Grenzen der Versicherbarkeit von Katastrophenrisiken: Erweiterungsmöglichkeiten durch Rückversicherung, Katastrophenanleihen und Versicherungsderivate
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
2007
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Wirtschaftswissenschaft
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Literaturverz. S. [433] - 451 |
| Beschreibung: | XVIII, 451 S. graph. Darst. 21 cm |
| ISBN: | 9783835007994 3835007998 |
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|---|---|
| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS GELEITWORT »V INHALTSVERZEICHNIS VII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XV TABELLENVERZEICHNIS XIX ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
XXI PROBLEMSTELLUNG 1 KAPITEL 1: KATASTROPHEN UND VERSICHERUNGSNACHFRAGE
5 1.1 EINLEITUNG 5 /./. / DER KATASTROPHENBEGRIFF 5 1.1.2 ENTWICKHING
DER KATASTROPHENEREIGNISSE 7 1.2 WOHFAHRTSSTEIGERNDE WIRKUNG DER
VERSICHERUNG 13 1.2.1 RISIKOSCHEUE UND VERSICHERUNG 14 1.2.2
RISIKOBEHAFTETE VERMOEGENSSITUATION 16 1.2.3 DER OPTIMALE
VERSICHERUNGSSCHUTZ IS 1.2.4 HERLEITUNG DER VERSICHERUNGSGERADEN 20
1.2.5 VERSICHERUNGSOPTIMUM ALS NUTZENOPTIMUM 23 1.2.6
VERSICHERUNGSANGEBOT UND OLEICHGEWICHT AUF DEM VERSICHERUNGSMARKT 29 1.3
MORAL HAZARD UND MARKTVERSAGEN 33 1.3.1 DEFINITION 33 1.3.2
RISIKOERHOEHENDES MORAL HAZARD 35 1.3.3 MENGENERHOEHENDES MORAL HAZARD. 38
1.3.4 STAATLICHE REGULIERUNG BEI MORAL HAZARD 46 1.4 ADVERSE SELEKTION
UND MARKT VERSAGEN 47 1.4.1 DEFINITION 47 1.4.2 VERSICHERUNG BEI
KENNTNIS DER RISIKOTYPEN 49 1.4.3 VERSICHERUNG BEI UNKENNTNIS DER
RISIKOTYPEN (VEREINENDES GLEICHGEWICHT) 50 VIH INHALTSVERZEICHNIS 1.4.4
VERSICHERUNG BEI UNKENNTNIS DER RISIKOTYPEN (TRENNENDES GLEICHGEWICHT)
55 1.4.5 STAATLICHE REGULIERUNG BEI ADVERSER SELEKTION 57 1.5 STAATLICHE
RISIKOUEBERNAHME UND VERSICHERUNGSNACHFRAGE 58 1.5.1 GRUENDE FUER DIE
STAATLICHE RISIKOUEBERNAHME 58 1.5.2 EINFLUSS STAATLICHER GRUNDSICHERUNG
AUF VERSICHERUNGSNACHFRAGE 60 1.5.3 AUSWIRKUNGEN STAATLICHER
GRUNDSICHERUNG BEI MORAL HAZARD 63 1.5.4 AUS WIRKUNGEN S T AAL L ICHER
GRUNDS ICHERUNG BEI A DVERSE SELECTION 64 1.5.4.1 STAATLICHE
GRUNDSICHERUNG UND VEREINENDES GLEICHGEWICHT 65 1.5.4.2 STAATLICHE
GRUNDSICHERUNG UND TRENNENDES GLEICHGEWICHT 66 1.6 ZUSAMMENFASSUNG DES
1. KAPITELS 68 KAPITEL 2: RISIKEN UND VERSICHERBARKEIT 73 2.1 DER
RJSIKOBEGRIFF 73 2.1.1 VERSICHERUNGSTECHNISCHE RISIKEN 74 2.1.1.1
ZUFALLSRISIKO 76 2.1.1.2 AENDERUNGSRISIKO 77 2.1.1.3 IRRTUMSRISIKO 78
2.1.1.4 RISIKO AUFGRUND ASYMMETRISCHER INFORMATIONSVERTEILUNG 79 2.1.2
RISIKOMANAGEMENT IM VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 80 2.1.2.1 RISIKOMEIDUNG 81
2.1.2.2 RISIKOTRANSFER 82 2.1.2.3 RISIKODIVERSIFIKATION 83 2.1.2.4
RISIKOAUSGLEICH 84 2.1.2.5 RISIKORESERVEBILDUNG 84 2.2 VERSICHERBARKEIT
VON RISIKEN 85 2.2.1 GRUNDSAETZLICHE UEBERLEGUNGEN 85 2.2.2 KRITERIEN DER
VERSICHERBARKEIT 87 2.2.2.1 RISIKO/UNGEWISSHEIT 88 2.2.2.2 UNABHAENGIGE
SCHADENEREIGNISSE 89 2.2.2.3 BEHERRSCHBARER GESAMTSCHADEN 90 2.2.2.4
MITTLERE SCHADENHOEHE UND SCHADENHAEUFIGKEIT 91 2.2.2.5 GERINGE
MANIPULIERBARKEIT 93 2.2.2.6 BEZAHLBARE VERSICHERUNGSPRAEMIE 95 2.2.2.7
DECKUNGSGRENZEN UND AUSREICHENDE ZEICHNUNGSKAPAZITAET 96 2.2.2.8
GESELLSCHAFTLICHE GRENZEN 97 2.2.2.9 GESETZLICHE GRENZEN 99 2.2.3
THEORETISCHER ZUGANG 100 2.3 VERSICHERBARKEIT VON KATASTROPHENRISIKEN
106 2.3.1 VERSICHERUNGSTECHNISCHE BEURTEILUNG 106 INHALTSVERZEICHNIS IX
2.3.1.1 ZUFAELLIGKEIT VON KATASTROPHENRISIKEN 106 2.3.1.2 SCHAETZBARKEIT
VON KATASTROPHENRISIKEN 108 2.3.1.3 UNABHAENGIGKEIT VON
KATASTROPHENRISIKEN 109 2.3.1.4 BEHERRSCHBARER HOECHSTSCHADEN 110 2.3.2
WIRTSCHAFTLICHE BEURTEILUNG 110 2.3.2.1 ANGEMESSENE VERSICHERUNGSPRAEMIEN
111 2.3.2.2 AUSREICHENDE SCHWANKUNGSRUECKSTELLUNG 112 2.3.3 ERWEITERUNG
DER GRENZEN DER VERSICHERBARKEIT 113 2.3.3.1 MASCHINENBRUCHVERSICHERUNG
114 2.3.3.2 KERNENERGIE 114 2.3.3.3 TERRORISMUSVERSICHERUNG 116 2.3.4
OEKONOMISCHE SINNHAFTIGKEIT STAATLICHER HAFTUNG BEI TERRORISMUSRISIKEN
117 2.4 WETTBEWERBSRECHTLICHE UEBERPRUEFUNG STAATLICHER HAFTUNGSGARANTIEN
120 2.4.1 EUROPAEISCHE WETTBEWERBSVORSCHRIFTEN 121 2.4.1.1
GRUNDSAETZLICHES VERBOT STAATLICHER BEIHILFEN 121 2.4.1.2
AUSNAHMEREGELUNGEN NACH ART. 87 ABS. 2EGV 122 2.4.1.3 AUSNAHMEREGELUNGEN
NACH ART. 87 ABS. 3 EGV 123 2.4.2 STAATLICHE MIT HASSUNG ALS BEIHILFE 124
2.4.2.1 STAATSGARANTIE ALS BEIHILFE 124 2.4.2.2 STEUERFREIE
TERRORRISIKENRUECKSTELLUNG ALS BEIHILFE 126 2.4.3 ZULAESSIGKEIT
STAATLICHER BEIHILFE INT AUSNAHMEFALL 131 2.4.4 ERGEBNIS DER
WETTBEWERBSRECHTLICHEN UEBERPRUEFUNG 132 2.5 EMPIRISCHE STUDIE ZUR
VERSICHERUNGSKAPAZITAET VON KATASTROPHENRISIKEN 134 2.5.1 PROBLEMSTELLUNG
134 2.5.2 THEORETISCHER MODELLRAHMEN 135 2.5.3 SCHAETZUNG DER KAPAZITAET
DER VERSICHERUNGSBRANCHE 139 2.6 ZUSAMMENFASSUNG DES 2. KAPITELS 143
KAPITEL 3: RISIKOTRANSFER DURCH RUECKVERSICHERUNG 147 3,1 GRUNDLAGEN DER
RUECKVERSICHERUNG 147 3.1.1 BEGRIFFSBILDUNG 147 3.1.2 FUNKTIONEN DER
RUECKVERSICHERUNG 149 3.1.2.1 SICHERHEIT 150 3.1.2.2 GEWINN UND WACHSTUM
151 3.1.2.3 SERVICE 152 3.1.3 FORMEN DER RUECKVERSICHERUNG 153 3.1.3.1
VERTRAGSRECHTLICHE FORMEN 153 X INHALTSVERZEICHNIS 3.1.3.2
INSTRUMENTARIENKLASSEN 156 3.2 TRADITIONELLE ANSAETZE DER
RUECKVERSICHERUNG 157 3.2.1 PROPORTIONALE RUECKVERSICHERUNG 158 3.2.1.1
QUOTEN-RUECKVERSICHERUNG 158 3.2.1.2 SUMMENEXZEDENTEN-RUECKVERSICHERUNG
164 3.2.1.3 QUOTENEXZEDENTEN-RUECKVERSICHERUNG 171 3.2.2
NICHT-PROPORTIONALE RUECKVERSICHERUNG 174 3.2 2.1
SCHADENEXZEDENTEN-RUECKVERSICHERUNG 176 3.2.2.2
JAHRESUEBERSCHADEN-RUECKVERSICHERUNG 185 3.2.2.3
HOECHSTSCHADEN-RUECKVERSICHERUNG 188 3.3 MODERNE ANSAETZE DER
RUECKVERSICHERUNG 190 3.3.1 CAPTIVES 191 3.3.1.1 DEFINITION 191 3.3.1.2
VARIANTEN 193 3.3.1.3 NUTZEN FUER UNTERNEHMEN 194 3.3.1.4 BEDEUTUNG 196
3.3.2 FINITE RISK-RUECKVERSICHERUNG 199 3.3.2.1 MERKMALE 199 3.3.2.2
RETROSPEKTIVE VERTRAGSVARIANTEN 202 3.3.2.3 PROSPEKTIVE
VERTRAGSVARIANTEN 213 3.3.3 INTEGRIERTE MULTILINE/MULTIYEAR- UND
MULTI-TRIGGER-PRODUKTE 224 3.3.3.1 INTEGRIERTE
MULTILINE/MULTIYEAR-PRODUKTE 224 3.3.3.2 INTEGRIERTE
MULTI-TRIGGER-PRODUKTE 229 3.3.4 RUECKVERSICHERUNG VIA CATEJ? 231 3.4
ZUSAMMENFASSUNG DES 3. KAPITELS 233 KAPITEL 4: RISIKOTRANSFER DURCH
KATASTROPHENANLEIHEN . 237 4.1 ENTSTEHUNGSGESCHICHTE IM UEBERBLICK 237
4.1.1 ENTWICKLUNG DER KATASTROPHENANLEIHEN 238 4.1.2 GESTALTUNGSMERKMALE
DER KATASTROPHENANLEIHEN 244 4.1.2.1 RUECKZAHLUNGSMODUS 244 4.1.2.2
ZINSZAHLUNGSMODUS 247 4.1.2.3 THEORETISCHE BEZUGSGROESSEN 249 4.1.3
RAHMENBEDINGUNGEN DES RISIKOTRANSFERS 252 4.1.3.1 BASISRISIKO 253
4.1.3.2 MORAL HAZARD 254 4.1.3.2 ADVERSE SELECTION 256 4.1.4 BEURTEILUNG
DER TRIGGERMECHANISMEN 257 4.1.4.1 INDEMNITY TRIGGER 258 4.1.4.2
BRANCHENINDEXTRIGGER 260 BIHALTS VERZEICHNIS XI 4.1.4.3
MODELLSCHADENTRIGGER 262 4.1.4.4 REINE PARAMETRISCHE TRIGGER 264 4.1.4.5
PARAMETRISCHE INDIZES 265 4.2 EINSATZMOEGLICHKEITEN UND EMISSIONSWEGE VON
KATASTROPHEN ANLEIHEN 267 4.2.1 EINSATZMOEGLICHKEITEN 268 4.2.1.1
ERWEITERUNG DER ZEICHNUNGSKAPAZITAET 268 4.2.1.2 VERMEIDUNG DES
KREDITRISIKOS 268 4.2.1.3 POSITIVER EINFLUSS AUF DIE SOLL-SOLVABILITAET
269 4.2.1.4 ATTRAKTIVES INSTRUMENT IM RISIKOMANAGEMENT 270 4.2.2
MOEGLICHE EMISSIONSWEGE 271 4.2.2.1 DIREKT-EMISSION EINES CAT BONDS 271
4.2.2.2 EMISSION VON CAT BONDS UEBER EIN SPECIAL PURPOSE VEHICLE 275
4.2.2.3 BEISPIEL FUER EINE INDIREKTE EMISSION: USAA 1997 , 279 4.3
BEWERTUNG VON CAT BONDS 282 4.3.1 GRUNDLAGEN FUER EINE
RISIKOQUANTIFIZIERUNG 282 4.3.2. WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN 288
4.3.2.1 SCHADENZAHLVERTEILUNGEN 289 4.3.2.2 SCHADENHOEHEVERTEILUNGEN 291
4.3.3 MODELLIERUNG DER WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG DER BEZUGSGROESSEN
295 4.3.3.1 MODELLIERUNG DER WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG BEI
BEZUGSGROESSE MIT EINER SCHADENSEREIGRUSBAS IS 296 4.3.3.2 MODELLIERUNG
DER WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG BEI BEZUGSGROESSE MIT EINER
GESAMTSCHADENBASIS 298 4.3.4 BEWERTUNG EINES CAT BONDS AM BEISPIEL DER
WINTERTHUR-ANLEIHE 300 4.3.4.1 MODELLIERUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT FUER EIN VERSICHERUNGSEREIGNIS AM BEISPIEL
DER WINTERTHUR-ANLEIHE 301 4.3.4.2 BERECHNUNG DES THEORETISCHEN WERTES
DER WINTERTHUR-WANDELANLEIHE 307 4.3.4.3 ABLEITUNGEINES
INSURANCE-SPREADS 3)0 4.4 KATASTROPHENANLEIHE VERSUS RUECKVERSICHERUNG
311 4.4.1 BASISRISIKO VERSUS AUSFALLRISIKO 312 4.4.1.1 AUSFALLRISIKO IN
DER TRADITIONELLEN RUECKVERSICHERUNG 312 4.4.1.2 ALTERNATIVER
RISIKOTRANSFER VIA CAT BONDS 314 4.4.2 KOSTEN DES RISIKOTRANSFERS 315
4.4.2.1 KOSTEN DER TRADITIONELLEN RUECKVERSICHERUNG 315 4.4.2.2 KOSTEN
DES RISIKOTRANSFERS DURCH CAT BONDS 316 4.5 ZUSAMMENFASSUNG DES 4.
KAPITELS 320 XII INHALTSVERZEICHNIS KAPITEL 5: RISIKOTRANSFER DURCH
VERSICHERUNGSDERIVATE 325 5.1 GRUNDLAGEN DER VERSICHERUNGSDERIVATE 325
5.1.1 BEGRIFFSBILDUNG 325 5.1.2 GRUNDSAETZLICHE UEBERLEGUNGEN 327 5.2
KONZEPTION VON VERSICHERUNGSDERIVATEN 330 5.2.1 PCS-OPTIONEN 330 5.2.1.1
UNDERLYING 330 5.2.1.2 OPTIONSPOSITIONEN UND ZEITLICHES PROFIL 333
5.2.1.3 HANDELSABWICKLUNG 339 5.2.2 GCCI-OPTIONEN 340 5.2.2.1 ERSTELLUNG
DES SCHADENINDEXES 340 5.2.2.2 ZEITLICHES PROFIL 343 5.2.2.3 BEWERTUNG
VON GCCI-OPTIONEN 346 5.3 BEWERTUNG VON PCS-OPTIONEN 346 5.3.1 PCS-INDEX
ALS BASISWERT 347 5.3.2 TRADITIONELLE MODELLE ZUR BEWERTUNG VON
PCS-OPTIONEN 350 5.3.2.1 DAS MODELL VON BLACK & SCHOLES 350 5.3.2.2 DAS
SPRUNG-MODELL VON COX & ROSS 352 5.3.2.3 DAS SPRUNG-DIFRUSIONSMODELL VON
MERTON 354 5.3.2.4 KRITISCHE WUERDIGUNG DER KLASSISCHEN METHODEN ZUR
OPTIONSBEWERTUNG 357 5.3.3 VERSICHERUNGSMATHEMATISCHES MODELL ZUR
PREISERMITTLUNG VON PCS-OPTIONEN... 359 5.3.3.1 GRUNDSAETZLICHE
UEBERLEGUNGEN 359 5.3.3.2 MODELLIERUNG DES INDEXPROZESSES 360 5.3.3.3
MONTE-CARLO-SIMULATION DES PCS-INDEXES 362 5.3.3.4 KRITISCHE BEURTEILUNG
DES VERSICHERUNGSMATHEMATISCHEN MODELLS 366 5.4 RAHMENBEDINGUNGEN UND
EINSATZMOEGLICHKEITEN VON VERSICHERUNGSDERTVATEN 368 5.4.1
AUFSICHTSRECHTLICHE BEHANDLUNG 368 5.4.2 MANAGEMENT DER
VERSICHERUNGSTECHNISCHEN RISIKEN MIT HILFE VON PCS-OPTIONEN 371 5.4.3
GRUNDLEGENDE ABSICHERUNGSWIRKUNG VON PCS-CALL-OPTIONEN 312 5.4.4
KONSTRUKTION EINER JAHRES UEBERSCHADEN-RUECKVERSICHERUNG 378 5.4.5
STEUERUNG VON RUECKVERSICHERUNGS-LAYERS 383 5.4.6 WEITERE
ANWENDUNGSMOEGLICHKEITEN VON PCS-OPTIONEN 389 5.5 BEURTEILUNG VON
SICHERUNGSMABNAHMEN MITTELS PCS-OPTIONEN 390 5.5./ SSASISRISIKO 390 5.5.2
MORAL HAZARD UND ADVERSE SELECTION BEI VERSICHERUNGSDERIVATEN 392 5.5.3
SPAETSCHADENPROBLEMATIK 393 INHALTSVERZEICHNIS XIII 5.5.4 STEUERUNG DES
JAHRESERGEBNISSES 395 5.6 ZUSAMMENFASSUNG DES 5. KAPITELS 399
SCHLUSSBEMERKUNGEN 407 ANHANG: MATHEMATISCHE METHODEN ZUR
RISIKOMODELLIERUNG 415 A.L MODELLERUNG DER SCHADENZAHL 416 A.2
MODELLIERUNG DER SCHADENHOEHE 422 A3 GESAMTSCHADENMODELLIERUNG 430
LITERATURVERZEICHNIS 433 PPN: 264674162 TITEL: GRENZEN DER
VERSICHERBARKEIT VON KATASTROPHENRISIKEN : ERWEITERUNGSMOEGLICHKEITEN
DURCH RUECKVERSICHERUNG, KATASTROPHENANLEIHEN UND VERSICHERUNGSDERIVATE /
TRISTAN NGUYEN. - . - WIESBADEN : DEUTSCHER UNIVERSITAETS-VERLAG, 2007
ISBN: 978-3-8350-0799-4PB.CA. EUR 65.90 BIBLIOGRAPHISCHER DATENSATZ IM
SWB-VERBUND
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INHALTSVERZEICHNIS GELEITWORT »V INHALTSVERZEICHNIS VII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XV TABELLENVERZEICHNIS XIX ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
XXI PROBLEMSTELLUNG 1 KAPITEL 1: KATASTROPHEN UND VERSICHERUNGSNACHFRAGE
5 1.1 EINLEITUNG 5 /./. / DER KATASTROPHENBEGRIFF 5 1.1.2 ENTWICKHING
DER KATASTROPHENEREIGNISSE 7 1.2 WOHFAHRTSSTEIGERNDE WIRKUNG DER
VERSICHERUNG 13 1.2.1 RISIKOSCHEUE UND VERSICHERUNG 14 1.2.2
RISIKOBEHAFTETE VERMOEGENSSITUATION 16 1.2.3 DER OPTIMALE
VERSICHERUNGSSCHUTZ IS 1.2.4 HERLEITUNG DER VERSICHERUNGSGERADEN 20
1.2.5 VERSICHERUNGSOPTIMUM ALS NUTZENOPTIMUM 23 1.2.6
VERSICHERUNGSANGEBOT UND OLEICHGEWICHT AUF DEM VERSICHERUNGSMARKT 29 1.3
MORAL HAZARD UND MARKTVERSAGEN 33 1.3.1 DEFINITION 33 1.3.2
RISIKOERHOEHENDES MORAL HAZARD 35 1.3.3 MENGENERHOEHENDES MORAL HAZARD. 38
1.3.4 STAATLICHE REGULIERUNG BEI MORAL HAZARD 46 1.4 ADVERSE SELEKTION
UND MARKT VERSAGEN 47 1.4.1 DEFINITION 47 1.4.2 VERSICHERUNG BEI
KENNTNIS DER RISIKOTYPEN 49 1.4.3 VERSICHERUNG BEI UNKENNTNIS DER
RISIKOTYPEN (VEREINENDES GLEICHGEWICHT) 50 VIH INHALTSVERZEICHNIS 1.4.4
VERSICHERUNG BEI UNKENNTNIS DER RISIKOTYPEN (TRENNENDES GLEICHGEWICHT)
55 1.4.5 STAATLICHE REGULIERUNG BEI ADVERSER SELEKTION 57 1.5 STAATLICHE
RISIKOUEBERNAHME UND VERSICHERUNGSNACHFRAGE 58 1.5.1 GRUENDE FUER DIE
STAATLICHE RISIKOUEBERNAHME 58 1.5.2 EINFLUSS STAATLICHER GRUNDSICHERUNG
AUF VERSICHERUNGSNACHFRAGE 60 1.5.3 AUSWIRKUNGEN STAATLICHER
GRUNDSICHERUNG BEI MORAL HAZARD 63 1.5.4 AUS WIRKUNGEN S T AAL L ICHER
GRUNDS ICHERUNG BEI A DVERSE SELECTION 64 1.5.4.1 STAATLICHE
GRUNDSICHERUNG UND VEREINENDES GLEICHGEWICHT 65 1.5.4.2 STAATLICHE
GRUNDSICHERUNG UND TRENNENDES GLEICHGEWICHT 66 1.6 ZUSAMMENFASSUNG DES
1. KAPITELS 68 KAPITEL 2: RISIKEN UND VERSICHERBARKEIT 73 2.1 DER
RJSIKOBEGRIFF 73 2.1.1 VERSICHERUNGSTECHNISCHE RISIKEN 74 2.1.1.1
ZUFALLSRISIKO 76 2.1.1.2 AENDERUNGSRISIKO 77 2.1.1.3 IRRTUMSRISIKO 78
2.1.1.4 RISIKO AUFGRUND ASYMMETRISCHER INFORMATIONSVERTEILUNG 79 2.1.2
RISIKOMANAGEMENT IM VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 80 2.1.2.1 RISIKOMEIDUNG 81
2.1.2.2 RISIKOTRANSFER 82 2.1.2.3 RISIKODIVERSIFIKATION 83 2.1.2.4
RISIKOAUSGLEICH 84 2.1.2.5 RISIKORESERVEBILDUNG 84 2.2 VERSICHERBARKEIT
VON RISIKEN 85 2.2.1 GRUNDSAETZLICHE UEBERLEGUNGEN 85 2.2.2 KRITERIEN DER
VERSICHERBARKEIT 87 2.2.2.1 RISIKO/UNGEWISSHEIT 88 2.2.2.2 UNABHAENGIGE
SCHADENEREIGNISSE 89 2.2.2.3 BEHERRSCHBARER GESAMTSCHADEN 90 2.2.2.4
MITTLERE SCHADENHOEHE UND SCHADENHAEUFIGKEIT 91 2.2.2.5 GERINGE
MANIPULIERBARKEIT 93 2.2.2.6 BEZAHLBARE VERSICHERUNGSPRAEMIE 95 2.2.2.7
DECKUNGSGRENZEN UND AUSREICHENDE ZEICHNUNGSKAPAZITAET 96 2.2.2.8
GESELLSCHAFTLICHE GRENZEN 97 2.2.2.9 GESETZLICHE GRENZEN 99 2.2.3
THEORETISCHER ZUGANG 100 2.3 VERSICHERBARKEIT VON KATASTROPHENRISIKEN
106 2.3.1 VERSICHERUNGSTECHNISCHE BEURTEILUNG 106 INHALTSVERZEICHNIS IX
2.3.1.1 ZUFAELLIGKEIT VON KATASTROPHENRISIKEN 106 2.3.1.2 SCHAETZBARKEIT
VON KATASTROPHENRISIKEN 108 2.3.1.3 UNABHAENGIGKEIT VON
KATASTROPHENRISIKEN 109 2.3.1.4 BEHERRSCHBARER HOECHSTSCHADEN 110 2.3.2
WIRTSCHAFTLICHE BEURTEILUNG 110 2.3.2.1 ANGEMESSENE VERSICHERUNGSPRAEMIEN
111 2.3.2.2 AUSREICHENDE SCHWANKUNGSRUECKSTELLUNG 112 2.3.3 ERWEITERUNG
DER GRENZEN DER VERSICHERBARKEIT 113 2.3.3.1 MASCHINENBRUCHVERSICHERUNG
114 2.3.3.2 KERNENERGIE 114 2.3.3.3 TERRORISMUSVERSICHERUNG 116 2.3.4
OEKONOMISCHE SINNHAFTIGKEIT STAATLICHER HAFTUNG BEI TERRORISMUSRISIKEN
117 2.4 WETTBEWERBSRECHTLICHE UEBERPRUEFUNG STAATLICHER HAFTUNGSGARANTIEN
120 2.4.1 EUROPAEISCHE WETTBEWERBSVORSCHRIFTEN 121 2.4.1.1
GRUNDSAETZLICHES VERBOT STAATLICHER BEIHILFEN 121 2.4.1.2
AUSNAHMEREGELUNGEN NACH ART. 87 ABS. 2EGV 122 2.4.1.3 AUSNAHMEREGELUNGEN
NACH ART. 87 ABS. 3 EGV 123 2.4.2 STAATLICHE MIT HASSUNG ALS BEIHILFE 124
2.4.2.1 STAATSGARANTIE ALS BEIHILFE 124 2.4.2.2 STEUERFREIE
TERRORRISIKENRUECKSTELLUNG ALS BEIHILFE 126 2.4.3 ZULAESSIGKEIT
STAATLICHER BEIHILFE INT AUSNAHMEFALL 131 2.4.4 ERGEBNIS DER
WETTBEWERBSRECHTLICHEN UEBERPRUEFUNG 132 2.5 EMPIRISCHE STUDIE ZUR
VERSICHERUNGSKAPAZITAET VON KATASTROPHENRISIKEN 134 2.5.1 PROBLEMSTELLUNG
134 2.5.2 THEORETISCHER MODELLRAHMEN 135 2.5.3 SCHAETZUNG DER KAPAZITAET
DER VERSICHERUNGSBRANCHE 139 2.6 ZUSAMMENFASSUNG DES 2. KAPITELS 143
KAPITEL 3: RISIKOTRANSFER DURCH RUECKVERSICHERUNG 147 3,1 GRUNDLAGEN DER
RUECKVERSICHERUNG 147 3.1.1 BEGRIFFSBILDUNG 147 3.1.2 FUNKTIONEN DER
RUECKVERSICHERUNG 149 3.1.2.1 SICHERHEIT 150 3.1.2.2 GEWINN UND WACHSTUM
151 3.1.2.3 SERVICE 152 3.1.3 FORMEN DER RUECKVERSICHERUNG 153 3.1.3.1
VERTRAGSRECHTLICHE FORMEN 153 X INHALTSVERZEICHNIS 3.1.3.2
INSTRUMENTARIENKLASSEN 156 3.2 TRADITIONELLE ANSAETZE DER
RUECKVERSICHERUNG 157 3.2.1 PROPORTIONALE RUECKVERSICHERUNG 158 3.2.1.1
QUOTEN-RUECKVERSICHERUNG 158 3.2.1.2 SUMMENEXZEDENTEN-RUECKVERSICHERUNG
164 3.2.1.3 QUOTENEXZEDENTEN-RUECKVERSICHERUNG 171 3.2.2
NICHT-PROPORTIONALE RUECKVERSICHERUNG 174 3.2 2.1
SCHADENEXZEDENTEN-RUECKVERSICHERUNG 176 3.2.2.2
JAHRESUEBERSCHADEN-RUECKVERSICHERUNG 185 3.2.2.3
HOECHSTSCHADEN-RUECKVERSICHERUNG 188 3.3 MODERNE ANSAETZE DER
RUECKVERSICHERUNG 190 3.3.1 CAPTIVES 191 3.3.1.1 DEFINITION 191 3.3.1.2
VARIANTEN 193 3.3.1.3 NUTZEN FUER UNTERNEHMEN 194 3.3.1.4 BEDEUTUNG 196
3.3.2 FINITE RISK-RUECKVERSICHERUNG 199 3.3.2.1 MERKMALE 199 3.3.2.2
RETROSPEKTIVE VERTRAGSVARIANTEN 202 3.3.2.3 PROSPEKTIVE
VERTRAGSVARIANTEN 213 3.3.3 INTEGRIERTE MULTILINE/MULTIYEAR- UND
MULTI-TRIGGER-PRODUKTE 224 3.3.3.1 INTEGRIERTE
MULTILINE/MULTIYEAR-PRODUKTE 224 3.3.3.2 INTEGRIERTE
MULTI-TRIGGER-PRODUKTE 229 3.3.4 RUECKVERSICHERUNG VIA CATEJ?" 231 3.4
ZUSAMMENFASSUNG DES 3. KAPITELS 233 KAPITEL 4: RISIKOTRANSFER DURCH
KATASTROPHENANLEIHEN . 237 4.1 ENTSTEHUNGSGESCHICHTE IM UEBERBLICK 237
4.1.1 ENTWICKLUNG DER KATASTROPHENANLEIHEN 238 4.1.2 GESTALTUNGSMERKMALE
DER KATASTROPHENANLEIHEN 244 4.1.2.1 RUECKZAHLUNGSMODUS 244 4.1.2.2
ZINSZAHLUNGSMODUS 247 4.1.2.3 THEORETISCHE BEZUGSGROESSEN 249 4.1.3
RAHMENBEDINGUNGEN DES RISIKOTRANSFERS 252 4.1.3.1 BASISRISIKO 253
4.1.3.2 MORAL HAZARD 254 4.1.3.2 ADVERSE SELECTION 256 4.1.4 BEURTEILUNG
DER TRIGGERMECHANISMEN 257 4.1.4.1 INDEMNITY TRIGGER 258 4.1.4.2
BRANCHENINDEXTRIGGER 260 BIHALTS VERZEICHNIS XI 4.1.4.3
MODELLSCHADENTRIGGER 262 4.1.4.4 REINE PARAMETRISCHE TRIGGER 264 4.1.4.5
PARAMETRISCHE INDIZES 265 4.2 EINSATZMOEGLICHKEITEN UND EMISSIONSWEGE VON
KATASTROPHEN ANLEIHEN 267 4.2.1 EINSATZMOEGLICHKEITEN 268 4.2.1.1
ERWEITERUNG DER ZEICHNUNGSKAPAZITAET 268 4.2.1.2 VERMEIDUNG DES
KREDITRISIKOS 268 4.2.1.3 POSITIVER EINFLUSS AUF DIE SOLL-SOLVABILITAET
269 4.2.1.4 ATTRAKTIVES INSTRUMENT IM RISIKOMANAGEMENT 270 4.2.2
MOEGLICHE EMISSIONSWEGE 271 4.2.2.1 DIREKT-EMISSION EINES CAT BONDS 271
4.2.2.2 EMISSION VON CAT BONDS UEBER EIN SPECIAL PURPOSE VEHICLE 275
4.2.2.3 BEISPIEL FUER EINE INDIREKTE EMISSION: USAA 1997 , 279 4.3
BEWERTUNG VON CAT BONDS 282 4.3.1 GRUNDLAGEN FUER EINE
RISIKOQUANTIFIZIERUNG 282 4.3.2. WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN 288
4.3.2.1 SCHADENZAHLVERTEILUNGEN 289 4.3.2.2 SCHADENHOEHEVERTEILUNGEN 291
4.3.3 MODELLIERUNG DER WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG DER BEZUGSGROESSEN
295 4.3.3.1 MODELLIERUNG DER WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG BEI
BEZUGSGROESSE MIT EINER SCHADENSEREIGRUSBAS IS 296 4.3.3.2 MODELLIERUNG
DER WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG BEI BEZUGSGROESSE MIT EINER
GESAMTSCHADENBASIS 298 4.3.4 BEWERTUNG EINES CAT BONDS AM BEISPIEL DER
WINTERTHUR-ANLEIHE 300 4.3.4.1 MODELLIERUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT FUER EIN VERSICHERUNGSEREIGNIS AM BEISPIEL
DER WINTERTHUR-ANLEIHE 301 4.3.4.2 BERECHNUNG DES THEORETISCHEN WERTES
DER WINTERTHUR-WANDELANLEIHE 307 4.3.4.3 ABLEITUNGEINES
INSURANCE-SPREADS 3)0 4.4 KATASTROPHENANLEIHE VERSUS RUECKVERSICHERUNG
311 4.4.1 BASISRISIKO VERSUS AUSFALLRISIKO 312 4.4.1.1 AUSFALLRISIKO IN
DER TRADITIONELLEN RUECKVERSICHERUNG 312 4.4.1.2 ALTERNATIVER
RISIKOTRANSFER VIA CAT BONDS 314 4.4.2 KOSTEN DES RISIKOTRANSFERS 315
4.4.2.1 KOSTEN DER TRADITIONELLEN RUECKVERSICHERUNG 315 4.4.2.2 KOSTEN
DES RISIKOTRANSFERS DURCH CAT BONDS 316 4.5 ZUSAMMENFASSUNG DES 4.
KAPITELS 320 XII INHALTSVERZEICHNIS KAPITEL 5: RISIKOTRANSFER DURCH
VERSICHERUNGSDERIVATE 325 5.1 GRUNDLAGEN DER VERSICHERUNGSDERIVATE 325
5.1.1 BEGRIFFSBILDUNG 325 5.1.2 GRUNDSAETZLICHE UEBERLEGUNGEN 327 5.2
KONZEPTION VON VERSICHERUNGSDERIVATEN 330 5.2.1 PCS-OPTIONEN 330 5.2.1.1
UNDERLYING 330 5.2.1.2 OPTIONSPOSITIONEN UND ZEITLICHES PROFIL 333
5.2.1.3 HANDELSABWICKLUNG 339 5.2.2 GCCI-OPTIONEN 340 5.2.2.1 ERSTELLUNG
DES SCHADENINDEXES 340 5.2.2.2 ZEITLICHES PROFIL 343 5.2.2.3 BEWERTUNG
VON GCCI-OPTIONEN 346 5.3 BEWERTUNG VON PCS-OPTIONEN 346 5.3.1 PCS-INDEX
ALS BASISWERT 347 5.3.2 TRADITIONELLE MODELLE ZUR BEWERTUNG VON
PCS-OPTIONEN 350 5.3.2.1 DAS MODELL VON BLACK & SCHOLES 350 5.3.2.2 DAS
SPRUNG-MODELL VON COX & ROSS 352 5.3.2.3 DAS SPRUNG-DIFRUSIONSMODELL VON
MERTON 354 5.3.2.4 KRITISCHE WUERDIGUNG DER KLASSISCHEN METHODEN ZUR
OPTIONSBEWERTUNG 357 5.3.3 VERSICHERUNGSMATHEMATISCHES MODELL ZUR
PREISERMITTLUNG VON PCS-OPTIONEN. 359 5.3.3.1 GRUNDSAETZLICHE
UEBERLEGUNGEN 359 5.3.3.2 MODELLIERUNG DES INDEXPROZESSES 360 5.3.3.3
MONTE-CARLO-SIMULATION DES PCS-INDEXES 362 5.3.3.4 KRITISCHE BEURTEILUNG
DES VERSICHERUNGSMATHEMATISCHEN MODELLS 366 5.4 RAHMENBEDINGUNGEN UND
EINSATZMOEGLICHKEITEN VON VERSICHERUNGSDERTVATEN 368 5.4.1
AUFSICHTSRECHTLICHE BEHANDLUNG 368 5.4.2 MANAGEMENT DER
VERSICHERUNGSTECHNISCHEN RISIKEN MIT HILFE VON PCS-OPTIONEN 371 5.4.3
GRUNDLEGENDE ABSICHERUNGSWIRKUNG VON PCS-CALL-OPTIONEN 312 5.4.4
KONSTRUKTION EINER JAHRES UEBERSCHADEN-RUECKVERSICHERUNG 378 5.4.5
STEUERUNG VON RUECKVERSICHERUNGS-LAYERS 383 5.4.6 WEITERE
ANWENDUNGSMOEGLICHKEITEN VON PCS-OPTIONEN 389 5.5 BEURTEILUNG VON
SICHERUNGSMABNAHMEN MITTELS PCS-OPTIONEN 390 5.5./ SSASISRISIKO 390 5.5.2
MORAL HAZARD UND ADVERSE SELECTION BEI VERSICHERUNGSDERIVATEN 392 5.5.3
SPAETSCHADENPROBLEMATIK 393 INHALTSVERZEICHNIS XIII 5.5.4 STEUERUNG DES
JAHRESERGEBNISSES 395 5.6 ZUSAMMENFASSUNG DES 5. KAPITELS 399
SCHLUSSBEMERKUNGEN 407 ANHANG: MATHEMATISCHE METHODEN ZUR
RISIKOMODELLIERUNG 415 A.L MODELLERUNG DER SCHADENZAHL 416 A.2
MODELLIERUNG DER SCHADENHOEHE 422 A3 GESAMTSCHADENMODELLIERUNG 430
LITERATURVERZEICHNIS 433 PPN: 264674162 TITEL: GRENZEN DER
VERSICHERBARKEIT VON KATASTROPHENRISIKEN : ERWEITERUNGSMOEGLICHKEITEN
DURCH RUECKVERSICHERUNG, KATASTROPHENANLEIHEN UND VERSICHERUNGSDERIVATE /
TRISTAN NGUYEN. - . - WIESBADEN : DEUTSCHER UNIVERSITAETS-VERLAG, 2007
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| spelling | Nguyen, Tristan 1969- Verfasser (DE-588)122100867 aut Grenzen der Versicherbarkeit von Katastrophenrisiken Erweiterungsmöglichkeiten durch Rückversicherung, Katastrophenanleihen und Versicherungsderivate Tristan Nguyen. Mit einem Geleitw. von Volker Arnold 1. Aufl. Wiesbaden Dt. Univ.-Verl. 2007 XVIII, 451 S. graph. Darst. 21 cm txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Wirtschaftswissenschaft Literaturverz. S. [433] - 451 Zugl.: Hagen, Fernuniv., Habil.-Schr., 2007 Anleihe (DE-588)4002107-5 gnd rswk-swf Risikoverteilung (DE-588)4138417-9 gnd rswk-swf Katastrophenrisiko (DE-588)4202680-5 gnd rswk-swf Rückversicherung (DE-588)4050860-2 gnd rswk-swf Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Rückversicherung (DE-588)4050860-2 s Katastrophenrisiko (DE-588)4202680-5 s Risikoverteilung (DE-588)4138417-9 s Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 s Anleihe (DE-588)4002107-5 s DE-604 SWB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=016031791&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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