Wachstumsorientierte Bewertung von Derivaten:
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
2007
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Gabler Edition Wissenschaft
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Klappentext |
| Beschreibung: | Zugl.: Ulm, Univ., Diss., 2006 |
| Beschreibung: | X, 187 S. graph. Darst. 210 mm x 148 mm |
| ISBN: | 9783835006874 3835006878 |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 1
2 Traditionelle Derivatbewertung 7
2.1 Das Finanzmarktmodell............................ 8
2.2 Arbitrage .................................... 11
2.3 Bewertung von Zahlungsansprüchen...................... 13
2.4
3 Bewertung auf unvollständigen Märkten 21
3.1 Superhedging.................................. 23
3.2 Risikominimierende Hedgingstrategien .................... 26
3.3 Bewertung mittels Entropie .......................... 28
3.4 Nutzenbasierte Bewertung........................... 30
3.4.1 Der diskontierte Erwartungsnutzen.................. 30
3.4.2
3.4.3 Indifferenzpreise/Reservationspreise.................. 37
3.4.4 Kritik am Nutzenansatz........................ 41
3.5 Zusammenfassung................................ 43
4 Wachstumsmaximierung 45
4.1 Wachstumsoptimale Portfolios......................... 4!>
4.2 Das
x
PO
5
53
5.1 Modellvoraussetzungen.............................
5.2 Wertorientierte
5.3
5.4 Unterschiede von
5.5 Zur Existenz................................... 67
70
5.6 Zusammenhang zur Nutzenmaximierung...................
72
5.7 Wachstumsmaximale Strategien........................
5.8 Myopische Planung...............................
77
5.9 Bestimmung wachstumsorientierter Lösungen ................
79
6 Wachstumsorientierte Bewertung
6.1 Definition und grundlegende Eigenschaften..................
6.2 Eindeutige Bewertung .............................
6.3 Preisschranken .................................
6.4 Ökonomische Interpretation..........................
7 Wachstumsorientierte Reservationspreise
112
7.1 Definition und Existenz...........................· ·
120
7.2 Zusammenhang mit dem Arbitrageprinzip................·
1
7.3 Das Einperiodenproblem............................
7.4 Myopische Planung.............................. . 138
7.5 Exogene zustandsabhängige Zahlungen....................
7.6 Anwendungsbeispiel...............................
8 Zusammenfassung
Anhang
Literaturverzeichnis
Bei vollständigen und vollkommenen Finanzmärkten lässt
sich jeder derivative Finanzkontrakt mit Hilfe des Arbitrage¬
prinzips eindeutig und präferenzunabhängig bewerten. Da
jedoch reale Finanzmärkte die idealisierten Bedingungen
nicht erfüllen, müssen für eine ökonomisch fundierte
Bewertung die Präferenzen der Marktteilnehmer einbe¬
zogen werden. Die klassische Modellierung von Präfe¬
renzen im Rahmen der Erwartungsnutzenmaximierung ist
in diesem Zusammenhang jedoch nicht praktikabel.
Andreas Ott entwickelt ein Konzept für die Bewertung
von Derivaten bei unvollständigen und unvollkommenen
Finanzmärkten unter Verwendung der wachstumsorien¬
tierten Portfolioplanung. Bei diesem alternativen Port-
foliomodell werden die Präferenzen anhand von Wachs-
tumsvorgaben modelliert, eine Nutzenfunktion ist nicht
erforderlich. Analog zur nutzenbasierten Bewertung wird
ein wachstumsonentierter Zustandspreisvektor (bzw.
ein Martingalmaß) bestimmt. Zudem können wachstums¬
orientierte Reservationspreise und Hedgingstrategien für
eine fest vorgegebene Anzahl eines Derivats hergeleitet
werden.
Das Buch ist interessant für Dozenten und Studenten der
Betriebswirtschaftslehre (Schwerpunkte Finanzwirtschaft,
Finanzmathematik und quantitative Methoden) sowie der
(Wirtschafts-lMathematik. Fach- und Führungskräfte in
Banken und Versicherungen erhalten wertvolle Hinweise.
|
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Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 1
2 Traditionelle Derivatbewertung 7
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Literaturverzeichnis
Bei vollständigen und vollkommenen Finanzmärkten lässt
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prinzips eindeutig und präferenzunabhängig bewerten. Da
jedoch reale Finanzmärkte die idealisierten Bedingungen
nicht erfüllen, müssen für eine ökonomisch fundierte
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zogen werden. Die klassische Modellierung von Präfe¬
renzen im Rahmen der Erwartungsnutzenmaximierung ist
in diesem Zusammenhang jedoch nicht praktikabel.
Andreas Ott entwickelt ein Konzept für die Bewertung
von Derivaten bei unvollständigen und unvollkommenen
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tumsvorgaben modelliert, eine Nutzenfunktion ist nicht
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Das Buch ist interessant für Dozenten und Studenten der
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