Der Lebenszyklus von Hedgefonds: Grundlagen, Modellierung und empirische Evidenz
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
2007
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Gabler Edition Wissenschaft
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Klappentext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Zugl.: Chemnitz, Techn. Univ., Diss., 2007 |
| Beschreibung: | XXI, 189 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 9783835007536 383500753X |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis_______________________________________________________________________
ЇХ
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort..................................................................................................................................
V
Vorwort...................................................................................................................................
VII
Inhaltsverzeichnis.....................................................................................................................
IX
Tabellenverzeichnis...............................................................................................................XIII
Abbildungsverzeichnis.........................................................................................................XVII
Abkürzungsverzeichnis.........................................................................................................XIX
1 Einführung............................................................................................................................ 1
1.1 Einleitung.......................................................................................................................1
1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit................................................................................2
2 Grundlagen...........................................................................................................................3
2.1 Evolution und Bedeutung der Hedgefondsindustrie.......................................................3
2.2 Investmentstrategien.....................................................................................................12
2.2.1 Direktionale Strategien.......................................................................................13
2.2.1.1 Global
Macro
................................................................................................13
2.2.1.2
Long/Short Equity
........................................................................................15
2.2.1.3
Distressed Securities
....................................................................................16
2.2.1.4
Emerging Markets
........................................................................................18
2.2.2
Nicht-direktionale
Strategien.............................................................................19
2.2.2.1
Convertible Arbitrage
...................................................................................19
2.2.2.2
Event Driven
................................................................................................21
2.2.2.3
Fixed Income Arbitrage
...............................................................................22
2.2.2.4
Equity Market Neutral
..................................................................................24
2.3 Aussagekraft von Hedgefondsüidizes..........................................................................25
2.3.1 Konstruktionsmethodologien.............................................................................26
2.3.2 Verzerrungen......................................................................................................32
2.3.2.1
Survivorship Bias.........................................................................................
33
2.3.2.2
Self-Selection Bias
.......................................................................................36
2.3.2.3 Sonstige Verzerrungen.................................................................................37
2.3.2.4 Kritik an Hedgefondsindizes........................................................................40
3 Performancekennzahlen....................................................................................................41
3.1 Renditeentwicklung......................................................................................................41
3.2 Korrelation....................................................................................................................45
3.3
Persisterà
......................................................................................................................47
3.4 Schiefe und Kurtosis....................................................................................................49
3.5
Sharpe
Ratio.................................................................................................................55
Inhaltsverzeichnis
3.5.1 Basis
Sharpe
Ratio
.............................................................................................55
3.5.2 Modifizierte
Sharpe
Ratios
.................................................................................58
3.5.2.1
Sonino
Ratio
................................................................................................58
3.5.2.2
Calmar
Ratio
................................................................................................60
3.5.2.3
Sterling Ratio
................................................................................................61
3.6
Omega
..........................................................................................................................63
3.7
Value at Risk
................................................................................................................65
3.8 Autokorrelation............................................................................................................68
4
Modellentwicklung
.............................................................................................................71
4.1 Grundlegende Theorien................................................................................................71
4.1.1 Effizienzmarkthypothese....................................................................................71
4.1.2
Capital Asset Pricing
Modell.............................................................................72
4.1.3
Arbitrage Pricing
Theorie...................................................................................73
4.1 4 Lebenszyklusmodelle.........................................................................................74
4.2
Hedgefondslebenszyklusmodell
...................................................................................76
4.3 Modellierung des Hedgefondslebenszyklus.................................................................83
5 Datenbasis...........................................................................................................................87
5.1 Schritte zur Datenbasisbereinigung..............................................................................88
5.2 Deskription auf Gesamtdatenbankebene......................................................................90
5.3 Statistische Eigenschaften der Einzelstrategien...........................................................94
5.3.1 Direktionale Strategien.......................................................................................95
5.3.1.1 Global
Macro
................................................................................................95
5.3.1.2
Long/Short Equity
........................................................................................97
5.3.1.3
Distressed Securities
....................................................................................98
5.3.1.4
Emerging Markets
......................................................................................100
5.3.2
Nicht-direktionale
Strategien...........................................................................102
5.3.2.1
Convertible Arbitrage
.................................................................................102
5.3.2.2
Event Driven
..............................................................................................104
5.3.2.3
Fixed Income Arbitrage
.............................................................................106
5.3.2.4
Equity Market Neutral
................................................................................108
6 Empirische Ergebnisse......„.............................................................................................
Ill
6.1 Modellhypothesen......................................................................................................113
6.1.1
Einfluss
des Fondsalters...................................................................................113
6.1.2
Einfluss
der
Phase
............................................................................................121
6.1.2.1 Gesamte Strategien.....................................................................................
Ш
6.1.2.2 Direktionale Strategien...............................................................................124
Inhaltsverzeichnis
6.1.2.2.1 Global
Macro
........................................................................................127
6.1.2.2.2
Long/Short Equity
................................................................................129
6.1.2.2.3
Distressed Securities
............................................................................132
6.1.2.2.4
Emerging Markets
................................................................................135
6.1.2.3
Nicht-direktionale
Strategien.....................................................................139
6.1.2.3.1
Convertible Arbitrage
...........................................................................141
6.1.2.3.2
Event Driven
........................................................................................144
6.1.2.3.3
Fixed Income Arbitrage
.......................................................................146
6.1.2.3.4
Equity Market Neutral
..........................................................................149
6.1.3
Einfluss
des Fondsstatus...................................................................................151
6.1.4
Einfluss
der Gebührenstruktur.........................................................................152
6.1.5
Einfluss
der Liquidität......................................................................................153
6.1.6 Einfluss der Mindestinvestitionssumme...........................................................154
6.1.7 Fonds mit Zeitreihen über den gesamten Untersuchungszeitraum..................154
6.2 Statistische Überprüfung der Modellhypothesen.......................................................160
6.2.1 Zusammenhang zwischen Excess-Omega und Modellvariablen.....................160
6.2.2 Statistische Signifikanz der Modellvariablen...................................................162
7 Zusammenfassung und Schlussbetracbtung..................................................................167
7.1 Zusammenfassung......................................................................................................167
7.2 Allgemeine Schlussbetrachtung.................................................................................169
Literaturverzeichnis.............................................................................................................171
Im Sinne der Effizienzmarkttheorie nutzen Hedgefonds
Marktpreisanomalien und dienen damit der Steigerung der
Markteffizienz. Mit auf Arbitrage ausgerichteten Strategien
können Hedgefonds überdurchschnittliche risikoadjustierte
Erträge erzielen; allerdings nur so lange, bis die gehandel¬
ten Ineffizienzen, die verwendeten Modelle sowie die In¬
vestmenttechniken am Markt bekannt sind. Denn die zu
erzielenden Risikoprämien sinken, sobald andere Invest¬
mentmanager damit beginnen, dieselben Ineffizienzen zu
handeln.
Dieter G. Kaiser geht der Frage nach, ob Hedgefonds einem
Produktlebenszyklus unterliegen. Hierzu untersucht er
Datenreihen zu über 1400 Hedgefonds im Zeitraum von
Januar 1996 bis Mai 2006 auf Fonds- und Strategieebene
und berechnet verschiedene statistische Kennzahlen für
die einzelnen Hedgefonds, die mit der jeweiligen
Peer-
group
verglichen werden. Im Mittelpunkt der Analyse
stehen die Modellierung und der empirische Nachweis
eines Lebenszyklus bei Hedgefonds.
Das Buch wendet sich an Dozenten und Studenten der
Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Bank¬
betriebslehre und Finanzwirtschaft. Fach- und Führungs¬
kräfte im Vertrieb, Portfoliomanagement und Eigenhandel
von Investmentbanken, in Kapitalanlagegesellschaften,
Versicherungen, Kreditbanken sowie Dach-Hedgefonds-
Gesellschaften erhalten wertvolle Hinweise.
|
| adam_txt |
Inhaltsverzeichnis_
ЇХ
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort.
V
Vorwort.
VII
Inhaltsverzeichnis.
IX
Tabellenverzeichnis.XIII
Abbildungsverzeichnis.XVII
Abkürzungsverzeichnis.XIX
1 Einführung. 1
1.1 Einleitung.1
1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit.2
2 Grundlagen.3
2.1 Evolution und Bedeutung der Hedgefondsindustrie.3
2.2 Investmentstrategien.12
2.2.1 Direktionale Strategien.13
2.2.1.1 Global
Macro
.13
2.2.1.2
Long/Short Equity
.15
2.2.1.3
Distressed Securities
.16
2.2.1.4
Emerging Markets
.18
2.2.2
Nicht-direktionale
Strategien.19
2.2.2.1
Convertible Arbitrage
.19
2.2.2.2
Event Driven
.21
2.2.2.3
Fixed Income Arbitrage
.22
2.2.2.4
Equity Market Neutral
.24
2.3 Aussagekraft von Hedgefondsüidizes.25
2.3.1 Konstruktionsmethodologien.26
2.3.2 Verzerrungen.32
2.3.2.1
Survivorship Bias.
33
2.3.2.2
Self-Selection Bias
.36
2.3.2.3 Sonstige Verzerrungen.37
2.3.2.4 Kritik an Hedgefondsindizes.40
3 Performancekennzahlen.41
3.1 Renditeentwicklung.41
3.2 Korrelation.45
3.3
Persisterà
.47
3.4 Schiefe und Kurtosis.49
3.5
Sharpe
Ratio.55
Inhaltsverzeichnis
3.5.1 Basis
Sharpe
Ratio
.55
3.5.2 Modifizierte
Sharpe
Ratios
.58
3.5.2.1
Sonino
Ratio
.58
3.5.2.2
Calmar
Ratio
.60
3.5.2.3
Sterling Ratio
.61
3.6
Omega
.63
3.7
Value at Risk
.65
3.8 Autokorrelation.68
4
Modellentwicklung
.71
4.1 Grundlegende Theorien.71
4.1.1 Effizienzmarkthypothese.71
4.1.2
Capital Asset Pricing
Modell.72
4.1.3
Arbitrage Pricing
Theorie.73
4.1 4 Lebenszyklusmodelle.74
4.2
Hedgefondslebenszyklusmodell
.76
4.3 Modellierung des Hedgefondslebenszyklus.83
5 Datenbasis.87
5.1 Schritte zur Datenbasisbereinigung.88
5.2 Deskription auf Gesamtdatenbankebene.90
5.3 Statistische Eigenschaften der Einzelstrategien.94
5.3.1 Direktionale Strategien.95
5.3.1.1 Global
Macro
.95
5.3.1.2
Long/Short Equity
.97
5.3.1.3
Distressed Securities
.98
5.3.1.4
Emerging Markets
.100
5.3.2
Nicht-direktionale
Strategien.102
5.3.2.1
Convertible Arbitrage
.102
5.3.2.2
Event Driven
.104
5.3.2.3
Fixed Income Arbitrage
.106
5.3.2.4
Equity Market Neutral
.108
6 Empirische Ergebnisse.„.
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6.1 Modellhypothesen.113
6.1.1
Einfluss
des Fondsalters.113
6.1.2
Einfluss
der
Phase
.121
6.1.2.1 Gesamte Strategien.
Ш
6.1.2.2 Direktionale Strategien.124
Inhaltsverzeichnis
6.1.2.2.1 Global
Macro
.127
6.1.2.2.2
Long/Short Equity
.129
6.1.2.2.3
Distressed Securities
.132
6.1.2.2.4
Emerging Markets
.135
6.1.2.3
Nicht-direktionale
Strategien.139
6.1.2.3.1
Convertible Arbitrage
.141
6.1.2.3.2
Event Driven
.144
6.1.2.3.3
Fixed Income Arbitrage
.146
6.1.2.3.4
Equity Market Neutral
.149
6.1.3
Einfluss
des Fondsstatus.151
6.1.4
Einfluss
der Gebührenstruktur.152
6.1.5
Einfluss
der Liquidität.153
6.1.6 Einfluss der Mindestinvestitionssumme.154
6.1.7 Fonds mit Zeitreihen über den gesamten Untersuchungszeitraum.154
6.2 Statistische Überprüfung der Modellhypothesen.160
6.2.1 Zusammenhang zwischen Excess-Omega und Modellvariablen.160
6.2.2 Statistische Signifikanz der Modellvariablen.162
7 Zusammenfassung und Schlussbetracbtung.167
7.1 Zusammenfassung.167
7.2 Allgemeine Schlussbetrachtung.169
Literaturverzeichnis.171
Im Sinne der Effizienzmarkttheorie nutzen Hedgefonds
Marktpreisanomalien und dienen damit der Steigerung der
Markteffizienz. Mit auf Arbitrage ausgerichteten Strategien
können Hedgefonds überdurchschnittliche risikoadjustierte
Erträge erzielen; allerdings nur so lange, bis die gehandel¬
ten Ineffizienzen, die verwendeten Modelle sowie die In¬
vestmenttechniken am Markt bekannt sind. Denn die zu
erzielenden Risikoprämien sinken, sobald andere Invest¬
mentmanager damit beginnen, dieselben Ineffizienzen zu
handeln.
Dieter G. Kaiser geht der Frage nach, ob Hedgefonds einem
Produktlebenszyklus unterliegen. Hierzu untersucht er
Datenreihen zu über 1400 Hedgefonds im Zeitraum von
Januar 1996 bis Mai 2006 auf Fonds- und Strategieebene
und berechnet verschiedene statistische Kennzahlen für
die einzelnen Hedgefonds, die mit der jeweiligen
Peer-
group
verglichen werden. Im Mittelpunkt der Analyse
stehen die Modellierung und der empirische Nachweis
eines Lebenszyklus bei Hedgefonds.
Das Buch wendet sich an Dozenten und Studenten der
Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Bank¬
betriebslehre und Finanzwirtschaft. Fach- und Führungs¬
kräfte im Vertrieb, Portfoliomanagement und Eigenhandel
von Investmentbanken, in Kapitalanlagegesellschaften,
Versicherungen, Kreditbanken sowie Dach-Hedgefonds-
Gesellschaften erhalten wertvolle Hinweise. |
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