Semi-analytische und simulative Kreditrisikomessung synthetischer Collateralized Debt Obligations bei heterogenen Referenzportfolios: unternehmenswertorientierte Modellentwicklung und transaktionsbezogene Modellanwendungen
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
2005
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Göttingen, Univ., Diss., 2006 |
| Beschreibung: | XXVII, 453 S. graph. Darst. |
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS IX TABELLENVERZEICHNIS XIII
ABKURZUNGSVERZEICHNIS XV SYMBOLVERZEICHNIS XXIII 1 EINLEITUNG I 11
PROBLEMSTELLUNG UND ZIELSETZUNG 1 12 GANG DER UNTERSUCHUNG 8 2
SYNTHETISCHE CDOS AUS BANKBETRIEBLICHER PERSPEKTIVE UND GRUNDLAGEN DER
KREDITRISIKOMESSUNG MIT UNTERNEHMENSWERTANSAETZEN 13 21 DEFINITION UND
EMPIRISCHE BEDEUTUNG DER KREDITVERBRIEFUNG MIT CDOS 13 211 KLASSISCHE
CDOS 13 212 SYNTHETISCHE CDOS 16 213 EMPIRISCHE BEDEUTUNG DER
KREDITVERBRIEFUNG MIT CDOS 19 22 GRUNDLAGEN ZUM AUFBAU VON
CDO-TRANSAKTIONEN 23 221 ZUSAMMENSTELLUNG UND ZUSAMMENSETZUNG VON
CDO-REFERENZPORTFOLIOS.... 23 222 KONSTRUKTION UND FUNKTION VON
ZWECKGESELLSCHAFTEN 26 2221 SPVS ALS INSTRUMENT DER KONKURSRECHTLICHEN
ISOLIERUNG DES REFERENZPORTFOLIOS 26 2222 SPVS ALS INSTRUMENT DER
HANDELSRECHTLICHEN UND AUFSICHTSRECHTLICHEN ISOLIERUNG DES
REFERENZPORTFOLIOS 30 2223 SPVS ALS INSTRUMENT ZUR SEPARATION VON
EINZELRISIKEN AUS DEM REFERENZPORTFOLIO 36 223 REFINANZIERUNG DER
ZWECKGESELLSCHAFT DURCH DIE EMISSION VON CDOS 38 224 UEBERBLICK UEBER
WEITERE CDO-TRANSAKTIONSELEMENTE UND -BETEILIGTE 42 23 STRUKTUR
SYNTHETISCHER CDO-TRANSAKTIONEN AM BEISPIEL DES PROMISE-PROGRAMMS DER
KFW 44 231 ZUR MOTIVATION DES PROMISE-PROGRAMMS 44 232 TYPISCHE
CHARAKTERISTIKA VON PROMISE-REFERENZPORTFOLIOS 47 233 ZUR SYNTHETISCHEN
VERBRIEFUNG VON PROMISE-REFERENZPORTFOLIOS MIT CDOS 50 234 ZUR STRUKTUR
UND FUNKTION VON ZINSUNTERBETEILIGUNGEN 54 235 SPVS AM BEISPIEL DES
PROMISE-PROGRAMMS 56 24 GRUNDLAGEN DER UNTERNEHMENSWERTORIENTIERTEN
KREDITRISIKOMESSUNG 59 241 KREDITRISIKOMESSUNG MIT KREDITRISIKOMODELLEN
59 242 UNTERNEHMENSWERTORIENTIERTE KREDITRISIKOMESSUNG FUER EINZELNE
SCHULDTITEL 64 2421 VERLUSTDEFINITIONEN IM EINFACHEN
UNTERNEHMENSWERTANSATZ 64 2422 UNTERNEHMENSWERTENTWICKLUNG ALS
GEOMETRISCH BROWNSCHE BEWEGUNG 66 2423 OPTIONSPREISTHEORETISCHE
PARAMETRISIERUNG DER UNTERNEHMENSWERTENTWICKLUNG 68 2424
VERLUSTVERTEILUNGEN IM EINFACHEN UNTERNEHMENSWERTANSATZ 73 2425 PD, EL
UND LGD IM SYSTEM DER LOWER PARTIAL MOMENTS 77 2426 ERWEITERUNGEN DES
EINFACHEN UNTERNEHMENSWERTANSATZES IN GRUNDZUEGEN 79 243
UNTERNEHMENSWERTORIENTIERTE KREDITRISIKOMESSUNG FTIR EIN PORTFOLIO VON
SCHULDTITELN 84 2431 DIE AUSFALLKORRELATION ALS MASS FUER GEMEINSAME
KREDITAUSFAELLE 84 2432 KRITIK ZUR AUSFALLKORRELATION ALS MASS FUER
GEMEINSAME KREDIT- AUSFAELLE 85 2433 AUSFALLKORRELATIONEN UND
ABHAENGIGKEITEN VON KREDITAUSF&HEN IM EINFACHEN UNTERNEHMENSWERTANSATZ 89
2434 VOM EINFACHEN UNTERNEHMENSWERTANSATZ ZUM FAKTORMODELL 94 2435
FAKTORMODELLBASIERTE KREDITRISIKOPORTFOLIOMODELLE AUS LITERATUR UND
PRAXIS 97 ENTWICKLUNG EINES SEMI-ANALYTISCH RECHENBAREN
UNTERNEHMENSWERTORIENTIERTEN MODELLS ZUR QUANTIFIZIERUNG DES
KREDITRISIKOS HETEROGENER CDO-REFERENZPORTFOLIOS 103 31 MODELLRAHMEN UND
MODELLEINORDNUNG IM LICHTE EMPIRISCHER ANALYSEN 103 32 MODELLIERUNG VON
CREDIT CURVES 110 321 AUSFALLZEIT, AUSFALL WAHRSCHEINLICHKEIT UND CREDIT
CURVES 110 322 KONSTRUKTION VON CREDIT CURVES MITTELS INFORMATIONEN DER
RATINGAGENTUREN 113 33 CREDIT CURVES, AUSFALLSCHRANKEN UND
ZEITTRANSFORMIERTE PROZESSE 123 34 BERUECKSICHTIGUNG VON
AUSFALLKORRELATIONEN 131 341 EIN-FAKTOR-MODELL FUER
UNTERNEHMENSWERTENTWICKLUNGEN , 132 342 MODELLIERUNG DER
UNTERNEHMENSWERTKORRELATIONEN 134 343 PROZESSKORRELATIONEN IM LICHTE DER
ZEITTRANSFORMATION 135 IV 35 MODELLIERUNG ZEITPUNKTSPEZIFISCHER,
FAKTORBEDINGTER AUSFALL WAHRSCHEINLICH- KEITEN FTLR KREDITE MIT
HETEROGENEN AUSSTATTUNGSMERKMALEN 139 351 BROWNSCHE BRUECKEN ALS BASIS
DER SEMI-ANALYTISCHEN MODELLIERUNG 139 352 BROWNSCHE BRUECKEN ALS
FAKTOREN 141 353 BEDINGTE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN IM
EIN-FAKTOR-MODELL UND DIE MODELLIERUNG VON AUSFAELLEN LANGLAUFENDER
KREDITE 145 354 BEDINGTE AUSFALLDICHTEN IM EIN-FAKTOR-MODELL UND DIE
MODELLIERUNG DER ZEITLICHEN STRUKTUR VON KREDITAUSFAELLEN 151 355
BEDINGTE AUSFALLDICHTEN IM EIN-FAKTOR-MODELL UND DIE MODELLIERUNG VON
AUSFAELLEN KURZLAUFENDER KREDITE 157 356 ABHAENGIGKEIT UND UNABHAENGIGKEIT
BEDINGTER AUSFALLEREIGNISSE 161 36 SEMI-ANALYTISCHE MODELLIERUNG DER
EREIGNISVERTEILUNG EINES KREDITPORTFOLIOS 167 361 EREIGNIS, GEMEINSAMES
EREIGNIS, GEMEINSAME AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT UND EREIGNIS VERTEILUNG
167 362 QUANTIFIZIERUNG DER EREIGNISVERTEILUNG MIT HILFE DES SEQUENTIAL
PROBABILITY SHIFTINGS 171 363 QUANTIFIZIERUNG DER EREIGNISVERTEILUNG
SOWIE VON EREIGNISVERTEILUNGSAUSSCHNITTEN MIT HILFE DER INVERSEN
FOURIER-TRANSFORMATION 174 37 SEMI-ANALYTISCHE MODELLIERUNG DER
VERLUSTVERTEILUNG EINES KREDITPORTFOLIOS 180 371 VERLUST, GEMEINSAMER
VERLUST UND VERLUSTVERTEILUNG 180 372 MODIFIKATION DES SEQUENTIAL
PROBABILITY SHIFTINGS 181 373 MODIFIKATION DER INVERSEN
FOURIER-TRANSFORMATION 182 38 UEBERFUEHRUNG DES SEMI-ANALYTISCHEN MODELLS
IN EINE MONTE-CARLO-SIMULATION .... 185 381 ZEITPUNKTBEZOGENE SIMULATION
185 382 ZEITRAUMBEZOGENE SIMULATION 186 39 AUSGEWAEHLTE LEISTUNGSMERKMALE
DES SEMI-ANALYTISCHEN MODELLS 190 391 ERFASSUNG HETEROGENER NOMINALWERTE
190 392 PRAEZISE WIEDERGABE VON VERLUSTVERTEILUNGSCHARAKTERISTIKA 191 393
BETRACHTUNG ZEITRAUMBEZOGENER KREDITAUS FUELLE 192 394 ERFASSUNG
HETEROGENER RESTLAUFZEITEN 195 395 AUSFALLKORRELATIONEN UND
ABHAENGIGKEITEN VON KREDITAUSFAELLEN IM SEMI- ANALYTISCHEN MODELLANSATZ
197 4 TRANSAKTIONSBEZOGENE MODELLANWENDUNG ZUR SEMI-ANALYTISCHEN UND
SIMULATIVEN KREDITRISIKOMESSUNG VON HETEROGENEN CDO-REFERENZPORTFOLIOS
199 41 KENNZAHLENORIENTIERTE MODELLIERUNG HETEROGENER REFERENZPORTFOLIOS
201 411 NOMINALWERTE 201 412 RATINGS 204 413 RESTLAUFZEITEN 206 414
KAPITALDIENST 207 415 RECOVERY RATES 208 416 REPLENISHMENTS 212 417
KOMPLEXITAETSREDUKTION DURCH BAENDERBILDUNG 213 42 KREDITRISIKOMESSUNG MIT
EREIGNISVERTEILUNGEN 216 421 EREIGNISVERTEILUNGEN OHNE
PORTFOLIOREPLENISHMENTS 216 422 EREIGNISVERTEILUNGEN MIT
PORTFOLIOREPLENISHMENTS 226 423 EREIGNISVERTEILUNGEN IN DER
SENSITIVITAETS- UND SZENARIOANALYSE 231 43 KREDITRISIKOMESSUNG MIT
VERLUSTVERTEILUNGEN 239 431 VERLUSTVERTEILUNGEN OHNE
PORTFOLIOREPLENISHMENTS 239 4311 HETEROGENE PORTFOLIOS MIT ENDFAELLIGEN
KREDITEN 239 4312 HETEROGENE PORTFOLIOS MIT ABZAHLUNGSDARLEHEN 246 432
VERLUSTVERTEILUNGEN MIT PORTFOLIOREPLENISHMENTS 247 4321 HETEROGENE
PORTFOLIOS MIT ENDFOELL IGEN KREDITEN 247 4322 HETEROGENE PORTFOLAEOS MIT
ABZAHLUNGSDARLEHEN 248 4323 BERUECKSICHTIGUNG VON REPLENISHMENT-TRIGGERN
249 4324 BERUECKSICHTIGUNG STOCHASTISCHER RECOVERY RATES 252 433
VERLUSTVERTEILUNGEN IN DER SENSITIVITAETS- UND SZENARIOANALYSE 253 5
TRANSAKTIONSBEZOGENE MODELLANWENDUNG ZUR KREDITRISIKOMESSUNG UND
BEWERTUNG VON SYNTHETISCHEN CDOS 257 51 KREDITRISIKOMESSUNG EINZELNER
TRANCHEN SYNTHETISCHER CDO-STRUKTUREN 257 511
TRANCHENVERLUSTVERTEILUNGEN UND TRANCHENVERLUSTVERTEILUNGSBASIERTE
KENNZAHLEN AUF DER BASIS DES SEMI-ANALYTISCHEN MODELLS 258 5111
TRANCHENAUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 258 5112 ERWARTETE TRANCHENVERLUSTE
260 5113 ERWARTETE TRANCHENVERLUSTE IM FALLE EINES TRANCHENAUSFALLS 263
5114 TRANCHENRECOVERY RATES UND TRANCHENRECOVERYVERTEILUNGEN 265 512
TRANCHENVERLUSTVERTEILUNGEN UND TRANCHENVERLUSTVERTEILUNGSBASIERTE
KENNZAHLEN AUF DER BASIS DER SIMULATION 270 513 BERUECKSICHTIGUNG
BEGRENZTER ZINSUNTERBETEILIGUNGEN BEI DER KREDITRISIKOMESSUNG DES FIRST
LOSS PIECE 271 VI 52 KAPITALMARKTORIENTIERTE BEWERTUNG SYNTHETISCHER
CDOS 274 521 EINORDNUNG DER SEMI-ANALYTISCHEN MODELLIERUNG SOWIE DER
SIMULATION IN DIE WELT DER RISIKONEUTRALEN BEWERTUNG 274 5211
ARBITRAGEFREIE MODELLIERUNG DES MARKTES FUER AUSFALLRISIKOFREIE
ZAHLUNGSANSPRUECHE 274 5212 ERWEITERUNG DES MARKTES FUER
AUSFALLRISIKOFREIE ZAHLUNGSAN- SPRUECHE UM AUSFALLRISIKOBEHAFLETE
ZAHLUNGSANSPRUECHE 281 5213 KONKRETISIERUNG DES UM AUSFALLRISIKOBEHAFTETE
ZAHLUNGSAN- SPRUECHE ERWEITERTEN MARKTES DURCH DAS SEMI-ANALYTISCHE
MODELL....287 5214 BEWERTUNG AUSFALLRISIKOBEHAFTETER ZAHLUNGSANSPRUECHE
DES CDO- REFERENZPORTFOLIOS IM ERWEITERTEN MARKT UNTER BERUECKSICHTIGUNG
DER KONKRETISIERUNG DURCH DAS SEMI-ANALYTISCHE MODELL 294 52141
BEWERTUNG POTENTIELLER NOMINALWERTZAHLUNGEN 294 52142 BEWERTUNG
POTENTIELLER RECOVERY-ZAHLUNGEN 296 52143 BEWERTUNG POTENTIELLER
KUPONZAHLUNGEN 299 52144 BEWERTUNG AUSFALLRISIKOBEHAFTETER
ZAHLUNGSANSPRUECHE 300 522 KAPITALMARKTDEDUZIERTE ERMITTLUNG
RISIKONEUTRALER CREDIT CURVES ALS BASIS DER SEMI-ANALYTISCHEN UND
SIMULATIVEN RISIKONEUTRALEN BEWERTUNG 301 5221 ABSCHNITTSWEISE KONSTANTE
CREDIT CURVES 301 5222 CREDIT CURVES UNTER BERUECKSICHTIGUNG VON
RATINGMIGRATIONEN 306 523 RISIKONEUTRALE TRANCHENBEWERTUNG UND
ERMITTLUNG FAIRER CDO- RISIKOPRAEMIEN 309 5231 DUPLIKATIONSTHEORETISCHE
BETRACHTUNG VON CDOS 309 5232 SEMI-ANALYTISCHE ERMITTLUNG
RISIKONEUTRALER TRANCHENBARWERTE 315 5233 SEMI-ANALYTISCHE ERMITTLUNG
FAIRER CDO-RISTKOPRAEMIEN 322 5234 TRANCHENBARWERTE UND FAIRE
CDO-RISIKOPRAEMIEN FUER HOMOGENE REFERENZPORTFOLIOS 323 5235 SIMULATIVE
ERMITTLUNG RISIKONEUTRALER TRANCHENBARWERTE UND FAIRER CDO-RISIKOPRAEMIEN
332 524 DARSTELLUNG UND ANALYSE DER RISIKOADAEQUATEN CASH FLOW-STRUKTUR
VON CDO-TRANSAKTIONEN AUF DER BASIS FAIRER CDO-RISIKOPRAEMIEN 334 5241
CDO-RISIKOPRAEMIEN UND RISIKOPRAEMIENZAHLUNGEN IM ZEITVERLAUF. 334 5242
RISIKOPRAEMIEN UND RISIKOPRAEMIENZAHLUNGEN IN ABHAENGIGKEIT DER
FAKTORSENSITIVITAETEN 344 6 SCHLUSSBETRACHTUNG 351 ANLAGENVERZEICHNIS 367
LITERATURVERZEICHNIS 429 VII
|
| adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS IX TABELLENVERZEICHNIS XIII
ABKURZUNGSVERZEICHNIS XV SYMBOLVERZEICHNIS XXIII 1 EINLEITUNG I 11
PROBLEMSTELLUNG UND ZIELSETZUNG 1 12 GANG DER UNTERSUCHUNG 8 2
SYNTHETISCHE CDOS AUS BANKBETRIEBLICHER PERSPEKTIVE UND GRUNDLAGEN DER
KREDITRISIKOMESSUNG MIT UNTERNEHMENSWERTANSAETZEN 13 21 DEFINITION UND
EMPIRISCHE BEDEUTUNG DER KREDITVERBRIEFUNG MIT CDOS 13 211 KLASSISCHE
CDOS 13 212 SYNTHETISCHE CDOS 16 213 EMPIRISCHE BEDEUTUNG DER
KREDITVERBRIEFUNG MIT CDOS 19 22 GRUNDLAGEN ZUM AUFBAU VON
CDO-TRANSAKTIONEN 23 221 ZUSAMMENSTELLUNG UND ZUSAMMENSETZUNG VON
CDO-REFERENZPORTFOLIOS. 23 222 KONSTRUKTION UND FUNKTION VON
ZWECKGESELLSCHAFTEN 26 2221 SPVS ALS INSTRUMENT DER KONKURSRECHTLICHEN
ISOLIERUNG DES REFERENZPORTFOLIOS 26 2222 SPVS ALS INSTRUMENT DER
HANDELSRECHTLICHEN UND AUFSICHTSRECHTLICHEN ISOLIERUNG DES
REFERENZPORTFOLIOS 30 2223 SPVS ALS INSTRUMENT ZUR SEPARATION VON
EINZELRISIKEN AUS DEM REFERENZPORTFOLIO 36 223 REFINANZIERUNG DER
ZWECKGESELLSCHAFT DURCH DIE EMISSION VON CDOS 38 224 UEBERBLICK UEBER
WEITERE CDO-TRANSAKTIONSELEMENTE UND -BETEILIGTE 42 23 STRUKTUR
SYNTHETISCHER CDO-TRANSAKTIONEN AM BEISPIEL DES PROMISE-PROGRAMMS DER
KFW 44 231 ZUR MOTIVATION DES PROMISE-PROGRAMMS 44 232 TYPISCHE
CHARAKTERISTIKA VON PROMISE-REFERENZPORTFOLIOS 47 233 ZUR SYNTHETISCHEN
VERBRIEFUNG VON PROMISE-REFERENZPORTFOLIOS MIT CDOS 50 234 ZUR STRUKTUR
UND FUNKTION VON ZINSUNTERBETEILIGUNGEN 54 235 SPVS AM BEISPIEL DES
PROMISE-PROGRAMMS 56 24 GRUNDLAGEN DER UNTERNEHMENSWERTORIENTIERTEN
KREDITRISIKOMESSUNG 59 241 KREDITRISIKOMESSUNG MIT KREDITRISIKOMODELLEN
59 242 UNTERNEHMENSWERTORIENTIERTE KREDITRISIKOMESSUNG FUER EINZELNE
SCHULDTITEL 64 2421 VERLUSTDEFINITIONEN IM EINFACHEN
UNTERNEHMENSWERTANSATZ 64 2422 UNTERNEHMENSWERTENTWICKLUNG ALS
GEOMETRISCH BROWNSCHE BEWEGUNG 66 2423 OPTIONSPREISTHEORETISCHE
PARAMETRISIERUNG DER UNTERNEHMENSWERTENTWICKLUNG 68 2424
VERLUSTVERTEILUNGEN IM EINFACHEN UNTERNEHMENSWERTANSATZ 73 2425 PD, EL
UND LGD IM SYSTEM DER LOWER PARTIAL MOMENTS 77 2426 ERWEITERUNGEN DES
EINFACHEN UNTERNEHMENSWERTANSATZES IN GRUNDZUEGEN 79 243
UNTERNEHMENSWERTORIENTIERTE KREDITRISIKOMESSUNG FTIR EIN PORTFOLIO VON
SCHULDTITELN 84 2431 DIE AUSFALLKORRELATION ALS MASS FUER GEMEINSAME
KREDITAUSFAELLE 84 2432 KRITIK ZUR AUSFALLKORRELATION ALS MASS FUER
GEMEINSAME KREDIT- AUSFAELLE 85 2433 AUSFALLKORRELATIONEN UND
ABHAENGIGKEITEN VON KREDITAUSF&HEN IM EINFACHEN UNTERNEHMENSWERTANSATZ 89
2434 VOM EINFACHEN UNTERNEHMENSWERTANSATZ ZUM FAKTORMODELL 94 2435
FAKTORMODELLBASIERTE KREDITRISIKOPORTFOLIOMODELLE AUS LITERATUR UND
PRAXIS 97 ENTWICKLUNG EINES SEMI-ANALYTISCH RECHENBAREN
UNTERNEHMENSWERTORIENTIERTEN MODELLS ZUR QUANTIFIZIERUNG DES
KREDITRISIKOS HETEROGENER CDO-REFERENZPORTFOLIOS 103 31 MODELLRAHMEN UND
MODELLEINORDNUNG IM LICHTE EMPIRISCHER ANALYSEN 103 32 MODELLIERUNG VON
CREDIT CURVES 110 321 AUSFALLZEIT, AUSFALL WAHRSCHEINLICHKEIT UND CREDIT
CURVES 110 322 KONSTRUKTION VON CREDIT CURVES MITTELS INFORMATIONEN DER
RATINGAGENTUREN 113 33 CREDIT CURVES, AUSFALLSCHRANKEN UND
ZEITTRANSFORMIERTE PROZESSE 123 34 BERUECKSICHTIGUNG VON
AUSFALLKORRELATIONEN 131 341 EIN-FAKTOR-MODELL FUER
UNTERNEHMENSWERTENTWICKLUNGEN , 132 342 MODELLIERUNG DER
UNTERNEHMENSWERTKORRELATIONEN 134 343 PROZESSKORRELATIONEN IM LICHTE DER
ZEITTRANSFORMATION 135 IV 35 MODELLIERUNG ZEITPUNKTSPEZIFISCHER,
FAKTORBEDINGTER AUSFALL WAHRSCHEINLICH- KEITEN FTLR KREDITE MIT
HETEROGENEN AUSSTATTUNGSMERKMALEN 139 351 BROWNSCHE BRUECKEN ALS BASIS
DER SEMI-ANALYTISCHEN MODELLIERUNG 139 352 BROWNSCHE BRUECKEN ALS
FAKTOREN 141 353 BEDINGTE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN IM
EIN-FAKTOR-MODELL UND DIE MODELLIERUNG VON AUSFAELLEN LANGLAUFENDER
KREDITE 145 354 BEDINGTE AUSFALLDICHTEN IM EIN-FAKTOR-MODELL UND DIE
MODELLIERUNG DER ZEITLICHEN STRUKTUR VON KREDITAUSFAELLEN 151 355
BEDINGTE AUSFALLDICHTEN IM EIN-FAKTOR-MODELL UND DIE MODELLIERUNG VON
AUSFAELLEN KURZLAUFENDER KREDITE 157 356 ABHAENGIGKEIT UND UNABHAENGIGKEIT
BEDINGTER AUSFALLEREIGNISSE 161 36 SEMI-ANALYTISCHE MODELLIERUNG DER
EREIGNISVERTEILUNG EINES KREDITPORTFOLIOS 167 361 EREIGNIS, GEMEINSAMES
EREIGNIS, GEMEINSAME AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT UND EREIGNIS VERTEILUNG
167 362 QUANTIFIZIERUNG DER EREIGNISVERTEILUNG MIT HILFE DES SEQUENTIAL
PROBABILITY SHIFTINGS 171 363 QUANTIFIZIERUNG DER EREIGNISVERTEILUNG
SOWIE VON EREIGNISVERTEILUNGSAUSSCHNITTEN MIT HILFE DER INVERSEN
FOURIER-TRANSFORMATION 174 37 SEMI-ANALYTISCHE MODELLIERUNG DER
VERLUSTVERTEILUNG EINES KREDITPORTFOLIOS 180 371 VERLUST, GEMEINSAMER
VERLUST UND VERLUSTVERTEILUNG 180 372 MODIFIKATION DES SEQUENTIAL
PROBABILITY SHIFTINGS 181 373 MODIFIKATION DER INVERSEN
FOURIER-TRANSFORMATION 182 38 UEBERFUEHRUNG DES SEMI-ANALYTISCHEN MODELLS
IN EINE MONTE-CARLO-SIMULATION . 185 381 ZEITPUNKTBEZOGENE SIMULATION
185 382 ZEITRAUMBEZOGENE SIMULATION 186 39 AUSGEWAEHLTE LEISTUNGSMERKMALE
DES SEMI-ANALYTISCHEN MODELLS 190 391 ERFASSUNG HETEROGENER NOMINALWERTE
190 392 PRAEZISE WIEDERGABE VON VERLUSTVERTEILUNGSCHARAKTERISTIKA 191 393
BETRACHTUNG ZEITRAUMBEZOGENER KREDITAUS FUELLE 192 394 ERFASSUNG
HETEROGENER RESTLAUFZEITEN 195 395 AUSFALLKORRELATIONEN UND
ABHAENGIGKEITEN VON KREDITAUSFAELLEN IM SEMI- ANALYTISCHEN MODELLANSATZ
197 4 TRANSAKTIONSBEZOGENE MODELLANWENDUNG ZUR SEMI-ANALYTISCHEN UND
SIMULATIVEN KREDITRISIKOMESSUNG VON HETEROGENEN CDO-REFERENZPORTFOLIOS
199 41 KENNZAHLENORIENTIERTE MODELLIERUNG HETEROGENER REFERENZPORTFOLIOS
201 411 NOMINALWERTE 201 412 RATINGS 204 413 RESTLAUFZEITEN 206 414
KAPITALDIENST 207 415 RECOVERY RATES 208 416 REPLENISHMENTS 212 417
KOMPLEXITAETSREDUKTION DURCH BAENDERBILDUNG 213 42 KREDITRISIKOMESSUNG MIT
EREIGNISVERTEILUNGEN 216 421 EREIGNISVERTEILUNGEN OHNE
PORTFOLIOREPLENISHMENTS 216 422 EREIGNISVERTEILUNGEN MIT
PORTFOLIOREPLENISHMENTS 226 423 EREIGNISVERTEILUNGEN IN DER
SENSITIVITAETS- UND SZENARIOANALYSE 231 43 KREDITRISIKOMESSUNG MIT
VERLUSTVERTEILUNGEN 239 431 VERLUSTVERTEILUNGEN OHNE
PORTFOLIOREPLENISHMENTS 239 4311 HETEROGENE PORTFOLIOS MIT ENDFAELLIGEN
KREDITEN 239 4312 HETEROGENE PORTFOLIOS MIT ABZAHLUNGSDARLEHEN 246 432
VERLUSTVERTEILUNGEN MIT PORTFOLIOREPLENISHMENTS 247 4321 HETEROGENE
PORTFOLIOS MIT ENDFOELL IGEN KREDITEN 247 4322 HETEROGENE PORTFOLAEOS MIT
ABZAHLUNGSDARLEHEN 248 4323 BERUECKSICHTIGUNG VON REPLENISHMENT-TRIGGERN
249 4324 BERUECKSICHTIGUNG STOCHASTISCHER RECOVERY RATES 252 433
VERLUSTVERTEILUNGEN IN DER SENSITIVITAETS- UND SZENARIOANALYSE 253 5
TRANSAKTIONSBEZOGENE MODELLANWENDUNG ZUR KREDITRISIKOMESSUNG UND
BEWERTUNG VON SYNTHETISCHEN CDOS 257 51 KREDITRISIKOMESSUNG EINZELNER
TRANCHEN SYNTHETISCHER CDO-STRUKTUREN 257 511
TRANCHENVERLUSTVERTEILUNGEN UND TRANCHENVERLUSTVERTEILUNGSBASIERTE
KENNZAHLEN AUF DER BASIS DES SEMI-ANALYTISCHEN MODELLS 258 5111
TRANCHENAUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 258 5112 ERWARTETE TRANCHENVERLUSTE
260 5113 ERWARTETE TRANCHENVERLUSTE IM FALLE EINES TRANCHENAUSFALLS 263
5114 TRANCHENRECOVERY RATES UND TRANCHENRECOVERYVERTEILUNGEN 265 512
TRANCHENVERLUSTVERTEILUNGEN UND TRANCHENVERLUSTVERTEILUNGSBASIERTE
KENNZAHLEN AUF DER BASIS DER SIMULATION 270 513 BERUECKSICHTIGUNG
BEGRENZTER ZINSUNTERBETEILIGUNGEN BEI DER KREDITRISIKOMESSUNG DES FIRST
LOSS PIECE 271 VI 52 KAPITALMARKTORIENTIERTE BEWERTUNG SYNTHETISCHER
CDOS 274 521 EINORDNUNG DER SEMI-ANALYTISCHEN MODELLIERUNG SOWIE DER
SIMULATION IN DIE WELT DER RISIKONEUTRALEN BEWERTUNG 274 5211
ARBITRAGEFREIE MODELLIERUNG DES MARKTES FUER AUSFALLRISIKOFREIE
ZAHLUNGSANSPRUECHE 274 5212 ERWEITERUNG DES MARKTES FUER
AUSFALLRISIKOFREIE ZAHLUNGSAN- SPRUECHE UM AUSFALLRISIKOBEHAFLETE
ZAHLUNGSANSPRUECHE 281 5213 KONKRETISIERUNG DES UM AUSFALLRISIKOBEHAFTETE
ZAHLUNGSAN- SPRUECHE ERWEITERTEN MARKTES DURCH DAS SEMI-ANALYTISCHE
MODELL.287 5214 BEWERTUNG AUSFALLRISIKOBEHAFTETER ZAHLUNGSANSPRUECHE
DES CDO- REFERENZPORTFOLIOS IM ERWEITERTEN MARKT UNTER BERUECKSICHTIGUNG
DER KONKRETISIERUNG DURCH DAS SEMI-ANALYTISCHE MODELL 294 52141
BEWERTUNG POTENTIELLER NOMINALWERTZAHLUNGEN 294 52142 BEWERTUNG
POTENTIELLER RECOVERY-ZAHLUNGEN 296 52143 BEWERTUNG POTENTIELLER
KUPONZAHLUNGEN 299 52144 BEWERTUNG AUSFALLRISIKOBEHAFTETER
ZAHLUNGSANSPRUECHE 300 522 KAPITALMARKTDEDUZIERTE ERMITTLUNG
RISIKONEUTRALER CREDIT CURVES ALS BASIS DER SEMI-ANALYTISCHEN UND
SIMULATIVEN RISIKONEUTRALEN BEWERTUNG 301 5221 ABSCHNITTSWEISE KONSTANTE
CREDIT CURVES 301 5222 CREDIT CURVES UNTER BERUECKSICHTIGUNG VON
RATINGMIGRATIONEN 306 523 RISIKONEUTRALE TRANCHENBEWERTUNG UND
ERMITTLUNG FAIRER CDO- RISIKOPRAEMIEN 309 5231 DUPLIKATIONSTHEORETISCHE
BETRACHTUNG VON CDOS 309 5232 SEMI-ANALYTISCHE ERMITTLUNG
RISIKONEUTRALER TRANCHENBARWERTE 315 5233 SEMI-ANALYTISCHE ERMITTLUNG
FAIRER CDO-RISTKOPRAEMIEN 322 5234 TRANCHENBARWERTE UND FAIRE
CDO-RISIKOPRAEMIEN FUER HOMOGENE REFERENZPORTFOLIOS 323 5235 SIMULATIVE
ERMITTLUNG RISIKONEUTRALER TRANCHENBARWERTE UND FAIRER CDO-RISIKOPRAEMIEN
332 524 DARSTELLUNG UND ANALYSE DER RISIKOADAEQUATEN CASH FLOW-STRUKTUR
VON CDO-TRANSAKTIONEN AUF DER BASIS FAIRER CDO-RISIKOPRAEMIEN 334 5241
CDO-RISIKOPRAEMIEN UND RISIKOPRAEMIENZAHLUNGEN IM ZEITVERLAUF. 334 5242
RISIKOPRAEMIEN UND RISIKOPRAEMIENZAHLUNGEN IN ABHAENGIGKEIT DER
FAKTORSENSITIVITAETEN 344 6 SCHLUSSBETRACHTUNG 351 ANLAGENVERZEICHNIS 367
LITERATURVERZEICHNIS 429 VII |
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