Stress-Testing im Kreditportfoliomanagement:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Duisburg [u.a.]
WiKu-Verl.
2007
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Klappentext |
| Beschreibung: | Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 2007 |
| Beschreibung: | XIV, 167 S. graph. Darst. |
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|---|---|
| adam_text | Im Rahmen des quantitativen Kreditportfoliomanagements
werden statistische Modelle zur Berechnung von Kredit-
ausfallrisiken und daraus resultierenden Schäden ver¬
wendet. In der neuen Baseler Eigenkapitalvereinbarung für
Kreditinstitute (Basel
unter anderem verlangt, diese Modelle durch
zu überprüfen, um den Einfluss extremer Ereignisse auf die
Werthaltigkeit eines Kreditportfolios zu ermitteln.
Die vorliegende Arbeit präsentiert eine Methode, wie mit
Hilfe moderner ökonometrischer Methoden der Einfluss
makroökonomischer Schocks auf die Ausfallwahrschein¬
lichkeiten von Kreditnehmern gemessen werden kann. Aus
den gestressten
densverteiiungen ermittelt, anhand derer die erwarteten
Verluste ökonomischer Schocks ebenso berechnet wer¬
den, wie die Kennzahlen
Shortfall
VI
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis XII
1 Einführung 1
1.1 Einführung in die Thematik.......................... 1
1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit...................... 3
2 Konzepte der Kreditportfoliomodellierung 5
2.1 Kreditportfoliomodelle............................. 6
2.1.1 Ermittlung des Portfolioschadens................... 8
2.1.2 Risikomaie ............................... 11
2.2 Modellierung der Ausfallwahrscheinlichkeiten................. 12
2.2.1 Das zeitdiskrete Hazardratenmodell.................. 13
2.2.2 Ökonomische Interpretation als Schwellenwertmodell ........ 15
2.3 Relevante Risikotreiber............................. 16
2.3.1 Das idiosynkratische Risiko ...................... 17
2.3.2 Das systematische Risiko........................ 19
2.4 Modellierung ökonomischer Risikofaktoren.................. 22
2.4.1 Ökonometrische Verfahren....................... 24
2.4.2 Definitionen............................... 25
2.4.2.1 Zeitreihe............................ 25
2.4.2.2 Notation............................ 25
2.4.2.3 Stationarität......................... 27
2.4.3 Univaiiate Zeitreihenmodelle...................... 29
INHALTSVERZEICHNIS______________________________________
2.4.3.1 Autoregressive Prozesse................... 29
2.4.3.2
2.4.3.3
2.4.3.4 Stationaritätstests...................... 34
2.4.4
2.4.4.1 Vektorautoregressive Prozesse................ 37
2.4.4.2 Dimensionalität und Reduktionsverfahren für VAR-Modelle 38
2.4.4.3 Kointegration und Fehlerkorrekturmodelle......... 39
2.5 Verteilungsbetrachtung der Faktoren..................... 42
2.6 Informationskriterien.............................. 44
3 Methoden des
3.1 Definitionen von
3.2 Alten von
3.3 Ziele und Möglichkeiten ............................ 52
3.4 Vorgehen..................................... 54
3.5
3.6
3.6.1 Problemstellung............................. 61
3.6.2 Lösungsansätze............................. 64
3.7 Ermittlung der bedingten Kennzahlen..................... 67
4 Empirische Kreditrisikomodellierung 69
4.1 Modellierung des idiosynkratischen Risikos.................. 70
4.1.1 Idiosynkratische Risikofaktoren.................... 70
4.1.1.1 Beschreibung des Datensatzes................ 70
4.1.1.2 Bearbeitung der Daten.................... 71
4.1.2 Idiosynkratische Bonitätsscores.................... 74
4.1.2.1 Variablenselektion...................... 75
4.1.2.2 Modelle............................ 77
4.2 Modellierung des systematischen Risikos................... 80
4.3 Systematische Risikofaktoren.......................... 81
4.3.1 Branchenspezifische Insolvenzquoten................. 81
4.3.2 Makroökonomische Einflüsse...................... 84
4.4 Univariate Modellierung des systematischen Risikos............. 87
УШ
4.5
4.6 Prognose der systematischen Risikofaktoren................. 95
4.6.1 Modellfmdung.............................. 95
4.6.2 Spezifikation des Vektoi-Fehlerkorrekturmodells (VECM)...... 98
4.6.2.1 Reduktion des VECM.................... 98
4.6.2.2 Schätzung des VECM und Analyse der Residuen..... 99
4.6.3 Prognosen der Insolvenzquoten .................... 101
4.7 Gesamtmodell.................................. 103
5
5.1 Univariates Modell............................... 108
5.1.1 Allgemein................................ 108
5.1.2 Unbedingte Schadensverteilung.................... 110
5.1.3 Bedingte Schadensverteilungen .................... 113
5.1.4 Mehrperiodige Betrachtung ...................... 119
5.2 Multivariates Modell.............................. 122
5.2.1 Unbedingte Schadensverteilung.................... 123
5.2.2 Stress-Volatilitäten........................... 125
5.2.3 Stress-Szenarien............................. 126
5.2.3.1 Einfaktorielles Szenario ................... 127
5.2.3.2 Mehrfaktorielles Szenario.................. 129
5.2.4 Stress-Szenarien mit Stress-Volatilitäten............... 132
6 Zusammenfassung und Ausblick 135
Anhang 139
Literaturverzeichnis 157
|
| adam_txt |
Im Rahmen des quantitativen Kreditportfoliomanagements
werden statistische Modelle zur Berechnung von Kredit-
ausfallrisiken und daraus resultierenden Schäden ver¬
wendet. In der neuen Baseler Eigenkapitalvereinbarung für
Kreditinstitute (Basel
unter anderem verlangt, diese Modelle durch
zu überprüfen, um den Einfluss extremer Ereignisse auf die
Werthaltigkeit eines Kreditportfolios zu ermitteln.
Die vorliegende Arbeit präsentiert eine Methode, wie mit
Hilfe moderner ökonometrischer Methoden der Einfluss
makroökonomischer Schocks auf die Ausfallwahrschein¬
lichkeiten von Kreditnehmern gemessen werden kann. Aus
den gestressten
densverteiiungen ermittelt, anhand derer die erwarteten
Verluste ökonomischer Schocks ebenso berechnet wer¬
den, wie die Kennzahlen
Shortfall
VI
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis XII
1 Einführung 1
1.1 Einführung in die Thematik. 1
1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit. 3
2 Konzepte der Kreditportfoliomodellierung 5
2.1 Kreditportfoliomodelle. 6
2.1.1 Ermittlung des Portfolioschadens. 8
2.1.2 Risikomaie . 11
2.2 Modellierung der Ausfallwahrscheinlichkeiten. 12
2.2.1 Das zeitdiskrete Hazardratenmodell. 13
2.2.2 Ökonomische Interpretation als Schwellenwertmodell . 15
2.3 Relevante Risikotreiber. 16
2.3.1 Das idiosynkratische Risiko . 17
2.3.2 Das systematische Risiko. 19
2.4 Modellierung ökonomischer Risikofaktoren. 22
2.4.1 Ökonometrische Verfahren. 24
2.4.2 Definitionen. 25
2.4.2.1 Zeitreihe. 25
2.4.2.2 Notation. 25
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2.4.3 Univaiiate Zeitreihenmodelle. 29
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2.4.3.1 Autoregressive Prozesse. 29
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2.4.4
2.4.4.1 Vektorautoregressive Prozesse. 37
2.4.4.2 Dimensionalität und Reduktionsverfahren für VAR-Modelle 38
2.4.4.3 Kointegration und Fehlerkorrekturmodelle. 39
2.5 Verteilungsbetrachtung der Faktoren. 42
2.6 Informationskriterien. 44
3 Methoden des
3.1 Definitionen von
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3.3 Ziele und Möglichkeiten . 52
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3.5
3.6
3.6.1 Problemstellung. 61
3.6.2 Lösungsansätze. 64
3.7 Ermittlung der bedingten Kennzahlen. 67
4 Empirische Kreditrisikomodellierung 69
4.1 Modellierung des idiosynkratischen Risikos. 70
4.1.1 Idiosynkratische Risikofaktoren. 70
4.1.1.1 Beschreibung des Datensatzes. 70
4.1.1.2 Bearbeitung der Daten. 71
4.1.2 Idiosynkratische Bonitätsscores. 74
4.1.2.1 Variablenselektion. 75
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4.2 Modellierung des systematischen Risikos. 80
4.3 Systematische Risikofaktoren. 81
4.3.1 Branchenspezifische Insolvenzquoten. 81
4.3.2 Makroökonomische Einflüsse. 84
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4.5
4.6 Prognose der systematischen Risikofaktoren. 95
4.6.1 Modellfmdung. 95
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5
5.1 Univariates Modell. 108
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5.2.3.1 Einfaktorielles Szenario . 127
5.2.3.2 Mehrfaktorielles Szenario. 129
5.2.4 Stress-Szenarien mit Stress-Volatilitäten. 132
6 Zusammenfassung und Ausblick 135
Anhang 139
Literaturverzeichnis 157 |
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