Der Zins-Pass-Through deutscher Geschäftsbankengruppen:
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| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Berlin
Duncker & Humblot
2006
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| Series: | RWI-Schriften
78 |
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Item Description: | Zugl.: Bochum, Univ., Diss., 2006 |
| Physical Description: | 162 S. graph. Darst 240 mm x 165 mm |
| ISBN: | 9783428124077 3428124073 |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Problemstellung und Aufbau der Arbeit....................... 17
Erstes Kapitel
Die theoretische Basis des Zins-Pass-Through................... 22
1. Der modelltheoretische Rahmen des Zins-Pass-Through......... 22
1.1 Die Bank als Unternehmung: Das Monti-Modell............. 23
1.2 Die Reduktion des Monti-Modells: Der
zept .................................. . . . . 28
1.3 Pass-Through-Modelle in der empirischen Analyse............ 31
2. Verzögerungen der Geschäftsbanken-Reaktion.............. 34
2.1 Motive für einen langsamen Zins-Pass-Through.............. 35
2.1.1 Kosten der Zinsanpassung.......................... 36
2.1.2 Die Hausbankbeziehung........................... 38
2.2 Bedingungen für einen langsamen Zins-Pass-Through.......... 40
2.2.1 Wettbewerbsintensität............................ 41
2.2.2 Struktur der Bankenrefinanzierung..................... 42
2.2.3 Gewinnorientierung............................. 43
2.2.4 Bankengröße................................. 44
3. Differenzierung der Zinsen: Zeitliche Zinsstruktur............ 45
3.1 Theoretische Erklärung der Zinsstruktur.................. 45
3.2 Phasen des Zins-Pass-Through....................... 47
4. Kritische Würdigung und Zusammenfassung der Ergebnisse....... 48
4.1 Festlegung von Retail-Zinsen in der Praxis................. 49
4.2 Vernachlässigung von Risikoaspekten................... 49
4.3 Schlussfolgerungen für die Messung des Zins-Pass-Through....... 51
Zweites Kapitel
Institutionelle Rahmenbedingungen der Geschäftsbankengruppen
in Deutschland ,.................................... 53
1. Übersicht: Der Bankensektor in Deutschland............... 53
Inhaltsverzeichnis
1.1 Systematik der Kreditinstitute........................ 54
1.2 Das Drei-Säulen-System des deutschen Geschäftsbankensektors .... 56
1.3 Kurzcharakterisierung der untersuchten Bankengruppen........ 58
1.3.1 Großbanken................................. 58
1.3.2 Regionalbanken............................... 59
1.3.3 Der Sparkassensektor............................ 61
1.3.4 Der Genossenschaftsbankensektor..................... 63
1.4 Größenvergleich der ..Drei Säulen .................... 66
2. Vergleich der Bankengruppen im Hinblick auf Determinanten des
Zinssetzungsverhaltens........................... 67
2.1 Institutionelle Eigenschaften........................ 68
2.1.1 Regionalprinzip................................ 68
2.1.2 Staatliche Garantien............................. 70
2.1.3 Gewinnorientierung............................. 71
2.2 Intensität des Wettbewerbs......................... 72
2.2.1 Marktdurchdringung............................. 73
2.2.2 Bedeutung des Retail-Geschäfts in der Gesamtstrategie......... 75
2.2.3 Folgerungen für das Wettbewerbsverhalten................ 77
2.3 Struktur der Refinanzierung......................... 78
2.4 Betriebskosten................................ 80
3. Schlussfolgerungen für die Determinanten des Zins-Pass-Through ... 81
Drittes Kapitel
Empirische Messung des Zins-Pass-Through.................... 83
1. Die verwendeten Daten........................... 83
1.1 Auswahl der Marktzinsen für das Zins-Pass-Through-Modell...... 84
1.1.1 Charakterisierung der Geld-und Kapitalmarktzinsen........... 84
1.1.2 Wahl des Marktzinses............................ 87
1.2 Der Datensatz für die Retail-Zinsen..................... 89
1.2.1 Auswahl der verwendeten Reihen aus der FMH-Datenbank....... 90
1.2.2 Die verwendeten Datenreihen....................... 93
1.2.3 Ökonometrische Verwendbarkeit des Datensatzes............ 97
1.3 Der FMH-Datensatz in seiner Eigenschaft als Datenfeld......... 100
2. Schätzung des undifferenzierten Modells.................. 102
2.1 Der Zins-Pass-Through als Fehlerkorrekturmodell............ 102
2.2 Spezifizierung des Modells.......................... 105
2.2.1 Lag-Bestimmung............................... 105
2.2.2 Homogenität versus Heterogenität in Panel-Zeitreihen.......... 107
2.2.2.1 Die Wahl des Schätzansatzes in Abhängigkeit vom Homogenitätsgrad . 107
2.2.2.2 Test der Homogenitätsannahme....................... 109
Inhaltsverzeichnis 9
2.2.3 Interdependenzen bei den Paneleinheiten
dence)
2.2.3.1 Das Problem der
2.2.3.2 Der Schätzansatz nach Zellner....................... 113
2.2.4 Stationarität und Kointegration....................... 114
2.2.4.1 Prüfung der Stationaritätseigenschaften................. 114
2.2.4.2 Prüfung der Kointegration.......................... 117
2.4 Schätzung des undifferenzierten Modells und Diskussion der Ergebnis¬
se........................................ 118
2.5 Das undifferenzierte Modell mit „längeren Geldmarktzinsen...... 123
3. Die nach Bankengruppen differenzierte Schätzung............ 128
3.1 Spezifizierung des differenzierten Modells................. 128
3.2 Die Reaktionen der Bankengruppen aufgeldpolitische Impulse..... 129
3.3 Die Reaktionen der Bankengruppen auf Impulse durch den Geld- oder
Kapitalmarkt................................. 134
4. Schlussfolgerungen.............................. 137
4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse..................... 138
4.2 Diskussion................................... 138
4.3 Erweiterungsmöglichkeiten......................... 139
Viertes Kapitel
Fazit und Ausblick................................... 142
Anhang......................................... 145
1. Beschreibung der untersuchten Produkte................. 145
2. Im Datensatz erfasste Banken........................ 148
3. Herleitung des Panel-Fehlerkorrekturmodells aus einem ARDL-Mo-
dell der Ordnung (2,2)............................ 150
Literaturverzeichnis.................................. 151
Sachregister....................................... 161
|
| adam_txt |
Inhaltsverzeichnis
Problemstellung und Aufbau der Arbeit. 17
Erstes Kapitel
Die theoretische Basis des Zins-Pass-Through. 22
1. Der modelltheoretische Rahmen des Zins-Pass-Through. 22
1.1 Die Bank als Unternehmung: Das Monti-Modell. 23
1.2 Die Reduktion des Monti-Modells: Der
zept .". . . . 28
1.3 Pass-Through-Modelle in der empirischen Analyse. 31
2. Verzögerungen der Geschäftsbanken-Reaktion. 34
2.1 Motive für einen langsamen Zins-Pass-Through. 35
2.1.1 Kosten der Zinsanpassung. 36
2.1.2 Die Hausbankbeziehung. 38
2.2 Bedingungen für einen langsamen Zins-Pass-Through. 40
2.2.1 Wettbewerbsintensität. 41
2.2.2 Struktur der Bankenrefinanzierung. 42
2.2.3 Gewinnorientierung. 43
2.2.4 Bankengröße. 44
3. Differenzierung der Zinsen: Zeitliche Zinsstruktur. 45
3.1 Theoretische Erklärung der Zinsstruktur. 45
3.2 Phasen des Zins-Pass-Through. 47
4. Kritische Würdigung und Zusammenfassung der Ergebnisse. 48
4.1 Festlegung von Retail-Zinsen in der Praxis. 49
4.2 Vernachlässigung von Risikoaspekten. 49
4.3 Schlussfolgerungen für die Messung des Zins-Pass-Through. 51
Zweites Kapitel
Institutionelle Rahmenbedingungen der Geschäftsbankengruppen
in Deutschland ,. 53
1. Übersicht: Der Bankensektor in Deutschland. 53
Inhaltsverzeichnis
1.1 Systematik der Kreditinstitute. 54
1.2 Das Drei-Säulen-System des deutschen Geschäftsbankensektors . 56
1.3 Kurzcharakterisierung der untersuchten Bankengruppen. 58
1.3.1 Großbanken. 58
1.3.2 Regionalbanken. 59
1.3.3 Der Sparkassensektor. 61
1.3.4 Der Genossenschaftsbankensektor. 63
1.4 Größenvergleich der .Drei Säulen". 66
2. Vergleich der Bankengruppen im Hinblick auf Determinanten des
Zinssetzungsverhaltens. 67
2.1 Institutionelle Eigenschaften. 68
2.1.1 Regionalprinzip. 68
2.1.2 Staatliche Garantien. 70
2.1.3 Gewinnorientierung. 71
2.2 Intensität des Wettbewerbs. 72
2.2.1 Marktdurchdringung. 73
2.2.2 Bedeutung des Retail-Geschäfts in der Gesamtstrategie. 75
2.2.3 Folgerungen für das Wettbewerbsverhalten. 77
2.3 Struktur der Refinanzierung. 78
2.4 Betriebskosten. 80
3. Schlussfolgerungen für die Determinanten des Zins-Pass-Through . 81
Drittes Kapitel
Empirische Messung des Zins-Pass-Through. 83
1. Die verwendeten Daten. 83
1.1 Auswahl der Marktzinsen für das Zins-Pass-Through-Modell. 84
1.1.1 Charakterisierung der Geld-und Kapitalmarktzinsen. 84
1.1.2 Wahl des Marktzinses. 87
1.2 Der Datensatz für die Retail-Zinsen. 89
1.2.1 Auswahl der verwendeten Reihen aus der FMH-Datenbank. 90
1.2.2 Die verwendeten Datenreihen. 93
1.2.3 Ökonometrische Verwendbarkeit des Datensatzes. 97
1.3 Der FMH-Datensatz in seiner Eigenschaft als Datenfeld. 100
2. Schätzung des undifferenzierten Modells. 102
2.1 Der Zins-Pass-Through als Fehlerkorrekturmodell. 102
2.2 Spezifizierung des Modells. 105
2.2.1 Lag-Bestimmung. 105
2.2.2 Homogenität versus Heterogenität in Panel-Zeitreihen. 107
2.2.2.1 Die Wahl des Schätzansatzes in Abhängigkeit vom Homogenitätsgrad . 107
2.2.2.2 Test der Homogenitätsannahme. 109
Inhaltsverzeichnis 9
2.2.3 Interdependenzen bei den Paneleinheiten
dence)
2.2.3.1 Das Problem der
2.2.3.2 Der Schätzansatz nach Zellner. 113
2.2.4 Stationarität und Kointegration. 114
2.2.4.1 Prüfung der Stationaritätseigenschaften. 114
2.2.4.2 Prüfung der Kointegration. 117
2.4 Schätzung des undifferenzierten Modells und Diskussion der Ergebnis¬
se. 118
2.5 Das undifferenzierte Modell mit „längeren" Geldmarktzinsen. 123
3. Die nach Bankengruppen differenzierte Schätzung. 128
3.1 Spezifizierung des differenzierten Modells. 128
3.2 Die Reaktionen der Bankengruppen aufgeldpolitische Impulse. 129
3.3 Die Reaktionen der Bankengruppen auf Impulse durch den Geld- oder
Kapitalmarkt. 134
4. Schlussfolgerungen. 137
4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse. 138
4.2 Diskussion. 138
4.3 Erweiterungsmöglichkeiten. 139
Viertes Kapitel
Fazit und Ausblick. 142
Anhang. 145
1. Beschreibung der untersuchten Produkte. 145
2. Im Datensatz erfasste Banken. 148
3. Herleitung des Panel-Fehlerkorrekturmodells aus einem ARDL-Mo-
dell der Ordnung (2,2). 150
Literaturverzeichnis. 151
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