Empirische Analyse des Zinszusammenhangs in Deutschland: eine Untersuchung mit Kointegrationsmethoden unter Berücksichtigung von symmetrischen und asymmetrischen Anpassungsprozessen
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Aachen
Shaker
2006
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 1
2 Kointegrationstests mit asymmetrischer Anpassung 5
2.1 Einführung ............................ 5
2.2 Klassische Kointegrationstests.................. 6
2.2.1 Nichtstationäre Variablen ................ 6
2.2.2 Einheitswurzeltests.................... 7
2.2.3 Kointegrationstests.................... 9
2.3 Threshold-Autoregressive-Modelle................ 14
2.4 Kointegration und Threshold-Anpassung............ 20
2.4.1 Threshold-Anpassung: drei Modelle........... 24
2.4.2 Nichtsymmetrische Fehlerkorrekturmodelle....... 27
2.4.3 Teststatistik und Simulation der kritischen Werte ... 28
2.4.4 Gütevergleich....................... 30
3 Kurz- und langfristige Zinsen 39
3.1 Einführung ............................ 39
3.2 Theoretische Überlegungen.................... 41
ц
3.2.1 Die Erwartungshypothese der Zinsstruktur....... 41
3.2.2 Testbare Implikationen der Erwartungshypothese ... 46
3.3 Empirische Evidenz........................ 47
3.4 Empirische Ergebnisse...................... 55
3.4.1 Daten........................... 55
3.4.2 Einheitswurzeltests.................... 58
3.4.3 Klassische Kointegrationstests.............. 60
3.4.4 Kointegrationstests mit Threshold-Anpassung..... 67
3.4.4.1 TAR-Anpassung................ 67
3.4.4.2 MTAR-Anpassung............... 70
3.4.4.3 TTAR-Anpassung............... 72
3.4.4.4 Tests auf Symmetrie.............. 75
3.4.5 Fehlerkorrekturmodellschätzungen............ 77
3.5 Zusammenfassung......................... 83
4 Geldmarktzinsen und Produktzinsen der Banken 85
4.1 Einführung ............................ 85
4.2 Das theoretische
4.3 Ergebnisse früherer Untersuchungen............... 89
4.4 Empirische Ergebnisse...................... 95
4.4.1 Daten........................... 95
4.4.2 Einheitswurzeltests.................... 97
4.4.3 Klassische Kointegrationstests.............. 99
4.4.4 Kointegrationstests mit TTAR-Anpassung....... 106
4.4.5 Fehlerkorrekturmodellschätzungen............ 109
4.5 Zusammenfassung und Diskussion................ 116
Ill
5 Zusammenfassung 119
A
В
C TAR-
Cl
C.2 Fehlerkorrekturmodelle mit TAR-Anpassung
C.3
C.4 Fehlerkorrekturmodelle mit MTAR-Anpassung
Tabellenverzeichnis 135
Abbildungsverzeichnis 137
Literaturverzeichnis 139
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Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 1
2 Kointegrationstests mit asymmetrischer Anpassung 5
2.1 Einführung . 5
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2.2.1 Nichtstationäre Variablen . 6
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2.2.3 Kointegrationstests. 9
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2.4 Kointegration und Threshold-Anpassung. 20
2.4.1 Threshold-Anpassung: drei Modelle. 24
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2.4.3 Teststatistik und Simulation der kritischen Werte . 28
2.4.4 Gütevergleich. 30
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3.1 Einführung . 39
3.2 Theoretische Überlegungen. 41
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