Modellierung von mehrjährigen Kreditausfallrisiken:
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Duisburg [u.a.]
WiKu-Verl.
2008
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
VII
Inhaltsverzeichnis
Vorwort.................................................................................................
V
Inhaltsverzeichnis..............................................................................
VII
Abbildungsverzeichnis.......................................................................
XI
Tabellenverzeichnis.........................................................................XIII
Abkürzungsverzeichnis..................................................................XVII
Symbolverzeichnis...........................................................................XIX
1 Einleitung..........................................................................................1
1.1 Einführung in die Thematik...........................................................................1
1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit................................................................7
2 Modellierung individueller Ausfallwahrscheinlichkeiten.............9
2.1
Structural
Models.........................................................................................11
2.2
Reduced
Form Models.................................................................................14
2.3 Generalisierte Faktormodelle.......................................................................16
2.4 Schätzung der unbekannten Parameter des generalisierten Faktormodells. 22
2.5 Hypothesentests............................................................................................24
2.6 Prognose von individuellen Ausfallwahrscheinlichkeiten...........................25
2.6.1 Einperiodige Prognose individueller Ausfallwahrscheinlichkeiten.......26
2.6.2 Mehrperiodige Prognose individueller Ausfallwahrscheinlichkeiten.... 27
3 Modellierung von Verlustverteilungen.........................................31
3.1 Determinanten der Verlustverteilung...........................................................32
3.2 Prognose von Verlustverteilungen...............................................................33
3.2.1 Einperiodige Prognose der Verlustverteilung........................................33
3.2.2 Mehrperiodige Prognose der Verlustverteilung.....................................38
4 Dynamische Panelregressionsmodelle: Modellierung der
unternehmensspezifischen Risikofaktoren...................................43
Vin
Inhaltsverzeichnis
4.1 Darstellung des Modells...............................................................................43
4.2 Schätzung der unbekannten Parameter eines dynamischen
Panelregressionsmodells..............................................................................46
4.2.1 Parameterschätzung mit der Maximum-Likelihood-Methode...............46
4.2.2 Parameterschätzung mit der Restricted-Maximum-
Likelihood-Methode...............................................................................49
4.2.3 Alternative Schätzverfahren...................................................................50
4.3 Hypothesentests............................................................................................50
4.4 Prognosen mit Hilfe von dynamischen Panelregressionsmodellen.............52
5 Modellierung der makroökonomischen Risikofaktoren durch
univariate Zeitreihenmodelle........................................................55
5.1 Autoregressive Prozesse...............................................................................56
5.1.1 Modelldarstellung...................................................................................56
5.1.2 Parameterschätzung................................................................................56
5.1.3 Hypothesentests......................................................................................57
5.1.4 Prognose von autoregressiven Prozessen...............................................59
5.2 Moving-Average-Prozesse...........................................................................62
5.2.1 Modelldarstellung...................................................................................62
5.2.2 Parameterschätzung................................................................................63
5.2.3 Hypothesentests......................................................................................64
5.2.4 Prognose von Moving-Average-Prozessen............................................64
5.3 Autoregressive Moving-Average-Prozesse..................................................67
5.3.1 Modelldarstellung...................................................................................67
5.3.2 Parameterschätzung................................................................................68
5.3.3 Hypothesentests.......,..............................................................................69
5.3.4 Prognose von autoregressiven Moving-Average-Prozessen..................69
6 Integration der Risikofaktormodelle in die Prognose.................71
6.1 Prognose der Ausfallwahrscheinlichkeiten..................................................72
6.2 Prognose der Verlustverteilung....................................................................80
7 Eine empirische Untersuchung für den amerikanischen Markt 87
7.1 Modell für den Bilanzscore..........................................................................87
7.2 Modell für die individuellen Ausfallwahrscheinlichkeiten..........................93
Inhaltsverzeichnis
IX
7.3 Modell
fur die
zeitliche Dynamik der Risikofaktoren.................................97
7.3.1 Unternehmensspezifischer Risikofaktor................................................97
7.3.2 Makroökonomischer Risikofaktor.......................................................102
7.4 Mehrperiodige Prognose der Ausfall-Wahrscheinlichkeiten.......................107
7.5 Mehrperiodige Prognose der Verlustverteilung.........................................123
7.5.1 Zeitliche Entwicklung der
Assetkorrelation
........................................123
7.5.2 Zeitliche Entwicklung der Verlustverteilung.......................................126
8 Szenarioanalyse.............................................................................139
8.1 Definition des Basisportfolios....................................................................139
8.2 Variation des Prognoserisikos....................................................................142
8.3 Fazit............................................................................................................152
9 Erweiterung des Modells auf Ratingklassen..............................155
9.1 Ableitung von Ratingklassen.....................................................................156
9.2 „Individuelle Übergangswahrscheinlichkeiten........................................157
9.3 Ableitung von ratingklassenspezifischen Modellen..................................161
9.4 Gegenüberstellung von „Through-the-Cycle und „Point-in-Time .........169
9.5 Ableitung des Modells von Gagliardini und
Gouriéroux
..........................172
10 Zusammenfassung und Ausblick................................................179
Anhang...............................................................................................183
Literaturverzeichnis..........................................................................189
|
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Inhaltsverzeichnis
VII
Inhaltsverzeichnis
Vorwort.
V
Inhaltsverzeichnis.
VII
Abbildungsverzeichnis.
XI
Tabellenverzeichnis.XIII
Abkürzungsverzeichnis.XVII
Symbolverzeichnis.XIX
1 Einleitung.1
1.1 Einführung in die Thematik.1
1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit.7
2 Modellierung individueller Ausfallwahrscheinlichkeiten.9
2.1
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2.2
Reduced
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2.4 Schätzung der unbekannten Parameter des generalisierten Faktormodells. 22
2.5 Hypothesentests.24
2.6 Prognose von individuellen Ausfallwahrscheinlichkeiten.25
2.6.1 Einperiodige Prognose individueller Ausfallwahrscheinlichkeiten.26
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3.2 Prognose von Verlustverteilungen.33
3.2.1 Einperiodige Prognose der Verlustverteilung.33
3.2.2 Mehrperiodige Prognose der Verlustverteilung.38
4 Dynamische Panelregressionsmodelle: Modellierung der
unternehmensspezifischen Risikofaktoren.43
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4.1 Darstellung des Modells.43
4.2 Schätzung der unbekannten Parameter eines dynamischen
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4.2.1 Parameterschätzung mit der Maximum-Likelihood-Methode.46
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4.2.3 Alternative Schätzverfahren.50
4.3 Hypothesentests.50
4.4 Prognosen mit Hilfe von dynamischen Panelregressionsmodellen.52
5 Modellierung der makroökonomischen Risikofaktoren durch
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5.1 Autoregressive Prozesse.56
5.1.1 Modelldarstellung.56
5.1.2 Parameterschätzung.56
5.1.3 Hypothesentests.57
5.1.4 Prognose von autoregressiven Prozessen.59
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5.2.3 Hypothesentests.64
5.2.4 Prognose von Moving-Average-Prozessen.64
5.3 Autoregressive Moving-Average-Prozesse.67
5.3.1 Modelldarstellung.67
5.3.2 Parameterschätzung.68
5.3.3 Hypothesentests.,.69
5.3.4 Prognose von autoregressiven Moving-Average-Prozessen.69
6 Integration der Risikofaktormodelle in die Prognose.71
6.1 Prognose der Ausfallwahrscheinlichkeiten.72
6.2 Prognose der Verlustverteilung.80
7 Eine empirische Untersuchung für den amerikanischen Markt 87
7.1 Modell für den Bilanzscore.87
7.2 Modell für die individuellen Ausfallwahrscheinlichkeiten.93
Inhaltsverzeichnis
IX
7.3 Modell
fur die
zeitliche Dynamik der Risikofaktoren.97
7.3.1 Unternehmensspezifischer Risikofaktor.97
7.3.2 Makroökonomischer Risikofaktor.102
7.4 Mehrperiodige Prognose der Ausfall-Wahrscheinlichkeiten.107
7.5 Mehrperiodige Prognose der Verlustverteilung.123
7.5.1 Zeitliche Entwicklung der
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.123
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8 Szenarioanalyse.139
8.1 Definition des Basisportfolios.139
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8.3 Fazit.152
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9.4 Gegenüberstellung von „Through-the-Cycle" und „Point-in-Time".169
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.172
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| topic_facet | Dissertation / Thesis - 18 Kreditrisiko / Kreditwürdigkeit / Prognoseverfahren / Panel / Regression / Zeitreihenanalyse / Makroökonomischer Einfluss / Faktorenanalyse / Theorie / Schätzung / Industrieobligation / USA Bank Ausfallrisiko Zeitreihenanalyse Prognosemodell Langfristiger Kredit Hochschulschrift |
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