Aktives Portfoliomanagement am britischen Anleihenmarkt:
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
2006
|
| Schriftenreihe: | Bank- und Finanzwirtschaft
4 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Literaturverz. S. 101 - 114 |
| Beschreibung: | 114 S. graph. Darst. 21 cm |
| ISBN: | 9783631556559 3631556551 |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis 8
Abbildungsverzeichnis 9
Abkürzungsverzeichnis 10
1 Einführung 11
1.1 Erkenntnisinteresse 13
1.2 Methodik 14
1.3 Aufbau der Untersuchung 15
2 Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung aktiver
Portfoliomanagement Strategien 17
2.1 Aktive Portfoliomanagement Strategie 18
2.2 Passive Portfoliomanagement Strategie 21
2.3 Auswahlentscheidung zwischen aktiver und passiver
Portfoliomanagement Strategie 23
2.4 Zusammenfassung 25
3 Datenbasis 27
3.1 Dateneigenschaften, Datenaufbereitung und Datenauswahl 27
3.1.1 Quelle 27
3.1.2 Prognosehorizont 28
3.1.3 Aufbereitung der Prognosezeitreihen 29
3.1.4 Selektionskriterien 30
3.1.5 Zusammenfassung 31
3.2 Beschreibung der prognosegebenden Institute 31
3.2.1 ABNAmro 32
3.2.2 Barclays 32
3.2.2.1 Barclays Bank 33
3.2.2.2 Barclays Capital 33
3.2.3 Citigroup 34
3.2.3.1 Citibank 35
3.2.3.2 Salomon Brothers 35
3.2.3.3 Smith Barney 36
3.2.4 Credit Lyonnais 36
3.2.5 Dresdner Kleinwort Benson 37
3.2.6 Experian Business Strategies 37
3.2.7 Goldman Sachs 38
3.2.8 HBOS 39
3.2.9 HSBC 39
5
3.2.10 Imperial Chemical Industries 40
3.2.11 Industrial Bank of Japan 41
3.2.12 ING 41
3.2.13 ITEM Club 42
3.2.14 J.P. Morgan Chase 42
3.2.14.1 Chase Manhattan 43
3.2.14.2 J.P.Morgan 44
3.2.14.3 Robert Fleming 45
3.2.15 Lehman Brothers 45
3.2.16 Lloyds TSB 46
3.2.17 Lombard Street Research 47
3.2.18 Merrill Lynch 48
3.2.19 Morgan Stanley 49
3.2.20 NESR 49
3.2.21 Nomura Research Institute 50
3.2.22 Oxford Economic Forecasting 51
3.2.23 Royal Bank ofScotland 51
3.2.23.1 Greenwich Natwest 52
3.2.23.2 NatWest Group 53
3.2.23.3 RBS Financial Markets 53
3.2.24 Schröders 53
3.2.25 Societe Generale Group 54
3.2.25.1 Soci e Generale 54
3.2.25.2 Hambros Bank 55
3.2.26 UBS 56
3.2.26.1 Phillips Drew ZZ^ Z Z. 56
3.2.26.2 SG Warburg 57
3.2.27 WestLBPanmure. 58
3.2.28 Williams de Broe 58
3.2.29 Zusammenfassung 59
3.3 Zusammenfassung 59
4 Verfahren der statistischen Prognosegütemessung 63
4.1 Vergleich zur naiven Prognose 63
4.1.1 Mittlerer relativer absoluter gewichteter Prognosefehler bezogen
auf die naive Prognose 64
4.1.2 Theilscher Ungleichheitskoeffizient neuer Art 65
4.1.3 Zusammenfassung 66
4.2 Gegenwartsorientierte Verlaufsanpassung von Prognosezeitreihen 67
4.3 Prognosequalitätsmatrix 68
4.4 Zusammenfassung 70
6
5 Untersuchungsergebnisse 71
5.1 Mittlerer relativer absoluter gewichteter Prognosefehler bezogen auf
die naive Prognose 71
5.2 Theilscher Ungleichheitskoeffizient neuer Art 73
5.3 GOVA Koeffizient 77
5.4 Einordnung der Prognosezeitreihen in die Prognosequalitätsmatrix 77
5.5 Ergänzende Ergebnisse 78
5.6 Zusammenfassung 80
6 Rationales Herdenverhalten als mögliche Ursache des mangelnden
Prognoseerfolges 83
6.1 Grafische Analyse der Prognosezeitreihen 83
6.1.1 Grafische Analyse einer einzelnen Prognosezeitreihe 83
6.1.2 Grafische Analyse aller Prognosezeitreihen mit einem
Prognosehorizont von 3 Monaten 85
6.1.3 Grafische Analyse aller Prognosezeitreihen mit einem
Prognosehorizont von 12 Monaten 88
6.1.4 Zusammenfassung 91
6.2 Externally Triggered Herding 91
6.3 Zusammenfassung 95
7 Zusammenfassung und Ausblick 97
8 Literaturverzeichnis 101
7
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Synoptischer Überblick über die bestehende empirische
Literatur zum Erfolg von Zinsprognosedaten 12
Tabelle 2: Übersicht über die Prognosezeitreihen mit einem
Prognosehorizont von 3 Monaten 60
Tabelle 3: Übersicht über die Prognosezeitreihen mit einem
Prognosehorizont von 12 Monaten 61
Tabelle 4: Überblick über die Interpretation des MRAPnP 71
Tabelle 5: Ergebnisse MRAPnP 72
Tabelle 6: Überblick über die Interpretation von U2 73
Tabelle 7: Ergebnisse Theilscher Ungleichheitskoeffizient neuer Art (U2)... 74
Tabelle 8: Ergebnisse GOVA Koeffizient 76
Tabelle 9: Korrelationskoeffizienten der Ergebnisreihen 79
Tabelle 10: Einfluss der linearen Interpolation auf das Gesamtergebnis 79
Tabelle 11: Korrelationskoeffizienten bezüglich der Interpolationsrate 80
Tabelle 12: Korrelationskoeffizienten in Bezug auf Externally Triggered
Herding 93
8
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Geglückte aktive Portfoliomanagement Strategie am Beispiel
des britischen Anleihenmarktes 19
Abbildung 2: Missglückte aktive Portfoliomangement Strategie am Beispiel
des britischen Anleihenmarktes 22
Abbildung 3: Zusammenhang der Prognosegeber zur Citigroup 34
Abbildung 4: Zusammenhang der Prognosegeber mit J.P. Morgan Chase 43
Abbildung 5: Akquisitionsverlauf der zur RBS gehörenden Prognosegeber 52
Abbildung 6: Prognosequalitätsmatrix 68
Abbildung 7: Einordnung der untersuchten Prognosezeitreihen in die
Prognosequalitätsmatrix 78
Abbildung 8: Rendite britischer Staatsanleihen mit 10 Jahren Restlaufzeit und
entsprechende Prognosen der Investmentbank Lehman Brothers
mit einem Prognosehorizont von 12 Monaten 84
Abbildung 9: Rendite britischer Staatsanleihen mit 10 Jahren Restlaufzeit und
in ihren Entstehungszeitraum zurückverschobene 12 Monats
Prognosen der Investmentbank Lehman Brothers 84
Abbildung 10: Rendite britischer Staatsanleihen mit 10 Jahren Restlaufzeit und
entsprechende Prognosezeitreihen mit einem Prognosehorizont
von 3 Monaten 86
Abbildung 11 .Rendite britischer Staatsanleihen mit 10 Jahren Restlaufzeit und
in ihren Entstehungszeitraum zurückverschobene 3 Monats
Prognosezeitreihen 87
Abbildung 12: Rendite britischer Staatsanleihen mit 10 Jahren Restlaufzeit und
entsprechende Prognosezeitreihen mit einem Prognosehorizont
von 12 Monaten 89
Abbildung 13: Rendite britischer Staatsanleihen mit 10 Jahren Restlaufzeit und
in ihren Entstehungszeitraum zuriickverschobene 12 Monats
Prognosezeitreihen 90
Abbildung 14: Modellstruktur des Externally Triggered Herding 92
9
|
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Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis 8
Abbildungsverzeichnis 9
Abkürzungsverzeichnis 10
1 Einführung 11
1.1 Erkenntnisinteresse 13
1.2 Methodik 14
1.3 Aufbau der Untersuchung 15
2 Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung aktiver
Portfoliomanagement Strategien 17
2.1 Aktive Portfoliomanagement Strategie 18
2.2 Passive Portfoliomanagement Strategie 21
2.3 Auswahlentscheidung zwischen aktiver und passiver
Portfoliomanagement Strategie 23
2.4 Zusammenfassung 25
3 Datenbasis 27
3.1 Dateneigenschaften, Datenaufbereitung und Datenauswahl 27
3.1.1 Quelle 27
3.1.2 Prognosehorizont 28
3.1.3 Aufbereitung der Prognosezeitreihen 29
3.1.4 Selektionskriterien 30
3.1.5 Zusammenfassung 31
3.2 Beschreibung der prognosegebenden Institute 31
3.2.1 ABNAmro 32
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3.2.2.1 Barclays Bank 33
3.2.2.2 Barclays Capital 33
3.2.3 Citigroup 34
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3.2.3.2 Salomon Brothers 35
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3.2.5 Dresdner Kleinwort Benson 37
3.2.6 Experian Business Strategies 37
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5
3.2.10 Imperial Chemical Industries 40
3.2.11 Industrial Bank of Japan 41
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3.2.13 ITEM Club 42
3.2.14 J.P. Morgan Chase 42
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3.2.18 Merrill Lynch 48
3.2.19 Morgan Stanley 49
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3.2.22 Oxford Economic Forecasting 51
3.2.23 Royal Bank ofScotland 51
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3.2.23.2 NatWest Group 53
3.2.23.3 RBS Financial Markets 53
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3.3 Zusammenfassung 59
4 Verfahren der statistischen Prognosegütemessung 63
4.1 Vergleich zur naiven Prognose 63
4.1.1 Mittlerer relativer absoluter gewichteter Prognosefehler bezogen
auf die naive Prognose 64
4.1.2 Theilscher Ungleichheitskoeffizient neuer Art 65
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4.2 Gegenwartsorientierte Verlaufsanpassung von Prognosezeitreihen 67
4.3 Prognosequalitätsmatrix 68
4.4 Zusammenfassung 70
6
5 Untersuchungsergebnisse 71
5.1 Mittlerer relativer absoluter gewichteter Prognosefehler bezogen auf
die naive Prognose 71
5.2 Theilscher Ungleichheitskoeffizient neuer Art 73
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5.4 Einordnung der Prognosezeitreihen in die Prognosequalitätsmatrix 77
5.5 Ergänzende Ergebnisse 78
5.6 Zusammenfassung 80
6 Rationales Herdenverhalten als mögliche Ursache des mangelnden
Prognoseerfolges 83
6.1 Grafische Analyse der Prognosezeitreihen 83
6.1.1 Grafische Analyse einer einzelnen Prognosezeitreihe 83
6.1.2 Grafische Analyse aller Prognosezeitreihen mit einem
Prognosehorizont von 3 Monaten 85
6.1.3 Grafische Analyse aller Prognosezeitreihen mit einem
Prognosehorizont von 12 Monaten 88
6.1.4 Zusammenfassung 91
6.2 Externally Triggered Herding 91
6.3 Zusammenfassung 95
7 Zusammenfassung und Ausblick 97
8 Literaturverzeichnis 101
7
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Synoptischer Überblick über die bestehende empirische
Literatur zum Erfolg von Zinsprognosedaten 12
Tabelle 2: Übersicht über die Prognosezeitreihen mit einem
Prognosehorizont von 3 Monaten 60
Tabelle 3: Übersicht über die Prognosezeitreihen mit einem
Prognosehorizont von 12 Monaten 61
Tabelle 4: Überblick über die Interpretation des MRAPnP 71
Tabelle 5: Ergebnisse MRAPnP 72
Tabelle 6: Überblick über die Interpretation von U2 73
Tabelle 7: Ergebnisse Theilscher Ungleichheitskoeffizient neuer Art (U2). 74
Tabelle 8: Ergebnisse GOVA Koeffizient 76
Tabelle 9: Korrelationskoeffizienten der Ergebnisreihen 79
Tabelle 10: Einfluss der linearen Interpolation auf das Gesamtergebnis 79
Tabelle 11: Korrelationskoeffizienten bezüglich der Interpolationsrate 80
Tabelle 12: Korrelationskoeffizienten in Bezug auf Externally Triggered
Herding 93
8
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Geglückte aktive Portfoliomanagement Strategie am Beispiel
des britischen Anleihenmarktes 19
Abbildung 2: Missglückte aktive Portfoliomangement Strategie am Beispiel
des britischen Anleihenmarktes 22
Abbildung 3: Zusammenhang der Prognosegeber zur Citigroup 34
Abbildung 4: Zusammenhang der Prognosegeber mit J.P. Morgan Chase 43
Abbildung 5: Akquisitionsverlauf der zur RBS gehörenden Prognosegeber 52
Abbildung 6: Prognosequalitätsmatrix 68
Abbildung 7: Einordnung der untersuchten Prognosezeitreihen in die
Prognosequalitätsmatrix 78
Abbildung 8: Rendite britischer Staatsanleihen mit 10 Jahren Restlaufzeit und
entsprechende Prognosen der Investmentbank Lehman Brothers
mit einem Prognosehorizont von 12 Monaten 84
Abbildung 9: Rendite britischer Staatsanleihen mit 10 Jahren Restlaufzeit und
in ihren Entstehungszeitraum zurückverschobene 12 Monats
Prognosen der Investmentbank Lehman Brothers 84
Abbildung 10: Rendite britischer Staatsanleihen mit 10 Jahren Restlaufzeit und
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von 3 Monaten 86
Abbildung 11 .Rendite britischer Staatsanleihen mit 10 Jahren Restlaufzeit und
in ihren Entstehungszeitraum zurückverschobene 3 Monats
Prognosezeitreihen 87
Abbildung 12: Rendite britischer Staatsanleihen mit 10 Jahren Restlaufzeit und
entsprechende Prognosezeitreihen mit einem Prognosehorizont
von 12 Monaten 89
Abbildung 13: Rendite britischer Staatsanleihen mit 10 Jahren Restlaufzeit und
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