.4
Hidden
Information in der Gläubiger-Schuldner-Beziehung. 65
6.5
Hidden Action
bzw. Moral
Hazard in
der Gläubiger-Schuldner-Beziehung. 66
6.6 Die Rolle der Finanzintermediäre. 66
6.7 Asymmetrische Informationsverteilung am CDS-Markt. 68
6.7.1 Einleitung und Überblick. 68
6.7.2
Hidden Information-Problem
am CDS-Markt. 70
6.7.3 Schutzmechanismen am CDS-Markt gegen die
adverse
Selektions-Problematik. 70
6.7.3.1
Screening
. 71
6.7.3.2
Signaling.
71
6.7.3.3 Externes Rating als Signal. 72
6.7.3.4 Andere Signaling-Möglichkeiten. 72
6.7.3.5 Reputation als Schutzmechanismus. 73
6.7.4 Moral
Hazard-Problem am
CDS-Markt. 74
6.7.5. Mechanismen zur Abmilderung des Moral
Hazard-Problems
. 76
6.7.5.1 Monitoring durch den Risikokäufer. 76
6.7.5.2 Selbstbeteiligung. 76
6.7.5.3 Reputation. 78
6.7.6 Beurteilung der Lösungsmechanismen gegen
Informations-
und Anreizprobleme. 78
6.8 Zusammenfassung und Implikationen für den Informationsgehalt von CDS. 80
7 CDS-, Anleihe- und Aktienmarkt. 82
7.1 CDS- und Anleihemarkt. 82
7.1.1 Zusammenhang des CDS- und Anleihemarktes sowie Besonderheiten. 82
7.1.2 Preisführerschaft des CDS- und Anleihemarktes. 85
7.2 CDS- und Aktienmarkt. 87
7.2.1 Allgemeines zu den Anspruchsgruppen eines Unternehmens. 87
7.2.2 Das Modell von Merton (1974). 89
7.2.2.1 Überblick. 89
7.2.2.2 Darstellung des Merton-Modells. 89
7.2.2.3 Änderungen von Einflussgrößen und Auswirkungen auf die Eigen- und
Fremdkapitalgeber sowie auf die Bonitätsrisikoprämie. 94
7.2.2.4 Kritik bzw. Würdigung des Merton-Modells sowie Vergleich zu
traditionellen Bewertungsmethoden. 99
7.2.2.5 Implikationen für die empirische Untersuchung. 104
7.2.3 Informationseffizienz und Preisführerschaft des Aktien- und CDS-Marktes. 104
7.2.3.1 Die Informationseffizienzhypothese. 105
7.2.3.2 Theoretische Überlegungen zur Preisführerschaft des CDS- und Aktienmarktes. 106
7.2.3.3 Empirische Evidenz zur Preisführerschaft und zum Zusammenhang des
Aktien- und CDS-Marktes. 109
7.2.4 Evidenz zum Insiderhandel im CDS-Markt. 112
8 Empirische Untersuchung zum Zusammenhang des CDS- und Aktienmarktes
sowie zur „private
information
hypothesis".
114
8.1 Allgemeines sowie Kriterien zur Selektion der Unternehmen für die Stichproben. 114
8.2 Deskriptive Statistiken und Analyse der Stichproben. 115
8.2.1 Deutsche Stichprobe. 115
8.2.2 US- Stichprobe. 116
8.3 Analyse der CDS-Spreads nach Ratingkategorien. 117
8.4 CDS-Spreads und „Strukturvariablen". 119
8.4.1 CDS-Spreads und Verschuldungsgrad. 119
8.4.2 CDS-Spreads und Aktienvolatilität. 121
8.5 Zusammenhang zwischen CDS- und Aktienmarkt. 124
8.5.1 Beispielhafte Darstellung anhand zweier Unternehmen. 124
8.5.2 Korrelation der Zeitreihen. 125
8.6 Analyse der Lead-Lag-Beziehungen zwischen CDS- und Aktienmarkt. 127
8.6.1 Einleitung. 127
8.6.2 Darstellung der Forschungsfragen für die Analyse. 127
8.6.3 VAR-Modell und Granger Kausalität. 128
8.6.4 Ergebnisse der Granger Kausalitätstests. 130
8.7 Diskussion und Zusammenfassung der Ergebnisse. 134
9 Schlussbetrachtung. 137
Literaturverzeichnis . 141 |
| any_adam_object | 1 |
| any_adam_object_boolean | 1 |
| author | Wagner, Eva |
| author_facet | Wagner, Eva |
| author_role | aut |
| author_sort | Wagner, Eva |
| author_variant | e w ew |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV023479444 |
| classification_rvk | QK 660 |
| ctrlnum | (OCoLC)254425162 (DE-599)DNB989185206 |
| dewey-full | 332.6457 |
| dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
| dewey-ones | 332 - Financial economics |
| dewey-raw | 332.6457 |
| dewey-search | 332.6457 |
| dewey-sort | 3332.6457 |
| dewey-tens | 330 - Economics |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| discipline_str_mv | Wirtschaftswissenschaften |
| edition | 1. Aufl. |
| format | Thesis Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02037nam a2200505 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV023479444</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20090821 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">080806s2008 gw d||| m||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">08,N27,0333</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">989185206</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783834912046</subfield><subfield code="c">Pb. : ca. EUR 45.90</subfield><subfield code="9">978-3-8349-1204-6</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">9783834912046</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)254425162</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB989185206</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-HE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-384</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">332.6457</subfield><subfield code="2">22/ger</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 660</subfield><subfield code="0">(DE-625)141676:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">330</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Wagner, Eva</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Credit Default Swaps und Informationsgehalt</subfield><subfield code="c">Eva Wagner</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1. Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wiesbaden</subfield><subfield code="b">Gabler</subfield><subfield code="c">2008</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XVIII, 159 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Gabler Edition Wissenschaft</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Zugl.: Linz, Univ., Diss., 2007</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Credit Default Swap / Finanzderivat / Kreditversicherung / Informationseffizienz / Effizienzmarktthese / Kreditwürdigkeit / Asymmetrische Information / Aktienmarkt / Theorie / Deutschland</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Dissertation / Thesis - 18</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Swap</subfield><subfield code="0">(DE-588)4199581-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Kreditderivat</subfield><subfield code="0">(DE-588)7660453-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Asymmetrische Information</subfield><subfield code="0">(DE-588)4120934-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Kreditderivat</subfield><subfield code="0">(DE-588)7660453-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Swap</subfield><subfield code="0">(DE-588)4199581-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Asymmetrische Information</subfield><subfield code="0">(DE-588)4120934-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">Digitalisierung UB Regensburg</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=016661631&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-016661631</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
| genre_facet | Hochschulschrift |
| id | DE-604.BV023479444 |
| illustrated | Illustrated |
| index_date | 2024-07-02T21:37:24Z |
| indexdate | 2024-07-09T21:19:43Z |
| institution | BVB |
| isbn | 9783834912046 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-016661631 |
| oclc_num | 254425162 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-355 DE-BY-UBR DE-384 DE-92 |
| owner_facet | DE-355 DE-BY-UBR DE-384 DE-92 |
| physical | XVIII, 159 S. graph. Darst. |
| publishDate | 2008 |
| publishDateSearch | 2008 |
| publishDateSort | 2008 |
| publisher | Gabler |
| record_format | marc |
| series2 | Gabler Edition Wissenschaft |
| spelling | Wagner, Eva Verfasser aut Credit Default Swaps und Informationsgehalt Eva Wagner 1. Aufl. Wiesbaden Gabler 2008 XVIII, 159 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Gabler Edition Wissenschaft Zugl.: Linz, Univ., Diss., 2007 Credit Default Swap / Finanzderivat / Kreditversicherung / Informationseffizienz / Effizienzmarktthese / Kreditwürdigkeit / Asymmetrische Information / Aktienmarkt / Theorie / Deutschland Dissertation / Thesis - 18 Swap (DE-588)4199581-8 gnd rswk-swf Kreditderivat (DE-588)7660453-6 gnd rswk-swf Asymmetrische Information (DE-588)4120934-5 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Kreditderivat (DE-588)7660453-6 s Swap (DE-588)4199581-8 s Asymmetrische Information (DE-588)4120934-5 s DE-604 Digitalisierung UB Regensburg application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=016661631&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
| spellingShingle | Wagner, Eva Credit Default Swaps und Informationsgehalt Credit Default Swap / Finanzderivat / Kreditversicherung / Informationseffizienz / Effizienzmarktthese / Kreditwürdigkeit / Asymmetrische Information / Aktienmarkt / Theorie / Deutschland Dissertation / Thesis - 18 Swap (DE-588)4199581-8 gnd Kreditderivat (DE-588)7660453-6 gnd Asymmetrische Information (DE-588)4120934-5 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4199581-8 (DE-588)7660453-6 (DE-588)4120934-5 (DE-588)4113937-9 |
| title | Credit Default Swaps und Informationsgehalt |
| title_auth | Credit Default Swaps und Informationsgehalt |
| title_exact_search | Credit Default Swaps und Informationsgehalt |
| title_exact_search_txtP | Credit Default Swaps und Informationsgehalt |
| title_full | Credit Default Swaps und Informationsgehalt Eva Wagner |
| title_fullStr | Credit Default Swaps und Informationsgehalt Eva Wagner |
| title_full_unstemmed | Credit Default Swaps und Informationsgehalt Eva Wagner |
| title_short | Credit Default Swaps und Informationsgehalt |
| title_sort | credit default swaps und informationsgehalt |
| topic | Credit Default Swap / Finanzderivat / Kreditversicherung / Informationseffizienz / Effizienzmarktthese / Kreditwürdigkeit / Asymmetrische Information / Aktienmarkt / Theorie / Deutschland Dissertation / Thesis - 18 Swap (DE-588)4199581-8 gnd Kreditderivat (DE-588)7660453-6 gnd Asymmetrische Information (DE-588)4120934-5 gnd |
| topic_facet | Credit Default Swap / Finanzderivat / Kreditversicherung / Informationseffizienz / Effizienzmarktthese / Kreditwürdigkeit / Asymmetrische Information / Aktienmarkt / Theorie / Deutschland Dissertation / Thesis - 18 Swap Kreditderivat Asymmetrische Information Hochschulschrift |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=016661631&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| work_keys_str_mv | AT wagnereva creditdefaultswapsundinformationsgehalt |