Ein Modell der Portfolioselektion zur Erreichung eines gegebenen Sparzieles:
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Freiberg
Techn. Univ. Bergakad. Freiberg
1997
|
| Schriftenreihe: | Freiberg working papers
97,12 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Literaturverz. S. 48 - 50. -Zsfassung in engl. Sprache |
| Beschreibung: | 50 S. graph. Darst. |
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|---|---|
| adam_text | Inhalt
1 Anlageziele und das Konzept zeitoptimaler Portfolio Selection 1
2 Annahmen für ein einfaches zeitoptimales Modell 3
3 Dynamik der Portfoliopreise und Verteilung der Ansparzeit 10
4 Portfoliogrenze und effiziente Portfolios 14
4.1 Portfolios ohne risikofreie Wertpapiere 17
4.2 Portfolios mit risikofreien Wertpapieren 29
5 Präferenzfunktion und Optimalportfolio 40
6 Zusammenfassung und Schlußbetrachtung 45
Literatur 48
Abbildungen
1 Der Ansatz der klassischen und der zeitoptimalen Portfolio Selertion 5
2 Die Indifferenzkurven für das klassische und das ansparzeitoptima
le Modell 10
•3 Die Portfoliogrenzen für das klassische und das ansparzeitoptimale
Modell für .4 2 JTßc 21
4 Die Portfoliogrenze im zeitoptimalen Modell ohne risikofreie Wert¬
papiere für .4 J BC 21
¦ Die Portfoliogrenzen für das klassische und das zeitoptimale Mo¬
dell in der jeweils relevanten Yarianz Erwartungswert Ebene für
Beispiel 1 28
¦ Die /( bzw. //T Wertebereiche der im zeitoptimalen Modell effizi¬
enten Portfolios für Beispiel 1 28
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Abbildungen
1 Der Ansatz der klassischen und der zeitoptimalen Portfolio Selertion 5
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