Empirische Untersuchung des Drei Faktoren Modells am deutschen Aktienmarkt: mit diesen Faktoren erhöhen Sie Ihre Outperformance! oder "Capital Asset Pricing Modell versus Drei Faktoren Modell von Fama und French"
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| Veröffentlicht: |
Saarbrücken
VDM-Verl. Müller
2007
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Inhaltsverzeichnis I
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis.III
Abbildungsverzeichnis.IV
Tabellenverzeichnis.V
Symbolverzeichnis.VII
Vorwort.2
1 Einleitung.3
2 Das Drei - Faktoren - Modell von Fama und French.7
3 Empirische Untersuchungen zum Drei - Faktoren - Modell.9
3.1 Empirische Tests am US - amerikanischen Aktienmarkt.9
3.2 Empirische Tests am kanadischen Aktienmarkt.13
3.3 Empirische Tests am japanischen Aktienmarkt.16
3.4 Empirische Tests am französischen Aktienmarkt.19
4 Daten und Methodik.21
4.1 Daten.21
4.2 Methodik.22
4.2.1 Portfoliobildungsmethodik.22
4.2.2 Portfolioadjustierung.23
4.2.3 Renditeberechnung.24
5 Untersuchungsaufbau.25
5.1 Betrachtete Unternehmen.25
5.2 Die sechs Grundportfolios.28
5.3 Inputfaktoren.31
5.4 Die neun Untersuchungsportfolios.32
6 Analyse des Drei - Faktoren - Modells in Deutschland.37
6.1 Regressionsanalysen.37
6.1.1 Untersuchungszeitraum 1985-2005.39
6.1.2 Erste Zehnjahressubperiode 1985-1995.43
6.1.3 Zweite Zehnjahressubperiode 1995-2005.47
6.2 Untersuchung der Inputfaktor - HML und SMB.51
6.2.1 Faktorkombination SMB und HML.51
6.2.2 Welcher Inputfaktor ist starker - SMB oder HML?.53
Inhaltsverzeichnis
7 Fehleranalyse.57
7.1 Autokorrelation in den Residuen.57
7.2 Heteroskedastizität.60
7.3 Multikollinearität.61
7.4 F- Tests.66
8 Prognoseanwendung der Modelle.68
8.1 Prognose mit naiver Schätzung.68
8.1.1 Das Drei - Faktoren - Modell mit naiver Schätzmethodik.68
8.1.2 Das CAPM mit naiver Schätzmethodik.71
8.2 Fama/MacBeth Regression.73
8.2.1 Das Drei - Faktoren - Modell mit Fama und MacBeth -
Schätzmethodik.74
8.2.2 Das CAPM mit Fama und MacBeth - Schätzmethodik.76
9 Fazit.78
Anhang A.81
Anhang B.91
Literaturverzeichnis.93
Abbildungsverzeichnis IV
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Erstnotiz bei „Datastream" / Anzahl IPOs.26
Abb. B. 1: Marktüberrenditeverteilung.91
Abb. B.2: Residuen BL.91
Abb. B.3: Residuen BM.91
Abb. B.4: Residuen BH.91
Abb. B.5: Residuen ML.91
Abb. B.6: Residuen MM.91
Abb. B.7: Residuen MH.91
Abb. B.8: Residuen SL.91
Abb. B.9: Residuen SM.91
Abb. B.10: Residuen SH.91
Abb. B.ll: Residuen BL.92
Abb. B.12: Residuen BM.92
Abb. B.13: Residuen BH.92
Abb. B.14: Residuen ML.92
Abb. B.15: Residuen ML.92
Abb. B.16: Residuen MH.92
Abb. B.17: Residuen SL.92
Abb. B.18: Residuen SM.92
Abb. B.19: Residuen SH.92
Tabellenverzeichnis V
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Charakteristiküberblick Grundportfolios.28
Tab. 2: Renditeüberblick Grundportfolios.30
Tab. 3: Inputfaktoren .31
Tab. 4: Charakteristiküberblick neun Portfolios.33
Tab. 5: Renditeüberblick neun Portfolios.35
Tab. 6: 1985-2005 Drei - Faktoren - Modell Regressionsergebnisse.39
Tab. 7: 1985-2005 CAPM Regressionsergebnisse.42
Tab. 8: 1985 - 1995 Drei - Faktoren - Modell Regressionsergebnisse.44
Tab. 9: 1985- 1995 CAPM Regressionsergebnisse.46
Tab. 10: 1995 - 2005 Drei - Faktoren - Modell Regressionsergebnisse.48
Tab. 11: 1995-2005 CAPM Regressionsergebnisse.50
Tab. 12: Regressionsergebnisse HML und SMB, 1985-2005.52
Tab. 13: Regressionsergebnisse Marktüberrendite und SMB, 1985 - 2005.54
Tab. 14: Regressionsergebnisse Marktüberrendite und HML, 1985 - 2005.55
Tab. 15: Durbin - Watson - Test.59
Tab. 16: Goldfeld - Quandt - Test.61
Tab. 17: Korrelationsmatrix.62
Tab. 18: Multikollinearität - Stärketest.64
Tab. 19: F-Tests.66
Tab. 20: Drei - Faktoren - Modell in Prognoseanwendung mit naiver
Schätzung.69
Tab. 21: CAPM in Prognoseanwendung mit naiver Schätzung
1985-2005.72
Tab. 22: Drei - Faktoren - Modell in Prog. - Anwendung mit Fama/MacBeth
Methodik.75
Tab. 23: CAPM in Prog. - Anwendung mit Fama/MacBeth
Methodik.77
Tab. A.l: Regressionsergebnisse SMB und HML, 1985-1995.81
Tab. A.2: Regressionsergebnisse SMB und HML, 1995-2005.82
Tab. A.3: Regressionsergebnisse Marktüberrendite und SMB, 1985 - 1995.83
Tabellenverzeichnis VI
Tab. A.4: Regressionsergebnisse Marktüberrendite und SMB, 1995-2005.84
Tab. A.5: Regressionsergebnisse Marktüberrendite und HML, 1985-1995.85
Tab. A.6: Regressionsergebnisse Marktüberrendite und HML, 1995 - 2005.86
Tab. A.7: Erweiterte Korrelationsmatrix.86
Tab. A.8: Drei - Faktoren - Modell in Prog. - Anwendung mit naiver
Schätzung 1985- 1995.87
Tab. A.9: CAPM in Prognoseanwendung mit naiver Schätzung
1985 - 1995.88
Tab. A.10: Drei - Faktoren - Modell in Prog. - Anwendung mit naiver
Schätzung 1995-2005.89
Tab. A. 11: CAPM in Prognoseanwendung mit naiver Schätzung 1995 - 2005.90 |
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Inhaltsverzeichnis I
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis.III
Abbildungsverzeichnis.IV
Tabellenverzeichnis.V
Symbolverzeichnis.VII
Vorwort.2
1 Einleitung.3
2 Das Drei - Faktoren - Modell von Fama und French.7
3 Empirische Untersuchungen zum Drei - Faktoren - Modell.9
3.1 Empirische Tests am US - amerikanischen Aktienmarkt.9
3.2 Empirische Tests am kanadischen Aktienmarkt.13
3.3 Empirische Tests am japanischen Aktienmarkt.16
3.4 Empirische Tests am französischen Aktienmarkt.19
4 Daten und Methodik.21
4.1 Daten.21
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4.2.1 Portfoliobildungsmethodik.22
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5.4 Die neun Untersuchungsportfolios.32
6 Analyse des Drei - Faktoren - Modells in Deutschland.37
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6.1.2 Erste Zehnjahressubperiode 1985-1995.43
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6.2.1 Faktorkombination SMB und HML.51
6.2.2 Welcher Inputfaktor ist starker - SMB oder HML?.53
Inhaltsverzeichnis
7 Fehleranalyse.57
7.1 Autokorrelation in den Residuen.57
7.2 Heteroskedastizität.60
7.3 Multikollinearität.61
7.4 F- Tests.66
8 Prognoseanwendung der Modelle.68
8.1 Prognose mit naiver Schätzung.68
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8.2.1 Das Drei - Faktoren - Modell mit Fama und MacBeth -
Schätzmethodik.74
8.2.2 Das CAPM mit Fama und MacBeth - Schätzmethodik.76
9 Fazit.78
Anhang A.81
Anhang B.91
Literaturverzeichnis.93
Abbildungsverzeichnis IV
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Erstnotiz bei „Datastream" / Anzahl IPOs.26
Abb. B. 1: Marktüberrenditeverteilung.91
Abb. B.2: Residuen BL.91
Abb. B.3: Residuen BM.91
Abb. B.4: Residuen BH.91
Abb. B.5: Residuen ML.91
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Abb. B.7: Residuen MH.91
Abb. B.8: Residuen SL.91
Abb. B.9: Residuen SM.91
Abb. B.10: Residuen SH.91
Abb. B.ll: Residuen BL.92
Abb. B.12: Residuen BM.92
Abb. B.13: Residuen BH.92
Abb. B.14: Residuen ML.92
Abb. B.15: Residuen ML.92
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Abb. B.17: Residuen SL.92
Abb. B.18: Residuen SM.92
Abb. B.19: Residuen SH.92
Tabellenverzeichnis V
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Charakteristiküberblick Grundportfolios.28
Tab. 2: Renditeüberblick Grundportfolios.30
Tab. 3: Inputfaktoren .31
Tab. 4: Charakteristiküberblick neun Portfolios.33
Tab. 5: Renditeüberblick neun Portfolios.35
Tab. 6: 1985-2005 Drei - Faktoren - Modell Regressionsergebnisse.39
Tab. 7: 1985-2005 CAPM Regressionsergebnisse.42
Tab. 8: 1985 - 1995 Drei - Faktoren - Modell Regressionsergebnisse.44
Tab. 9: 1985- 1995 CAPM Regressionsergebnisse.46
Tab. 10: 1995 - 2005 Drei - Faktoren - Modell Regressionsergebnisse.48
Tab. 11: 1995-2005 CAPM Regressionsergebnisse.50
Tab. 12: Regressionsergebnisse HML und SMB, 1985-2005.52
Tab. 13: Regressionsergebnisse Marktüberrendite und SMB, 1985 - 2005.54
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Tab. 19: F-Tests.66
Tab. 20: Drei - Faktoren - Modell in Prognoseanwendung mit naiver
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Tab. 21: CAPM in Prognoseanwendung mit naiver Schätzung
1985-2005.72
Tab. 22: Drei - Faktoren - Modell in Prog. - Anwendung mit Fama/MacBeth
Methodik.75
Tab. 23: CAPM in Prog. - Anwendung mit Fama/MacBeth
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Tab. A.2: Regressionsergebnisse SMB und HML, 1995-2005.82
Tab. A.3: Regressionsergebnisse Marktüberrendite und SMB, 1985 - 1995.83
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Tab. A.4: Regressionsergebnisse Marktüberrendite und SMB, 1995-2005.84
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Tab. A.7: Erweiterte Korrelationsmatrix.86
Tab. A.8: Drei - Faktoren - Modell in Prog. - Anwendung mit naiver
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Tab. A.9: CAPM in Prognoseanwendung mit naiver Schätzung
1985 - 1995.88
Tab. A.10: Drei - Faktoren - Modell in Prog. - Anwendung mit naiver
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| spelling | Menhart, Frank Verfasser aut Empirische Untersuchung des Drei Faktoren Modells am deutschen Aktienmarkt mit diesen Faktoren erhöhen Sie Ihre Outperformance! oder "Capital Asset Pricing Modell versus Drei Faktoren Modell von Fama und French" Frank Menhart Saarbrücken VDM-Verl. Müller 2007 97 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Capital-Asset-Pricing-Modell (DE-588)4121078-5 gnd rswk-swf Aktienmarkt (DE-588)4130931-5 gnd rswk-swf Aktienrendite (DE-588)4126593-2 gnd rswk-swf Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd rswk-swf Deutschland (DE-588)4011882-4 g Aktienmarkt (DE-588)4130931-5 s Aktienrendite (DE-588)4126593-2 s Capital-Asset-Pricing-Modell (DE-588)4121078-5 s DE-604 text/html http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=3037287&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm Inhaltstext HBZ Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=016256409&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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