Statistik und Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler: eine anwendungsorientierte Einführung
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler
2010
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Lehrbuch
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Literaturverz. S. [708] - 713 |
| Beschreibung: | XXI, 720 S. graph. Darst. 240 mm x 170 mm |
| ISBN: | 9783834903235 383490323X |
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INHALTSVERZEICHNIS VORWORT V ABBILDUNGSVERZEICHNIS XIX
ANWENDUNGSVERZEICHNIS XXIII I DESKRIPTIVE STATISTIK 1 1. GRUNDBEGRIFFE 3
1.1 DER STATISTIKBEGRIFF 3 1.2 MERKMALSTRAEGER, GRUNDGESAMTHEITEN UND
STICHPROBEN 4 1.3 KLASSIFIKATION VON MERKMALEN 6 1.3-1 KLASSIFIKATION
NACH DEM SKALENNIVEAU 6 1.3-2 KLASSIFIKATION IN DISKRETE UND STETIGE
MERKMALE 10 1.3-3 KLASSIFIKATION IN QUALITATIVE UND QUANTITATIVE
MERKMALE 11 2. EINDIMENSIONALE HAEUFIGKEITSVERTEILUNGEN 13 2.1
HAEUFIGKEITSVERTEILUNG 13 2.1.1 HAEUFIGKEITSVERTEILUNG BEI DISKRETEN
MERKMALEN 13 2.1.2 EMPIRISCHE VERTEILUNGSFUNKTION BEI DISKRETEN
MERKMALEN 18 2.1.3 KLASSIERTE HAEUFIGKEITSVERTEILUNG BEI STETIGEN
MERKMALEN 21 2.1.4 TYPISCHE HAEUFIGKEITSVERTEILUNGEN 26 2.1.5 QUANTILE 28
2.2 MASSZAHLEN 31 2.2.1 LAGEPARAMETER 31 2.2.1.1 MODUS 32 2.2.1.2 MEDIAEN
34 2.2.1.3 ARITHMETISCHES MITTEL 35 2.2.1.4 GEOMETRISCHES MITTEL 38
2.2.1.5 EXKURS: RENDITEN UND RENDITEDURCHSCHNITTE 40 2.2.1.6 LAGEREGELN
44 2.2.2 STREUUNGSPARAMETER 45 2.2.2.1 SPANNWEITE UND QUARUELSABSTAND 45
2.2.2.2 MITTLERE ABSOLUTE ABWEICHUNG 47 2.2.2.3 VARIANZ UND
STANDARDABWEICHUNG 49 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
HTTP://D-NB.INFO/985304200 DIGITALISIERT DURCH VIII INHALTSVERZEICHNIS
2.2.2.4 EXKURS: VOLATILITAET 56 % 2.2.2.5 VARIATIONSKOEFFIZIENT 59
2.2.2.6 BOX-WHISKER-PLOT 61 2.2.3 MOMENTE UND SCHIEFEMASSE 62 2.2.3.1
EMPIRISCHE MOMENTE 63 2.2.3.2 SCHIEFEMASSE 63 2.2.4 KONZENTRATIONSMESSUNG
65 2.2.4.1 MASSZAHLEN DER ABSOLUTEN KONZENTRATION 66 2.2.4.2 MASSZAHLEN
DER RELATIVEN KONZENTRATION 70 % 3- ZWEIDIMENSIONALE
HAEUFIGKEITSVERTEILUNGEN 81 3.1 GRUNDLAGEN 81 3.1.1 KONTINGENZTABELLE 81
3-1.2 RANDHAEUFIGKEITEN UND -VERTEILUNGEN 85 3-1-3 BEDINGTE HAEUFIGKEITEN
UND VERTEILUNGEN 86 3.1.4 STATISTISCHE UNABHAENGIGKEIT 89 3.2
KORRELATIONSANALYSE 92 3.2.1 KOVARIANZ UND
BRAVAIS-PEARSON-KORRELATIONSKOEFFIZIENT 92 3-2.2
SPEARMAN-RANGKORRELATIONSKOEFFIZIENT 98 3-2.3 KONTINGENZKOEFFIZIENT 102
3-2.4 LINEARTRANSFORMATIONEN UND LINEARKOMBINATIONEN 104 3-2.5 KRITISCHE
ANMERKUNGEN ZUR KORRELATIONSANALYSE 106 4. MESSZAHLEN UND INDIZES 109
4.1 MESSZAHLEN 109 4.2 INDEXZAHLEN 112 4.2.1 PREISINDIZES 112 4.2.1.1
GRUNDLEGENDES 112 4.2.1.2 PREISINDEX NACH LASPEYRES 114 4.2.1.3
PREISINDEX NACH PAASCHE 116 4.2.1.4 WEITERE PREISINDIZES 116 4.2.1.5
PREISINDEXREIHEN UND INFLATIONSMESSUNG 118 % 4.2.1.6 PREISBEREINIGUNG
UND REALE GROESSEN 119 % 4.2.1.7 INTERREGIONALE KAUFKRAFTVERGLEICHE 121 %
INHALTSVERZEICHNIS IX 4.2.4.1 VERBRAUCHERPREISINDEX (VPI) 128 X 4.2.4.2
HARMONISIERTER VERBRAUCHERPREISINDEX (HVPI) 131 & 4.2.4.3 DEUTSCHER
AKTIENINDEX (DAX) 132 % 5. AUFGABEN 135 N WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG
145 1. GRUNDLAGEN DER WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE 147 1.1 GRUNDBEGRIFFE
147 1.2 EREIGNISSE UND IHRE DARSTELLUNG 149 1.3
WAHRSCHEINLICHKEITSREGELN UND -DEFINITIONEN 155 1.3.1 AXIOME DER
WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG 156 1.3-2 KLASSISCHE
WAHRSCHEINLICHKEITSDEFINITION 159 1.3-3 STATISTISCHE
WAHRSCHEINLICHKEITSDEFINITION 162 1.3.4 SUBJEKTIVE
WAHRSCHEINLICHKEITSDEFINITION 163 & 1.4 ZUFALLSAUSWAHL UND KOMBINATORIK
166 1.4.1 ZUFALLSAUSWAHL UND URNENMODELL 167 1.4.2 KOMBINATORIK 167
1.4.2.1 N-FAKULTAET UND BINOMIALKOEFFIZIENT 167 1.4.2.2 PRINZIPIEN DER
KOMBINATORIK 169 1.4.2.3 ZUSAMMENFASSUNG UND VERGLEICH 174 1.5 BEDINGTE
WAHRSCHEINLICHKEITEN 176 1.5.1 DEFINITION UND INTERPRETATION 176 1.5.2
MULTIPLIKATIONSSATZ 177 1.5.3 UNABHAENGIGKEIT VON EREIGNISSEN 180 1.5.4
SATZ DER TOTALEN WAHRSCHEINLICHKEIT 183 1.5.5 FORMEL VON BAYES 185 & 2.
ZUFALLSVARIABLEN 191 2.1 BEGRIFF DER ZUFALLSVARIABLE 191 2.2 DISKRETE
ZUFALLSVARIABLEN 194 2.2.1 WAHRSCHEINLICHKEITSFUNKTION 194 2.2.2
VERTEILUNGSFUNKTION 196 2.2. INHALTSVERZEICHNIS 2.4 KENNZAHLEN VON
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN 205 2.4.1 ERWARTUNGSWERT 205 2.4.1.1
DEFINITION 205 2.4.1.2 EIGENSCHAFTEN 207 2.4.2 VARIANZ UND
STANDARDABWEICHUNG 211 2.4.2.1 DEFINITION 211 2.4.2.2 EIGENSCHAFTEN 212
2.4.2.3 STANDARDISIERUNG VON ZUFALLSVARIABLEN 214 2.4.3 HOEHERE MOMENTE
216 2.4.4 QUANTILE 217 2.5 UNGLEICHUNG VON TSCHEBYSCHEFF 219 2.6
ANWENDUNGSBEISPIELE 221 2.6.1 RENDITEN ALS ZUFALLSVARIABLEN 221 & 2.6.2
ZUFALLSVARIABLEN BEIM ROULETTE 222 & 2.7 MEHRDIMENSIONALE
ZUFALLSVARIABLEN 225 2.7.1 BEGRIFF 225 2.7.2 WAHRSCHEINLICHKEITS- UND
VERTEILUNGSFUNKTION 226 2.7.2.1 GEMEINSAME WAHRSCHEINLICHKEITSFUNKTION
226 2.7.2.2 GEMEINSAME VERTEILUNGSFUNKTION 228 2.7.2.3 RANDVERTEILUNGEN
228 2.7.2.4 BEDINGTE VERTEILUNGEN 229 2.7.3 STOCHASTISCHE UNABHAENGIGKEIT
231 2.7.4 KENNZAHLEN ZWEIDIMENSIONALER
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN. 232 2.7.4.1 ERWARTUNGSWERT UND
VARIANZ 232 2.7.4.2 KOVARIANZ UND KORRELATIONSKOEFFIZIENT 234 2.7.5
LINEARKOMBINATIONEN VON ZUFALLSVARIABLEN 237 2.7.6
FORMELZUSAMMENSTELLUNG FUER STETIGE ZUFALLSVARIABLEN 239 2.7.7
ANWENDUNGSBEISPIEL: PORTFOLIOTHEORIE 240 X 3- THEORETISCHE VERTEILUNGEN
245 3-1 DISKRETE VERTEILUNGEN 245 3.1-1 BINOMIALVERTEILUNG 245 3-1.1.1
WAHRSCHEINLICHKEITS- UND VERTEILUNGSFUNKTION 245 3-1.1.2 EIGENSCHAFTEN
249 3-1.1. INHALTSVERZEICHNIS XI 3.1.2.2 EIGENSCHAFTEN 255 3.1.2.3
APPROXIMATION DURCH DIE BINOMIALVERTEILUNG 256 3-1.3 POISSONVERTEILUNG
257 3.1.3.1 WAHRSCHEINLICHKEITS- UND VERTEILUNGSFUNKTION 257 3.1.3-2
EIGENSCHAFTEN 259 3-1.3-3 APPROXIMATION 259 X 3.2 STETIGE VERTEILUNGEN
26L 3-2.1 GLEICHVERTEILUNG 26L 3.2.1.1 DICHTE- UND VERTEILUNGSFUNKTION
261 3.2.1.2 DISKRETES GEGENSTUECK 262 3.2.2 EXPONENTIALVERTEILUNG 264
3.2.2.1 DICHTE- UND VERTEILUNGSFUNKTION 264 3.2.2.2 DISKRETES GEGENSTUECK
266 3.2.3 NORMALVERTEILUNG 268 3.2.3.1 DICHTE- UND VERTEILUNGSFUNKTION
268 3.2.3.2 STANDARDNORMALVERTEILUNG 271 3.2.3.3
REPRODUKTIONSEIGENSCHAFT 275 3.2.4 LOGARITHMISCHE NORMALVERTEILUNG 276
3.3 TEST-VERTEILUNGEN 278 3-3-1 CHI-QUADRAT-VERTEILUNG 278 3.3.2
T-VERTEILUNG 280 3.3-3 F-VERTEILUNG 281 3.4 BEDEUTUNG DER
NORMALVERTEILUNG 283 3.4.1 ZENTRALER GRENZWERTSATZ 283 3.4.2
APPROXIMATION DISKRETER VERTEILUNGEN 285 3.4.2.1 BINOMIALVERTEILUNG 285
3.4.2.2 HYPERGEOMETRISCHE VERTEILUNG 286 3.4.2.3 POISSONVERTEILUNG 287
3.4.2.4 UEBERBLICK ZUR APPROXIMATION EINDIMENSIONALER VERTEILUNGEN 289
3-4.2.5 EMPIRISCHE VERTEILUNGEN 290 4. AUFGABEN 293 M INDUKTIVE
STATISTIK 307 1. PUNKTSCHAETZUNG 309 1.1 STICHPROBEN 309 1.2 SCHAETZER UND
IHRE STICHPROBENVERTEILUNGEN 310 XII INHALTSVERZEICHNIS 1.2.1 GRUNDLAGEN
DER PUNKTSCHAETZUNG 310 1.2.2 VERTEILUNG DES STICHPROBENMITTELS 313
1.2.2.1 ZIEHEN MIT ZURUECKLEGEN 313 1.2.2.2 ZIEHEN OHNE ZURUECKLEGEN 316
1.2.3 VERTEILUNG DES STICHPROBENANTEILSWERTS 318 1.2.3-1 ZIEHEN MIT
ZURUECKLEGEN 318 1.2.3.2 ZIEHEN OHNE ZURUECKLEGEN 319 1.2.4 VERTEILUNG DER
STICHPROBENVARIANZ 321 1.2.5 VERTEILUNG WEITERER STICHPROBENGROESSEN 322
1.2.5.1 DIFFERENZ ZWEIER STICHPROBENMITTEL 322 1.2.5.2 DIFFERENZ ZWEIER
STICHPROBENANTEILSWERTE 323 1.2.5-3 QUOTIENT ZWEIER STICHPROBENVARIANZEN
324 1.3 GUETE VON SCHAETZERN 326 1.3-1 ERWARTUNGSTREUE 326 1.3-2
ASYMPTOTISCHE ERWARTUNGSTREUE 327 1.3-3 EFFIZIENZ 328 1.3-4 KONSISTENZ
328 1.3-5 MITTLERER QUADRATISCHER FEHLER 329 1.4 KONSTRUKTION VON
SCHAETZERN 330 1.4.1 METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE 331 1.4.2
MAXIMUM-LIKELIHOOD-METHODE 331 2. INTERVALLSCHAETZUNG 335 2.1 GRUNDLAGEN
335 2.2 KONFIDENZINTERVALLE FUER DAS ARITHMETISCHE MITTEL 336 2.2.1
NORMALVERTEILTE GRUNDGESAMTHEIT MIT BEKANNTER VARIANZ 338 2.2.2
NORMALVERTEILTE GRUNDGESAMTHEIT MIT UNBEKANNTER VARIANZ 340 2.2.3
BELIEBIG VERTEILTE GRUNDGESAMTHEIT 341 2.3 KONFIDENZINTERVALL FUER DEN
ANTEILSWERT 342 2.4 KONFIDENZINTERVALL FUER DIE VARIANZ 344 2.5 UEBERBLICK
UEBER DIE BEHANDELTEN KONFIDENZINTERVALLE 345 2.6 PLANUNG DES
STICHPROBENUMFANGS 346 % 2.6.1 KONFIDENZINTERVALL FUER DAS ARITHMETISCHE
MITTEL 346 2.6. INHALTSVERZEICHNIS XIII 3.2 TESTKLASSIFIZIERUNG 353 3-3
PARAMETERTESTS 354 3.3.1 EINSTICHPROBENTESTS 354 3.3.1.1
EINSTICHPROBENTEST FUER DEN ANTEILSWERT 354 3.3-1.2 EINSTICHPROBENTEST
FUER DAS ARITHMETISCHE MITTEL 36L 3.3.1.3 STATISTISCHE QUALITAETSKONTROLLE
365 3.3-1.4 EINSTICHPROBENTEST FUER DIE VARIANZ 366 3.3.2
ZWEISTICHPROBENTESTS 368 3.3-2.1 VERGLEICH ZWEIER ARITHMETISCHER MITTEL
369 3-3-2.2 VERGLEICH ZWEIER ANTEILSWERTE 372 3-3-2.3 VERGLEICH ZWEIER
VARIANZEN 373 3.3.3 PARAMETERTESTS BEI VERBUNDENEN STICHPROBEN 375
3.3-3.1 DIFFERENZENTEST 376 3.3.3.2 KORRELATIONSTEST 378 3-3-4
GUETEFUNKTIONEN VON PARAMETERTESTS 381 3-4 VERTEILUNGSTESTS 386 3.4.1
CHI-QUADRAT-ANPASSUNGSTEST 386 3.4.1.1 ANPASSUNGSTEST BEI DISKRET
VERTEILTER GRUNDGESAMTHEIT 386 3.4.1.2 ANPASSUNGSTEST BEI STETIG
VERTEILTER GRUNDGESAMTHEIT 391 3.4.2 CHI-QUADRAT-UNABHAENGIGKEITSTEST 392
3.4.3 CHI-QUADRAT-HOMOGENITAETSTEST 397 3.5 EINFACHE VARIANZANALYSE 399
3.6 UEBERBLICK UEBER DIE BEHANDELTEN TESTVERFAHREN 403 4. AUFGABEN 405 IV
EINFUEHRUNG IN DIE OEKONOMETRIE 413 1. GRUNDLAGEN 415 1.1 WAS IST
REGRESSIONSANALYSE? 415 1.1.1 ZIELE DER REGRESSIONSANALYSE 415 1.1.2
GRUNDGEDANKEN UND ABGRENZUNGEN 417 1.2 DAS PRINZIP DER KLEINSTEN
QUADRATE 418 1.2.1 OLS BEI MODELLEN MIT EINER ERKLAERENDEN VARIABLEN 418
1.2.2 OLS UND LINEARITAET 424 1.2.3 OLS BEI MODELLEN MIT MEHREREN
ERKLAERENDEN VARIABLEN 426 1.2. XIV INHALTSVERZEICHNIS 1.2.4.2 EINFACHER
KORRELATIONSKOEFFIZIENT 431 1.2.4.3 ANGEPASSTES BESTIMMTHEITSMASS 432 2.
DAS LINEARE REGRESSIONSMODELL UND SEINE ANNAHMEN 435 2.1 DAS LINEARE
REGRESSIONSMODELL 435 2.1.1 DIE REGRESSIONSFUNKTION DER GRUNDGESAMTHEIT
435 2.1.2 DIE REGRESSIONSFUNKTION DER STICHPROBE 440 2.2 KLASSISCHE
ANNAHMEN 443 2.2.1 ANNAHMENKATALOG 443 2.2.2 BEDEUTUNG DETERMINISTISCHER
UND STOCHASTISCHER REGRESSOREN 451 2.2.3 DUPLIKATION DER ANNAHMEN DES
CLRM DURCH OLS 452 2.3 STATISTISCHE EIGENSCHAFTEN DER OLS-SCHAETZER 452
2.3-1 VERTEILUNG DER OLS-SCHAETZER 452 2.3.2 GAUSS-MARKOV-THEOREM 456 3-
TESTEN VON HYPOTHESEN UND KONFIDENZINTERVALLE 459 3-1 TESTEN EINZELNER
REGRESSIONSPARAMETER - T-TEST 459 3.1.1 HYPOTHESEN, T-STATISTIK UND
ENTSCHEIDUNGSREGEL 459 & 3.1.2 DERP-WERT 463 3-1-3 BESCHRAENKUNGEN DES
T-TESTS 464 3-1.4 KONFIDENZINTERVALLE FUER REGRESSIONSPARAMETER 465 % 3.2
SIMULTANES TESTEN MEHRERER PARAMETER- F-TEST 467 3.2.1 HYPOTHESEN,
F-STATISTIK UND ENTSCHEIDUNGSREGEL 467 3.2.2 F-TEST FUER DIE
GESAMTSIGNIFIKANZ 468 3-2.3 WEITERE ANWENDUNGEN DES F-TESTS UND DER
CHOW-TEST 470 3-3 TEST DER NORMALVERTEILUNGSANNAHME 473 4. VERLETZUNGEN
DER ANNAHMEN DES KLASSISCHEN REGRESSIONSMODELLS 475 4.1
MODELLSPEZIFIKATION I: VARIABLENWAHL 475 4.1.1 VERNACHLAESSIGTE VARIABLEN
475 4.1.2 UEBERFLUESSIGE VARIABLEN 478 4.1. INHALTSVERZEICHNIS XV 4.2.2.4
POLYNOM-FORM 492 4.2.2.5 INVERSE FORM 493 4.2.2.6 ZUSAMMENFASSENDER
UEBERBLICK 494 4.2.3 DUMMY-VARIABLEN 495 4.2.3-1 ACHSENABSCHNITTS-DUMMIES
495 4.2.3.2 STEIGUNGS-DUMMIES 499 4.2.4 FOLGEN DER WAHL EINER FALSCHEN
FUNKTIONALEN FORM 501 4.3 MULTIKOLLINEARITAET 503 4.3.1 FORMEN VON
MULTIKOLLINEARITAET 503 4.3.2 KONSEQUENZEN VON MULTIKOLLINEARITAET 505
4.3-3 AUFDECKEN VON MULTIKOLLINEARITAET 506 % 4.3.4 VORGEHENSWEISE BEI
FESTGESTELLTER MULTIKOLLINEARITAET 510 4.4 HETEROSKEDASTIZITAET 516 4.4.1
URSACHEN VON HETEROSKEDASTIZITAET 516 4.4.2 KONSEQUENZEN VON
HETEROSKEDASTIZITAET 518 4.4.3 AUFDECKEN VON HETEROSKEDASTIZITAET 520 7K
4.4.3.1 GRAFISCHE METHODE 520 4.4.3.2 BREUSCH-PAGAN LM-TEST 523 4.4.3.3
WHITE-TEST 525 4.4.4 VORGEHENSWEISE BEI FESTGESTELLTER
HETEROSKEDASTIZITAET 528 4.4.4.1 GEWICHTETES PRINZIP DER KLEINSTEN
QUADRATE (WLS) 528 4.4.4.2 WHITE STANDARDFEHLER 531 4.4.4.3
VARIABLENREDEFINITION 533 4.5 AUTOKORRELATION 534 4.5.1 FORMEN VON
AUTOKORRELATION 534 4.5.2 KONSEQUENZEN VON AUTOKORRELATION 540 4.5-3
AUFDECKEN VON AUTOKORRELATION 542 7K 4.5.3-1 GRAFISCHE METHODE 542
4.5.3-2 DURBIN-WATSON D-TEST 543 4.5-3-3 BREUSCH-GODFREY LM-TEST 546
4.5-4 VORGEHENSWEISE BEI FESTGESTELLTER AUTOKORRELATION 548 4.5.4. XVI
INHALTSVERZEICHNIS 4.6.2.1 VERNACHLAESSIGTE VARIABLEN 555 4.6.2.2
MESSFEHLER 555 4.6.2.3 VERZOEGERTE ENDOGENE VARIABLE 556 4.6.2.4
SIMULTANITAET 557 4.6.3 INSTRUMENTENVARIABLENSCHAETZUNG 558 4.6.3-1
INSTRUMENTENVARIABLEN 558 4.6.3.2 ZWEISTUFIGE METHODE DER KLEINSTEN
QUADRATE (TSLS) 560 7K 4.6.3-3 HAUSMAN-TEST UND VERLETZUNG VON ANNAHME
2B 564 4.6.3-4 SARGAN-TEST UND GUETE VON INSTRUMENTEN 567 4.7
BESONDERHEITEN BEI DER ARBEIT MIT ZEITREIHEN 570 4.7.1 DYNAMISCHE
MODELLE 570 4.7.1.1 GRUNDLAGEN 570 4.7.1.2 PROBLEM DER AUTOKORRELATION
IN ARDL-MODELLEN 571 4.7.2 NICHTSTATIONAERE ZEITREIHEN UND KOINTEGRATION
572 4.7.2.1 STATIONARITAET VS. NICHT-STATIONARITAET 572 4.7.2.2 RANDOM
WALKS UND UNIT ROOTS 573 4.7.2.3 DIFFERENZSTATIONARITAET VS.
TRENDSTATIONARITAET 576 4.7.2.4 SCHEINREGRESSION UND IHRE BEKAEMPFUNG 578
4.7.2.5 PRUEFUNG AUF STATIONARITAET 582 % 4.7.2.6 KOINTEGRATION UND
FEHLERKORREKTURMODELL 591 7K 4.7.2.7 ZUSAMMENFASSUNG 596 5.
ZUSAMMENFASSENDE ANWENDUNGEN AUS DEM FINANZBEREICH 597 5.1 CAPITAL ASSET
PRICING MODEL 597 7K 5.2 INVESTMENTFONDSPERFORMANCE 600 7K 6. PROGNOSE
MIT GESCHAETZTEN REGRESSIONSMODELLEN 605 6.1 GRUNDLAGEN DER PROGNOSE 605
6.2 BEDINGTE PROGNOSEN 608 6.2.1 PROGNOSEFEHLER BEI BEDINGTEN PROGNOSEN
608 6.2. INHALTSVERZEICHNIS XVII V LOESUNGEN 637 1. KAPITEL I -
DESKRIPTIVE STATISTIK 639 2. KAPITEL II - WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG
645 3. KAPITEL III - INDUKTIVE STATISTIK .655 4. KAPITEL IV -
OEKONOMETRIE 665 VI ANHANG 679 1. STATISTISCHE TAFELN 681 1.1
BINOMIALKOEFFIZIENTEN 681 1.2 BINOMIALVERTEILUNG - VERTEILUNGSFUNKTION
682 1.3 POISSONVERTEILUNG - VERTEILUNGSFUNKTION 689 1.4
STANDARDNORMALVERTEILUNG - VERTEILUNGSFUNKTION 692 1.5
STANDARDNORMALVERTEILUNG - WICHTIGE QUANTILE 693 1.6
CHI-QUADRAT-VERTEILUNG - QUANTILE 694 1.7 T-VERTEILUNG - QUANTILE 696
1.8 F-VERTEILUNG - QUANTILE 697 2. OEKONOMETRISCHE TAFELN 703 2.1
KRITISCHE WERTE DER DURBIN-WATSON-STATISTIK 703 2.2 KRITISCHE
DICKEY-FULLER T-WERTE 705 LITERATURVERZEICHNIS : 707
STICHWORTVERZEICHNIS 715 |
| adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS VORWORT V ABBILDUNGSVERZEICHNIS XIX
ANWENDUNGSVERZEICHNIS XXIII I DESKRIPTIVE STATISTIK 1 1. GRUNDBEGRIFFE 3
1.1 DER STATISTIKBEGRIFF 3 1.2 MERKMALSTRAEGER, GRUNDGESAMTHEITEN UND
STICHPROBEN 4 1.3 KLASSIFIKATION VON MERKMALEN 6 1.3-1 KLASSIFIKATION
NACH DEM SKALENNIVEAU 6 1.3-2 KLASSIFIKATION IN DISKRETE UND STETIGE
MERKMALE 10 1.3-3 KLASSIFIKATION IN QUALITATIVE UND QUANTITATIVE
MERKMALE 11 2. EINDIMENSIONALE HAEUFIGKEITSVERTEILUNGEN 13 2.1
HAEUFIGKEITSVERTEILUNG 13 2.1.1 HAEUFIGKEITSVERTEILUNG BEI DISKRETEN
MERKMALEN 13 2.1.2 EMPIRISCHE VERTEILUNGSFUNKTION BEI DISKRETEN
MERKMALEN 18 2.1.3 KLASSIERTE HAEUFIGKEITSVERTEILUNG BEI STETIGEN
MERKMALEN 21 2.1.4 TYPISCHE HAEUFIGKEITSVERTEILUNGEN 26 2.1.5 QUANTILE 28
2.2 MASSZAHLEN 31 2.2.1 LAGEPARAMETER 31 2.2.1.1 MODUS 32 2.2.1.2 MEDIAEN
34 2.2.1.3 ARITHMETISCHES MITTEL 35 2.2.1.4 GEOMETRISCHES MITTEL 38
2.2.1.5 EXKURS: RENDITEN UND RENDITEDURCHSCHNITTE 40 2.2.1.6 LAGEREGELN
44 2.2.2 STREUUNGSPARAMETER 45 2.2.2.1 SPANNWEITE UND QUARUELSABSTAND 45
2.2.2.2 MITTLERE ABSOLUTE ABWEICHUNG 47 2.2.2.3 VARIANZ UND
STANDARDABWEICHUNG 49 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
HTTP://D-NB.INFO/985304200 DIGITALISIERT DURCH VIII INHALTSVERZEICHNIS
2.2.2.4 EXKURS: VOLATILITAET 56 % 2.2.2.5 VARIATIONSKOEFFIZIENT 59
2.2.2.6 BOX-WHISKER-PLOT 61 2.2.3 MOMENTE UND SCHIEFEMASSE 62 2.2.3.1
EMPIRISCHE MOMENTE 63 2.2.3.2 SCHIEFEMASSE 63 2.2.4 KONZENTRATIONSMESSUNG
65 2.2.4.1 MASSZAHLEN DER ABSOLUTEN KONZENTRATION 66 2.2.4.2 MASSZAHLEN
DER RELATIVEN KONZENTRATION 70 % 3- ZWEIDIMENSIONALE
HAEUFIGKEITSVERTEILUNGEN 81 3.1 GRUNDLAGEN 81 3.1.1 KONTINGENZTABELLE 81
3-1.2 RANDHAEUFIGKEITEN UND -VERTEILUNGEN 85 3-1-3 BEDINGTE HAEUFIGKEITEN
UND VERTEILUNGEN 86 3.1.4 STATISTISCHE UNABHAENGIGKEIT 89 3.2
KORRELATIONSANALYSE 92 3.2.1 KOVARIANZ UND
BRAVAIS-PEARSON-KORRELATIONSKOEFFIZIENT 92 3-2.2
SPEARMAN-RANGKORRELATIONSKOEFFIZIENT 98 3-2.3 KONTINGENZKOEFFIZIENT 102
3-2.4 LINEARTRANSFORMATIONEN UND LINEARKOMBINATIONEN 104 3-2.5 KRITISCHE
ANMERKUNGEN ZUR KORRELATIONSANALYSE 106 4. MESSZAHLEN UND INDIZES 109
4.1 MESSZAHLEN 109 4.2 INDEXZAHLEN 112 4.2.1 PREISINDIZES 112 4.2.1.1
GRUNDLEGENDES 112 4.2.1.2 PREISINDEX NACH LASPEYRES 114 4.2.1.3
PREISINDEX NACH PAASCHE 116 4.2.1.4 WEITERE PREISINDIZES 116 4.2.1.5
PREISINDEXREIHEN UND INFLATIONSMESSUNG 118 % 4.2.1.6 PREISBEREINIGUNG
UND REALE GROESSEN 119 % 4.2.1.7 INTERREGIONALE KAUFKRAFTVERGLEICHE 121 %
INHALTSVERZEICHNIS IX 4.2.4.1 VERBRAUCHERPREISINDEX (VPI) 128 X 4.2.4.2
HARMONISIERTER VERBRAUCHERPREISINDEX (HVPI) 131 & 4.2.4.3 DEUTSCHER
AKTIENINDEX (DAX) 132 % 5. AUFGABEN 135 N WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG
145 1. GRUNDLAGEN DER WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE 147 1.1 GRUNDBEGRIFFE
147 1.2 EREIGNISSE UND IHRE DARSTELLUNG 149 1.3
WAHRSCHEINLICHKEITSREGELN UND -DEFINITIONEN 155 1.3.1 AXIOME DER
WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG 156 1.3-2 KLASSISCHE
WAHRSCHEINLICHKEITSDEFINITION 159 1.3-3 STATISTISCHE
WAHRSCHEINLICHKEITSDEFINITION 162 1.3.4 SUBJEKTIVE
WAHRSCHEINLICHKEITSDEFINITION 163 & 1.4 ZUFALLSAUSWAHL UND KOMBINATORIK
166 1.4.1 ZUFALLSAUSWAHL UND URNENMODELL 167 1.4.2 KOMBINATORIK 167
1.4.2.1 N-FAKULTAET UND BINOMIALKOEFFIZIENT 167 1.4.2.2 PRINZIPIEN DER
KOMBINATORIK 169 1.4.2.3 ZUSAMMENFASSUNG UND VERGLEICH 174 1.5 BEDINGTE
WAHRSCHEINLICHKEITEN 176 1.5.1 DEFINITION UND INTERPRETATION 176 1.5.2
MULTIPLIKATIONSSATZ 177 1.5.3 UNABHAENGIGKEIT VON EREIGNISSEN 180 1.5.4
SATZ DER TOTALEN WAHRSCHEINLICHKEIT 183 1.5.5 FORMEL VON BAYES 185 & 2.
ZUFALLSVARIABLEN 191 2.1 BEGRIFF DER ZUFALLSVARIABLE 191 2.2 DISKRETE
ZUFALLSVARIABLEN 194 2.2.1 WAHRSCHEINLICHKEITSFUNKTION 194 2.2.2
VERTEILUNGSFUNKTION 196 2.2. INHALTSVERZEICHNIS 2.4 KENNZAHLEN VON
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN 205 2.4.1 ERWARTUNGSWERT 205 2.4.1.1
DEFINITION 205 2.4.1.2 EIGENSCHAFTEN 207 2.4.2 VARIANZ UND
STANDARDABWEICHUNG 211 2.4.2.1 DEFINITION 211 2.4.2.2 EIGENSCHAFTEN 212
2.4.2.3 STANDARDISIERUNG VON ZUFALLSVARIABLEN 214 2.4.3 HOEHERE MOMENTE
216 2.4.4 QUANTILE 217 2.5 UNGLEICHUNG VON TSCHEBYSCHEFF 219 2.6
ANWENDUNGSBEISPIELE 221 2.6.1 RENDITEN ALS ZUFALLSVARIABLEN 221 & 2.6.2
ZUFALLSVARIABLEN BEIM ROULETTE 222 & 2.7 MEHRDIMENSIONALE
ZUFALLSVARIABLEN 225 2.7.1 BEGRIFF 225 2.7.2 WAHRSCHEINLICHKEITS- UND
VERTEILUNGSFUNKTION 226 2.7.2.1 GEMEINSAME WAHRSCHEINLICHKEITSFUNKTION
226 2.7.2.2 GEMEINSAME VERTEILUNGSFUNKTION 228 2.7.2.3 RANDVERTEILUNGEN
228 2.7.2.4 BEDINGTE VERTEILUNGEN 229 2.7.3 STOCHASTISCHE UNABHAENGIGKEIT
231 2.7.4 KENNZAHLEN ZWEIDIMENSIONALER
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN. 232 2.7.4.1 ERWARTUNGSWERT UND
VARIANZ 232 2.7.4.2 KOVARIANZ UND KORRELATIONSKOEFFIZIENT 234 2.7.5
LINEARKOMBINATIONEN VON ZUFALLSVARIABLEN 237 2.7.6
FORMELZUSAMMENSTELLUNG FUER STETIGE ZUFALLSVARIABLEN 239 2.7.7
ANWENDUNGSBEISPIEL: PORTFOLIOTHEORIE 240 X 3- THEORETISCHE VERTEILUNGEN
245 3-1 DISKRETE VERTEILUNGEN 245 3.1-1 BINOMIALVERTEILUNG 245 3-1.1.1
WAHRSCHEINLICHKEITS- UND VERTEILUNGSFUNKTION 245 3-1.1.2 EIGENSCHAFTEN
249 3-1.1. INHALTSVERZEICHNIS XI 3.1.2.2 EIGENSCHAFTEN 255 3.1.2.3
APPROXIMATION DURCH DIE BINOMIALVERTEILUNG 256 3-1.3 POISSONVERTEILUNG
257 3.1.3.1 WAHRSCHEINLICHKEITS- UND VERTEILUNGSFUNKTION 257 3.1.3-2
EIGENSCHAFTEN 259 3-1.3-3 APPROXIMATION 259 X 3.2 STETIGE VERTEILUNGEN
26L 3-2.1 GLEICHVERTEILUNG 26L 3.2.1.1 DICHTE- UND VERTEILUNGSFUNKTION
261 3.2.1.2 DISKRETES GEGENSTUECK 262 3.2.2 EXPONENTIALVERTEILUNG 264
3.2.2.1 DICHTE- UND VERTEILUNGSFUNKTION 264 3.2.2.2 DISKRETES GEGENSTUECK
266 3.2.3 NORMALVERTEILUNG 268 3.2.3.1 DICHTE- UND VERTEILUNGSFUNKTION
268 3.2.3.2 STANDARDNORMALVERTEILUNG 271 3.2.3.3
REPRODUKTIONSEIGENSCHAFT 275 3.2.4 LOGARITHMISCHE NORMALVERTEILUNG 276
3.3 TEST-VERTEILUNGEN 278 3-3-1 CHI-QUADRAT-VERTEILUNG 278 3.3.2
T-VERTEILUNG 280 3.3-3 F-VERTEILUNG 281 3.4 BEDEUTUNG DER
NORMALVERTEILUNG 283 3.4.1 ZENTRALER GRENZWERTSATZ 283 3.4.2
APPROXIMATION DISKRETER VERTEILUNGEN 285 3.4.2.1 BINOMIALVERTEILUNG 285
3.4.2.2 HYPERGEOMETRISCHE VERTEILUNG 286 3.4.2.3 POISSONVERTEILUNG 287
3.4.2.4 UEBERBLICK ZUR APPROXIMATION EINDIMENSIONALER VERTEILUNGEN 289
3-4.2.5 EMPIRISCHE VERTEILUNGEN 290 4. AUFGABEN 293 M INDUKTIVE
STATISTIK 307 1. PUNKTSCHAETZUNG 309 1.1 STICHPROBEN 309 1.2 SCHAETZER UND
IHRE STICHPROBENVERTEILUNGEN 310 XII INHALTSVERZEICHNIS 1.2.1 GRUNDLAGEN
DER PUNKTSCHAETZUNG 310 1.2.2 VERTEILUNG DES STICHPROBENMITTELS 313
1.2.2.1 ZIEHEN MIT ZURUECKLEGEN 313 1.2.2.2 ZIEHEN OHNE ZURUECKLEGEN 316
1.2.3 VERTEILUNG DES STICHPROBENANTEILSWERTS 318 1.2.3-1 ZIEHEN MIT
ZURUECKLEGEN 318 1.2.3.2 ZIEHEN OHNE ZURUECKLEGEN 319 1.2.4 VERTEILUNG DER
STICHPROBENVARIANZ 321 1.2.5 VERTEILUNG WEITERER STICHPROBENGROESSEN 322
1.2.5.1 DIFFERENZ ZWEIER STICHPROBENMITTEL 322 1.2.5.2 DIFFERENZ ZWEIER
STICHPROBENANTEILSWERTE 323 1.2.5-3 QUOTIENT ZWEIER STICHPROBENVARIANZEN
324 1.3 GUETE VON SCHAETZERN 326 1.3-1 ERWARTUNGSTREUE 326 1.3-2
ASYMPTOTISCHE ERWARTUNGSTREUE 327 1.3-3 EFFIZIENZ 328 1.3-4 KONSISTENZ
328 1.3-5 MITTLERER QUADRATISCHER FEHLER 329 1.4 KONSTRUKTION VON
SCHAETZERN 330 1.4.1 METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE 331 1.4.2
MAXIMUM-LIKELIHOOD-METHODE 331 2. INTERVALLSCHAETZUNG 335 2.1 GRUNDLAGEN
335 2.2 KONFIDENZINTERVALLE FUER DAS ARITHMETISCHE MITTEL 336 2.2.1
NORMALVERTEILTE GRUNDGESAMTHEIT MIT BEKANNTER VARIANZ 338 2.2.2
NORMALVERTEILTE GRUNDGESAMTHEIT MIT UNBEKANNTER VARIANZ 340 2.2.3
BELIEBIG VERTEILTE GRUNDGESAMTHEIT 341 2.3 KONFIDENZINTERVALL FUER DEN
ANTEILSWERT 342 2.4 KONFIDENZINTERVALL FUER DIE VARIANZ 344 2.5 UEBERBLICK
UEBER DIE BEHANDELTEN KONFIDENZINTERVALLE 345 2.6 PLANUNG DES
STICHPROBENUMFANGS 346 % 2.6.1 KONFIDENZINTERVALL FUER DAS ARITHMETISCHE
MITTEL 346 2.6. INHALTSVERZEICHNIS XIII 3.2 TESTKLASSIFIZIERUNG 353 3-3
PARAMETERTESTS 354 3.3.1 EINSTICHPROBENTESTS 354 3.3.1.1
EINSTICHPROBENTEST FUER DEN ANTEILSWERT 354 3.3-1.2 EINSTICHPROBENTEST
FUER DAS ARITHMETISCHE MITTEL 36L 3.3.1.3 STATISTISCHE QUALITAETSKONTROLLE
365 3.3-1.4 EINSTICHPROBENTEST FUER DIE VARIANZ 366 3.3.2
ZWEISTICHPROBENTESTS 368 3.3-2.1 VERGLEICH ZWEIER ARITHMETISCHER MITTEL
369 3-3-2.2 VERGLEICH ZWEIER ANTEILSWERTE 372 3-3-2.3 VERGLEICH ZWEIER
VARIANZEN 373 3.3.3 PARAMETERTESTS BEI VERBUNDENEN STICHPROBEN 375
3.3-3.1 DIFFERENZENTEST 376 3.3.3.2 KORRELATIONSTEST 378 3-3-4
GUETEFUNKTIONEN VON PARAMETERTESTS 381 3-4 VERTEILUNGSTESTS 386 3.4.1
CHI-QUADRAT-ANPASSUNGSTEST 386 3.4.1.1 ANPASSUNGSTEST BEI DISKRET
VERTEILTER GRUNDGESAMTHEIT 386 3.4.1.2 ANPASSUNGSTEST BEI STETIG
VERTEILTER GRUNDGESAMTHEIT 391 3.4.2 CHI-QUADRAT-UNABHAENGIGKEITSTEST 392
3.4.3 CHI-QUADRAT-HOMOGENITAETSTEST 397 3.5 EINFACHE VARIANZANALYSE 399
3.6 UEBERBLICK UEBER DIE BEHANDELTEN TESTVERFAHREN 403 4. AUFGABEN 405 IV
EINFUEHRUNG IN DIE OEKONOMETRIE 413 1. GRUNDLAGEN 415 1.1 WAS IST
REGRESSIONSANALYSE? 415 1.1.1 ZIELE DER REGRESSIONSANALYSE 415 1.1.2
GRUNDGEDANKEN UND ABGRENZUNGEN 417 1.2 DAS PRINZIP DER KLEINSTEN
QUADRATE 418 1.2.1 OLS BEI MODELLEN MIT EINER ERKLAERENDEN VARIABLEN 418
1.2.2 OLS UND LINEARITAET 424 1.2.3 OLS BEI MODELLEN MIT MEHREREN
ERKLAERENDEN VARIABLEN 426 1.2. XIV INHALTSVERZEICHNIS 1.2.4.2 EINFACHER
KORRELATIONSKOEFFIZIENT 431 1.2.4.3 ANGEPASSTES BESTIMMTHEITSMASS 432 2.
DAS LINEARE REGRESSIONSMODELL UND SEINE ANNAHMEN 435 2.1 DAS LINEARE
REGRESSIONSMODELL 435 2.1.1 DIE REGRESSIONSFUNKTION DER GRUNDGESAMTHEIT
435 2.1.2 DIE REGRESSIONSFUNKTION DER STICHPROBE 440 2.2 KLASSISCHE
ANNAHMEN 443 2.2.1 ANNAHMENKATALOG 443 2.2.2 BEDEUTUNG DETERMINISTISCHER
UND STOCHASTISCHER REGRESSOREN 451 2.2.3 DUPLIKATION DER ANNAHMEN DES
CLRM DURCH OLS 452 2.3 STATISTISCHE EIGENSCHAFTEN DER OLS-SCHAETZER 452
2.3-1 VERTEILUNG DER OLS-SCHAETZER 452 2.3.2 GAUSS-MARKOV-THEOREM 456 3-
TESTEN VON HYPOTHESEN UND KONFIDENZINTERVALLE 459 3-1 TESTEN EINZELNER
REGRESSIONSPARAMETER - T-TEST 459 3.1.1 HYPOTHESEN, T-STATISTIK UND
ENTSCHEIDUNGSREGEL 459 & 3.1.2 DERP-WERT 463 3-1-3 BESCHRAENKUNGEN DES
T-TESTS 464 3-1.4 KONFIDENZINTERVALLE FUER REGRESSIONSPARAMETER 465 % 3.2
SIMULTANES TESTEN MEHRERER PARAMETER- F-TEST 467 3.2.1 HYPOTHESEN,
F-STATISTIK UND ENTSCHEIDUNGSREGEL 467 3.2.2 F-TEST FUER DIE
GESAMTSIGNIFIKANZ 468 3-2.3 WEITERE ANWENDUNGEN DES F-TESTS UND DER
CHOW-TEST 470 3-3 TEST DER NORMALVERTEILUNGSANNAHME 473 4. VERLETZUNGEN
DER ANNAHMEN DES KLASSISCHEN REGRESSIONSMODELLS 475 4.1
MODELLSPEZIFIKATION I: VARIABLENWAHL 475 4.1.1 VERNACHLAESSIGTE VARIABLEN
475 4.1.2 UEBERFLUESSIGE VARIABLEN 478 4.1. INHALTSVERZEICHNIS XV 4.2.2.4
POLYNOM-FORM 492 4.2.2.5 INVERSE FORM 493 4.2.2.6 ZUSAMMENFASSENDER
UEBERBLICK 494 4.2.3 DUMMY-VARIABLEN 495 4.2.3-1 ACHSENABSCHNITTS-DUMMIES
495 4.2.3.2 STEIGUNGS-DUMMIES 499 4.2.4 FOLGEN DER WAHL EINER FALSCHEN
FUNKTIONALEN FORM 501 4.3 MULTIKOLLINEARITAET 503 4.3.1 FORMEN VON
MULTIKOLLINEARITAET 503 4.3.2 KONSEQUENZEN VON MULTIKOLLINEARITAET 505
4.3-3 AUFDECKEN VON MULTIKOLLINEARITAET 506 % 4.3.4 VORGEHENSWEISE BEI
FESTGESTELLTER MULTIKOLLINEARITAET 510 4.4 HETEROSKEDASTIZITAET 516 4.4.1
URSACHEN VON HETEROSKEDASTIZITAET 516 4.4.2 KONSEQUENZEN VON
HETEROSKEDASTIZITAET 518 4.4.3 AUFDECKEN VON HETEROSKEDASTIZITAET 520 7K
4.4.3.1 GRAFISCHE METHODE 520 4.4.3.2 BREUSCH-PAGAN LM-TEST 523 4.4.3.3
WHITE-TEST 525 4.4.4 VORGEHENSWEISE BEI FESTGESTELLTER
HETEROSKEDASTIZITAET 528 4.4.4.1 GEWICHTETES PRINZIP DER KLEINSTEN
QUADRATE (WLS) 528 4.4.4.2 WHITE STANDARDFEHLER 531 4.4.4.3
VARIABLENREDEFINITION 533 4.5 AUTOKORRELATION 534 4.5.1 FORMEN VON
AUTOKORRELATION 534 4.5.2 KONSEQUENZEN VON AUTOKORRELATION 540 4.5-3
AUFDECKEN VON AUTOKORRELATION 542 7K 4.5.3-1 GRAFISCHE METHODE 542
4.5.3-2 DURBIN-WATSON D-TEST 543 4.5-3-3 BREUSCH-GODFREY LM-TEST 546
4.5-4 VORGEHENSWEISE BEI FESTGESTELLTER AUTOKORRELATION 548 4.5.4. XVI
INHALTSVERZEICHNIS 4.6.2.1 VERNACHLAESSIGTE VARIABLEN 555 4.6.2.2
MESSFEHLER 555 4.6.2.3 VERZOEGERTE ENDOGENE VARIABLE 556 4.6.2.4
SIMULTANITAET 557 4.6.3 INSTRUMENTENVARIABLENSCHAETZUNG 558 4.6.3-1
INSTRUMENTENVARIABLEN 558 4.6.3.2 ZWEISTUFIGE METHODE DER KLEINSTEN
QUADRATE (TSLS) 560 7K 4.6.3-3 HAUSMAN-TEST UND VERLETZUNG VON ANNAHME
2B 564 4.6.3-4 SARGAN-TEST UND GUETE VON INSTRUMENTEN 567 4.7
BESONDERHEITEN BEI DER ARBEIT MIT ZEITREIHEN 570 4.7.1 DYNAMISCHE
MODELLE 570 4.7.1.1 GRUNDLAGEN 570 4.7.1.2 PROBLEM DER AUTOKORRELATION
IN ARDL-MODELLEN 571 4.7.2 NICHTSTATIONAERE ZEITREIHEN UND KOINTEGRATION
572 4.7.2.1 STATIONARITAET VS. NICHT-STATIONARITAET 572 4.7.2.2 RANDOM
WALKS UND UNIT ROOTS 573 4.7.2.3 DIFFERENZSTATIONARITAET VS.
TRENDSTATIONARITAET 576 4.7.2.4 SCHEINREGRESSION UND IHRE BEKAEMPFUNG 578
4.7.2.5 PRUEFUNG AUF STATIONARITAET 582 % 4.7.2.6 KOINTEGRATION UND
FEHLERKORREKTURMODELL 591 7K 4.7.2.7 ZUSAMMENFASSUNG 596 5.
ZUSAMMENFASSENDE ANWENDUNGEN AUS DEM FINANZBEREICH 597 5.1 CAPITAL ASSET
PRICING MODEL 597 7K 5.2 INVESTMENTFONDSPERFORMANCE 600 7K 6. PROGNOSE
MIT GESCHAETZTEN REGRESSIONSMODELLEN 605 6.1 GRUNDLAGEN DER PROGNOSE 605
6.2 BEDINGTE PROGNOSEN 608 6.2.1 PROGNOSEFEHLER BEI BEDINGTEN PROGNOSEN
608 6.2. INHALTSVERZEICHNIS XVII V LOESUNGEN 637 1. KAPITEL I -
DESKRIPTIVE STATISTIK 639 2. KAPITEL II - WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG
645 3. KAPITEL III - INDUKTIVE STATISTIK .655 4. KAPITEL IV -
OEKONOMETRIE 665 VI ANHANG 679 1. STATISTISCHE TAFELN 681 1.1
BINOMIALKOEFFIZIENTEN 681 1.2 BINOMIALVERTEILUNG - VERTEILUNGSFUNKTION
682 1.3 POISSONVERTEILUNG - VERTEILUNGSFUNKTION 689 1.4
STANDARDNORMALVERTEILUNG - VERTEILUNGSFUNKTION 692 1.5
STANDARDNORMALVERTEILUNG - WICHTIGE QUANTILE 693 1.6
CHI-QUADRAT-VERTEILUNG - QUANTILE 694 1.7 T-VERTEILUNG - QUANTILE 696
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KRITISCHE WERTE DER DURBIN-WATSON-STATISTIK 703 2.2 KRITISCHE
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