Aufsichtsrechtliche Kreditportfoliomodelle: eine modelltheoretische Analyse der Kreditrisikomessung unter Basel II
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
dissertation.de
2007
|
| Ausgabe: | Als Ms. gedr. |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltstext Ausführliche Beschreibung Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XX, 371 S. graph. Darst. |
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AUFSICHTSRECHTLICHE KREDITPORTFOLIOMODELLE EINE MODELLTHEORETISCHE
ANALYSE DER KREDITRISIKOMESSUNG UNTER BASEL 11 VON DER FAKULTAET FUR
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN TECHNISCHEN UNIVERSITAET
CAROLO-WILHELMINA ZU BRAUNSCHWEIG ZUR ERLANGUNG DES GRADES DOKTOR DER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN (DR. RER. POL.) GENEHMIGTE DISSERTATION VON
DIPL.-WIRTSCH.-ING. DIRK HEITHECKER PETRISTR. 7,38118 BRAUNSCHWEIG
GEBOREN AM 16.02.1974 IN GEORGSMARIENHUETTE EINGEREICHT AM 28.11.2006
MUENDLICHE PRUEFUNG AM 08.02.2007 1. REFERENT: PROF. DR. MARE GUERTLER 2.
REFERENT: PROF. DR. GEMOT SIEG ~ 3. REFERENT: PROF. DR. HORST KEPPLER
(2007) INHALTVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS IX TABELLENVERZEICHNIS XIII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XVII I. ANALYSE AUFSICHTSRECHTLICHER
KREDITPORTFOLIOMODELLE _ DER EINSTIEG IN SAEULE 2 I 2. GRUNDLAGEN DER
KREDITRISIKOMODELLIERUNG NACH BASEL 11 9 2.1 BANKENAUFSICHT UND BASEL 11
9 2.2 AUFSICHTSRECHTLICHE RISIKOARTEN 14 2.3 RISIKOMASSE NACH BASEL 11 20
2.4 RELEVANTE LITERATUR ZUR KREDITPORTFOLIOMODELLIERUNG UNTER BASEL 11
30 3. KREDITRISIKOQUANTIFIZIERUNG UNTER BASEL 11 35 3.1 QUANTIFIZIERUNG
DES KREDITRISIKOS IM STANDARDANSATZ 35 3.2 QUANTIFIZIERUNG DES
KREDITRISIKOS IM IRB-ANSATZ 42 3.2.1 ALLGEMEINE VORUEBERLEGUNGEN 42 3.2.2
BERECHNUNG DES ERWARTETEN UND UNERWARTETEN VERLUSTS IM IRB-ANSATZ 46
3.2.3 BERUECKSICHTIGUNG VON ABSCHWUNGSZENARIEN FUER DEN LGD 64 3.3
VERGLEICH ZWISCHEN STANDARDANSATZ UND IRB-ANSATZ 68 3.4 ANHANG ZU
KAPITEL 3 78 3.4.1 EIGENSCHAFTEN DER LAUFZEITANPASSUNG 78 3.4.2
EIGENSCHAFTEN DER FUNKTION FUER DIE KORRELATION 79 3.4.3 EIGENSCHAFTEN
DES UNTERIEGUNGSFAKTORS 80 3.4.4 FALLBEISPIEL ZUR ELLUL-AGGREGATION 81
3.4.5 METHODISCHE BETRACHTUNG DES UEBEREINSTIMMUNGSKOEFFIZIENTEN R' 84 4.
DIE ANRECHNUNG VON SICHERHEITEN UNTER BASEL 11 87 4.1 KREDITSICHERHEITEN
UNTER BASEL 11 87 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3
4.3.1 TYPISIERUNG VON SICHERHEITEN UNTER BASEL 11 87 ANRECHNUNGSMETHODIK
VON KREDITSICHERHEITEN 91 SACHSICHERHEITEN UNTER BASEL 11 94 AKTUELLER
WERT DER SICHERHEIT UND QUALITATIVE ANFORDERUNGEN 94 ANRECHNUNG
FINANZIELLER SICHERHEITEN IM UMFASSENDEN ANSATZ 98 ANRECHNUNG VON
SACHSICHERHEITEN IM STANDARDANSATZ 104 ANRECHNUNG VON SACHSICHERHEITEN
IM IRB-BASISANSATZ 108 IMPLIZITE WERTABSCHLAEGE UNTER BASEL 11 113
PERSONENSICHERHEITEN UNTER BASEL 11 119 QUALITATIVE ANFORDERUNGEN UND
AKTUELLER WERT DER SICHERHEIT 120 X 4.3.2 ANRECHNUNG IM STANDARDANSATZ
123 4.3.3 ANRECHNUNG IM 1RB-BASISANSATZ 125 4.4 OPTIMIERUNG DER
ZUORDNUNG VON SICHERHEITEN 130 4.4.1 EINGANGSGROESSEN DER OPTIMIERUNG 131
4.4.2 DAS OPTIMIERUNGSPROBLEM IM STANDARDANSATZ 132 4.4.3 DAS
OPTIMIERUNGSPROBLEM IM 1RB-BASISANSATZ 134 4.5 ANHANG ZU KAPITEL 4 140
4.5.1 EIN MODELL FUER AUFSICHTSRECHTLICHE HAIRCUTS 140 4.5.2 AGGREGATION
VON SICHERHEITSABSCHLAEGEN 145 4.5.3 AGGREGATION VON SICHERHEITEN ZU
SICHERHEITENPORTFOLIOS 146 4.5.4 BESTIMMUNG DER EFFEKTIVEN ABSCHLAEGE 147
4.5.5 MODELL ZUR SCHAETZUNG DES AKTUELLEN WERTS VON SONSTIGEN
SACHSICHERHEITEN. 148 4.5.6 FALLBEISPIEL ZUR OPTIMIERUNG DER
SICHERHEITENZUORDNUNG 149 5. MODELLTHEORETISCHE GRUNDLAGEN DES
1RB-MODELLS 153 5.1 DAS MODELLUMFELD 153 5.2 DIE
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT INDIVIDUELLER FORDERUNGEN 156 5.3 DIE
AUSFALLQUOTE HOMOGENER PORTFOLIOS 158 5.4 DIE VERLUSTQUOTE INHOMOGENER,
ASYMPTOTISCHER PORTFOLIOS 166 5.5 ANHANG ZU KAPITELS 173 5.5.1
HERLEITUNG DES FAKTORMODELLS VON BASEL II 173 5.5.2 HERLEITUNG DER
KORRELATION UND VARIANZ IM EIN-FAKTOR-MODELL 175 5.5.3 HERLEITUNG DER
UNBEDINGTEN WAHRSCHEINLICHKEIT VON AUSFALLEN 176 5.5.4 HERLEITUNG DES
VAR-BEITRAGS EINES HOMOGENEN, ASYMPTOTISCHEN PORTFOLIOS. 177 5.5.5
HERLEITUNG DER PORTFOLIODICHTE EINES HOMOGENEN, ASYMPTOTISCHEN
PORTFOLIOS 179 5.5.6 HERLEITUNG DES PORTFOLIO-VAR IM VASICEK-MODELL 181
5.5.7 HERLEITUNG DER CHARAKTERISIERUNG EINES ASYMPTOTISCHEN PORTFOLIOS
182 5.5.8 HERLEITUNG DER KONVERGENZ EINES ASYMPTOTISCHEN PORTFOLIOS 183
5.5.9 HERLEITUNG DES VAR-BEITRAGS EINES ASYMPTOTISCHEN PORTFOLIOS 185 6.
DIE GRANULARITAET EINES HOMOGENEN PORTFOLIOS 191 6.1 PARADOXA
PORTFOLIOINVARIANTER VAR-BEITRAEGE 192 6.2 ANSATZ ZUR ANPASSUNG DER
GRANULARITAET 194 6.3 DIE GRANULARITAETSANPASSUNG IM IRB-MODELL. 198 6.4
AUSWIRKUNG DER GRANULARITAET IM VASICEK-MODELL 204 6.5 GROESSE
ASYMPTOTISCHER HOMOGENER PORTFOLIOS 209 LNHALTVERZEICHNIS XI 6.5.1 GROESSE
UNENDLICH GRANULARER HOMOGENER PORTFOLIOS 210 6.5.2 GROESSE ASYMPTOTISCHER
PORTFOLIOS 216 6.5.3 EINFLUSS INHOMOGENER EXPOSURES AUF DIE
GRANULARITAET. 220 6.6 ANHANG ZU KAPITEL 6 223 6.6.1 HERLEITUNG DER
ERSTEN UND ZWEITEN ABLEITUNG DES VAR 223 6.6.2 HERLEITUNG DER
GRANULARITAETSANPASSUNG IM IRB-MODELL 229 6.6.3 ANALYSE DER GROESSENORDNUNG
DER GRANULARITAETSANPASSUNG 232 6.6.4 ASYMPTOTISCHES VERHALTEN DER
GRANULARITAETSANPASSUNG 233 7. LAUFZEITABHAENGIGE
KREDITRISIKOQUANTIFIZIERUNG 235 7.1 LAUFZEITEFFEKTE IN
KREDITAUSFALLMODELLEN 236 7.2 RISIKOBEITRAEGE BEI AUSFALL AM LAUFZEITENDE
241 7.2.1 ANPASSUNG DER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT ZUM LAUFZEITENDE 241
7.2.2 KAPITALUNTERLEGUNG BIS ZUM LAUFZEITENDE 248 7.2.3 ANWENDUNG DES
ANSATZES IM IRB-ANSATZ 253 7.3 RISIKOBEITRAEGE BEI AUSFALL JE
PERIODENENDE 258 7.3.1 ANPASSUNG DER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT JE
PERIODE 259 7.3.2 LAUFZEITSPEZIFISCHE ANPASSUNG DER KAPITALUNTERLEGUNG
265 7.3.3 ANWENDUNG IM IRB-ANSATZ 276 7.4 ANHANG ZU KAPITEL 7 282 7.4.1
HERLEITUNG DER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT AM LAUFZEITENDE 282 7.4.2
EIGENSCHAFTEN DER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT AM LAUFZEITENDE 282 7.4.3
BERECHNUNG DER MARGINALEN AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT 283 7.4.4 ANSTIEG
DER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT UEBER ZWEI PERIODEN 286 8. MODELLIERUNG DER
VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL. 289 8.1 DIE VERLUSTQUOTE IM MODELL VON
VASICEK MIT EINER SICHERHEIT 290 8. J.] PARAMETRISCHER ANSATZ FUER
AUSFALL UND VERLUSTQUOTE 290 8.1.2 DIE ERWARTETE VERLUSTQUOTE EINER
BESICHERTEN FORDERUNG 294 8.1.3 DER VAR-BEITRAG EINER BESICHERTEN
FORDERUNG 298 8.1.4 IMPLIKATIONEN FUER DIE DOWNTUM-LGD IN BASEL II 304
8.1.5 LGD-BERUECKSICHTIGUNG IN DEN IRB-ANSAETZEN 307 8.2 EIN
ZWEI-PERIODEN-ANSATZ FUR DIE VERLUSTQUOTE 311 8.2.1 BEWERTUNGSANSATZ FUER
DIE VERLUSTQUOTE 312 8.2.2 BESTIMMUNG DES ADRESSENAUSFALLRISIKOS 316
8.2.3 EFFEKTE DURCH AUTOKORRELATION UND DIE EIN-FAKTOR-ANNAHME 318 XII
8.2.4 BESTIMMUNG VON HAIRCUTS FINANZIELLER SICHERHEITEN FUER BASEL II 323
8.3 ANHANG ZU KAPITEL 8 329 8.3.1 BERECHNUNGEN ZUR MULTIVARIATEN
NORMALVERTEILUNG 329 8.3.2 ERWARTETE VERLUSTQUOTE IM VASICEK-MODELL.
333 8.3.3 PROBLEMADAEQUATE DARSTELLUNG DER ERWARTUNGSWERT-TERME 336 8.3.4
MONOTONIE DER BEDINGTEN ERWARTETEN VERLUSTQUOTE 337 8.3.5 MONOTONIE DER
BEDINGTEN ERWARTETEN VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL 340 8.3.6 VERLUSTQUOTE BEI
AUSFALL IM ZWEI-ZEITPUNKTE-MODELL 342 8.3.7 VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL BEI
PERFEKTER POSITIVER KORRELATION 349 8.3.8 BESTIMMUNG DER HAIRCUTS
FINANZIELLER SICHERHEITEN 351 9. ABSCHLIESSENDE BETRACHTUNG UND AUSBLICK
353 LITERATURVERZEICHNIS 359 VERZEICHNIS DER GESETZE UND VERORDNUNGEN
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AUFSICHTSRECHTLICHE KREDITPORTFOLIOMODELLE EINE MODELLTHEORETISCHE
ANALYSE DER KREDITRISIKOMESSUNG UNTER BASEL 11 VON DER FAKULTAET FUR
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN TECHNISCHEN UNIVERSITAET
CAROLO-WILHELMINA ZU BRAUNSCHWEIG ZUR ERLANGUNG DES GRADES DOKTOR DER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN (DR. RER. POL.) GENEHMIGTE DISSERTATION VON
DIPL.-WIRTSCH.-ING. DIRK HEITHECKER PETRISTR. 7,38118 BRAUNSCHWEIG
GEBOREN AM 16.02.1974 IN GEORGSMARIENHUETTE EINGEREICHT AM 28.11.2006
MUENDLICHE PRUEFUNG AM 08.02.2007 1. REFERENT: PROF. DR. MARE GUERTLER 2.
REFERENT: PROF. DR. GEMOT SIEG ~ 3. REFERENT: PROF. DR. HORST KEPPLER
(2007) INHALTVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS IX TABELLENVERZEICHNIS XIII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XVII I. ANALYSE AUFSICHTSRECHTLICHER
KREDITPORTFOLIOMODELLE _ DER EINSTIEG IN SAEULE 2 I 2. GRUNDLAGEN DER
KREDITRISIKOMODELLIERUNG NACH BASEL 11 9 2.1 BANKENAUFSICHT UND BASEL 11
9 2.2 AUFSICHTSRECHTLICHE RISIKOARTEN 14 2.3 RISIKOMASSE NACH BASEL 11 20
2.4 RELEVANTE LITERATUR ZUR KREDITPORTFOLIOMODELLIERUNG UNTER BASEL 11
30 3. KREDITRISIKOQUANTIFIZIERUNG UNTER BASEL 11 35 3.1 QUANTIFIZIERUNG
DES KREDITRISIKOS IM STANDARDANSATZ 35 3.2 QUANTIFIZIERUNG DES
KREDITRISIKOS IM IRB-ANSATZ 42 3.2.1 ALLGEMEINE VORUEBERLEGUNGEN 42 3.2.2
BERECHNUNG DES ERWARTETEN UND UNERWARTETEN VERLUSTS IM IRB-ANSATZ 46
3.2.3 BERUECKSICHTIGUNG VON ABSCHWUNGSZENARIEN FUER DEN LGD 64 3.3
VERGLEICH ZWISCHEN STANDARDANSATZ UND IRB-ANSATZ 68 3.4 ANHANG ZU
KAPITEL 3 78 3.4.1 EIGENSCHAFTEN DER LAUFZEITANPASSUNG 78 3.4.2
EIGENSCHAFTEN DER FUNKTION FUER DIE KORRELATION 79 3.4.3 EIGENSCHAFTEN
DES UNTERIEGUNGSFAKTORS 80 3.4.4 FALLBEISPIEL ZUR ELLUL-AGGREGATION 81
3.4.5 METHODISCHE BETRACHTUNG DES UEBEREINSTIMMUNGSKOEFFIZIENTEN R' 84 4.
DIE ANRECHNUNG VON SICHERHEITEN UNTER BASEL 11 87 4.1 KREDITSICHERHEITEN
UNTER BASEL 11 87 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3
4.3.1 TYPISIERUNG VON SICHERHEITEN UNTER BASEL 11 87 ANRECHNUNGSMETHODIK
VON KREDITSICHERHEITEN 91 SACHSICHERHEITEN UNTER BASEL 11 94 AKTUELLER
WERT DER SICHERHEIT UND QUALITATIVE ANFORDERUNGEN 94 ANRECHNUNG
FINANZIELLER SICHERHEITEN IM UMFASSENDEN ANSATZ 98 ANRECHNUNG VON
SACHSICHERHEITEN IM STANDARDANSATZ 104 ANRECHNUNG VON SACHSICHERHEITEN
IM IRB-BASISANSATZ 108 IMPLIZITE WERTABSCHLAEGE UNTER BASEL 11 113
PERSONENSICHERHEITEN UNTER BASEL 11 119 QUALITATIVE ANFORDERUNGEN UND
AKTUELLER WERT DER SICHERHEIT 120 X 4.3.2 ANRECHNUNG IM STANDARDANSATZ
123 4.3.3 ANRECHNUNG IM 1RB-BASISANSATZ 125 4.4 OPTIMIERUNG DER
ZUORDNUNG VON SICHERHEITEN 130 4.4.1 EINGANGSGROESSEN DER OPTIMIERUNG 131
4.4.2 DAS OPTIMIERUNGSPROBLEM IM STANDARDANSATZ 132 4.4.3 DAS
OPTIMIERUNGSPROBLEM IM 1RB-BASISANSATZ 134 4.5 ANHANG ZU KAPITEL 4 140
4.5.1 EIN MODELL FUER AUFSICHTSRECHTLICHE HAIRCUTS 140 4.5.2 AGGREGATION
VON SICHERHEITSABSCHLAEGEN 145 4.5.3 AGGREGATION VON SICHERHEITEN ZU
SICHERHEITENPORTFOLIOS 146 4.5.4 BESTIMMUNG DER EFFEKTIVEN ABSCHLAEGE 147
4.5.5 MODELL ZUR SCHAETZUNG DES AKTUELLEN WERTS VON SONSTIGEN
SACHSICHERHEITEN. 148 4.5.6 FALLBEISPIEL ZUR OPTIMIERUNG DER
SICHERHEITENZUORDNUNG 149 5. MODELLTHEORETISCHE GRUNDLAGEN DES
1RB-MODELLS 153 5.1 DAS MODELLUMFELD 153 5.2 DIE
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT INDIVIDUELLER FORDERUNGEN 156 5.3 DIE
AUSFALLQUOTE HOMOGENER PORTFOLIOS 158 5.4 DIE VERLUSTQUOTE INHOMOGENER,
ASYMPTOTISCHER PORTFOLIOS 166 5.5 ANHANG ZU KAPITELS 173 5.5.1
HERLEITUNG DES FAKTORMODELLS VON BASEL II 173 5.5.2 HERLEITUNG DER
KORRELATION UND VARIANZ IM EIN-FAKTOR-MODELL 175 5.5.3 HERLEITUNG DER
UNBEDINGTEN WAHRSCHEINLICHKEIT VON AUSFALLEN 176 5.5.4 HERLEITUNG DES
VAR-BEITRAGS EINES HOMOGENEN, ASYMPTOTISCHEN PORTFOLIOS. 177 5.5.5
HERLEITUNG DER PORTFOLIODICHTE EINES HOMOGENEN, ASYMPTOTISCHEN
PORTFOLIOS 179 5.5.6 HERLEITUNG DES PORTFOLIO-VAR IM VASICEK-MODELL 181
5.5.7 HERLEITUNG DER CHARAKTERISIERUNG EINES ASYMPTOTISCHEN PORTFOLIOS
182 5.5.8 HERLEITUNG DER KONVERGENZ EINES ASYMPTOTISCHEN PORTFOLIOS 183
5.5.9 HERLEITUNG DES VAR-BEITRAGS EINES ASYMPTOTISCHEN PORTFOLIOS 185 6.
DIE GRANULARITAET EINES HOMOGENEN PORTFOLIOS 191 6.1 PARADOXA
PORTFOLIOINVARIANTER VAR-BEITRAEGE 192 6.2 ANSATZ ZUR ANPASSUNG DER
GRANULARITAET 194 6.3 DIE GRANULARITAETSANPASSUNG IM IRB-MODELL. 198 6.4
AUSWIRKUNG DER GRANULARITAET IM VASICEK-MODELL 204 6.5 GROESSE
ASYMPTOTISCHER HOMOGENER PORTFOLIOS 209 LNHALTVERZEICHNIS XI 6.5.1 GROESSE
UNENDLICH GRANULARER HOMOGENER PORTFOLIOS 210 6.5.2 GROESSE ASYMPTOTISCHER
PORTFOLIOS 216 6.5.3 EINFLUSS INHOMOGENER EXPOSURES AUF DIE
GRANULARITAET. 220 6.6 ANHANG ZU KAPITEL 6 223 6.6.1 HERLEITUNG DER
ERSTEN UND ZWEITEN ABLEITUNG DES VAR 223 6.6.2 HERLEITUNG DER
GRANULARITAETSANPASSUNG IM IRB-MODELL 229 6.6.3 ANALYSE DER GROESSENORDNUNG
DER GRANULARITAETSANPASSUNG 232 6.6.4 ASYMPTOTISCHES VERHALTEN DER
GRANULARITAETSANPASSUNG 233 7. LAUFZEITABHAENGIGE
KREDITRISIKOQUANTIFIZIERUNG 235 7.1 LAUFZEITEFFEKTE IN
KREDITAUSFALLMODELLEN 236 7.2 RISIKOBEITRAEGE BEI AUSFALL AM LAUFZEITENDE
241 7.2.1 ANPASSUNG DER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT ZUM LAUFZEITENDE 241
7.2.2 KAPITALUNTERLEGUNG BIS ZUM LAUFZEITENDE 248 7.2.3 ANWENDUNG DES
ANSATZES IM IRB-ANSATZ 253 7.3 RISIKOBEITRAEGE BEI AUSFALL JE
PERIODENENDE 258 7.3.1 ANPASSUNG DER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT JE
PERIODE 259 7.3.2 LAUFZEITSPEZIFISCHE ANPASSUNG DER KAPITALUNTERLEGUNG
265 7.3.3 ANWENDUNG IM IRB-ANSATZ 276 7.4 ANHANG ZU KAPITEL 7 282 7.4.1
HERLEITUNG DER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT AM LAUFZEITENDE 282 7.4.2
EIGENSCHAFTEN DER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT AM LAUFZEITENDE 282 7.4.3
BERECHNUNG DER MARGINALEN AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT 283 7.4.4 ANSTIEG
DER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT UEBER ZWEI PERIODEN 286 8. MODELLIERUNG DER
VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL. 289 8.1 DIE VERLUSTQUOTE IM MODELL VON
VASICEK MIT EINER SICHERHEIT 290 8. J.] PARAMETRISCHER ANSATZ FUER
AUSFALL UND VERLUSTQUOTE 290 8.1.2 DIE ERWARTETE VERLUSTQUOTE EINER
BESICHERTEN FORDERUNG 294 8.1.3 DER VAR-BEITRAG EINER BESICHERTEN
FORDERUNG 298 8.1.4 IMPLIKATIONEN FUER DIE DOWNTUM-LGD IN BASEL II 304
8.1.5 LGD-BERUECKSICHTIGUNG IN DEN IRB-ANSAETZEN 307 8.2 EIN
ZWEI-PERIODEN-ANSATZ FUR DIE VERLUSTQUOTE 311 8.2.1 BEWERTUNGSANSATZ FUER
DIE VERLUSTQUOTE 312 8.2.2 BESTIMMUNG DES ADRESSENAUSFALLRISIKOS 316
8.2.3 EFFEKTE DURCH AUTOKORRELATION UND DIE EIN-FAKTOR-ANNAHME 318 XII
8.2.4 BESTIMMUNG VON HAIRCUTS FINANZIELLER SICHERHEITEN FUER BASEL II 323
8.3 ANHANG ZU KAPITEL 8 329 8.3.1 BERECHNUNGEN ZUR MULTIVARIATEN
NORMALVERTEILUNG 329 8.3.2 ERWARTETE VERLUSTQUOTE IM VASICEK-MODELL.
333 8.3.3 PROBLEMADAEQUATE DARSTELLUNG DER ERWARTUNGSWERT-TERME 336 8.3.4
MONOTONIE DER BEDINGTEN ERWARTETEN VERLUSTQUOTE 337 8.3.5 MONOTONIE DER
BEDINGTEN ERWARTETEN VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL 340 8.3.6 VERLUSTQUOTE BEI
AUSFALL IM ZWEI-ZEITPUNKTE-MODELL 342 8.3.7 VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL BEI
PERFEKTER POSITIVER KORRELATION 349 8.3.8 BESTIMMUNG DER HAIRCUTS
FINANZIELLER SICHERHEITEN 351 9. ABSCHLIESSENDE BETRACHTUNG UND AUSBLICK
353 LITERATURVERZEICHNIS 359 VERZEICHNIS DER GESETZE UND VERORDNUNGEN
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