Islami, M., & Kelmendi, G. (2008). Volatilitätsschätzung und -prognose mit ARCH- und GARCH-Modellen: Eine empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes. VDM, Müller.
Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)Islami, Mevlud, und Granit Kelmendi. Volatilitätsschätzung Und -prognose Mit ARCH- Und GARCH-Modellen: Eine Empirische Analyse Des Deutschen Aktienmarktes. Saarbrücken: VDM, Müller, 2008.
MLA-Zitierstil (9. Ausg.)Islami, Mevlud, und Granit Kelmendi. Volatilitätsschätzung Und -prognose Mit ARCH- Und GARCH-Modellen: Eine Empirische Analyse Des Deutschen Aktienmarktes. VDM, Müller, 2008.
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