Financial Engineering: Bewertung von Finanzinstrumenten
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Bankakad.-Verl.
2007
|
| Ausgabe: | 4., überarb. und erw. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Competence-Center Finanz- und Bankmanagement
1 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XXII, 539 S. graph. Darst. 24 cm |
| ISBN: | 3933165687 |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsübersicht
1 Financial Engineering..............................................................................1
2 Finanzmathematische Grundlagen..........................................................3
2.1 Basiselemente der Finanzmathematik.....................................................3
2.2 Zahlungsstrom Transformatoren...........................................................11
2.3 Barwertberechnung................................................................................28
2.4 Yield to Maturity...................................................................................35
2.5 Fallstudien zu finanzmathematischen Grundlagen................................39
3 Symmetrische Finanzprodukte..............................................................41
3.1 Festverzinsliche Anleihen......................................................................41
3.2 Variabel verzinsliche Anleihen (Floater)...............................................86
3.3 ForwardRate Agreements.....................................................................89
3.4 Swaps...................................................................................................100
3.5 Fallstudien zu symmetrischen Finanzprodukten.................................131
4 Aktienoptionen und Optionspreismodelle...........................................139
4.1 Optionstypen........................................................................................139
4.2 Gewinn und Verlustmöglichkeiten bei Optionsgeschäften................142
4.3 Bewertungskomponenten von Optionen..............................................145
4.4 Optionspreismodelle............................................................................155
4.5 Fallstudien zu Optionspreismodellen..................................................216
5 Strukturierte Finanzprodukte mit Aktienoptionen...............................219
5.1 Aktienanleihen.....................................................................................219
5.2 Discount Zertifikate.............................................................................235
5.3 Index basierte Anleihen.......................................................................240
5.4 Fallstudien zu strukturierten Finanzprodukten mit Aktienoptionen.... 263
6 Zinsoptionen........................................................................................267
6.1 Anleiheoptionen...................................................................................267
6.2 Caps.....................................................................................................289
6.3 Floors...................................................................................................302
6.4 Collars..................................................................................................314
6.5 Swaptions.............................................................................................322
6.6 Fallstudien zu Zinsoptionen.................................................................334
7 Strukturierte Finanzprodukte mit Zinsoptionen..................................341
7.1 Anleihen mit einfachem Kündigungsrecht..........................................341
7.2 Anleihen mit mehrfachem Kündigungsrecht.......................................360
7.3 Reverse Floater....................................................................................376
7.4 Leveraged Floater................................................................................388
7.5 Gecapte Constant Maturity Swaps.......................................................397
7.6 Fallstudien zu strukturierten Finanzprodukten mit Zinsoptionen........402
8 Wandelanleihen...................................................................................409
8.1 Produktdesign von Wandelanleihen....................................................409
8.2 Einsatz von deterministischen Forward Rates in Binomialbäumen.... 412
8.3 Bewertung einer unkündbaren Wandelanleihe....................................418
8.4 Bewertung einer kündbaren Wandelanleihe........................................426
8.5 Fallstudien zu Wandelanleihen............................................................433
9 Monte Carlo Simulation......................................................................435
9.1 Entwicklung der Monte Carlo Simulation...........................................435
9.2 Mathematisches Grundmodell für Aktienkurse...................................437
9.3 Parameterschätzung und Implementierung in einer
Tabellenkalkulation.............................................................................446
9.4 Bewertung einer europäischen Calloption...........................................470
9.5 Bewertung pfadabhängiger Optionen..................................................488
9.6 Bewertung von Multi Asset Optionen.................................................500
9.7 Ermittlung der Optionsgriechen am Beispiel einer
europäischen Calloption......................................................................516
Anhang .............................................................................................................527
Abkürzungsverzeichnis.......................................................................................529
Literaturverzeichnis.............................................................................................533
Stichwortverzeichnis...........................................................................................536
Inhaltsverzeichnis
1 Financial Engineering..............................................................................1
2 Finanzmathematische Grundlagen..........................................................3
2.1 Basiselemente der Finanzmathematik.....................................................3
2.1.1 Zinsbegriffe......................................................................................3
2.1.2 Zählweisen.......................................................................................3
2.1.3 Zinskalküle......................................................................................5
2.1.4 Zinsstrukturkurven...........................................................................7
2.2 Zahlungsstrom Transformatoren...........................................................11
2.2.1 Zerobond Abzinsfaktoren..............................................................11
2.2.2 Zerobond Aufzinsfaktoren............................................................17
2.2.3 Nullkuponzinssätze........................................................................20
2.2.4 Forward Zinssätze.........................................................................23
2.2.5 Interpolation von Zinssätzen..........................................................24
2.2.6 Kalkulatorische Dreiecksbeziehung..............................................25
2.3 Barwertberechnung................................................................................28
2.3.1 Barwertberechnung bei flacher Zinsstrukturkurve........................28
2.3.2 Barwertberechnung durch Duplizierung........................................29
2.3.3 Barwertberechnung mit Hilfe von Zerobond Abzinsfaktoren.......33
2.4 Yield to Maturity...................................................................................35
2.5 Fallstudien zu finanzmathematischen Grundlagen................................39
2.5.1 Fallstudie 1: Berechnung von Zahlungsstrom Transformatoren...39
2.5.2 Fallstudie 2: Barwertbestimmung..................................................39
3 Symmetrische Finanzprodukte..............................................................41
3.1 Festverzinsliche Anleihen......................................................................41
3.1.1 Bewertung von bonitätsrisikolosen festverzinslichen Anleihen....41
3.1.1.1 Anleihen mit jährlicher Zinszahlung.......................................41
3.1.1.2 Anleihen mit halbjährlicher Zinszahlung................................47
3.1.1.3 Nullkupon Anleihen................................................................49
3.1.2 Kurswertrisiko von bonitätsrisikolosen festverzinslichen
Anleihen.........................................................................................51
3.1.3 Kennzahlen zur Abbildung von Kursweitrisiken..........................60
3.1.3.1 Duration...................................................................................60
3.1.3.2 Modified Duration...................................................................64
3.1.3.3 Convexity.................................................................................66
3.1.3.4 Effective Duration...................................................................72
3.1.3.5 Key Rate Durationen...............................................................74
3.1.3.6 Basispoint Values....................................................................76
3.1.4 Bewertung von bonitätsrisikobehafteten festverzinslichen
Anleihen.........................................................................................78
3.2 Variabel verzinsliche Anleihen (Floater)...............................................86
3.3 Forward Rate Agreements.....................................................................89
3.3.1 Produkteigenschaften von Forward Rate Agreements..................89
3.3.2 Bewertung von Forward Rate Agreements....................................91
3.4 Swaps...................................................................................................100
3.4.1 Piain Vanilla Swaps.....................................................................100
3.4.1.1 Produkteigenschaften von Piain Vanilla Swaps....................100
3.4.1.2 Bewertung von Piain Vanilla Swaps.....................................102
3.4.1.3 Barwertrisiko von Piain Vanilla Swaps.................................103
3.4.2 Forward Swaps............................................................................108
3.4.2.1 Produkteigenschaften von Forward Swaps............................108
3.4.2.2 Bewertung von Forward Swaps.............................................109
3.4.3 In Area Swaps..............................................................................112
3.4.3.1 Produktbeschreibung.............................................................112
3.4.3.2 Convexity Adjustment...........................................................114
3.4.3.3 Bewertung von In Area Swaps..............................................117
3.4.4 Constant Maturity Swaps.............................................................121
3.4.4.1 Produktbeschreibung.............................................................121
3.4.4.2 Timing Adjustment................................................................123
3.4.4.3 Bewertung von Constant Maturity Swaps.............................124
3.5 Fallstudien zu symmetrischen Finanzprodukten.................................131
3.5.1 Fallstudie 3: Bewertung von bonitätsrisikolosen Anleihen.........131
3.5.2 Fallstudie 4: Durationsanalyse.....................................................132
3.5.3 Fallstudie 5: Bewertung von bonitätsrisikobehafteten Anleihen. 133
3.5.4 Fallstudie 6: Bewertung eines Floaters........................................133
3.5.5 Fallstudie 7: Bewertung von Forward Rate Agreements.............134
3.5.6 Fallstudie 8: Bewertung von Piain Vanilla Swaps......................134
3.5.7 Fallstudie 9: Bewertung von Forward Swaps..............................135
3.5.8 Fallstudie 10: Bewertung eines In Area Swaps...........................136
3.5.9 Fallstudie 11: Bewertung eines Constant Maturity Swaps..........137
Aktienoptionen und Optionspreismodelle...........................................139
4.1 Optionstypen........................................................................................139
4.2 Gewinn und Verlustmöglichkeiten bei Optionsgeschäften................142
4.3 Bewertungskomponenten von Optionen..............................................145
4.3.1 Auszahlungsprofile......................................................................145
4.3.2 Innerer Wert.................................................................................146
4.3.3 Zeitwert........................................................................................149
4.3.4 Preisbestimmungsfaktoren von Optionen....................................151
4.4 Optionspreismodelle............................................................................155
4.4.1 Modellansätze..............................................................................155
4.4.2 Binomialmodell...........................................................................156
4.4.2.1 Modellstruktur.......................................................................156
4.4.2.2 Herleitung der Auf und Abwärtsfaktoren.............................158
4.4.2.3 Gleichgewichtsbedingung......................................................159
4.4.2.4 Bewertung von europäischen Calloptionen...........................162
4.4.2.4.1 Einperiodenfall..................................................................162
4.4.2.4.2 Duplikationsansatz.............................................................164
4.4.2.4.3 Analytische Bestimmung des Callpreises..........................168
4.4.2.5 Bewertung von europäischen Putoptionen............................172
4.4.2.6 Put Call Parität.......................................................................178
4.4.2.7 Mehrperiodenfall bei europäischen Optionen.......................179
4.4.2.8 Bewertung von amerikanischen Calloptionen.......................184
4.4.2.9 Bewertung von amerikanischen Putoptionen........................191
4.4.2.10 Dividendenzahlungen............................................................198
4.4.3 Black/Scholes Modell..................................................................204
4.4.3.1 Modellstruktur.......................................................................204
4.4.3.2 Bewertungsformel für Calloptionen......................................204
4.4.3.3 Verteilungsannahme der Kurse..............................................206
4.4.3.4 Wurzelgesetz..........................................................................209
4.4.3.5 Einfluss der Volatilität und der Restlaufzeit auf den
Optionspreis...........................................................................210
4.4.3.6 Bewertungsformel für Putoptionen........................................212
4.4.4 Vergleich der Modelle.................................................................214
4.5 Fallstudien zu Optionspreismodellen..................................................216
4.5.1 Fallstudie 12: Bewertung mit dem Binomialmodell....................216
4.5.2 Fallstudie 13: Bewertung mit dem Black/Scholes Modell..........217
Strukturierte Finanzprodukte mit Aktienoptionen...............................219
5.1 Aktienanleihen.....................................................................................219
5.1.1 Produktdesign..............................................................................219
5.1.2 Vergleich zwischen Aktienanleihe und Direktinvestion.............221
5.1.3 Risiken und Auswahlkriterien.....................................................225
5.1.4 Bewertung einer Aktienanleihe...................................................227
5.1.5 Berechnung der Kuponhöhe........................................................231
5.2 Discount Zertifikate.............................................................................235
5.2.1 Produktdesign..............................................................................235
5.2.2 Bewertung eines Discount Zertifikats.........................................236
5.2.3 Vergleich zwischen Aktienanleihe und Discount Zertifikat.......238
5.3 Index basierte Anleihen.......................................................................240
5.3.1 Produktdesign..............................................................................240
5.3.2 Vergleich der index basierten Anleihe mit einer Festzinsanlage 242
5.3.3 Vergleich einer index basierten Anleihe mit einer
Direktinvestition..........................................................................248
5.3.4 Bewertung index basierter Anleihen...........................................250
5.3.4.1 Synthetische Konstruktion.....................................................250
5.3.4.2 Index Optionen......................................................................253
5.3.4.3 Preiskomponenten der index basierten Anleihe....................258
5.4 Fallstudien zu strukturierten Finanzprodukten mit Aktienoptionen....263
5.4.1 Fallstudie 14: Bewertung einer Aktienanleihe............................263
5.4.2 Fallstudie 15: Bewertung eines Discount Zertifikats..................264
5.4.3 Fallstudie 16: Bewertung einer index basierten Anleihe.............265
i Zinsoptionen........................................................................................267
6.1 Anleiheoptionen...................................................................................267
6.
.1 Vergleich von Anleihe und Aktienoptionen...............................267
6.1.2 Modellierung des Anleihekursverlaufs........................................272
6.1.3 Bewertung von Anleihe Calloptionen.........................................275
6.1.4 Bewertung von Anleihe Putoptionen..........................................279
6.1.5 Zins und Kursvolatilitäten..........................................................280
6.2 Caps.....................................................................................................289
6.2.1 Auszahlungsprofile von Caps......................................................289
6.2.2 Caplets.........................................................................................291
6.2.3 Ausgleichszahlungen von Caps...................................................294
6.2.4 Innerer Wert von Caps.................................................................296
6.2.5 Black Modell für Caps................................................................299
6.3 Floors...................................................................................................302
6.3.1 Auszahlungsprofile von Floors....................................................302
6.3.2 Floorlets.......................................................................................304
6.3.3 Ausgleichszahlungen von Floors.................................................306
6.3.4 Innerer Wert von Floors...............................................................308
6.3.5 Black Modell für Floors..............................................................311
6.4 Collars..................................................................................................314
6.4.1 Produktdesign..............................................................................314
6.4.2 Innerer Wert von Collars.............................................................317
6.4.3 Black Modell ffir Collars.............................................................320
6.5 Swaptions.............................................................................................322
6.5.1 Auszahlungsprofile von Swaptions.............................................322
6.5.2 Ausgleichszahlungen von Swaptions..........................................326
6.5.3 Innerer Wert von Swaptions........................................................327
6.5.4 Black Modell für Swaptions........................................................331
6.6 Fallstudien zu Zinsoptionen.................................................................334
6.6.1 Fallstudie 17: Bewertung von Anleiheoptionen..........................334
6.6.2 Fallstudie 18: Bewertung von Caps.............................................335
6.6.3 Fallstudie 19: Bewertung von Floors...........................................336
6.6.4 Fallstudie 20: Bewertung von Collars.........................................337
6.6.5 Fallstudie 21: Bewertung von Swaptions....................................338
Strukturierte Finanzprodukte mit Zinsoptionen..................................341
7.1 Anleihen mit einfachem Kündigungsrecht..........................................341
7.1.1 Produktdesign..............................................................................341
7.1.2 Single Putable Bonds...................................................................342
7.1.2.1 Auszahlungsprofile................................................................342
7.1.2.2 Bewertung von Single Putable Bonds...................................347
7.1.3 Single Callable Bonds.................................................................351
7.1.3.1 Auszahlungsprofile................................................................351
7.1.3.2 Bewertung von Single Callable Bonds..................................355
7.2 Anleihen mit mehrfachem Kündigungsrecht.......................................360
7.2.1 Produktdesign..............................................................................360
7.2.2 Einsatz von stochastischen Forward Rates in Binomialbäumen .361
7.2.3 Multi Callable Bonds...................................................................367
7.2.4 Multi Putable Bonds....................................................................372
7.3 Reverse Floater....................................................................................376
7.3.1 Produktdesign..............................................................................376
7.3.2 Symmetrische Komponenten eines Reverse Floater...................377
7.3.3 Optionskomponenten eines Reverse Floater...............................380
7.3.4 Bewertung der Komponenten eines Reverse Floaters.................381
7.4 Leveraged Floater................................................................................388
7.4.1 Produktdesign..............................................................................388
7.4.2 Symmetrische Komponenten eines Leveraged Floater...............389
7.4.3 Optionskomponenten eines Leveraged Floaters..........................391
7.4.4 Bewertung der Komponenten eines Leveraged Floater...............393
7.5 Gecapte Constant Maturity Swaps.......................................................397
7.5.1 Produktdesign..............................................................................397
7.5.2 Bewertung der Optionskomponente............................................399
7.6 Fallstudien zu strukturierten Finanzprodukten mit Zinsoptionen........402
7.6.1 Fallstudie 22: Bewertung eines Single Putable Bond.................402
7.6.2 Fallstudie 23: Bewertung eines Multi Callable Bond.................403
7.6.3 Fallstudie 24: Bewertung eines Reverse Floaters........................404
7.6.4 Fallstudie 25: Bewertung eines Leveraged Floater.....................405
7.6.5 Fallstudie 26: Bewertung eines gecapten
Constant Maturity Swaps.............................................................406
Wandelanleihen...................................................................................409
8.1 Produktdesign von Wandelanleihen....................................................409
8.2 Einsatz von deterministischen Forward Rates in Binomialbäumen ....412
8.3 Bewertung einer unkündbaren Wandelanleihe....................................418
8.4 Bewertung einer kündbaren Wandelanleihe........................................426
8.5 Fallstudien zu Wandelanleihen............................................................433
8.5.1 Fallstudie 27: Bewertung einer unkündbaren Wandelanleihe.....433
8.5.2 Fallstudie 28: Bewertung einer kündbaren Wandelanleihe.........434
1 Monte Carlo Simulation......................................................................435
9.1 Entwicklung der Monte Carlo Simulation...........................................435
9.2 Mathematisches Grundmodell für Aktienkurse...................................437
9.2.1 Grundlagen stochastischer Prozesse............................................437
9.2.2 Geometrisch Brownsche Bewegung im univariaten Fall............443
9.3 Parameterschätzung und Implementierung in einer
Tabellenkalkulation.............................................................................446
9.3.1 Ermittlung von risikolosen Zinssätzen und Dividenden..............446
9.3.2 Bestimmung der Volatilität..........................................................453
9.3.2.1 Historische Volatilitäten........................................................453
9.3.2.2 Implizite Volatilitäten............................................................458
9.3.3 Simulation von Aktienkursen in Excel........................................467
9.4 Bewertung einer europäischen Calloption...........................................470
9.4.1 Bewertungsverfahren in Excel.....................................................470
9.4.2 Vergleich zwischen Monte Carlo Simulation und
Black/Scholes Ansatz..................................................................480
9.5 Bewertung pfadabhängiger Optionen..................................................488
9.5.1 Generierung von Kurspfaden in Excel........................................488
9.5.2 Preisfindung am Beispiel einer Barrieroption.............................494
9.6 Bewertung von Multi Asset Optionen.................................................500
9.6.1 Erzeugung korrelierter Kurspfade...............................................500
9.6.1.1 Geometrisch Brownsche Bewegung im multivariaten Fall... 500
9.6.1.2 Cholesky Zerlegung..............................................................505
9.6.2 Bewertung einer Exchangeoption................................................510
9.7 Ermittlung der Optionsgriechen am Beispiel einer europäischen
Calloption............................................................................................516
Anhang .............................................................................................................527
Abkürzungsverzeichnis.......................................................................................529
Literaturverzeichnis.............................................................................................533
Stichwortverzeichnis...........................................................................................536
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Inhaltsübersicht
1 Financial Engineering.1
2 Finanzmathematische Grundlagen.3
2.1 Basiselemente der Finanzmathematik.3
2.2 Zahlungsstrom Transformatoren.11
2.3 Barwertberechnung.28
2.4 Yield to Maturity.35
2.5 Fallstudien zu finanzmathematischen Grundlagen.39
3 Symmetrische Finanzprodukte.41
3.1 Festverzinsliche Anleihen.41
3.2 Variabel verzinsliche Anleihen (Floater).86
3.3 ForwardRate Agreements.89
3.4 Swaps.100
3.5 Fallstudien zu symmetrischen Finanzprodukten.131
4 Aktienoptionen und Optionspreismodelle.139
4.1 Optionstypen.139
4.2 Gewinn und Verlustmöglichkeiten bei Optionsgeschäften.142
4.3 Bewertungskomponenten von Optionen.145
4.4 Optionspreismodelle.155
4.5 Fallstudien zu Optionspreismodellen.216
5 Strukturierte Finanzprodukte mit Aktienoptionen.219
5.1 Aktienanleihen.219
5.2 Discount Zertifikate.235
5.3 Index basierte Anleihen.240
5.4 Fallstudien zu strukturierten Finanzprodukten mit Aktienoptionen. 263
6 Zinsoptionen.267
6.1 Anleiheoptionen.267
6.2 Caps.289
6.3 Floors.302
6.4 Collars.314
6.5 Swaptions.322
6.6 Fallstudien zu Zinsoptionen.334
7 Strukturierte Finanzprodukte mit Zinsoptionen.341
7.1 Anleihen mit einfachem Kündigungsrecht.341
7.2 Anleihen mit mehrfachem Kündigungsrecht.360
7.3 Reverse Floater.376
7.4 Leveraged Floater.388
7.5 Gecapte Constant Maturity Swaps.397
7.6 Fallstudien zu strukturierten Finanzprodukten mit Zinsoptionen.402
8 Wandelanleihen.409
8.1 Produktdesign von Wandelanleihen.409
8.2 Einsatz von deterministischen Forward Rates in Binomialbäumen. 412
8.3 Bewertung einer unkündbaren Wandelanleihe.418
8.4 Bewertung einer kündbaren Wandelanleihe.426
8.5 Fallstudien zu Wandelanleihen.433
9 Monte Carlo Simulation.435
9.1 Entwicklung der Monte Carlo Simulation.435
9.2 Mathematisches Grundmodell für Aktienkurse.437
9.3 Parameterschätzung und Implementierung in einer
Tabellenkalkulation.446
9.4 Bewertung einer europäischen Calloption.470
9.5 Bewertung pfadabhängiger Optionen.488
9.6 Bewertung von Multi Asset Optionen.500
9.7 Ermittlung der Optionsgriechen am Beispiel einer
europäischen Calloption.516
Anhang .527
Abkürzungsverzeichnis.529
Literaturverzeichnis.533
Stichwortverzeichnis.536
Inhaltsverzeichnis
1 Financial Engineering.1
2 Finanzmathematische Grundlagen.3
2.1 Basiselemente der Finanzmathematik.3
2.1.1 Zinsbegriffe.3
2.1.2 Zählweisen.3
2.1.3 Zinskalküle.5
2.1.4 Zinsstrukturkurven.7
2.2 Zahlungsstrom Transformatoren.11
2.2.1 Zerobond Abzinsfaktoren.11
2.2.2 Zerobond Aufzinsfaktoren.17
2.2.3 Nullkuponzinssätze.20
2.2.4 Forward Zinssätze.23
2.2.5 Interpolation von Zinssätzen.24
2.2.6 Kalkulatorische Dreiecksbeziehung.25
2.3 Barwertberechnung.28
2.3.1 Barwertberechnung bei flacher Zinsstrukturkurve.28
2.3.2 Barwertberechnung durch Duplizierung.29
2.3.3 Barwertberechnung mit Hilfe von Zerobond Abzinsfaktoren.33
2.4 Yield to Maturity.35
2.5 Fallstudien zu finanzmathematischen Grundlagen.39
2.5.1 Fallstudie 1: Berechnung von Zahlungsstrom Transformatoren.39
2.5.2 Fallstudie 2: Barwertbestimmung.39
3 Symmetrische Finanzprodukte.41
3.1 Festverzinsliche Anleihen.41
3.1.1 Bewertung von bonitätsrisikolosen festverzinslichen Anleihen.41
3.1.1.1 Anleihen mit jährlicher Zinszahlung.41
3.1.1.2 Anleihen mit halbjährlicher Zinszahlung.47
3.1.1.3 Nullkupon Anleihen.49
3.1.2 Kurswertrisiko von bonitätsrisikolosen festverzinslichen
Anleihen.51
3.1.3 Kennzahlen zur Abbildung von Kursweitrisiken.60
3.1.3.1 Duration.60
3.1.3.2 Modified Duration.64
3.1.3.3 Convexity.66
3.1.3.4 Effective Duration.72
3.1.3.5 Key Rate Durationen.74
3.1.3.6 Basispoint Values.76
3.1.4 Bewertung von bonitätsrisikobehafteten festverzinslichen
Anleihen.78
3.2 Variabel verzinsliche Anleihen (Floater).86
3.3 Forward Rate Agreements.89
3.3.1 Produkteigenschaften von Forward Rate Agreements.89
3.3.2 Bewertung von Forward Rate Agreements.91
3.4 Swaps.100
3.4.1 Piain Vanilla Swaps.100
3.4.1.1 Produkteigenschaften von Piain Vanilla Swaps.100
3.4.1.2 Bewertung von Piain Vanilla Swaps.102
3.4.1.3 Barwertrisiko von Piain Vanilla Swaps.103
3.4.2 Forward Swaps.108
3.4.2.1 Produkteigenschaften von Forward Swaps.108
3.4.2.2 Bewertung von Forward Swaps.109
3.4.3 In Area Swaps.112
3.4.3.1 Produktbeschreibung.112
3.4.3.2 Convexity Adjustment.114
3.4.3.3 Bewertung von In Area Swaps.117
3.4.4 Constant Maturity Swaps.121
3.4.4.1 Produktbeschreibung.121
3.4.4.2 Timing Adjustment.123
3.4.4.3 Bewertung von Constant Maturity Swaps.124
3.5 Fallstudien zu symmetrischen Finanzprodukten.131
3.5.1 Fallstudie 3: Bewertung von bonitätsrisikolosen Anleihen.131
3.5.2 Fallstudie 4: Durationsanalyse.132
3.5.3 Fallstudie 5: Bewertung von bonitätsrisikobehafteten Anleihen. 133
3.5.4 Fallstudie 6: Bewertung eines Floaters.133
3.5.5 Fallstudie 7: Bewertung von Forward Rate Agreements.134
3.5.6 Fallstudie 8: Bewertung von Piain Vanilla Swaps.134
3.5.7 Fallstudie 9: Bewertung von Forward Swaps.135
3.5.8 Fallstudie 10: Bewertung eines In Area Swaps.136
3.5.9 Fallstudie 11: Bewertung eines Constant Maturity Swaps.137
Aktienoptionen und Optionspreismodelle.139
4.1 Optionstypen.139
4.2 Gewinn und Verlustmöglichkeiten bei Optionsgeschäften.142
4.3 Bewertungskomponenten von Optionen.145
4.3.1 Auszahlungsprofile.145
4.3.2 Innerer Wert.146
4.3.3 Zeitwert.149
4.3.4 Preisbestimmungsfaktoren von Optionen.151
4.4 Optionspreismodelle.155
4.4.1 Modellansätze.155
4.4.2 Binomialmodell.156
4.4.2.1 Modellstruktur.156
4.4.2.2 Herleitung der Auf und Abwärtsfaktoren.158
4.4.2.3 Gleichgewichtsbedingung.159
4.4.2.4 Bewertung von europäischen Calloptionen.162
4.4.2.4.1 Einperiodenfall.162
4.4.2.4.2 Duplikationsansatz.164
4.4.2.4.3 Analytische Bestimmung des Callpreises.168
4.4.2.5 Bewertung von europäischen Putoptionen.172
4.4.2.6 Put Call Parität.178
4.4.2.7 Mehrperiodenfall bei europäischen Optionen.179
4.4.2.8 Bewertung von amerikanischen Calloptionen.184
4.4.2.9 Bewertung von amerikanischen Putoptionen.191
4.4.2.10 Dividendenzahlungen.198
4.4.3 Black/Scholes Modell.204
4.4.3.1 Modellstruktur.204
4.4.3.2 Bewertungsformel für Calloptionen.204
4.4.3.3 Verteilungsannahme der Kurse.206
4.4.3.4 Wurzelgesetz.209
4.4.3.5 Einfluss der Volatilität und der Restlaufzeit auf den
Optionspreis.210
4.4.3.6 Bewertungsformel für Putoptionen.212
4.4.4 Vergleich der Modelle.214
4.5 Fallstudien zu Optionspreismodellen.216
4.5.1 Fallstudie 12: Bewertung mit dem Binomialmodell.216
4.5.2 Fallstudie 13: Bewertung mit dem Black/Scholes Modell.217
Strukturierte Finanzprodukte mit Aktienoptionen.219
5.1 Aktienanleihen.219
5.1.1 Produktdesign.219
5.1.2 Vergleich zwischen Aktienanleihe und Direktinvestion.221
5.1.3 Risiken und Auswahlkriterien.225
5.1.4 Bewertung einer Aktienanleihe.227
5.1.5 Berechnung der Kuponhöhe.231
5.2 Discount Zertifikate.235
5.2.1 Produktdesign.235
5.2.2 Bewertung eines Discount Zertifikats.236
5.2.3 Vergleich zwischen Aktienanleihe und Discount Zertifikat.238
5.3 Index basierte Anleihen.240
5.3.1 Produktdesign.240
5.3.2 Vergleich der index basierten Anleihe mit einer Festzinsanlage 242
5.3.3 Vergleich einer index basierten Anleihe mit einer
Direktinvestition.248
5.3.4 Bewertung index basierter Anleihen.250
5.3.4.1 Synthetische Konstruktion.250
5.3.4.2 Index Optionen.253
5.3.4.3 Preiskomponenten der index basierten Anleihe.258
5.4 Fallstudien zu strukturierten Finanzprodukten mit Aktienoptionen.263
5.4.1 Fallstudie 14: Bewertung einer Aktienanleihe.263
5.4.2 Fallstudie 15: Bewertung eines Discount Zertifikats.264
5.4.3 Fallstudie 16: Bewertung einer index basierten Anleihe.265
i Zinsoptionen.267
6.1 Anleiheoptionen.267
6.
.1 Vergleich von Anleihe und Aktienoptionen.267
6.1.2 Modellierung des Anleihekursverlaufs.272
6.1.3 Bewertung von Anleihe Calloptionen.275
6.1.4 Bewertung von Anleihe Putoptionen.279
6.1.5 Zins und Kursvolatilitäten.280
6.2 Caps.289
6.2.1 Auszahlungsprofile von Caps.289
6.2.2 Caplets.291
6.2.3 Ausgleichszahlungen von Caps.294
6.2.4 Innerer Wert von Caps.296
6.2.5 Black Modell für Caps.299
6.3 Floors.302
6.3.1 Auszahlungsprofile von Floors.302
6.3.2 Floorlets.304
6.3.3 Ausgleichszahlungen von Floors.306
6.3.4 Innerer Wert von Floors.308
6.3.5 Black Modell für Floors.311
6.4 Collars.314
6.4.1 Produktdesign.314
6.4.2 Innerer Wert von Collars.317
6.4.3 Black Modell ffir Collars.320
6.5 Swaptions.322
6.5.1 Auszahlungsprofile von Swaptions.322
6.5.2 Ausgleichszahlungen von Swaptions.326
6.5.3 Innerer Wert von Swaptions.327
6.5.4 Black Modell für Swaptions.331
6.6 Fallstudien zu Zinsoptionen.334
6.6.1 Fallstudie 17: Bewertung von Anleiheoptionen.334
6.6.2 Fallstudie 18: Bewertung von Caps.335
6.6.3 Fallstudie 19: Bewertung von Floors.336
6.6.4 Fallstudie 20: Bewertung von Collars.337
6.6.5 Fallstudie 21: Bewertung von Swaptions.338
Strukturierte Finanzprodukte mit Zinsoptionen.341
7.1 Anleihen mit einfachem Kündigungsrecht.341
7.1.1 Produktdesign.341
7.1.2 Single Putable Bonds.342
7.1.2.1 Auszahlungsprofile.342
7.1.2.2 Bewertung von Single Putable Bonds.347
7.1.3 Single Callable Bonds.351
7.1.3.1 Auszahlungsprofile.351
7.1.3.2 Bewertung von Single Callable Bonds.355
7.2 Anleihen mit mehrfachem Kündigungsrecht.360
7.2.1 Produktdesign.360
7.2.2 Einsatz von stochastischen Forward Rates in Binomialbäumen .361
7.2.3 Multi Callable Bonds.367
7.2.4 Multi Putable Bonds.372
7.3 Reverse Floater.376
7.3.1 Produktdesign.376
7.3.2 Symmetrische Komponenten eines Reverse Floater.377
7.3.3 Optionskomponenten eines Reverse Floater.380
7.3.4 Bewertung der Komponenten eines Reverse Floaters.381
7.4 Leveraged Floater.388
7.4.1 Produktdesign.388
7.4.2 Symmetrische Komponenten eines Leveraged Floater.389
7.4.3 Optionskomponenten eines Leveraged Floaters.391
7.4.4 Bewertung der Komponenten eines Leveraged Floater.393
7.5 Gecapte Constant Maturity Swaps.397
7.5.1 Produktdesign.397
7.5.2 Bewertung der Optionskomponente.399
7.6 Fallstudien zu strukturierten Finanzprodukten mit Zinsoptionen.402
7.6.1 Fallstudie 22: Bewertung eines Single Putable Bond.402
7.6.2 Fallstudie 23: Bewertung eines Multi Callable Bond.403
7.6.3 Fallstudie 24: Bewertung eines Reverse Floaters.404
7.6.4 Fallstudie 25: Bewertung eines Leveraged Floater.405
7.6.5 Fallstudie 26: Bewertung eines gecapten
Constant Maturity Swaps.406
Wandelanleihen.409
8.1 Produktdesign von Wandelanleihen.409
8.2 Einsatz von deterministischen Forward Rates in Binomialbäumen .412
8.3 Bewertung einer unkündbaren Wandelanleihe.418
8.4 Bewertung einer kündbaren Wandelanleihe.426
8.5 Fallstudien zu Wandelanleihen.433
8.5.1 Fallstudie 27: Bewertung einer unkündbaren Wandelanleihe.433
8.5.2 Fallstudie 28: Bewertung einer kündbaren Wandelanleihe.434
1 Monte Carlo Simulation.435
9.1 Entwicklung der Monte Carlo Simulation.435
9.2 Mathematisches Grundmodell für Aktienkurse.437
9.2.1 Grundlagen stochastischer Prozesse.437
9.2.2 Geometrisch Brownsche Bewegung im univariaten Fall.443
9.3 Parameterschätzung und Implementierung in einer
Tabellenkalkulation.446
9.3.1 Ermittlung von risikolosen Zinssätzen und Dividenden.446
9.3.2 Bestimmung der Volatilität.453
9.3.2.1 Historische Volatilitäten.453
9.3.2.2 Implizite Volatilitäten.458
9.3.3 Simulation von Aktienkursen in Excel.467
9.4 Bewertung einer europäischen Calloption.470
9.4.1 Bewertungsverfahren in Excel.470
9.4.2 Vergleich zwischen Monte Carlo Simulation und
Black/Scholes Ansatz.480
9.5 Bewertung pfadabhängiger Optionen.488
9.5.1 Generierung von Kurspfaden in Excel.488
9.5.2 Preisfindung am Beispiel einer Barrieroption.494
9.6 Bewertung von Multi Asset Optionen.500
9.6.1 Erzeugung korrelierter Kurspfade.500
9.6.1.1 Geometrisch Brownsche Bewegung im multivariaten Fall. 500
9.6.1.2 Cholesky Zerlegung.505
9.6.2 Bewertung einer Exchangeoption.510
9.7 Ermittlung der Optionsgriechen am Beispiel einer europäischen
Calloption.516
Anhang .527
Abkürzungsverzeichnis.529
Literaturverzeichnis.533
Stichwortverzeichnis.536 |
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| spelling | Wiedemann, Arnd 1962- Verfasser (DE-588)120413221 aut Financial Engineering Bewertung von Finanzinstrumenten Arnd Wiedemann 4., überarb. und erw. Aufl. Frankfurt am Main Bankakad.-Verl. 2007 XXII, 539 S. graph. Darst. 24 cm txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Competence-Center Finanz- und Bankmanagement 1 Bewertung (DE-588)4006340-9 gnd rswk-swf Financial Engineering (DE-588)4208404-0 gnd rswk-swf Finanzinstrument (DE-588)4461672-7 gnd rswk-swf Finanzmathematik (DE-588)4017195-4 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4151278-9 Einführung gnd-content Finanzmathematik (DE-588)4017195-4 s Finanzinstrument (DE-588)4461672-7 s Bewertung (DE-588)4006340-9 s 2\p DE-604 Financial Engineering (DE-588)4208404-0 s 3\p DE-604 Competence-Center Finanz- und Bankmanagement 1 (DE-604)BV016444335 1 HBZ Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=015610909&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
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