Nicht-monetäre Inflationsursachen in Russland: eine empirische Analyse
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
2008
|
| Schriftenreihe: | Sozialökonomische Schriften
32 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Volltext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Zugl.: Darmstadt, Techn. Univ., Diss., 2007 |
| Beschreibung: | 174 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3631577958 9783631577950 |
Internformat
MARC
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Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis.10
Tabellenverzeichnis.12
1 Einführung.15
1.1 Problemstellung.15
1.2 Ziel der Arbeit.16
1.3 Aufbau der Untersuchung.16
2 Ursachen von Inflation.19
2.1 Inflationsursachen: ein Überblick.19
2.2 Geldmenge als Inflationsursache.21
2.3 Fiskalische Theorie der Inflation.25
2.4 Geldschöpfung durch Nicht-Banken.32
2.5 Der Wechselkurs als Inflationsursache.37
2.6 Transformationsbedingte Veränderungen der relativen Preise.40
2.7 Kostendruckinflation durch Energie- und Transportpreise.48
2.8 Lohnsetzung als Inflationsursache.51
2.9 Balassa-Samuelson-Effekt.54
2.10 Inflationsursachen: Zwischenfazit.59
3 Empirische Untersuchung.63
3.1 Vorgehensweise.63
3.1.1 Die Wahl des Modells.63
3.1.2 Die Wahl der Variablen.65
3.1.2.1 Alle möglichen Regressionen.65
3.1.2.2 Rückwärtseliminierung.66
3.1.2.3 Schrittweise Regression.67
3.1.2.4 Sequentieller Austausch.67
3.1.2.5 Kombiniertes Vorgehen.68
3.1.2.6 Diskussion.68
3.2 Statistische Daten.70
7
3.2.1 Allgemeine Beschreibung.70
3.2.2 Abhängige Variable: Das Preisniveau.72
3.2.3 Variablen der Geldpolitik: Geldmenge und Wechselkurs.73
3.2.4 Fiskalische Theorie der Inflation.75
3.2.5 Geldschöpfung durch Nicht-Banken.76
3.2.6 Veränderung der relativen Preise.77
3.2.7 Rohstoff-, Transport- und Energiepreise.79
3.2.8 Nominallohnentwicklung.82
3.2.9 Balassa-Samuelson-Effekt.82
3.2.10 Sonstige Variablen.87
3.2.11 Statistische Daten: Fazit.87
3.3 Schätzungen.gg
3.3.1 Behandlung unvollständiger Daten.88
3.3.1.1 Theoretische Lösungsansätze.89
3.3.1.2 Imputation der fehlenden Werte durch Regression:
Anwendung. 90
3.3.2 Energiepreisregressionen: ARMA-Modellierung.94
3.3.3 Einfache Regressionsmodelle.109
3.3.3.1 Preisentwicklung.109
3.3.3.2 Monetäre Variablen und Wechselkurs.111
3.3.3.3 Fiskalische Theorie der Inflation.113
3.3.3.4 Geldschöpfung durch Nicht-Banken.114
3.3.3.5 Veränderung der relativen Preise.115
3.3.3.6 Energiepreise.118
3.3.3.7 Nominallohnentwicklung: Lohnsetzung.121
3.3.3.8 Balassa-Samuelson-Effekt.123
3.3.4 Multiple Regressionsmodelle.124
3.3.4.1 Geld-und Fiskalpolitik.127
3.3.4.2 Inflationsvariablen.129
3.3.4.3 Realwirtschaftliche Variablen.132
3.3.4.4 Gemeinsame Analyse.135
3.4 Empirische Analyse: Fazit.141
4 Ergebnis.143
4.1 Rückblick auf die Theorie.143
4.2 Folgerungen für die Wirtschaftspolitik.147
5 Literaturverzeichnis.149
6 Anlagen.169
6.1 Unit Root Tests.169
6.2 Granger Kausalitätstests.173
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Monetäre und nicht monetäre Einflussfaktoren auf das
Preisniveau und Struktur der theoretischen Untersuchung.17
Abbildung 2. Entwicklung des Konsumentenpreisindexes
(Dez. 2000=100, linke Skala) und der nominalen Geldmenge M2,
(Mio. Rub., rechte Skala) (beide Skalen in logarithmischer Skalierung).24
Abbildung 3. Entwicklung des föderalen Haushaltsdefizits
in Russland 1991-2004 (als Verhältnis von Ausgaben zu Einnahmen).31
Abbildung 4. Entwicklung des zentralen Haushaltsdefizits
in Russland 1991-2004 (als Verhältnis von Ausgaben zu Einnahmen).31
Abbildung 5. Entwicklung des Barters als Zahlungsmittel
(in % aller Industrietransaktionen) in Russland.34
Abbildung 6. Entwicklung der nominalen Lohnzahlungsrückstände,
Mio. Rub.35
Abbildung 7. Monatliche Inflationsrate in % (Quelle: WIIW-Datenbank).36
Abbildung 8. Entwicklung des Wechselkurses in Russland
1992-2004, Rub/DoUar.39
Abbildung 9. Kausalitätsverlauf zwischen den individuellen
Inflationsraten und dem allgemeinen Preisniveau.41
Abbildung 10. Eine symmetrische Verteilung von Schocks;
Firmen reagieren nur in Fällen von größeren Schocks.43
Abbildung 11. Eine asymmetrische Verteilung von Preisänderungen
(verschoben nach rechts).44
Abbildung 12. Einfluss der Varianz auf eine symmetrische
Verteilung der Schocks.44
Abbildung 13. Einfluss der Varianz auf eine asymmetrische
Verteilung der Schocks.45
Abbildung 14. Zusammenhang zwischen der Standardabweichung
der Verteilung und dem allgemeinen Preisniveau.47
Abbildung 15. Zusammenhang zwischen der Schiefe der Verteilung
und dem allgemeinen Preisniveau.47
Abbildung 16. Entwicklung des monatlichen Preisindexes:
Benzinpreisindex und Konsumentenpreisindex (Vormonat=100).50
10
Abbildung 17. Entwicklung der nominalen Löhne und des
Konsumentenpreisindizes (Dez 2000=100) (logarithmische Skalierung).53
Abbildung 18. Entwicklung der relativen Löhne in einzelnen Sektoren.58
Abbildung 19. Entwicklung eines Balassa-Samuelson-Indikators
(bse21, für die Berechnungseinzelheiten siehe Abschnitt 3.2.9).59
Abbildung 20. Daten: vorhandene Zeiträume.88
Abbildung 21. Zeitreihe bsell_dl_iw: Imputierte Werte.93
Abbildung 22. Die Autokorrelationsfunktion und die partielle
Autokorrelationsfunktion der Variable c_cpi_pc_dl.96
Abbildung 23. Theoretisch vorhergesagte und empirisch
beobachtete Autokorrelations- und partielle Autokorrelations-
funktionen für die Variable c_cpi_pc_dl.99
Abbildung 24. Residuen von dem ARMA-Residuenmodell
mit 8 Variablen.101
11
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1. Zusammenhänge zwischen den Variablen.64
Tabelle 2. Transformationen der Variablen.71
Tabelle 3. Liste der Variablen.72
Tabelle 4. Korrelationstabelle der nominalen Geldmengenvariablen.74
Tabelle 5. Korrelationen zwischen den Variablen der fiskalischen
Inflationstheorie und dem Preisniveau.76
Tabelle 6. Korrelationen zwischen der Geldschöpfungsindikatoren
und der Inflationsvariable.77
Tabelle 7. Korrelationstabelle der Variablen zu den relativen Preisen
und den Inflationsvariablen.79
Tabelle 8. Variablen der Monopolstellungsindikatoren.80
Tabelle 9. Korrelationen zwischen den Energievariablen
und dem Preisniveau.81
Tabelle 10. Korrelationsmatrix der Variablen zur Lohn- und
Einkommensentwicklung und des Preisniveaus.82
Tabelle 11. Exportanteile an der Produktion (in %) einzelner Sektoren.83
Tabelle 12. Gewichtungsvarianten für den nicht-handelbaren Sektor.85
Tabelle 13. Variablen zur Messung des Balassa-Samuelson-Effekts.86
Tabelle 14. Korrelationen zwischen der einzelnen Variablen zur
Messung des Balassa-Samuelson-Effekts und der Inflationsvariable.86
Tabelle 15. Statistische Daten: Fazit.87
Tabelle 16. Regression von bsell_dl auf die anderen Variablen.92
Tabelle 17. Regression für die imputierte Zeitreihe.93
Tabelle 18. Ergebnisse der MA(1)-Schätzung für c_cpi_pc_dl.96
Tabelle 19. Korrelogramm der Residuen des MA(1)-Modells.97
Tabelle 20. Breusch-Godfrey Test für serielle Korrelation.97
Tabelle 21. Schätzergebnisse von einem ARMA (l,l)-Modell
für c_cpi_pc_dl.97
12
Tabelle 22. Korrelogramm für die Residuen in AR(9)-MA(1) Modell
für c_tpi_pc_dl.98
Tabelle 23. Breusch-Godfrey Test für die serielle Korrelation
der Residuen im AR(9)MA(1)-Modell für c_cpi_pc_dl.98
Tabelle 24. Ergebnisse der ARMA-Modellierung für die
Energiepreisvariablen.99
Tabelle 25. ARMA-Residuen: Regressorenwahl.100
Tabelle 26. Regressorenwahl mit Dummy-Variablen.103
Tabelle 27. Schätzergebnisse der ARMA-Residuenregression.104
Tabelle 28. Korrelationen zwischen einzelnen Variablen.106
Tabelle 29. Schätzergebnisse mit Interaktionstermen.107
Tabelle 30. Schätzergebnisse der Regressionen mit
monetären Variablen und dem Wechselkurs.112
Tabelle 31. Einfache Regressionen mit den Energieträgerpreisen.118
Tabelle 32. Erweiterte Regressionsanalyse der Monopolpreise.119
Tabelle 33. Granger-Kausalitätstest der Monopolpreise.120
Tabelle 34. Einflussfaktoren entsprechend der schrittweisen
Regressorenwahl.125
Tabelle 35. Einflussrichtung der einzelnen Regressoren.126
Tabelle 36. Regression mit Geld- und Fiskalvariablen.127
Tabelle 37. Geld- und fiskalpolitischen Variablen: Koeffizientenanalyse.128
Tabelle 38. Geld- und fiskalpolitische Variablen: Interpretation der
Koeffmenten.129
Tabelle 39. Direkte Inflationsvariablen: Regressionsergebnisse.130
Tabelle 40. Direkte Inflationsvariablen: Koeffizientenanalyse.131
Tabelle 41. Direkte Inflationsvariablen: Koeffizienteninterpretation.131
Tabelle 42. Realwirtschaftliche Variablen: Regressionsergebnisse.133
Tabelle 43. Realwirtschaftliche Variablen: Koeffizientenanalyse.134
Tabelle 44. Realwirtschaftliche Variablen: Koeffizienteninterpretation.134
Tabelle 45. Alle Inflationsfaktoren: Regressionsergebnisse.136
13
Tabelle 46. Alle Inflationsfaktoren: Koeffizientenanalyse.137
Tabelle 47. Alle Inflationsfaktoren: Koeffizienteninterpretation.138
Tabelle 48. Alle Inflationsvariablen: Regressionsanalyse II.139
Tabelle 49. Alle Inflationsfaktoren: Koeffizientenanalyse II.140
Tabelle 50. Alle Inflationsfaktoren: Koeffizienteninterpretation II.140
14 |
| adam_txt |
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis.10
Tabellenverzeichnis.12
1 Einführung.15
1.1 Problemstellung.15
1.2 Ziel der Arbeit.16
1.3 Aufbau der Untersuchung.16
2 Ursachen von Inflation.19
2.1 Inflationsursachen: ein Überblick.19
2.2 Geldmenge als Inflationsursache.21
2.3 Fiskalische Theorie der Inflation.25
2.4 Geldschöpfung durch Nicht-Banken.32
2.5 Der Wechselkurs als Inflationsursache.37
2.6 Transformationsbedingte Veränderungen der relativen Preise.40
2.7 Kostendruckinflation durch Energie- und Transportpreise.48
2.8 Lohnsetzung als Inflationsursache.51
2.9 Balassa-Samuelson-Effekt.54
2.10 Inflationsursachen: Zwischenfazit.59
3 Empirische Untersuchung.63
3.1 Vorgehensweise.63
3.1.1 Die Wahl des Modells.63
3.1.2 Die Wahl der Variablen.65
3.1.2.1 Alle möglichen Regressionen.65
3.1.2.2 Rückwärtseliminierung.66
3.1.2.3 Schrittweise Regression.67
3.1.2.4 Sequentieller Austausch.67
3.1.2.5 Kombiniertes Vorgehen.68
3.1.2.6 Diskussion.68
3.2 Statistische Daten.70
7
3.2.1 Allgemeine Beschreibung.70
3.2.2 Abhängige Variable: Das Preisniveau.72
3.2.3 Variablen der Geldpolitik: Geldmenge und Wechselkurs.73
3.2.4 Fiskalische Theorie der Inflation.75
3.2.5 Geldschöpfung durch Nicht-Banken.76
3.2.6 Veränderung der relativen Preise.77
3.2.7 Rohstoff-, Transport- und Energiepreise.79
3.2.8 Nominallohnentwicklung.82
3.2.9 Balassa-Samuelson-Effekt.82
3.2.10 Sonstige Variablen.87
3.2.11 Statistische Daten: Fazit.87
3.3 Schätzungen.gg
3.3.1 Behandlung unvollständiger Daten.88
3.3.1.1 Theoretische Lösungsansätze.89
3.3.1.2 Imputation der fehlenden Werte durch Regression:
Anwendung. 90
3.3.2 Energiepreisregressionen: ARMA-Modellierung.94
3.3.3 Einfache Regressionsmodelle.109
3.3.3.1 Preisentwicklung.109
3.3.3.2 Monetäre Variablen und Wechselkurs.111
3.3.3.3 Fiskalische Theorie der Inflation.113
3.3.3.4 Geldschöpfung durch Nicht-Banken.114
3.3.3.5 Veränderung der relativen Preise.115
3.3.3.6 Energiepreise.118
3.3.3.7 Nominallohnentwicklung: Lohnsetzung.121
3.3.3.8 Balassa-Samuelson-Effekt.123
3.3.4 Multiple Regressionsmodelle.124
3.3.4.1 Geld-und Fiskalpolitik.127
3.3.4.2 Inflationsvariablen.129
3.3.4.3 Realwirtschaftliche Variablen.132
3.3.4.4 Gemeinsame Analyse.135
3.4 Empirische Analyse: Fazit.141
4 Ergebnis.143
4.1 Rückblick auf die Theorie.143
4.2 Folgerungen für die Wirtschaftspolitik.147
5 Literaturverzeichnis.149
6 Anlagen.169
6.1 Unit Root Tests.169
6.2 Granger Kausalitätstests.173
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Monetäre und nicht monetäre Einflussfaktoren auf das
Preisniveau und Struktur der theoretischen Untersuchung.17
Abbildung 2. Entwicklung des Konsumentenpreisindexes
(Dez. 2000=100, linke Skala) und der nominalen Geldmenge M2,
(Mio. Rub., rechte Skala) (beide Skalen in logarithmischer Skalierung).24
Abbildung 3. Entwicklung des föderalen Haushaltsdefizits
in Russland 1991-2004 (als Verhältnis von Ausgaben zu Einnahmen).31
Abbildung 4. Entwicklung des zentralen Haushaltsdefizits
in Russland 1991-2004 (als Verhältnis von Ausgaben zu Einnahmen).31
Abbildung 5. Entwicklung des Barters als Zahlungsmittel
(in % aller Industrietransaktionen) in Russland.34
Abbildung 6. Entwicklung der nominalen Lohnzahlungsrückstände,
Mio. Rub.35
Abbildung 7. Monatliche Inflationsrate in % (Quelle: WIIW-Datenbank).36
Abbildung 8. Entwicklung des Wechselkurses in Russland
1992-2004, Rub/DoUar.39
Abbildung 9. Kausalitätsverlauf zwischen den individuellen
Inflationsraten und dem allgemeinen Preisniveau.41
Abbildung 10. Eine symmetrische Verteilung von Schocks;
Firmen reagieren nur in Fällen von größeren Schocks.43
Abbildung 11. Eine asymmetrische Verteilung von Preisänderungen
(verschoben nach rechts).44
Abbildung 12. Einfluss der Varianz auf eine symmetrische
Verteilung der Schocks.44
Abbildung 13. Einfluss der Varianz auf eine asymmetrische
Verteilung der Schocks.45
Abbildung 14. Zusammenhang zwischen der Standardabweichung
der Verteilung und dem allgemeinen Preisniveau.47
Abbildung 15. Zusammenhang zwischen der Schiefe der Verteilung
und dem allgemeinen Preisniveau.47
Abbildung 16. Entwicklung des monatlichen Preisindexes:
Benzinpreisindex und Konsumentenpreisindex (Vormonat=100).50
10
Abbildung 17. Entwicklung der nominalen Löhne und des
Konsumentenpreisindizes (Dez 2000=100) (logarithmische Skalierung).53
Abbildung 18. Entwicklung der relativen Löhne in einzelnen Sektoren.58
Abbildung 19. Entwicklung eines Balassa-Samuelson-Indikators
(bse21, für die Berechnungseinzelheiten siehe Abschnitt 3.2.9).59
Abbildung 20. Daten: vorhandene Zeiträume.88
Abbildung 21. Zeitreihe bsell_dl_iw: Imputierte Werte.93
Abbildung 22. Die Autokorrelationsfunktion und die partielle
Autokorrelationsfunktion der Variable c_cpi_pc_dl.96
Abbildung 23. Theoretisch vorhergesagte und empirisch
beobachtete Autokorrelations- und partielle Autokorrelations-
funktionen für die Variable c_cpi_pc_dl.99
Abbildung 24. Residuen von dem ARMA-Residuenmodell
mit 8 Variablen.101
11
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1. Zusammenhänge zwischen den Variablen.64
Tabelle 2. Transformationen der Variablen.71
Tabelle 3. Liste der Variablen.72
Tabelle 4. Korrelationstabelle der nominalen Geldmengenvariablen.74
Tabelle 5. Korrelationen zwischen den Variablen der fiskalischen
Inflationstheorie und dem Preisniveau.76
Tabelle 6. Korrelationen zwischen der Geldschöpfungsindikatoren
und der Inflationsvariable.77
Tabelle 7. Korrelationstabelle der Variablen zu den relativen Preisen
und den Inflationsvariablen.79
Tabelle 8. Variablen der Monopolstellungsindikatoren.80
Tabelle 9. Korrelationen zwischen den Energievariablen
und dem Preisniveau.81
Tabelle 10. Korrelationsmatrix der Variablen zur Lohn- und
Einkommensentwicklung und des Preisniveaus.82
Tabelle 11. Exportanteile an der Produktion (in %) einzelner Sektoren.83
Tabelle 12. Gewichtungsvarianten für den nicht-handelbaren Sektor.85
Tabelle 13. Variablen zur Messung des Balassa-Samuelson-Effekts.86
Tabelle 14. Korrelationen zwischen der einzelnen Variablen zur
Messung des Balassa-Samuelson-Effekts und der Inflationsvariable.86
Tabelle 15. Statistische Daten: Fazit.87
Tabelle 16. Regression von bsell_dl auf die anderen Variablen.92
Tabelle 17. Regression für die imputierte Zeitreihe.93
Tabelle 18. Ergebnisse der MA(1)-Schätzung für c_cpi_pc_dl.96
Tabelle 19. Korrelogramm der Residuen des MA(1)-Modells.97
Tabelle 20. Breusch-Godfrey Test für serielle Korrelation.97
Tabelle 21. Schätzergebnisse von einem ARMA (l,l)-Modell
für c_cpi_pc_dl.97
12
Tabelle 22. Korrelogramm für die Residuen in AR(9)-MA(1) Modell
für c_tpi_pc_dl.98
Tabelle 23. Breusch-Godfrey Test für die serielle Korrelation
der Residuen im AR(9)MA(1)-Modell für c_cpi_pc_dl.98
Tabelle 24. Ergebnisse der ARMA-Modellierung für die
Energiepreisvariablen.99
Tabelle 25. ARMA-Residuen: Regressorenwahl.100
Tabelle 26. Regressorenwahl mit Dummy-Variablen.103
Tabelle 27. Schätzergebnisse der ARMA-Residuenregression.104
Tabelle 28. Korrelationen zwischen einzelnen Variablen.106
Tabelle 29. Schätzergebnisse mit Interaktionstermen.107
Tabelle 30. Schätzergebnisse der Regressionen mit
monetären Variablen und dem Wechselkurs.112
Tabelle 31. Einfache Regressionen mit den Energieträgerpreisen.118
Tabelle 32. Erweiterte Regressionsanalyse der Monopolpreise.119
Tabelle 33. Granger-Kausalitätstest der Monopolpreise.120
Tabelle 34. Einflussfaktoren entsprechend der schrittweisen
Regressorenwahl.125
Tabelle 35. Einflussrichtung der einzelnen Regressoren.126
Tabelle 36. Regression mit Geld- und Fiskalvariablen.127
Tabelle 37. Geld- und fiskalpolitischen Variablen: Koeffizientenanalyse.128
Tabelle 38. Geld- und fiskalpolitische Variablen: Interpretation der
Koeffmenten.129
Tabelle 39. Direkte Inflationsvariablen: Regressionsergebnisse.130
Tabelle 40. Direkte Inflationsvariablen: Koeffizientenanalyse.131
Tabelle 41. Direkte Inflationsvariablen: Koeffizienteninterpretation.131
Tabelle 42. Realwirtschaftliche Variablen: Regressionsergebnisse.133
Tabelle 43. Realwirtschaftliche Variablen: Koeffizientenanalyse.134
Tabelle 44. Realwirtschaftliche Variablen: Koeffizienteninterpretation.134
Tabelle 45. Alle Inflationsfaktoren: Regressionsergebnisse.136
13
Tabelle 46. Alle Inflationsfaktoren: Koeffizientenanalyse.137
Tabelle 47. Alle Inflationsfaktoren: Koeffizienteninterpretation.138
Tabelle 48. Alle Inflationsvariablen: Regressionsanalyse II.139
Tabelle 49. Alle Inflationsfaktoren: Koeffizientenanalyse II.140
Tabelle 50. Alle Inflationsfaktoren: Koeffizienteninterpretation II.140
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