Modellierung von mehrjährigen Kreditausfallrisiken:
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Duisburg [u.a.]
WiKu-Verl.
2008
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
VII
Inhaltsverzeichnis
Vorwort.................................................................................................
V
Inhaltsverzeichnis..............................................................................
VII
Abbildungsverzeichnis.......................................................................
XI
Tabellenverzeichnis.........................................................................XIII
Abkürzungsverzeichnis..................................................................XVII
Symbolverzeichnis...........................................................................XIX
1 Einleitung..........................................................................................1
1.1 Einführung in die Thematik...........................................................................1
1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit................................................................7
2 Modellierung individueller Ausfallwahrscheinlichkeiten.............9
2.1
Structural
Models.........................................................................................11
2.2
Reduced
Form Models.................................................................................14
2.3 Generalisierte Faktormodelle.......................................................................16
2.4 Schätzung der unbekannten Parameter des generalisierten Faktormodells. 22
2.5 Hypothesentests............................................................................................24
2.6 Prognose von individuellen Ausfallwahrscheinlichkeiten...........................25
2.6.1 Einperiodige Prognose individueller Ausfallwahrscheinlichkeiten.......26
2.6.2 Mehrperiodige Prognose individueller Ausfallwahrscheinlichkeiten.... 27
3 Modellierung von Verlustverteilungen.........................................31
3.1 Determinanten der Verlustverteilung...........................................................32
3.2 Prognose von Verlustverteilungen...............................................................33
3.2.1 Einperiodige Prognose der Verlustverteilung........................................33
3.2.2 Mehrperiodige Prognose der Verlustverteilung.....................................38
4 Dynamische Panelregressionsmodelle: Modellierung der
unternehmensspezifischen Risikofaktoren...................................43
Vin
Inhaltsverzeichnis
4.1 Darstellung des Modells...............................................................................43
4.2 Schätzung der unbekannten Parameter eines dynamischen
Panelregressionsmodells..............................................................................46
4.2.1 Parameterschätzung mit der Maximum-Likelihood-Methode...............46
4.2.2 Parameterschätzung mit der Restricted-Maximum-
Likelihood-Methode...............................................................................49
4.2.3 Alternative Schätzverfahren...................................................................50
4.3 Hypothesentests............................................................................................50
4.4 Prognosen mit Hilfe von dynamischen Panelregressionsmodellen.............52
5 Modellierung der makroökonomischen Risikofaktoren durch
univariate Zeitreihenmodelle........................................................55
5.1 Autoregressive Prozesse...............................................................................56
5.1.1 Modelldarstellung...................................................................................56
5.1.2 Parameterschätzung................................................................................56
5.1.3 Hypothesentests......................................................................................57
5.1.4 Prognose von autoregressiven Prozessen...............................................59
5.2 Moving-Average-Prozesse...........................................................................62
5.2.1 Modelldarstellung...................................................................................62
5.2.2 Parameterschätzung................................................................................63
5.2.3 Hypothesentests......................................................................................64
5.2.4 Prognose von Moving-Average-Prozessen............................................64
5.3 Autoregressive Moving-Average-Prozesse..................................................67
5.3.1 Modelldarstellung...................................................................................67
5.3.2 Parameterschätzung................................................................................68
5.3.3 Hypothesentests.......,..............................................................................69
5.3.4 Prognose von autoregressiven Moving-Average-Prozessen..................69
6 Integration der Risikofaktormodelle in die Prognose.................71
6.1 Prognose der Ausfallwahrscheinlichkeiten..................................................72
6.2 Prognose der Verlustverteilung....................................................................80
7 Eine empirische Untersuchung für den amerikanischen Markt 87
7.1 Modell für den Bilanzscore..........................................................................87
7.2 Modell für die individuellen Ausfallwahrscheinlichkeiten..........................93
Inhaltsverzeichnis
IX
7.3 Modell
fur die
zeitliche Dynamik der Risikofaktoren.................................97
7.3.1 Unternehmensspezifischer Risikofaktor................................................97
7.3.2 Makroökonomischer Risikofaktor.......................................................102
7.4 Mehrperiodige Prognose der Ausfall-Wahrscheinlichkeiten.......................107
7.5 Mehrperiodige Prognose der Verlustverteilung.........................................123
7.5.1 Zeitliche Entwicklung der
Assetkorrelation
........................................123
7.5.2 Zeitliche Entwicklung der Verlustverteilung.......................................126
8 Szenarioanalyse.............................................................................139
8.1 Definition des Basisportfolios....................................................................139
8.2 Variation des Prognoserisikos....................................................................142
8.3 Fazit............................................................................................................152
9 Erweiterung des Modells auf Ratingklassen..............................155
9.1 Ableitung von Ratingklassen.....................................................................156
9.2 „Individuelle Übergangswahrscheinlichkeiten........................................157
9.3 Ableitung von ratingklassenspezifischen Modellen..................................161
9.4 Gegenüberstellung von „Through-the-Cycle und „Point-in-Time .........169
9.5 Ableitung des Modells von Gagliardini und
Gouriéroux
..........................172
10 Zusammenfassung und Ausblick................................................179
Anhang...............................................................................................183
Literaturverzeichnis..........................................................................189
|
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Inhaltsverzeichnis
VII
Inhaltsverzeichnis
Vorwort.
V
Inhaltsverzeichnis.
VII
Abbildungsverzeichnis.
XI
Tabellenverzeichnis.XIII
Abkürzungsverzeichnis.XVII
Symbolverzeichnis.XIX
1 Einleitung.1
1.1 Einführung in die Thematik.1
1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit.7
2 Modellierung individueller Ausfallwahrscheinlichkeiten.9
2.1
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2.2
Reduced
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2.3 Generalisierte Faktormodelle.16
2.4 Schätzung der unbekannten Parameter des generalisierten Faktormodells. 22
2.5 Hypothesentests.24
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2.6.2 Mehrperiodige Prognose individueller Ausfallwahrscheinlichkeiten. 27
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3.2.2 Mehrperiodige Prognose der Verlustverteilung.38
4 Dynamische Panelregressionsmodelle: Modellierung der
unternehmensspezifischen Risikofaktoren.43
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4.1 Darstellung des Modells.43
4.2 Schätzung der unbekannten Parameter eines dynamischen
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4.3 Hypothesentests.50
4.4 Prognosen mit Hilfe von dynamischen Panelregressionsmodellen.52
5 Modellierung der makroökonomischen Risikofaktoren durch
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5.2.4 Prognose von Moving-Average-Prozessen.64
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5.3.1 Modelldarstellung.67
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5.3.3 Hypothesentests.,.69
5.3.4 Prognose von autoregressiven Moving-Average-Prozessen.69
6 Integration der Risikofaktormodelle in die Prognose.71
6.1 Prognose der Ausfallwahrscheinlichkeiten.72
6.2 Prognose der Verlustverteilung.80
7 Eine empirische Untersuchung für den amerikanischen Markt 87
7.1 Modell für den Bilanzscore.87
7.2 Modell für die individuellen Ausfallwahrscheinlichkeiten.93
Inhaltsverzeichnis
IX
7.3 Modell
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zeitliche Dynamik der Risikofaktoren.97
7.3.1 Unternehmensspezifischer Risikofaktor.97
7.3.2 Makroökonomischer Risikofaktor.102
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.123
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8.1 Definition des Basisportfolios.139
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8.3 Fazit.152
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.172
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| topic_facet | Dissertation / Thesis - 18 Kreditrisiko / Kreditwürdigkeit / Prognoseverfahren / Panel / Regression / Zeitreihenanalyse / Makroökonomischer Einfluss / Faktorenanalyse / Theorie / Schätzung / Industrieobligation / USA Bank Ausfallrisiko Zeitreihenanalyse Prognosemodell Langfristiger Kredit Hochschulschrift |
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