Kapitalmarktorientierter Kreditrisikotransfer: eine Analyse am Beispiel deutscher Genossenschaftsbanken
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler
2008
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Gabler Edition Wissenschaft
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XVIII, 312 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 9783834911032 |
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|---|---|
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Seite
Geleitwort
V
Vorwort
VII
Inhaltsverzeichnis
IX
AbkUrzungsverzeichnis XIII
Abbildungsvcrzeichnis
XV
1. Einleitung 1
1.1 Problemstellung und Zielsetzung 1
1.2 Stand der Forschung und methodisches Vorgehen 4
1.3 Aufbau der Arbeit 9
2. Begriffsdefinitionen und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen
als Determinanten des Kreditrisikomangements
deutscher Genossenschaftsbanken 12
2.1 Genossenschaftlicher Finanzverbund 12
2.2 Grandlagen und Steuerungsgrößen des genossenschaftlichen
Kreditrisikomanagements 18
2.2.1 Erwarteter Verlust 22
2.2.2 Unerwarteter Verlust 25
2.2.3 Genossenschaftliche Adressrisikosteuerung im
Kontext von VR-Control 29
2.3 Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen des
Kreditrisikomanagements deutscher Genossenschaftsbanken 34
2.3.1 Basel
II
als international induzierte Rahmenbedingungen 34
2.3.1.1 Mindesteigenkapitalanforderangen 37
2.3.1.1.1 Externes Rating 39
2.3.1.1.2 Internes Rating 40
2.3.1.1.3 Rating im genossenschaftlichen Finanzverbund 41
2.3.1.2 Bankaufsichtliches Überprüfungsverfaliren 45
2.3.1.3 Erhöhte Markttransparenz 46
2.3.2 National induzierte Rahmenbedmgungen 47
IX
3. Instrumente und Methoden zur Gestaltung von Kreditportfolien
deutscher Genossenschaftsbanken 53
3.1 Traditionelle Produkte und deren Nutzung im genossenschaftlichen
Finanzverbund 54
3.2 Kapitalmarktprodukte und deren Nutzung von deutschen
Genossenschaftsbanken der Primärstufe 58
3.2.1 Kreditderivate 58
3.2.1.1 Begriffsdefinitionen und Vertragselemente einer
Kreditderivatetransaktion 59
3.2.1.2 Ausprägungsformen von Kreditderivaten 62
3.2.1.3 Kreditderivate in der genossenschaftlichen Anwendung am
Beispiel der WGZ-Loop 67
3.2.2 Securitisation 70
3.2.2.1 Trae-Sale-Transaktionen 74
3.2.2.2 Synthetische Transaktionen 79
3.2.2.2.1 Verbriefung von privaten Immobilienforderungen -
PROVIDE-VR 81
3.2.2.2.2 Verbriefung von gewerblichen Immobilienforderungen -
PROSCORE-VR 83
3.2.2.2.3 Genossenschaftliches Kreislaufmodell - VR
Circle
85
3.2.3 Sonstige Instrumente 88
3.2.3.1
Asset Swaps
88
3.2.3.2
Bond Trading
89
3.2.3.3
Loan Sales
90
3.2.3.4 Indizes,
Broker
und offene Handelsplattformen 94
3.3 Erfolgsmessung und
Pricing
im kapitalmarktorientierten
Kreditrisikotransfer 96
3.4 Anwendungsmöglichkeiten von Instrumenten zur Gestaltung von
Kreditrisikoportfolien 101
3.4.1 Aktivmanagement 102
3.4.1.1 Absicherung von Kreditrisikopositionen 102
3.4.1.2 Übernahme von Kreditrisikopositionen 104
3.4.1.3 Optimierung des Kreditrisikoportfolios 104
3
.4.2 Passivmanagement 107
3.4.3 Eigenhandel 108
4.
Explorative
Hypothesengewinnung zur Darstellung der Nutzungs¬
hemmnisse von Instrumenten zum kapitalmarktorientierten
Kreditrisikotransfer 109
4.1 Methodische Vorbemerkungen 109
4.2 Theoriebasierte Gewinnung von Arbeitshypothesen als
Ausgangsbasis explorativer Hypothesengewinnung 122
4.2.1 Prinzipal-Agent-Theorie 124
4.2.2 Transaktionskostentheorie 128
4.2.3 Ressourcentheorie 130
4.3 Potenzial- und Nutzungsanalyse von kapitalmarktorientiertem
Kreditrisikotransfer 132
4.3.1 Potenzialanalytische Bewertung des Kreditrisikotransfers 132
4.3.1.1 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 134
4.3.1.2 Strukturelle Kreditrisikokonzentrationen 135
4.3.2 Nutzungsgrad der Kapitalmarktprodukte im
genossenschaftlichen Finanzverbund 138
4.4 Hemmnisse einer stärkeren Nutzung von Instrumenten zum
Kreditrisikotransfer 144
4.4.1 Mangelnde Beurteilbarkeit der institutspezifischen
Kreditrisikostruktur 145
4.4.1.1 Defizitäres Fachwissen 146
4.4.1.1.1 Engpassfaktor Institutsgröße 146
4.4.1.1.2 Fachliche Defizite 149
4.4.1.2 Mangelnde Transparenz des Kreditrisikoportfolios 153
4.4.1.2.1 Erwarteter Verlust 153
4.4.1.2.2 Unerwarteter Verlust 157
4.4.2 Mangelnde Marktreife 159
4.4.3 Unzureichendes Preis-Leistungs-Verhältnis 161
XI
4.4.4
Nicht
bedarfsgerechte Transaktionsausgestaltungen 163
4.4.4.1 Nicht bedarfsgerechte Selektionskriterien 164
4.4.4.2 Komplexe Transaktionsstrukturen 171
4.4.5 Mangelnde technische Unterstützung und Belastbarkeit der
IT-Infrastruktur 174
4.5 Zusammenfassende Darstellung 177
5. Ableitung von Erfolgsfaktoren zum Betreiben von aktivem
Kreditrisikomanagement 181
5.1 Herstellung der Beurteilbarkeit der institutspezifischen
Kreditrisikostruktur 181
5.1.1 Abbau fachlicher Defizite 181
5.1.2 Transparenz des Kreditrisikoportfolio 187
5.1.2.1 Erwarteter Verlust 188
5.1.2.2 Unerwarteter Verlust 191
5.2 Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten von Instrumenten
zum Transfer von Kreditrisiken 192
5.2.1 Adaption der Transaktionsstrukturen an die Kundenbedarfe 192
5.2.1.1 Flexible Selektionskriterien 193
5.2.1.2 Einfache Transaktionsstrukturen 198
5.2.2 Verbesserung Preis-Leistungs-Verhältais 204
5.3 Herstellung der Marktreife 207
5.4 Grundsätzliche Merkmale einer potenziellen Lösungsstruktur 210
5.4.1 Drei-Banken-Modell 210
5.4.2 Bedarfsorientiertes Transaktionsmodell 213
5.5 Zusammenfassende Darstellung 217
6. Schlussbetrachtung und Ausblick 220
Quellenverzeichnis 227
Anhang 255
XII
|
| adam_txt |
Inhaltsverzeichnis
Seite
Geleitwort
V
Vorwort
VII
Inhaltsverzeichnis
IX
AbkUrzungsverzeichnis XIII
Abbildungsvcrzeichnis
XV
1. Einleitung 1
1.1 Problemstellung und Zielsetzung 1
1.2 Stand der Forschung und methodisches Vorgehen 4
1.3 Aufbau der Arbeit 9
2. Begriffsdefinitionen und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen
als Determinanten des Kreditrisikomangements
deutscher Genossenschaftsbanken 12
2.1 Genossenschaftlicher Finanzverbund 12
2.2 Grandlagen und Steuerungsgrößen des genossenschaftlichen
Kreditrisikomanagements 18
2.2.1 Erwarteter Verlust 22
2.2.2 Unerwarteter Verlust 25
2.2.3 Genossenschaftliche Adressrisikosteuerung im
Kontext von VR-Control 29
2.3 Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen des
Kreditrisikomanagements deutscher Genossenschaftsbanken 34
2.3.1 Basel
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2.3.1.1 Mindesteigenkapitalanforderangen 37
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2.3.1.1.2 Internes Rating 40
2.3.1.1.3 Rating im genossenschaftlichen Finanzverbund 41
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2.3.1.3 Erhöhte Markttransparenz 46
2.3.2 National induzierte Rahmenbedmgungen 47
IX
3. Instrumente und Methoden zur Gestaltung von Kreditportfolien
deutscher Genossenschaftsbanken 53
3.1 Traditionelle Produkte und deren Nutzung im genossenschaftlichen
Finanzverbund 54
3.2 Kapitalmarktprodukte und deren Nutzung von deutschen
Genossenschaftsbanken der Primärstufe 58
3.2.1 Kreditderivate 58
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Kreditderivatetransaktion 59
3.2.1.2 Ausprägungsformen von Kreditderivaten 62
3.2.1.3 Kreditderivate in der genossenschaftlichen Anwendung am
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3.2.2.1 Trae-Sale-Transaktionen 74
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3.2.2.2.2 Verbriefung von gewerblichen Immobilienforderungen -
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85
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88
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3.3 Erfolgsmessung und
Pricing
im kapitalmarktorientierten
Kreditrisikotransfer 96
3.4 Anwendungsmöglichkeiten von Instrumenten zur Gestaltung von
Kreditrisikoportfolien 101
3.4.1 Aktivmanagement 102
3.4.1.1 Absicherung von Kreditrisikopositionen 102
3.4.1.2 Übernahme von Kreditrisikopositionen 104
3.4.1.3 Optimierung des Kreditrisikoportfolios 104
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3.4.3 Eigenhandel 108
4.
Explorative
Hypothesengewinnung zur Darstellung der Nutzungs¬
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Kreditrisikotransfer 109
4.1 Methodische Vorbemerkungen 109
4.2 Theoriebasierte Gewinnung von Arbeitshypothesen als
Ausgangsbasis explorativer Hypothesengewinnung 122
4.2.1 Prinzipal-Agent-Theorie 124
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4.2.3 Ressourcentheorie 130
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Kreditrisikotransfer 132
4.3.1 Potenzialanalytische Bewertung des Kreditrisikotransfers 132
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genossenschaftlichen Finanzverbund 138
4.4 Hemmnisse einer stärkeren Nutzung von Instrumenten zum
Kreditrisikotransfer 144
4.4.1 Mangelnde Beurteilbarkeit der institutspezifischen
Kreditrisikostruktur 145
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4.4.4
Nicht
bedarfsgerechte Transaktionsausgestaltungen 163
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4.5 Zusammenfassende Darstellung 177
5. Ableitung von Erfolgsfaktoren zum Betreiben von aktivem
Kreditrisikomanagement 181
5.1 Herstellung der Beurteilbarkeit der institutspezifischen
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5.2 Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten von Instrumenten
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