Aktien und Optionen: zur Integration von Inhalten der stochastischen Finanzmathematik in einen allgemeinbildenden und anwendungsorientierten Stochastikunterricht
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
2008
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | in zwei Teilen gebunden |
| Beschreibung: | XVII, 468 S. graph. Darst. |
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| adam_text | AKTIEN UND OPTIONEN: ZUR INTEGRATION VON INHALTEN DER STOCHASTISCHEN
FINANZMATHEMATIK IN EINEN ALLGEMEINBILDENDEN UND ANWENDUNGSORIENTIERTEN
STOCHASTIKUNTERRICHT DISSERTATION ZUR ERLANGUNG DES AKADEMISCHEN GRADES
DR. RER. NATO IM FACH DIDAKTIK DER MATHEMATIK EINGEREICHT AN DER
[ 1ATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHEN FAKULT.AET II DER
HUMBOLDT-UNIVERSITAET ZU BERLIN VON FRAU PEGGY DAUME GEBOREN AM 10.
JANUAR 1977 IN BERLIN PRAESIDENT DER HUMBOLDT-UNIVERSITAET ZU BERLIN:
PROF. DR. CHRISTOPH .TVIARKSCHIES DEKAN DER
.MATHEMATISCH-. ATURWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTAET II: PROF. DR. VOLFGANG
COY GUTACHTER: 1. PROF. DR. ANDREAS FILLER 2. PROF. DR. LISA
HEFENDEHL-HEBEKER 3. PROF. DR. JUERG KRAMER TAG DER VERTEIDIGUNG: 01.
FEBRUAR 2008 INHAL TSVERZEICHNIS EINLEITUNG 1* I STOCHASTISCHE
FINANZN1ATHEMATIK ALS TEIL EINER FACHWIS SENSCHAFT 5* 1 AKTIEN 7* 1.1
AKTIEN UND AKTIENGESELLSCHAFTEN 7* 1.2 ARTEN VON AKTIEN 8* 1.3 DER
HANDEL MIT AKTIEN 9* 1.4 AKTIENCHARTS . 10* 1.5 DER PREIS EINER AKTIE
11* 1.6 DER AKTIENINDEX. 12* 1.7 DIE RENDITE EINER AKTIE. 15* 1.8
STATISTIK DER AKTIENMAERKTE 17* 1.8.1 DRIFT UND VOLATILITAET EINER AKTIE
17* 1.8.2 STATISTISCHE VERTEILUNG VON AKTIENRENDITEN 19* 1.8.3
KORRELATIONSANALYSE 21* 1.9 RANDOM-WALK-MODELL. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 24* 1.10 NORMALVERTEILUNG UND AKTIENKURSE
27* 1.10.1 ~ORMALVERTEILUNG . . . . . . 27* 1.10.2 MODELLIERUNG VON
AKTIENKURSEN MITTELS NORMALVERTEILUNG 29* 1.11 VO,TIENER-PROZESS . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31* 1.12
BLACK-SCHOLES-J ,1ODELL FUER AKTIENKURSPROZESSE . . . . . . . . . . . .
.. 32* V VL* INHALTSVERZEICHNIS 1.13 SIMULATION EINES
AKTIENKURSPROZESSES . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35* OPTIONEN* 2
37* 2.1 WAS SIND OPTIONEN? .* 37 2.2 ARTEN VON OPTIONEN.* 38 2.3 V/OZU
DIENEN OPTIONEN?* 39* 2.4 PAY-OFF- UND GEWINN-VERLUST-DIAGRAMME.* 42*
2.5 EINFLUSSFAKTOREN DES OPTIONSPREISES ....* 44* 2.6 ERWARTUNGSWERT-
UND NO-ARBITRAGE-PRINZIP .* 45* 2.7 BINOMIALMODELL . . . . . . . . . . .
. . . . .* 48* 2.7.1* EINPERIODENMODELL FUER CALL-OPTIONEN 49* 2.7.2*
N-PERIODEN-BINOMIALMODELL FUER CALL-OPR.IONEN 51* 2.8
BLACK-SCHOLES-MODELL ..................* 55* 11 FINANZMATHEMATIK ALS
GEGENSTAND DES MATHEMATIKUN- TERRICHTS 59* 3 ALLGEMEINBILDENDER
MATHEMATIKUNTERRICHT* 61* 3.1 :MATHEMATIK UND ALLGEMEINBILDUNG . . . .
.* 62* 3.1.1* ZUM BEGRIFF DES ALLGEMEINBILDENDEN MATHEMATIKUNTERRICHTS .
. 62* 3.1.2* KONSEQUENZEN FUER DIE UNTERRICHTSENTWICKLUNG . . . . . . . .
. . 64* 3.2 MATHEMATIK UND FINANZIELLE ALLGEMEINBILDUNG ....* 66* 3.2.1*
ZUM BEGRIFF DER FINANZIELLEN ALLGEMEINBILDUNG . . . . . . . .. 66*
3.2.2* BEITRAG DES MATHEMATIKUNTERRICHTS ZUR FINANZIELLEN ALLGEMEIN-
BILDUNG 69* 3.2.3* FINANZMATHEMATIK ALS THEMA IN SCHULBUECHERN 71* 3.2.4*
KONSEQUENZEN FUER DIE UNTERRICHTSENTWICKLUNG .* 72 4* 77
ANWENDUNGSBEZOGENER MATHEMATIKUNTERRICHT 4.1 ANWENDUNGEN IM
IVLATHEMATIKUNTERRICHT* 78 4.2 MODELLIERUNGSPROZESSE .* 79* 4.3 ZIELE
EINES ANWENDUNGSORIENTIERTEN 11U* 82 INHALTSVERZEICHNIS* V11 4.3.1*
KLASSIFIKATION DER ZIELE . . . . . . . . . . . . . . . . . 82* 4.3.2*
MODELLIERUNGSFAEHIGKEITENJL 10DELLIERUNGSKOMPETENZEN 83* 4.3.3*
EMPIRISCHE UNTERSUCHUNGEN 86* 4.4 STELLENWERT VON ANWENDUNGEN ...* 89*
4.4.1* VORSTELLUNGEN IN DER DIDAKTISCHEN DISKUSSION ZUR ROLLE VON*
ANWENDUNGEN IM MATHEMATIKUNTERRICHT 89* 4.4.2* STELLENWERT VON
ANWENDUNGEN IM MATHEMATIKUNTERRICHT 91* 4.5 KONSEQUENZEN FUER DIE
UNTERRICHTSENTWICKLUNG .* 93* 5 DIDAKTISCHE FRAGEN ZUM
STOCHASTIKUNTERRICHT* 97* 5.1 KONZEPTE...................* 98* 5.1.1*
KLASSISCHER AUFBAU DER STOCHASTIK. 99* 5.1.2* ANWENDUNGSORIENTIERTER
AUFBAU DER STOCHASTIK. 100* 5.1.3* DATENORIENTIERTER AUFBAU DER
STOCHASTIK ... 102* 5.1.4* KONSEQUENZEN FUER DIE UNTERRICHTSENTWICKLUNG .
103* 5.2 ZIELE DES STOCHASTIKUNTERRICHTS .* 104* 5.2.1* STOCHASTISCHES
UND STATISTISCHES DENKEN. 104* 5.2.2* LEITIDEE DATEN UND ZUFALL 107*
5.2.3* KONSEQUENZEN FUER DIE UNTERRICHTSENTWICKLUNG . 109* 5.3
SIMULATIONEN* 110* 5.3.1* ALLGEMEINE ASPEKTE ZUR SIMULATION 110* 5.3.2*
KONSEQUENZEN FUER DIE UNTERRICHTSENTWICKLUNG . 113* 5.4 COMPUTEREINSATZ*
. 114* 5.4.1* EINSATZMAEGLICHKEITEN DES COMPUTERS 115* 5.4.2* COMPUTER
ALS WERKZEUG . 116* 5.4.3* KONSEQUENZEN FUER DIE UNTERRICHTSENTWICKLUNG .
117* 111 VORSTELLUNG DER UNTERRICHTSEINHEITEN ZU DEN THEMEN* AKTIEN UND
OPTIONEN 121* 6 STATISTIK DER AKTIENMAERKTE* 123* 6.1 INHALTLICHE UND
KONZEPTIONELLE ZUSAMMENFASSUNG.* . 123* VLLL INHALTSVERZEICHNIS 6.2 DAS
BASISMODUL . . . . . . . . . . 125* 6.2.1 OEKONOMISCHE GRUNDLAGEN 125*
6.2.2 AKTIENINDEX . . . . . . . . 127* 6.2.3 GRAPHISCHE DARSTELLUNG VON
AKTIENKURSVERLAEUFEN . 131* 6.2.4 EINFACHE RENDITE EINER AKTIE. . 136*
6.2.5 DRIFT UND VOLATILITAET EINER AKTIE 139* 6.2.6 STATISTISCHE ANALYSE
VON RENDITEN. 143* 6.3 DIE ERGAENZUNGSMODULE . 149* 6.3.1 KURS EINER
AKTIE 149* 6.3.2 RANDOM V TALK .. 152* 7 DIE ZUFAELLIGE IRRFAHRT EINER
AKTIE 161* 7.1 INHALTLICHE UND KONZEPTIONELLE ZUSAMMENFASSUNG. 161* 7.2
DAS BASISMODUL . . . . . . . . . . 163* 7.2.1 OEKONOMISCHE GRUNDLAGEN
163* 7.2.2 EINFACHE UND LOGARITHMISCHE RENDITE EINER AKTIE. 165* 7.2.3
DRIFT UND VOLATILITAET EINER AKTIE .. 170* 7.2.4 STATISTISCHE ANALYSE VON
RENDITEN . 174* 7.2.5 NORMALVERTEILUNG ALS RVLODELL ZUR
AKTIENKURSPROGNOSE 177* 7.2.6 BEURTEILUNG EINES VVERTPAPIERES 185* 7.3
DIE ERGAENZUNGSMODULE ... 188* 7.3.1 MODELLIERUNGSPROZESS 188* 7.3.2
KORRELATIONSANALYSE 191* 7.3.3 RANDOM ! TALK ... 199* 8 OPTIONEN AUS
MATHEMATISCHER SICHT 203* 8.1 INHALTLICHE UND KONZEPTIONELLE
ZUSAMMENFASSUNG. * 203* 8.2 DAS BASISMODUL .......... 205* 8.2.1
OEKONOMISCHE GRUNDLAGEN 205* 8.2.2 PAY-OFF- UND GEWINN-VERLUST-DIAGRAMME.
* 208* 8.2.3 ERWARTUNGSWERT- UND )JO-ARBITRAGE-PRINZIP . * 213* IX
INHALTSVERZEICHNIS 8.2.4 EINPERIODENMODELL ZUR BESTIMMUNG DES
OPTIONSPREISES . 218* 8.2.5 BINOMIALMODELL...................... . 225*
8.3 DIE ERGAENZUNGSMODULE * 230* 8.3.1 BINOMIALFORMEL * 230* 8.3.2
BLACK-SCHOLES-FORMEL * 235* IV PRAKTISCHE ERPROBUNGEN 241* 9
SCHULPRAKTISCHE ERPROBUNGEN 243* 9.1 ERPROBUNG 1: STATISTIK DER
AKTIENMAERKTE * 244* 9.1.1 RAHMENBEDINGUNGEN . . . . . . . . * 244*
9.1.2 DURCHFUEHRUNG DES UNTERRICHTSVERSUCHS .245* 9.1.3 ANALYSE DES
UNTERRICHTSVERSUCHS * 247* 9.2 ERPROBUNG II: OPTIONEN . . * 250* 9.2.1
RAHMENBEDINGUNGEN * 250* 9.2.2 DURCHFUEHRUNG DES UNTERRICHTSVERSUCHS *
251* 9.2.3 ANALYSE DES UNTERRICHTSVERSUCHS .... * 253* 9.3 ERPROBUNG
III: DIE ZUFAELLIGE IRRFAHRT EINER AKTIE * 255* 9.3.1 RAHMENBEDINGUNGEN
. . . . . . . . . . * 255* 9.3.2 DURCHFUEHRUNG DES UNTERRICHTSVERSUCHS *
256* 9.3.3 ANALYSE DES UNTERRICHTSVERSUCHS .... * 258* 9.4 ERPROBUNG IV:
DIE ZUFAELLIGE IRRFAHRT EINER AKTIE * 261* 9.4.1 RAHMENBEDINGUNGEN . .
. . . . . . . . * 261* 9.4.2 DURCHFUEHRUNG DES UNTERRICHTSVERSUCHS * 262*
9.4.3 ANALYSE DES UNTERRICHTSVERSUCHES ... * 264* 9.5 ERPROBUNG V: DIE
ZUFAELLIGE IRRFAHRT EINER AKTIE * 266* 9.5.1 RAHMENBEDINGUNGEN . . . . .
. . . . . * 267* 9.5.2 DURCHFUEHRUNG DES UNTERRICHTSVERSUCHS * 267* 9.5.3
ANALYSE DES UNTERRICHTSVERSUCHS .... * 270* 10 AUSSERUNTERRICHTLICHE
ERPROBUNGEN 273* X INHALTSVERZEI CHNIS 10.1 PROJEKT 1:
ARBEITSGEMEINSCHAFT * 273* 10.2 PROJEKT 2: SOMMERSCHULE * 275* 11
ZUSAMMENFASSUNG 279* LITERATUR 283* A TABELLE ZUR NORMALVERTEILUNG 303*
B ARBEITSMATERIALIEN 305* B.1 .T 1ATERIALIEN: STATISTIK DER
AKTIENMAERKTE * 306* B.1.1 ARBEITSBLAETTER MIT LOESUNGEN * 307* B.1.2
SONSTIGES . * 349* B.2 MATERIALIEN: DIE ZUFAELLIGE IRRFAHRT EINER
AKT.IE * 350* B.2.1 ARBEITSBLAETTER MIT LOESUNGEN * 351* B.2.2 FOLIEN ..
.380* B.2.3 SONSTIGES. * 383* B.3 J VIATERIALIEN: OPTIONEN AUS
MATHEMATISCHER SICHT * 391* B.3.1 ARBEITSBLAETTER MIT LOESUNGEN . * 392*
C MATERIALIEN DER UNTERRICHTSVERSUCHE 425* C.1 MATERIALIEN DES
UNTERRICHTSVERSUCHES I .426* C.2 MATERIALIEN DES UNTERRICHTSVERSUCHES II
.444* C.3 MATERIALIEN DES UNTERRICHTSVERSUCHS IRR .449* CA 1 13TERIALIEN
DES UNTERRICHTSVERSUCBS IV * 458* C.5 AUFGABEN DES UNTERRICHTSVERSUCHS V
.. .466*
|
| adam_txt |
AKTIEN UND OPTIONEN: ZUR INTEGRATION VON INHALTEN DER STOCHASTISCHEN
FINANZMATHEMATIK IN EINEN ALLGEMEINBILDENDEN UND ANWENDUNGSORIENTIERTEN
STOCHASTIKUNTERRICHT DISSERTATION ZUR ERLANGUNG DES AKADEMISCHEN GRADES
DR. RER. NATO IM FACH DIDAKTIK DER MATHEMATIK EINGEREICHT AN DER
[\1ATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHEN FAKULT.AET II DER
HUMBOLDT-UNIVERSITAET ZU BERLIN VON FRAU PEGGY DAUME GEBOREN AM 10.
JANUAR 1977 IN BERLIN PRAESIDENT DER HUMBOLDT-UNIVERSITAET ZU BERLIN:
PROF. DR. CHRISTOPH .TVIARKSCHIES DEKAN DER
.MATHEMATISCH-.\'ATURWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTAET II: PROF. DR. \VOLFGANG
COY GUTACHTER: 1. PROF. DR. ANDREAS FILLER 2. PROF. DR. LISA
HEFENDEHL-HEBEKER 3. PROF. DR. JUERG KRAMER TAG DER VERTEIDIGUNG: 01.
FEBRUAR 2008 INHAL TSVERZEICHNIS EINLEITUNG 1* I STOCHASTISCHE
FINANZN1ATHEMATIK ALS TEIL EINER FACHWIS SENSCHAFT 5* 1 AKTIEN 7* 1.1
AKTIEN UND AKTIENGESELLSCHAFTEN 7* 1.2 ARTEN VON AKTIEN 8* 1.3 DER
HANDEL MIT AKTIEN 9* 1.4 AKTIENCHARTS . 10* 1.5 DER PREIS EINER AKTIE
11* 1.6 DER AKTIENINDEX. 12* 1.7 DIE RENDITE EINER AKTIE. 15* 1.8
STATISTIK DER AKTIENMAERKTE 17* 1.8.1 DRIFT UND VOLATILITAET EINER AKTIE
17* 1.8.2 STATISTISCHE VERTEILUNG VON AKTIENRENDITEN 19* 1.8.3
KORRELATIONSANALYSE 21* 1.9 RANDOM-WALK-MODELL. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 24* 1.10 NORMALVERTEILUNG UND AKTIENKURSE
27* 1.10.1 ~ORMALVERTEILUNG . . . . . . 27* 1.10.2 MODELLIERUNG VON
AKTIENKURSEN MITTELS NORMALVERTEILUNG 29* 1.11 VO,TIENER-PROZESS . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31* 1.12
BLACK-SCHOLES-J\,1ODELL FUER AKTIENKURSPROZESSE . . . . . . . . . . . .
. 32* V VL* INHALTSVERZEICHNIS 1.13 SIMULATION EINES
AKTIENKURSPROZESSES . . . . . . . . . . . . . . . . . 35* OPTIONEN* 2
37* 2.1 WAS SIND OPTIONEN? .* 37 2.2 ARTEN VON OPTIONEN.* 38 2.3 V/OZU
DIENEN OPTIONEN?* 39* 2.4 PAY-OFF- UND GEWINN-VERLUST-DIAGRAMME.* 42*
2.5 EINFLUSSFAKTOREN DES OPTIONSPREISES .* 44* 2.6 ERWARTUNGSWERT-
UND NO-ARBITRAGE-PRINZIP .* 45* 2.7 BINOMIALMODELL . . . . . . . . . . .
. . . . .* 48* 2.7.1* EINPERIODENMODELL FUER CALL-OPTIONEN 49* 2.7.2*
N-PERIODEN-BINOMIALMODELL FUER CALL-OPR.IONEN 51* 2.8
BLACK-SCHOLES-MODELL .* 55* 11 FINANZMATHEMATIK ALS
GEGENSTAND DES MATHEMATIKUN- TERRICHTS 59* 3 ALLGEMEINBILDENDER
MATHEMATIKUNTERRICHT* 61* 3.1 :MATHEMATIK UND ALLGEMEINBILDUNG . . . .
.* 62* 3.1.1* ZUM BEGRIFF DES ALLGEMEINBILDENDEN MATHEMATIKUNTERRICHTS .
. 62* 3.1.2* KONSEQUENZEN FUER DIE UNTERRICHTSENTWICKLUNG . . . . . . . .
. . 64* 3.2 MATHEMATIK UND FINANZIELLE ALLGEMEINBILDUNG .* 66* 3.2.1*
ZUM BEGRIFF DER FINANZIELLEN ALLGEMEINBILDUNG . . . . . . . . 66*
3.2.2* BEITRAG DES MATHEMATIKUNTERRICHTS ZUR FINANZIELLEN ALLGEMEIN-
BILDUNG 69* 3.2.3* FINANZMATHEMATIK ALS THEMA IN SCHULBUECHERN 71* 3.2.4*
KONSEQUENZEN FUER DIE UNTERRICHTSENTWICKLUNG .* 72 4* 77
ANWENDUNGSBEZOGENER MATHEMATIKUNTERRICHT 4.1 ANWENDUNGEN IM
IVLATHEMATIKUNTERRICHT* 78 4.2 MODELLIERUNGSPROZESSE .* 79* 4.3 ZIELE
EINES ANWENDUNGSORIENTIERTEN 11U* 82 INHALTSVERZEICHNIS* V11 4.3.1*
KLASSIFIKATION DER ZIELE . . . . . . . . . . . . . . . . . 82* 4.3.2*
MODELLIERUNGSFAEHIGKEITENJL\10DELLIERUNGSKOMPETENZEN 83* 4.3.3*
EMPIRISCHE UNTERSUCHUNGEN 86* 4.4 STELLENWERT VON ANWENDUNGEN .* 89*
4.4.1* VORSTELLUNGEN IN DER DIDAKTISCHEN DISKUSSION ZUR ROLLE VON*
ANWENDUNGEN IM MATHEMATIKUNTERRICHT 89* 4.4.2* STELLENWERT VON
ANWENDUNGEN IM MATHEMATIKUNTERRICHT 91* 4.5 KONSEQUENZEN FUER DIE
UNTERRICHTSENTWICKLUNG .* 93* 5 DIDAKTISCHE FRAGEN ZUM
STOCHASTIKUNTERRICHT* 97* 5.1 KONZEPTE.* 98* 5.1.1*
KLASSISCHER AUFBAU DER STOCHASTIK. 99* 5.1.2* ANWENDUNGSORIENTIERTER
AUFBAU DER STOCHASTIK. 100* 5.1.3* DATENORIENTIERTER AUFBAU DER
STOCHASTIK . 102* 5.1.4* KONSEQUENZEN FUER DIE UNTERRICHTSENTWICKLUNG .
103* 5.2 ZIELE DES STOCHASTIKUNTERRICHTS .* 104* 5.2.1* STOCHASTISCHES
UND STATISTISCHES DENKEN. 104* 5.2.2* LEITIDEE "DATEN UND ZUFALL" 107*
5.2.3* KONSEQUENZEN FUER DIE UNTERRICHTSENTWICKLUNG . 109* 5.3
SIMULATIONEN* 110* 5.3.1* ALLGEMEINE ASPEKTE ZUR SIMULATION 110* 5.3.2*
KONSEQUENZEN FUER DIE UNTERRICHTSENTWICKLUNG . 113* 5.4 COMPUTEREINSATZ*
. 114* 5.4.1* EINSATZMAEGLICHKEITEN DES COMPUTERS 115* 5.4.2* COMPUTER
ALS WERKZEUG . 116* 5.4.3* KONSEQUENZEN FUER DIE UNTERRICHTSENTWICKLUNG .
117* 111 VORSTELLUNG DER UNTERRICHTSEINHEITEN ZU DEN THEMEN* AKTIEN UND
OPTIONEN 121* 6 STATISTIK DER AKTIENMAERKTE* 123* 6.1 INHALTLICHE UND
KONZEPTIONELLE ZUSAMMENFASSUNG.* . 123* VLLL INHALTSVERZEICHNIS 6.2 DAS
BASISMODUL . . . . . . . . . . 125* 6.2.1 OEKONOMISCHE GRUNDLAGEN 125*
6.2.2 AKTIENINDEX . . . . . . . . 127* 6.2.3 GRAPHISCHE DARSTELLUNG VON
AKTIENKURSVERLAEUFEN . 131* 6.2.4 EINFACHE RENDITE EINER AKTIE. . 136*
6.2.5 DRIFT UND VOLATILITAET EINER AKTIE 139* 6.2.6 STATISTISCHE ANALYSE
VON RENDITEN. 143* 6.3 DIE ERGAENZUNGSMODULE . 149* 6.3.1 KURS EINER
AKTIE 149* 6.3.2 RANDOM V\TALK . 152* 7 DIE ZUFAELLIGE IRRFAHRT EINER
AKTIE 161* 7.1 INHALTLICHE UND KONZEPTIONELLE ZUSAMMENFASSUNG. 161* 7.2
DAS BASISMODUL . . . . . . . . . . 163* 7.2.1 OEKONOMISCHE GRUNDLAGEN
163* 7.2.2 EINFACHE UND LOGARITHMISCHE RENDITE EINER AKTIE. 165* 7.2.3
DRIFT UND VOLATILITAET EINER AKTIE . 170* 7.2.4 STATISTISCHE ANALYSE VON
RENDITEN . 174* 7.2.5 NORMALVERTEILUNG ALS RVLODELL ZUR
AKTIENKURSPROGNOSE 177* 7.2.6 BEURTEILUNG EINES VVERTPAPIERES 185* 7.3
DIE ERGAENZUNGSMODULE . 188* 7.3.1 MODELLIERUNGSPROZESS 188* 7.3.2
KORRELATIONSANALYSE 191* 7.3.3 RANDOM \!\TALK . 199* 8 OPTIONEN AUS
MATHEMATISCHER SICHT 203* 8.1 INHALTLICHE UND KONZEPTIONELLE
ZUSAMMENFASSUNG. * 203* 8.2 DAS BASISMODUL . 205* 8.2.1
OEKONOMISCHE GRUNDLAGEN 205* 8.2.2 PAY-OFF- UND GEWINN-VERLUST-DIAGRAMME.
* 208* 8.2.3 ERWARTUNGSWERT- UND )JO-ARBITRAGE-PRINZIP . * 213* IX
INHALTSVERZEICHNIS 8.2.4 EINPERIODENMODELL ZUR BESTIMMUNG DES
OPTIONSPREISES . 218* 8.2.5 BINOMIALMODELL. . 225*
8.3 DIE ERGAENZUNGSMODULE * 230* 8.3.1 BINOMIALFORMEL * 230* 8.3.2
BLACK-SCHOLES-FORMEL * 235* IV PRAKTISCHE ERPROBUNGEN 241* 9
SCHULPRAKTISCHE ERPROBUNGEN 243* 9.1 ERPROBUNG 1: "STATISTIK DER
AKTIENMAERKTE" * 244* 9.1.1 RAHMENBEDINGUNGEN . . . . . . . . * 244*
9.1.2 DURCHFUEHRUNG DES UNTERRICHTSVERSUCHS .245* 9.1.3 ANALYSE DES
UNTERRICHTSVERSUCHS * 247* 9.2 ERPROBUNG II: "OPTIONEN" . . * 250* 9.2.1
RAHMENBEDINGUNGEN * 250* 9.2.2 DURCHFUEHRUNG DES UNTERRICHTSVERSUCHS *
251* 9.2.3 ANALYSE DES UNTERRICHTSVERSUCHS . * 253* 9.3 ERPROBUNG
III: "DIE ZUFAELLIGE IRRFAHRT EINER AKTIE" * 255* 9.3.1 RAHMENBEDINGUNGEN
. . . . . . . . . . * 255* 9.3.2 DURCHFUEHRUNG DES UNTERRICHTSVERSUCHS *
256* 9.3.3 ANALYSE DES UNTERRICHTSVERSUCHS . * 258* 9.4 ERPROBUNG IV:
"DIE ZUFAELLIGE IRRFAHRT EINER AKTIE" * 261* 9.4.1 RAHMENBEDINGUNGEN . .
. . . . . . . . * 261* 9.4.2 DURCHFUEHRUNG DES UNTERRICHTSVERSUCHS * 262*
9.4.3 ANALYSE DES UNTERRICHTSVERSUCHES . * 264* 9.5 ERPROBUNG V: "DIE
ZUFAELLIGE IRRFAHRT EINER AKTIE" * 266* 9.5.1 RAHMENBEDINGUNGEN . . . . .
. . . . . * 267* 9.5.2 DURCHFUEHRUNG DES UNTERRICHTSVERSUCHS * 267* 9.5.3
ANALYSE DES UNTERRICHTSVERSUCHS . * 270* 10 AUSSERUNTERRICHTLICHE
ERPROBUNGEN 273* X INHALTSVERZEI CHNIS 10.1 PROJEKT 1:
ARBEITSGEMEINSCHAFT * 273* 10.2 PROJEKT 2: SOMMERSCHULE * 275* 11
ZUSAMMENFASSUNG 279* LITERATUR 283* A TABELLE ZUR NORMALVERTEILUNG 303*
B ARBEITSMATERIALIEN 305* B.1 .T\1ATERIALIEN: "STATISTIK DER
AKTIENMAERKTE" * 306* B.1.1 ARBEITSBLAETTER MIT LOESUNGEN * 307* B.1.2
SONSTIGES . * 349* B.2 MATERIALIEN: "DIE ZUFAELLIGE IRRFAHRT EINER
AKT.IE" * 350* B.2.1 ARBEITSBLAETTER MIT LOESUNGEN * 351* B.2.2 FOLIEN .
.380* B.2.3 SONSTIGES. * 383* B.3 J'VIATERIALIEN: "OPTIONEN AUS
MATHEMATISCHER SICHT" * 391* B.3.1 ARBEITSBLAETTER MIT LOESUNGEN . * 392*
C MATERIALIEN DER UNTERRICHTSVERSUCHE 425* C.1 MATERIALIEN DES
UNTERRICHTSVERSUCHES I .426* C.2 MATERIALIEN DES UNTERRICHTSVERSUCHES II
.444* C.3 MATERIALIEN DES UNTERRICHTSVERSUCHS IRR .449* CA 1\13TERIALIEN
DES UNTERRICHTSVERSUCBS IV * 458* C.5 AUFGABEN DES UNTERRICHTSVERSUCHS V
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