Optionsstrategien in einem Rentenportfolio mit Eurex-Produkten:
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| Veröffentlicht: |
Stuttgart
Ibidem-Verl.
2005
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1. Einfuhrung 9
1.1. Einleitung 9
1.2. Problemstellung 10
1.3. Aufbau der Arbeit 10
2. Einführung in derivative Finanzinstrumente und Märkte 13
2.1. Definition und Klassifizierung von Derivaten 13
2.2. Eurex 14
2.2.1. Entwicklung der Eurex 14
2.2.2. Clearing an der Eurex 15
2.2.3. Margining an der Eurex 16
3. Zinsfutures und Optionen auf Zinsfutures 19
3.1.Renten Futures 19
3.1.1. Entstehung und Definition von Renten Futures 19
3.1.2. Funktionsweise von Renten Futures 20
3.1.3. Kontraktdaten der Eurex bei Renten Futures 22
3.1.4. Margining bei Renten Futures an der Eurex 23
3.1.5. Bewertung von Renten Futures 27
3.2. Optionen auf Futures 29
3.2.1. Entstehung und Definition von Optionen 29
3.2.2. Funktionsweise von Optionen auf Renten Futures 31
3.2.3. Kontraktdaten der Eurex bei Optionen auf Renten Futures 33
3.2.4. Margining bei Optionen auf Aktien an der Eurex 34
3.2.5. Margining bei Optionen auf Renten Futures an der Eurex 35
3.2.6. Bewertung von Optionen auf Renten Futures 40
3.2.7. Kritik am modifizierten Black Scholes Ansatz 46
4. Optionsstrategien mit Optionen auf Renten Futures 49
4.1. Motive für Derivate im Portfoliomanagement 49
4.1.1. Hedging 50
4.1.2. Spekulation 51
4.1.3. Arbitrage 52
4.2. Hedging mit Optionen auf Renten Futures 53
4.2.1. Protective Put 54
4.2.2. Covered Call Writing 55
4.3. Trading mit Optionen auf Renten Futures 57
4.3.1. Preis Strategien 59
7
4.3.1.1. Price Spreads 60
4.3.1.1.1. Bull Price Spread mit Calls 60
4.3.1.1.2. Bear Price Spread mit Puts 62
4.3.1.2. Time Spreads 63
4.3.1.2.1. Long Time Spread 65
4.3A.2.2. Short Time Spread 67
4.3.1.3. Diagonal Spreads 68
4.3.2. Volatilitäts Strategien 70
4.3.2.1. Long Straddle 71
4.3.2.2. Short Straddle 72
4.3.2.3. Long Strangle 74
4.3.2.4. Short Strangle 75
4.3.3. Kombinierte Preis und Volatilitäts Strategien 77
4.3.3.1. Long Butterfly 77
4.3.3.2. Short Butterfly 79
4.4. Arbitrage mit Optionen auf Renten Futures 80
4.4.1. Conversion 81
4.4.2. Reversal 84
4.4.3. Box Spread 86
5. Zusammenfassung 89
6. Literaturverzeichnis 93
8
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Inhaltsverzeichnis
1. Einfuhrung 9
1.1. Einleitung 9
1.2. Problemstellung 10
1.3. Aufbau der Arbeit 10
2. Einführung in derivative Finanzinstrumente und Märkte 13
2.1. Definition und Klassifizierung von Derivaten 13
2.2. Eurex 14
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3.2.1. Entstehung und Definition von Optionen 29
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3.2.6. Bewertung von Optionen auf Renten Futures 40
3.2.7. Kritik am modifizierten Black Scholes Ansatz 46
4. Optionsstrategien mit Optionen auf Renten Futures 49
4.1. Motive für Derivate im Portfoliomanagement 49
4.1.1. Hedging 50
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4.3.1.2.1. Long Time Spread 65
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4.3.1.3. Diagonal Spreads 68
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4.3.3. Kombinierte Preis und Volatilitäts Strategien 77
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4.4. Arbitrage mit Optionen auf Renten Futures 80
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5. Zusammenfassung 89
6. Literaturverzeichnis 93
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