Bankkreditportfolios und Shareholder Value:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
dissertation.de
2007
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| Ausgabe: | Als Ms. gedr. |
| Schriftenreihe: | Dissertation Premium
1393 |
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Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung.1
1.1. Hintergrund und Motivation.1
1.2. Gang der Untersuchung.2
2. Kredite, Kreditrisiko und Kreditportfolios.5
2.1. Grundlagen von Krediten.5
2.1.1. Definition und Eigenschaften.5
2.1.2. Formen des Kredits.7
2.2. Kreditrisiko auf Einzelkreditebene.8
2.2.1.
Defini
tion.
8
2.2.2. Strukturmodelle.10
2.2.3. Reduced-Form-Modelle.14
2.2.4. Vergleich von Struktur- und Reduced-Form-Modellen.16
2.3 Kreditrisiko auf Portfolioebene.16
2.3.1. Hintergrund von Portfoliobetrachtungen.16
2.3.2. Modellierung von Kreditrisiko auf Portfolioebene.19
2.4. Fazit.26
3. Banken und Kreditrisiko.29
3.1. Die Rolle von Banken bei der Kreditvergabe.29
3.1.1. Notwendigkeit von Banken bei der Kreditvergabe.29
3.1.2. Vorgehen bei der Kreditvergabe.32
3.2. Steuerung von Bankkreditportfolios.33
3.2.1. Statische Steuerung von Bankkreditportfolios.33
3.2.2. Dynamische Steuerung von Bankkreditportfolios.37
3.2.3. Instrumente zur dynamischen Steuerung.40
3.3. Aufsichtsrechtlicher Rahmen der Kreditrisikosteuerung.4g
3.3.1. Hintergrund und Zielsetzung der Bankenaufsicht.48
3.3.2. Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Kreditrisikosteuerung.49
3.4. Fazit und Forschungsansatz.51
4. Shareholder-Value-orientierte Modellierung von Bankkreditportfolios.53
4.1.
Shareholder Value
als Steuerungsgröße.53
4.1.1.
Shareholder Value
als Steuerungsgröße im Allgemeinen.53
4.1.2.
Shareholder-
Value-Steuerung bei Banken.59
4.1.3. Shareholder-Value-orientierte Steuerung in der Bankpraxis.62
4.2. Eckpunkte der Modellierung.64
4.2.1. Grundannahmendes Modells.64
4.2.2. Zmseinnahmen.66
4.2.3. Kreditrisiko.74
4.2.4. Refinanzierungskosten.82
4.2.5. Eigenkapitalkosten.91
4.2.6. Integration zum Gesamtmodell.93
Il
Inhaltsverzeichnis
5.
Simulation
der Zusammensetzung von Bankkreditportfolios.95
5.1. Übersicht der Simulationsrechnungen.95
5.2. Zusammensetzung homogener Bankkreditportfolios.95
5.2.1. Basisportfolio.95
5.2.2. Korrelation der Assetrendite.99
5.2.3. Ausfallwahrscheinlichkeit.102
5.2.4. Veränderung der Kapitalausstattung.105
5.2.5. Granularität.,.107
5.2.6. Veränderung des marktmachtbasierten Aufschlags.110
5.2.7. Zwischenfazit.113
5.3. Dynamische Steuerung homogener Bankkreditportfolios.114
5.3.1. Kaufund Verkauf von
Kredi
ten.
114
5.3.2.
Credit Default Swaps
.117
5.3.3.
Collateralized Debt Obligations
.122
5.3.4. Zwischenfazit.131
5.4. Gezielte Diversifikationseffekte in Kreditportfolios.131
5.5. Fazit und mögliche Erweiterungen.140
6. Schlussbetrachtungen.141
Anhang.145 |
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Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung.1
1.1. Hintergrund und Motivation.1
1.2. Gang der Untersuchung.2
2. Kredite, Kreditrisiko und Kreditportfolios.5
2.1. Grundlagen von Krediten.5
2.1.1. Definition und Eigenschaften.5
2.1.2. Formen des Kredits.7
2.2. Kreditrisiko auf Einzelkreditebene.8
2.2.1.
Defini
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2.2.2. Strukturmodelle.10
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2.2.4. Vergleich von Struktur- und Reduced-Form-Modellen.16
2.3 Kreditrisiko auf Portfolioebene.16
2.3.1. Hintergrund von Portfoliobetrachtungen.16
2.3.2. Modellierung von Kreditrisiko auf Portfolioebene.19
2.4. Fazit.26
3. Banken und Kreditrisiko.29
3.1. Die Rolle von Banken bei der Kreditvergabe.29
3.1.1. Notwendigkeit von Banken bei der Kreditvergabe.29
3.1.2. Vorgehen bei der Kreditvergabe.32
3.2. Steuerung von Bankkreditportfolios.33
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3.2.3. Instrumente zur dynamischen Steuerung.40
3.3. Aufsichtsrechtlicher Rahmen der Kreditrisikosteuerung.4g
3.3.1. Hintergrund und Zielsetzung der Bankenaufsicht.48
3.3.2. Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Kreditrisikosteuerung.49
3.4. Fazit und Forschungsansatz.51
4. Shareholder-Value-orientierte Modellierung von Bankkreditportfolios.53
4.1.
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4.1.1.
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4.1.2.
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Value-Steuerung bei Banken.59
4.1.3. Shareholder-Value-orientierte Steuerung in der Bankpraxis.62
4.2. Eckpunkte der Modellierung.64
4.2.1. Grundannahmendes Modells.64
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4.2.5. Eigenkapitalkosten.91
4.2.6. Integration zum Gesamtmodell.93
Il
Inhaltsverzeichnis
5.
Simulation
der Zusammensetzung von Bankkreditportfolios.95
5.1. Übersicht der Simulationsrechnungen.95
5.2. Zusammensetzung homogener Bankkreditportfolios.95
5.2.1. Basisportfolio.95
5.2.2. Korrelation der Assetrendite.99
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5.2.4. Veränderung der Kapitalausstattung.105
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5.2.7. Zwischenfazit.113
5.3. Dynamische Steuerung homogener Bankkreditportfolios.114
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5.4. Gezielte Diversifikationseffekte in Kreditportfolios.131
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Beschreibung