Absicherung von Strompreisrisiken mit Futures: Theorie und Empirie
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| Hauptverfasser: | , |
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Freiberg
Techn. Univ. Bergakad.
2005
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| Schriftenreihe: | [Freiberger Arbeitspapiere] Freiberg working papers
2005,18 |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Zsfassung in engl. Sprache. -Literaturverz. S. 20 - 21 |
| Beschreibung: | II, 29 S. |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung / Abstract II
1 Einleitung I
2 Präferenzfreiheit optimaler zeitvariierender Hedge Ratios 3
2.1 Optimale Hedge Ratios und Erwartungsnutzenmaximierung 3
2.2 Die Bedingungen von Lence 1995 und Rao 2000 4
2.3 Zur Äquivalenz der Bedingungen nach Lence 1995 und Rao 2000 8
2.4 Implikationen 10
3 Empirische Analyse 12
3.1 Beschreibung der EEX und Nord Pool Daten 12
3.2 Schätzung optimaler Hedge Ratios mit der OLS Regression 13
3.3 Schätzung optimaler Hedge Ratios mit multivariaten GARCH Modellen 14
4 Vergleich der Hedging Strategien 16
5 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse 17
Literaturverzeichnis 20
Anhang: Tabellen 22
|
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Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung / Abstract II
1 Einleitung I
2 Präferenzfreiheit optimaler zeitvariierender Hedge Ratios 3
2.1 Optimale Hedge Ratios und Erwartungsnutzenmaximierung 3
2.2 Die Bedingungen von Lence 1995 und Rao 2000 4
2.3 Zur Äquivalenz der Bedingungen nach Lence 1995 und Rao 2000 8
2.4 Implikationen 10
3 Empirische Analyse 12
3.1 Beschreibung der EEX und Nord Pool Daten 12
3.2 Schätzung optimaler Hedge Ratios mit der OLS Regression 13
3.3 Schätzung optimaler Hedge Ratios mit multivariaten GARCH Modellen 14
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