Kreditrisiko: Modellierung der Abhängigkeit, Analyse des Ratingprozesses und Verlustverteilung eines Porfolios
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Hamburg
Kovač
2007
|
| Schriftenreihe: | QM - Quantitative Methoden in Forschung und Praxis
11 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Ausführliche Beschreibung Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XXV, 217 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 9783830033479 3830033478 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 cb4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV022947860 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20080606 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 071107s2007 gw d||| m||| 00||| ger d | ||
| 015 | |a 07,N40,0393 |2 dnb | ||
| 016 | 7 | |a 985650001 |2 DE-101 | |
| 020 | |a 9783830033479 |c Kt. : EUR 78.00 |9 978-3-8300-3347-9 | ||
| 020 | |a 3830033478 |c Kt. : EUR 78.00 |9 3-8300-3347-8 | ||
| 024 | 3 | |a 9783830033479 | |
| 035 | |a (OCoLC)213397918 | ||
| 035 | |a (DE-599)DNB985650001 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c XA-DE-HH | ||
| 049 | |a DE-355 |a DE-703 |a DE-739 |a DE-188 | ||
| 082 | 0 | |a 332.1 |2 22/ger | |
| 084 | |a QK 320 |0 (DE-625)141644: |2 rvk | ||
| 084 | |a 330 |2 sdnb | ||
| 100 | 1 | |a Zitzmann, Vera |e Verfasser |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Kreditrisiko |b Modellierung der Abhängigkeit, Analyse des Ratingprozesses und Verlustverteilung eines Porfolios |c Vera Zitzmann |
| 264 | 1 | |a Hamburg |b Kovač |c 2007 | |
| 300 | |a XXV, 217 S. |b graph. Darst. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 490 | 1 | |a QM - Quantitative Methoden in Forschung und Praxis |v 11 | |
| 502 | |a Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2007 | ||
| 650 | 0 | 7 | |a Bank |0 (DE-588)4004436-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Rating |0 (DE-588)4255219-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Kreditgeschäft |0 (DE-588)4134687-7 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Ausfallrisiko |0 (DE-588)4205942-2 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
| 689 | 0 | 0 | |a Bank |0 (DE-588)4004436-1 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Ausfallrisiko |0 (DE-588)4205942-2 |D s |
| 689 | 0 | 2 | |a Rating |0 (DE-588)4255219-9 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 689 | 1 | 0 | |a Bank |0 (DE-588)4004436-1 |D s |
| 689 | 1 | 1 | |a Kreditgeschäft |0 (DE-588)4134687-7 |D s |
| 689 | 1 | 2 | |a Ausfallrisiko |0 (DE-588)4205942-2 |D s |
| 689 | 1 | 3 | |a Rating |0 (DE-588)4255219-9 |D s |
| 689 | 1 | |5 DE-188 | |
| 830 | 0 | |a QM - Quantitative Methoden in Forschung und Praxis |v 11 |w (DE-604)BV017090113 |9 11 | |
| 856 | 4 | 2 | |q text/html |u http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-3347-9-htm |3 Ausführliche Beschreibung |
| 856 | 4 | 2 | |m Digitalisierung UB Regensburg |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=016152387&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-016152387 | ||
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1804137189474304000 |
|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis XVII
Symbolverzeichnis XIX
1 Einleitung 1
2 Modellierung des Ausfallrisikos 9
2.1 Grandbegriffe........................... 9
2.2 Ausfallrisiko des Einzelkredites ................. 13
2.3 Definition der Abhängigkeit ................... 17
2.4 Ausfallrisiko eines Portfolios................... 21
2.4.1 Aufbau der Portfoliomodelle............... 21
2.4.2 Kopula.......................... 22
2.4.3 Ausfallrisiko eines Kredites im
Portfolio
........ 28
2.4.4 Portfoliomodelle in der Kopulanotation......... 35
2.4.4.1 Archimedische Kopulas............ 35
2.4.4.2 CreditMetrics................. 38
2.4.4.3
ΟεαΜ^*
.................. 41
3
ModdUening
des Ratingprazesses 47
3.1 Ratingdaten und ihre Darstellung.................47
vn
VIU
Inhaltsverzeichnis
3.1.1 Übergangsmatrix..................... 48
3.1.2 Matrix der gemeinsamen Wahrscheinlichkeiten..... 50
3.2 Mathematisches Modell...................... 55
3.2.1 Ratingprozess....................... 55
3.2.2 Diskrete Markov-Kette.................. 56
3.2.3 Stetige Markov-Kette................... 58
3.3 Schätzung der Übergangsmatrix................. 62
3.3.1 Ausgangsbeispiel..................... 62
3.3.2 Kohorten-Methode.................... 63
3.3.3 Duration-Methode.................... 66
3.3.4 Aalen- Johansen-Methode ................ 67
3.3.5 Vergleich der Methoden................. 69
3.4 Kopulaansatz........................... 73
3.4.1 Einführung........................ 73
3.4.2 Formaler Modellaufbau ................. 74
3.4.2.1 Ansatz von Darsow u.a. (1992)........ 74
3.4.2.2 Kopulaansatz für den Ratingprozess ..... 77
3.4.2.3 Brownsche Bewegung............. 81
3.4.3 Merton-Modell und Ratingprozess............ 84
3.4.3.1 Merton-Modell ................ 84
3.4.3.2 Erweiterung des Merton-Modells von
Credit-
Metrics
..................... 86
3.4.3.3 Erweiterung des CreditMetrics-Ansatzes ... 91
4 Analyse der Ratingänderungen 101
4.1 Abhängigkeit und Mobilität.................... 101
Inhaltsverzeichnis____________________________________________________________
DC
4.2 Mobilität der Übergangsmatrix..................104
4.2.1 Anforderungen an die Mobilitätsindizes.........104
4.2.2 Mobilitätsindizes.....................110
4.2.2.1 Auf Eigenwerten basierende Indizes.....110
4.2.2.2 Auf Metrik basierende Indizes ........114
4.2.2.3 Auf Singulärwert basierender Index......116
4.3 Ratingprozess und Abhängigkeit.................119
4.3.1 Konkordanz........................119
4.3.2 Korrelationskoeffizienten.................124
4.3.2.1 Korrelationskoeffizient von
Pearson
ρ
.... 124
4.3.2.2 Korrelationskoeffizient von
Kendall
τ
.....125
4.3.2.3 Korrelationskoeffizient von
Spearman ps
■ ■ ■ 127
4.3.2.4 Korrelationskoeffizienten als Vergleichskenn¬
zahlen .....................130
4.3.3 Graphische Analyse der Abhängigkeit..........136
4.3.3.1 ^-Plot.....................136
4.3.3.2 Kendall-Plot..................140
4.3.4 Kopulaansatz und Weiterentwicklung des Ratingsystems 148
5 Veriustverteüung eines Portfolios 153
5.1 Ermittlung der Verlustverteilung aus dem Ausfallprozess .... 153
5.1.1 Grundansatz .......................153
5.1.2 Vasicek-Ansatz......................158
5.1.3 Schönbucher-Ansatz...................161
5.1.4 IRB-Ansatz........................170
5.1.4.1 Risikoparameter................170
X
Inhaltsverzeichnis
5.1.4.2
RisikogewichteterlRBA-Positìonswert
.... 172
5.1.5 Parameter der Portfoliomodelle.............177
5.2 Ermittlung der Verlustverteilung aus dem Ratingprozess .... 181
5.2.1 Portfolioverlust und Übergangsmatrix..........181
5.2.2 Kopulaansatz.......................184
6 Zusammenfassung 191
A
Gleichverteilung 197
В
Ausfalldynamik in Kopulaansatz 199
С
Laplace-Transformation 201
D
Determinante, Spur und Eigenvektor einer Matrix 203
Literaturverzeichnis 205
|
| adam_txt |
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis XVII
Symbolverzeichnis XIX
1 Einleitung 1
2 Modellierung des Ausfallrisikos 9
2.1 Grandbegriffe. 9
2.2 Ausfallrisiko des Einzelkredites . 13
2.3 Definition der Abhängigkeit . 17
2.4 Ausfallrisiko eines Portfolios. 21
2.4.1 Aufbau der Portfoliomodelle. 21
2.4.2 Kopula. 22
2.4.3 Ausfallrisiko eines Kredites im
Portfolio
. 28
2.4.4 Portfoliomodelle in der Kopulanotation. 35
2.4.4.1 Archimedische Kopulas. 35
2.4.4.2 CreditMetrics. 38
2.4.4.3
ΟεαΜ^*
. 41
3
ModdUening
des Ratingprazesses 47
3.1 Ratingdaten und ihre Darstellung.47
vn
VIU
Inhaltsverzeichnis
3.1.1 Übergangsmatrix. 48
3.1.2 Matrix der gemeinsamen Wahrscheinlichkeiten. 50
3.2 Mathematisches Modell. 55
3.2.1 Ratingprozess. 55
3.2.2 Diskrete Markov-Kette. 56
3.2.3 Stetige Markov-Kette. 58
3.3 Schätzung der Übergangsmatrix. 62
3.3.1 Ausgangsbeispiel. 62
3.3.2 Kohorten-Methode. 63
3.3.3 Duration-Methode. 66
3.3.4 Aalen- Johansen-Methode . 67
3.3.5 Vergleich der Methoden. 69
3.4 Kopulaansatz. 73
3.4.1 Einführung. 73
3.4.2 Formaler Modellaufbau . 74
3.4.2.1 Ansatz von Darsow u.a. (1992). 74
3.4.2.2 Kopulaansatz für den Ratingprozess . 77
3.4.2.3 Brownsche Bewegung. 81
3.4.3 Merton-Modell und Ratingprozess. 84
3.4.3.1 Merton-Modell . 84
3.4.3.2 Erweiterung des Merton-Modells von
Credit-
Metrics
. 86
3.4.3.3 Erweiterung des CreditMetrics-Ansatzes . 91
4 Analyse der Ratingänderungen 101
4.1 Abhängigkeit und Mobilität. 101
Inhaltsverzeichnis_
DC
4.2 Mobilität der Übergangsmatrix.104
4.2.1 Anforderungen an die Mobilitätsindizes.104
4.2.2 Mobilitätsindizes.110
4.2.2.1 Auf Eigenwerten basierende Indizes.110
4.2.2.2 Auf Metrik basierende Indizes .114
4.2.2.3 Auf Singulärwert basierender Index.116
4.3 Ratingprozess und Abhängigkeit.119
4.3.1 Konkordanz.119
4.3.2 Korrelationskoeffizienten.124
4.3.2.1 Korrelationskoeffizient von
Pearson
ρ
. 124
4.3.2.2 Korrelationskoeffizient von
Kendall
τ
.125
4.3.2.3 Korrelationskoeffizient von
Spearman ps
■ ■ ■ 127
4.3.2.4 Korrelationskoeffizienten als Vergleichskenn¬
zahlen .130
4.3.3 Graphische Analyse der Abhängigkeit.136
4.3.3.1 ^-Plot.136
4.3.3.2 Kendall-Plot.140
4.3.4 Kopulaansatz und Weiterentwicklung des Ratingsystems 148
5 Veriustverteüung eines Portfolios 153
5.1 Ermittlung der Verlustverteilung aus dem Ausfallprozess . 153
5.1.1 Grundansatz .153
5.1.2 Vasicek-Ansatz.158
5.1.3 Schönbucher-Ansatz.161
5.1.4 IRB-Ansatz.170
5.1.4.1 Risikoparameter.170
X
Inhaltsverzeichnis
5.1.4.2
RisikogewichteterlRBA-Positìonswert
. 172
5.1.5 Parameter der Portfoliomodelle.177
5.2 Ermittlung der Verlustverteilung aus dem Ratingprozess . 181
5.2.1 Portfolioverlust und Übergangsmatrix.181
5.2.2 Kopulaansatz.184
6 Zusammenfassung 191
A
Gleichverteilung 197
В
Ausfalldynamik in Kopulaansatz 199
С
Laplace-Transformation 201
D
Determinante, Spur und Eigenvektor einer Matrix 203
Literaturverzeichnis 205 |
| any_adam_object | 1 |
| any_adam_object_boolean | 1 |
| author | Zitzmann, Vera |
| author_facet | Zitzmann, Vera |
| author_role | aut |
| author_sort | Zitzmann, Vera |
| author_variant | v z vz |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV022947860 |
| classification_rvk | QK 320 |
| ctrlnum | (OCoLC)213397918 (DE-599)DNB985650001 |
| dewey-full | 332.1 |
| dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
| dewey-ones | 332 - Financial economics |
| dewey-raw | 332.1 |
| dewey-search | 332.1 |
| dewey-sort | 3332.1 |
| dewey-tens | 330 - Economics |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| discipline_str_mv | Wirtschaftswissenschaften |
| format | Thesis Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02371nam a2200577 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV022947860</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20080606 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">071107s2007 gw d||| m||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">07,N40,0393</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">985650001</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783830033479</subfield><subfield code="c">Kt. : EUR 78.00</subfield><subfield code="9">978-3-8300-3347-9</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3830033478</subfield><subfield code="c">Kt. : EUR 78.00</subfield><subfield code="9">3-8300-3347-8</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">9783830033479</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)213397918</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB985650001</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-HH</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-703</subfield><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-188</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">332.1</subfield><subfield code="2">22/ger</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 320</subfield><subfield code="0">(DE-625)141644:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">330</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Zitzmann, Vera</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Kreditrisiko</subfield><subfield code="b">Modellierung der Abhängigkeit, Analyse des Ratingprozesses und Verlustverteilung eines Porfolios</subfield><subfield code="c">Vera Zitzmann</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Hamburg</subfield><subfield code="b">Kovač</subfield><subfield code="c">2007</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XXV, 217 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">QM - Quantitative Methoden in Forschung und Praxis</subfield><subfield code="v">11</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2007</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bank</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004436-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Rating</subfield><subfield code="0">(DE-588)4255219-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Kreditgeschäft</subfield><subfield code="0">(DE-588)4134687-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Ausfallrisiko</subfield><subfield code="0">(DE-588)4205942-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Bank</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004436-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Ausfallrisiko</subfield><subfield code="0">(DE-588)4205942-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Rating</subfield><subfield code="0">(DE-588)4255219-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Bank</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004436-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Kreditgeschäft</subfield><subfield code="0">(DE-588)4134687-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="2"><subfield code="a">Ausfallrisiko</subfield><subfield code="0">(DE-588)4205942-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="3"><subfield code="a">Rating</subfield><subfield code="0">(DE-588)4255219-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-188</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">QM - Quantitative Methoden in Forschung und Praxis</subfield><subfield code="v">11</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV017090113</subfield><subfield code="9">11</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="q">text/html</subfield><subfield code="u">http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-3347-9-htm</subfield><subfield code="3">Ausführliche Beschreibung</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">Digitalisierung UB Regensburg</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=016152387&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-016152387</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
| genre_facet | Hochschulschrift |
| id | DE-604.BV022947860 |
| illustrated | Illustrated |
| index_date | 2024-07-02T19:00:43Z |
| indexdate | 2024-07-09T21:08:20Z |
| institution | BVB |
| isbn | 9783830033479 3830033478 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-016152387 |
| oclc_num | 213397918 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-355 DE-BY-UBR DE-703 DE-739 DE-188 |
| owner_facet | DE-355 DE-BY-UBR DE-703 DE-739 DE-188 |
| physical | XXV, 217 S. graph. Darst. |
| publishDate | 2007 |
| publishDateSearch | 2007 |
| publishDateSort | 2007 |
| publisher | Kovač |
| record_format | marc |
| series | QM - Quantitative Methoden in Forschung und Praxis |
| series2 | QM - Quantitative Methoden in Forschung und Praxis |
| spelling | Zitzmann, Vera Verfasser aut Kreditrisiko Modellierung der Abhängigkeit, Analyse des Ratingprozesses und Verlustverteilung eines Porfolios Vera Zitzmann Hamburg Kovač 2007 XXV, 217 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier QM - Quantitative Methoden in Forschung und Praxis 11 Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2007 Bank (DE-588)4004436-1 gnd rswk-swf Rating (DE-588)4255219-9 gnd rswk-swf Kreditgeschäft (DE-588)4134687-7 gnd rswk-swf Ausfallrisiko (DE-588)4205942-2 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Bank (DE-588)4004436-1 s Ausfallrisiko (DE-588)4205942-2 s Rating (DE-588)4255219-9 s DE-604 Kreditgeschäft (DE-588)4134687-7 s DE-188 QM - Quantitative Methoden in Forschung und Praxis 11 (DE-604)BV017090113 11 text/html http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-3347-9-htm Ausführliche Beschreibung Digitalisierung UB Regensburg application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=016152387&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
| spellingShingle | Zitzmann, Vera Kreditrisiko Modellierung der Abhängigkeit, Analyse des Ratingprozesses und Verlustverteilung eines Porfolios QM - Quantitative Methoden in Forschung und Praxis Bank (DE-588)4004436-1 gnd Rating (DE-588)4255219-9 gnd Kreditgeschäft (DE-588)4134687-7 gnd Ausfallrisiko (DE-588)4205942-2 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4004436-1 (DE-588)4255219-9 (DE-588)4134687-7 (DE-588)4205942-2 (DE-588)4113937-9 |
| title | Kreditrisiko Modellierung der Abhängigkeit, Analyse des Ratingprozesses und Verlustverteilung eines Porfolios |
| title_auth | Kreditrisiko Modellierung der Abhängigkeit, Analyse des Ratingprozesses und Verlustverteilung eines Porfolios |
| title_exact_search | Kreditrisiko Modellierung der Abhängigkeit, Analyse des Ratingprozesses und Verlustverteilung eines Porfolios |
| title_exact_search_txtP | Kreditrisiko Modellierung der Abhängigkeit, Analyse des Ratingprozesses und Verlustverteilung eines Porfolios |
| title_full | Kreditrisiko Modellierung der Abhängigkeit, Analyse des Ratingprozesses und Verlustverteilung eines Porfolios Vera Zitzmann |
| title_fullStr | Kreditrisiko Modellierung der Abhängigkeit, Analyse des Ratingprozesses und Verlustverteilung eines Porfolios Vera Zitzmann |
| title_full_unstemmed | Kreditrisiko Modellierung der Abhängigkeit, Analyse des Ratingprozesses und Verlustverteilung eines Porfolios Vera Zitzmann |
| title_short | Kreditrisiko |
| title_sort | kreditrisiko modellierung der abhangigkeit analyse des ratingprozesses und verlustverteilung eines porfolios |
| title_sub | Modellierung der Abhängigkeit, Analyse des Ratingprozesses und Verlustverteilung eines Porfolios |
| topic | Bank (DE-588)4004436-1 gnd Rating (DE-588)4255219-9 gnd Kreditgeschäft (DE-588)4134687-7 gnd Ausfallrisiko (DE-588)4205942-2 gnd |
| topic_facet | Bank Rating Kreditgeschäft Ausfallrisiko Hochschulschrift |
| url | http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-3347-9-htm http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=016152387&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| volume_link | (DE-604)BV017090113 |
| work_keys_str_mv | AT zitzmannvera kreditrisikomodellierungderabhangigkeitanalysedesratingprozessesundverlustverteilungeinesporfolios |