Die Portfolio-Selektions-Theorie und ihre Anwendung als Entscheidungsinstrument der Kapitalanlageplanung in Lebensversicherungsunternehmen:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
1988
|
| Schriftenreihe: | Europäische Hochschulschriften
Reihe 5 ; 862 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Zugl.: Passau, Univ., Diss., 1987 |
| Beschreibung: | VI, 256 S., S. VII-CXCV |
| ISBN: | 3820412417 |
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| adam_text | WERNER LEIS DIE PORTFOLIO-SELEKTIONS- THEORIE UND IHRE ANWENDUNG ALS
ENTSCHEIDUNGSINSTRUMENT DER KAPITALANLAGEPLANUNG IN
LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN PETER LANG FRANKFURT AM MAIN * BERN * NEW
YORK * PARIS INHALTSVERZEICHNIS SEITE 1. GRUNDLAGEN, PROBLEMSTELLUNG UND
GANG DER UNTERSUCHUNG 1 1.1. DIE KAPITALBILDUNG DER
LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1 1.2.
DIE ENTSCHEIDUNGSSITUATION DER KAPITALANLAGE DER LEBENSVERSICHERER ALS
GRUNDLAGE FUER DIE ANWENDUNG DER PORTFOLIO-SELEKTIONSTHEORIE 10 1.2.1.
VORBEMERKUNGEN - 10 1.2.2. DIE KAPITALANLAGEZIELE DER
LEBENSVERSICHERUNGS- UNTERNEHMEN 17 1.2.2.1. VORBEMERKUNGEN 17 1.2.2.2.
DER GRUNDSATZ DER SICHERHEIT 18 1.2.2.3. DER GRUNDSATZ DER RENTABILITAET
2O 1.2.2.4. DER GRUNDSATZ DER LIQUIDITAET 22 1.2.2.5. DER GRUNDSATZ DER
ANGEMESSENEN MISCHUNG UND STREUUNG 2 3 1.2.2.6. WEITERE GRUNDSAETZE, DER
KAPITALANLAGEPOLITIK 24 1.2.2.7. AUSMASS, ZEITBEZUG UND INTERDEPENDENZEN
DER KAPITALANLAGEZIELE 28 1.2.3. DIE KAPITALANLAGEARTEN DER
LEBENSVERSICHERUNGS- UNTERNEHMEN 36 1.2.3.1. VORBEMERKUNGEN 36 1.2.3.2.
GRUNDSTUECKE UND GRUNDSTUECKSGLEICHE RECHTE 39 1.2.3.3. HYPOTHEKEN-,
GRUNDSCHULD- UND RENTENSCHULD- FORDERUNGEN 4 3 1.2.3.4.
NAMENSSCHULDVERSCHREIBUNGEN, SCHULDSCHEINFOR- DERUNGEN UND DARLEHEN 46
1.2.3.5. SCHULDBUCHFORDERUNGEN GEGEN DEN BUND UND DIE LAENDER 47 1.2.3.6.
DARLEHEN UND VORAUSZAHLUNGEN AUF VERSICHERUNGS- SCHEINE 50 1.2.3.7.
BETEILIGUNGEN 51 II 1.2.3.8. WERTPAPIERE UND ANTEILE 54 1.2.3.9.
FESTGELDER, TERMINGELDER UND SPAREINLAGEN BEI KREDITINSTITUTEN 59 1.2.4.
DAS DATENPROBLEM DER KAPITALANLAGEPOLITIK DER LEBENSVERSICHERER 60 1.3.
ENTSCHEIDUNGSREGELN UND ENTSCHEIDUNGSMODELLE FUER DIE KA-
PITALANLAGEPLANUNG DER LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 6 4 1.4.
PORTFOLIO-SELEKTIONSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN 76 1.5. AUFGABENSTELLUNG,
ABGRENZUNG DES UNTERSUCHUNGSGEGEN- STANDES UND WEITERER AUFBAU DER
ARBEIT 81 2. MODIFIKATIONEN, ERWEITERUNGEN UND ANWENDUNGEN DER
PORTFOLIO-SELEKTIONSMODELLE 87 2.1. VORBEMERKUNGEN 87 2.2.
NUTZENTHEORETISCHE VORAUSSETZUNGEN DER PORTFOLIO- SELEKTIONSTHEORIE 87
2.3. MODELLTHEORETISCHE MODIFIKATIONEN DER VERWENDETEN MOMENTE 90 2.4.
FORMALE VEREINFACHUNGEN DER BENOETIGTEN EINGABEDATEN 9 2 2.5. MATERIELLE
ERWEITERUNGEN DER BERUECKSICHTIGTEN ANLAGE- ALTERNATIVEN 97 2.6.
MATERIELLE ERWEITERUNGEN DER BUDGETERHOEHENDEN ALTER- NATIVEN 100 2.7.
INHALTLICHE BERUECKSICHTIGUNG DES ANZULEGENDEN BUDGET- VOLUMENS 1 1 2.8.
SACHLICHE MODIFIKATIONEN DER EINZUBEZIEHENDEN GROESSEN 104 2.9.
RECHENTECHNISCHE LOESUNGSKONZEPTE DER PORTFOLIO- SELEKTIONSMODELLE 106
2.10. SYSTEMATISCHE ABGRENZUNG UND EINORDNUNG DER PORTFOLIO-
SELEKTIONSMODELLE VON ANDEREN ANSAETZEN DER PORTFOLIO- THEORIE UND
KAPITALMARKT-THEORIE 108 2.11. ANWENDUNGSORIENTIERTE BESONDERHEITEN UND
UEBER- TRAGUNG DER THEORIE DER PORTEFEUILLEPLANUNG 114 2.12. DYNAMISCHE
ANSAETZE DER PORTFOLIO-SELEKTIONSMODELLE 116 III 3. ANWENDUNG DER
STATISCHEN PORTFOLIO-SELEKTIONSMODELLE ALS ENTSCHEIDUNGSREGEL FUER DIE
KAPITALANLAGEPLANUNG IN LV 121 3.1. VORBEMERKUNGEN 121 3.2.
PORTFOLIOTHEORETISCHES GRUNDMODELL DER KAPITAL- ANLAGEENTSCHEIDUNG IN
LVU 121 3.2.1. DIE BERUECKSICHTIGUNG DER ANLAGEALTERNATIVEN IM
PORTFOLIO-SELEKTIONSMODELL 121 3.2.2. DIE BERUECKSICHTIGUNG DER
ANLAGEZIELE IM PORTFOLIO- SELEKTIONSMODELL 122 3.2.2.1. DIE SIMULTANE
BERUECKSICHTIGUNG VON RENTABILITAETS- ZIEL UND SICHERHEITSZIEL IM
KAPITALTHEORETISCHEN SINNE UNTER EINBEZIEHUNG DES GRUNDSATZES EINER AN-
GEMESSENEN MISCHUNG UND STREUUNG 122 3.2.2.2. DIE VERSICHERUNGSAUFSICHT
UND DIE GESETZLICHEN RE- GELUNGEN UEBER DIE KAPITALANLAGEN IN LV
(BERUECKSICHTIGUNG DER GRUNDSAETZE NACH SICHERHEIT UND NACH ANGEMESSENER
MISCHUNG UND STREUUNG IM TRA- DITIONELLEN SINNE) 127 3.2.2.3. DIE
BERUECKSICHTIGUNG SONSTIGER ZIELE IM PORTFOLIO- SELEKTIONSMODELL 143 3.3.
BERUECKSICHTIGUNG DER MODIFIKATIONEN UND ERWEITERUNGEN DES
PORTFOLIO-SELEKTIONSMODELLS VON MARKOWITZ BEI DER KAPITALANLAGEPLANUNG
IN LVU 146 3.3.1. ERFUELLUNG DER NUTZENTHEORETISCHEN VORAUSSETZUNGEN DER
PORTFOLIO-SELEKTIONSTHEORIE, GUELTIGKEIT DER MODELL- THEORETISCHEN
MODIFIKATIONEN DER VERWENDETEN MOMENTE BEI DER KAPITALANLAGEENTSCHEIDUNG
IN LVU UND VERWEN- DUNG FORMALER VEREINFACHUNGEN DER BENOETIGTEN EINGABE-
DATEN 146 3.3.2. RELEVANZ DER MATERIELLEN ERWEITERUNGEN DER ZU BERUECK-
SICHTIGENDEN ALTERNATIVEN, DER INHALTLICHEN BERUECK- SICHTIGUNG DES
ANZULEGENDEN BUDGETVOLUMENS UND DER SACHLICHEN MODIFIKATION DER
EINZUBEZIEHENDEN GROESSEN 149 3.3.3. ZUR BERECHTIGUNG DER BESCHRAENKUNG DER
ANALYSE AUF DIE PORTFOLIO-SELEKTIONSMODELLE 152 3.3.4. RECHENTECHNISCHE
ANSAETZE ZUR LOESUNG DES KAPITALANLAGE- PROBLEMS UND BEDEUTUNG
VERSCHIEDENER ANWENDUNGSMOEG- LICHKEITEN DER THEORIE DER
INVESTITIONSMISCHUNG FUER DEREN UEBERTRAGUNG AUF DAS KAPITALANLAGEPROBLEM
DER LVU 15 8 IV 3.3.5. NOTWENDIGKEIT UND EINGRENZUNG DER DYNAMISCHEN
KONZEPTIONEN IM HINBLICK AUF IHRE VERWENDUNG ALS ENTSCHEIDUNGSINSTRUMENT
FUER DIE KAPITALANLAGE IN LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 174 4. ANSAETZE
ZUR DYNAMISIERUNG DER PORTFOLIO-SELEKTIONS- MODELLE ALS
ENTSCHEIDUNGSREGEL FUER DIE STRATEGISCHE KAPITALANLAGEENTSCHEIDUNG IN
LEBENSVERSICHERUNGS- UNTERNEHMEN 180 4.1. ANSAETZE ZUR BERUECKSICHTIGUNG
DER MEHRPERIODIGKEIT DES KAPITALANLAGEPROBLEMS 180 4.1.1.
MEHRPERIODEN-INVESTMENT-MODELL VON J. TOBIN 180 4.1.2. DYNAMISCHER
ANSATZ DER OPTIMALEN ZUSAMMENSETZUNG EINES DEPOTS FESTVERZINSLICHER
WERTPAPIERE VON P.L. CHENG 185 4.1.3. DYNAMISCHES
PORTFOLIO-SELEKTIONSMODELL VON G.A. POGUE 193 4.1.4. MEHRPERIODENMODELLE
MIT BERUECKSICHTIGUNG EINES DISKONTIERUNGSFAKTORS 202 4.1.5. UEBERTRAGUNG
DER MEHRPERIODENMODELLE AUF DAS STRA- TEGISCHE KAPITALANLAGEPROBLEM IN
LEBENSVERSICHE- RUNGEN 20 7 4.2. ANSAETZE DER PORTFOLIO-REVISION 219
4.2.1. MODELLE DER PORTFOLIO-REVISION VON K.V. SMITH 219 4.2.2. DAS
OPTIMALE.PORTFOLIO-REVISIONSMODELL VON A.H.Y. CHEN/F.C. JEN UND S.
ZIONTS 229 4.2.3. SONSTIGE MODELLE DER PORTFOLIO-REVISION 234 4.2.4.
UEBERTRAGUNG DER PORTFOLIO-REVISIONSMODELLE AUF DAS STRATEGISCHE
KAPITALANLAGEPROBLEM IN LEBENS- VERSICHERUNGEN 241 5. ZUSAMMENFASSUNG
246 VERZEICHNIS DER SCHAUBILDER VERZEICHNIS DER TABELLEN
SYMBOLVERZEICHNIS VERZEICHNIS DER ANLAGEN ANLAGEN ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
LITERATURVERZEICHNIS VI VII VIII XXIV XXV LXXIV LXXVII
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WERNER LEIS DIE PORTFOLIO-SELEKTIONS- THEORIE UND IHRE ANWENDUNG ALS
ENTSCHEIDUNGSINSTRUMENT DER KAPITALANLAGEPLANUNG IN
LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN PETER LANG FRANKFURT AM MAIN * BERN * NEW
YORK * PARIS INHALTSVERZEICHNIS SEITE 1. GRUNDLAGEN, PROBLEMSTELLUNG UND
GANG DER UNTERSUCHUNG 1 1.1. DIE KAPITALBILDUNG DER
LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1 1.2.
DIE ENTSCHEIDUNGSSITUATION DER KAPITALANLAGE DER LEBENSVERSICHERER ALS
GRUNDLAGE FUER DIE ANWENDUNG DER PORTFOLIO-SELEKTIONSTHEORIE 10 1.2.1.
VORBEMERKUNGEN - 10 1.2.2. DIE KAPITALANLAGEZIELE DER
LEBENSVERSICHERUNGS- UNTERNEHMEN 17 1.2.2.1. VORBEMERKUNGEN 17 1.2.2.2.
DER GRUNDSATZ DER SICHERHEIT 18 1.2.2.3. DER GRUNDSATZ DER RENTABILITAET
2O 1.2.2.4. DER GRUNDSATZ DER LIQUIDITAET 22 1.2.2.5. DER GRUNDSATZ DER
ANGEMESSENEN MISCHUNG UND STREUUNG 2 3 1.2.2.6. WEITERE GRUNDSAETZE, DER
KAPITALANLAGEPOLITIK 24 1.2.2.7. AUSMASS, ZEITBEZUG UND INTERDEPENDENZEN
DER KAPITALANLAGEZIELE 28 1.2.3. DIE KAPITALANLAGEARTEN DER
LEBENSVERSICHERUNGS- UNTERNEHMEN 36 1.2.3.1. VORBEMERKUNGEN 36 1.2.3.2.
GRUNDSTUECKE UND GRUNDSTUECKSGLEICHE RECHTE 39 1.2.3.3. HYPOTHEKEN-,
GRUNDSCHULD- UND RENTENSCHULD- FORDERUNGEN 4 3 1.2.3.4.
NAMENSSCHULDVERSCHREIBUNGEN, SCHULDSCHEINFOR- DERUNGEN UND DARLEHEN 46
1.2.3.5. SCHULDBUCHFORDERUNGEN GEGEN DEN BUND UND DIE LAENDER 47 1.2.3.6.
DARLEHEN UND VORAUSZAHLUNGEN AUF VERSICHERUNGS- SCHEINE 50 1.2.3.7.
BETEILIGUNGEN 51 II 1.2.3.8. WERTPAPIERE UND ANTEILE 54 1.2.3.9.
FESTGELDER, TERMINGELDER UND SPAREINLAGEN BEI KREDITINSTITUTEN 59 1.2.4.
DAS DATENPROBLEM DER KAPITALANLAGEPOLITIK DER LEBENSVERSICHERER 60 1.3.
ENTSCHEIDUNGSREGELN UND ENTSCHEIDUNGSMODELLE FUER DIE KA-
PITALANLAGEPLANUNG DER LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 6 4 1.4.
PORTFOLIO-SELEKTIONSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN 76 1.5. AUFGABENSTELLUNG,
ABGRENZUNG DES UNTERSUCHUNGSGEGEN- STANDES UND WEITERER AUFBAU DER
ARBEIT 81 2. MODIFIKATIONEN, ERWEITERUNGEN UND ANWENDUNGEN DER
PORTFOLIO-SELEKTIONSMODELLE 87 2.1. VORBEMERKUNGEN 87 2.2.
NUTZENTHEORETISCHE VORAUSSETZUNGEN DER PORTFOLIO- SELEKTIONSTHEORIE 87
2.3. MODELLTHEORETISCHE MODIFIKATIONEN DER VERWENDETEN MOMENTE 90 2.4.
FORMALE VEREINFACHUNGEN DER BENOETIGTEN EINGABEDATEN 9 2 2.5. MATERIELLE
ERWEITERUNGEN DER BERUECKSICHTIGTEN ANLAGE- ALTERNATIVEN 97 2.6.
MATERIELLE ERWEITERUNGEN DER BUDGETERHOEHENDEN ALTER- NATIVEN 100 2.7.
INHALTLICHE BERUECKSICHTIGUNG DES ANZULEGENDEN BUDGET- VOLUMENS 1 1 2.8.
SACHLICHE MODIFIKATIONEN DER EINZUBEZIEHENDEN GROESSEN 104 2.9.
RECHENTECHNISCHE LOESUNGSKONZEPTE DER PORTFOLIO- SELEKTIONSMODELLE 106
2.10. SYSTEMATISCHE ABGRENZUNG UND EINORDNUNG DER PORTFOLIO-
SELEKTIONSMODELLE VON ANDEREN ANSAETZEN DER PORTFOLIO- THEORIE UND
KAPITALMARKT-THEORIE 108 2.11. ANWENDUNGSORIENTIERTE BESONDERHEITEN UND
UEBER- TRAGUNG DER THEORIE DER PORTEFEUILLEPLANUNG 114 2.12. DYNAMISCHE
ANSAETZE DER PORTFOLIO-SELEKTIONSMODELLE 116 III 3. ANWENDUNG DER
STATISCHEN PORTFOLIO-SELEKTIONSMODELLE ALS ENTSCHEIDUNGSREGEL FUER DIE
KAPITALANLAGEPLANUNG IN LV 121 3.1. VORBEMERKUNGEN 121 3.2.
PORTFOLIOTHEORETISCHES GRUNDMODELL DER KAPITAL- ANLAGEENTSCHEIDUNG IN
LVU 121 3.2.1. DIE BERUECKSICHTIGUNG DER ANLAGEALTERNATIVEN IM
PORTFOLIO-SELEKTIONSMODELL 121 3.2.2. DIE BERUECKSICHTIGUNG DER
ANLAGEZIELE IM PORTFOLIO- SELEKTIONSMODELL 122 3.2.2.1. DIE SIMULTANE
BERUECKSICHTIGUNG VON RENTABILITAETS- ZIEL UND SICHERHEITSZIEL IM
KAPITALTHEORETISCHEN SINNE UNTER EINBEZIEHUNG DES GRUNDSATZES EINER AN-
GEMESSENEN MISCHUNG UND STREUUNG 122 3.2.2.2. DIE VERSICHERUNGSAUFSICHT
UND DIE GESETZLICHEN RE- GELUNGEN UEBER DIE KAPITALANLAGEN IN LV
(BERUECKSICHTIGUNG DER GRUNDSAETZE NACH SICHERHEIT UND NACH ANGEMESSENER
MISCHUNG UND STREUUNG IM TRA- DITIONELLEN SINNE) 127 3.2.2.3. DIE
BERUECKSICHTIGUNG SONSTIGER ZIELE IM PORTFOLIO- SELEKTIONSMODELL 143 3.3.
BERUECKSICHTIGUNG DER MODIFIKATIONEN UND ERWEITERUNGEN DES
PORTFOLIO-SELEKTIONSMODELLS VON MARKOWITZ BEI DER KAPITALANLAGEPLANUNG
IN LVU 146 3.3.1. ERFUELLUNG DER NUTZENTHEORETISCHEN VORAUSSETZUNGEN DER
PORTFOLIO-SELEKTIONSTHEORIE, GUELTIGKEIT DER MODELL- THEORETISCHEN
MODIFIKATIONEN DER VERWENDETEN MOMENTE BEI DER KAPITALANLAGEENTSCHEIDUNG
IN LVU UND VERWEN- DUNG FORMALER VEREINFACHUNGEN DER BENOETIGTEN EINGABE-
DATEN 146 3.3.2. RELEVANZ DER MATERIELLEN ERWEITERUNGEN DER ZU BERUECK-
SICHTIGENDEN ALTERNATIVEN, DER INHALTLICHEN BERUECK- SICHTIGUNG DES
ANZULEGENDEN BUDGETVOLUMENS UND DER SACHLICHEN MODIFIKATION DER
EINZUBEZIEHENDEN GROESSEN 149 3.3.3. ZUR BERECHTIGUNG DER BESCHRAENKUNG DER
ANALYSE AUF DIE PORTFOLIO-SELEKTIONSMODELLE 152 3.3.4. RECHENTECHNISCHE
ANSAETZE ZUR LOESUNG DES KAPITALANLAGE- PROBLEMS UND BEDEUTUNG
VERSCHIEDENER ANWENDUNGSMOEG- LICHKEITEN DER THEORIE DER
INVESTITIONSMISCHUNG FUER DEREN UEBERTRAGUNG AUF DAS KAPITALANLAGEPROBLEM
DER LVU 15 8 IV 3.3.5. NOTWENDIGKEIT UND EINGRENZUNG DER DYNAMISCHEN
KONZEPTIONEN IM HINBLICK AUF IHRE VERWENDUNG ALS ENTSCHEIDUNGSINSTRUMENT
FUER DIE KAPITALANLAGE IN LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 174 4. ANSAETZE
ZUR DYNAMISIERUNG DER PORTFOLIO-SELEKTIONS- MODELLE ALS
ENTSCHEIDUNGSREGEL FUER DIE STRATEGISCHE KAPITALANLAGEENTSCHEIDUNG IN
LEBENSVERSICHERUNGS- UNTERNEHMEN 180 4.1. ANSAETZE ZUR BERUECKSICHTIGUNG
DER MEHRPERIODIGKEIT DES KAPITALANLAGEPROBLEMS 180 4.1.1.
MEHRPERIODEN-INVESTMENT-MODELL VON J. TOBIN 180 4.1.2. DYNAMISCHER
ANSATZ DER OPTIMALEN ZUSAMMENSETZUNG EINES DEPOTS FESTVERZINSLICHER
WERTPAPIERE VON P.L. CHENG 185 4.1.3. DYNAMISCHES
PORTFOLIO-SELEKTIONSMODELL VON G.A. POGUE 193 4.1.4. MEHRPERIODENMODELLE
MIT BERUECKSICHTIGUNG EINES DISKONTIERUNGSFAKTORS 202 4.1.5. UEBERTRAGUNG
DER MEHRPERIODENMODELLE AUF DAS STRA- TEGISCHE KAPITALANLAGEPROBLEM IN
LEBENSVERSICHE- RUNGEN 20 7 4.2. ANSAETZE DER PORTFOLIO-REVISION 219
4.2.1. MODELLE DER PORTFOLIO-REVISION VON K.V. SMITH 219 4.2.2. DAS
OPTIMALE.PORTFOLIO-REVISIONSMODELL VON A.H.Y. CHEN/F.C. JEN UND S.
ZIONTS 229 4.2.3. SONSTIGE MODELLE DER PORTFOLIO-REVISION 234 4.2.4.
UEBERTRAGUNG DER PORTFOLIO-REVISIONSMODELLE AUF DAS STRATEGISCHE
KAPITALANLAGEPROBLEM IN LEBENS- VERSICHERUNGEN 241 5. ZUSAMMENFASSUNG
246 VERZEICHNIS DER SCHAUBILDER VERZEICHNIS DER TABELLEN
SYMBOLVERZEICHNIS VERZEICHNIS DER ANLAGEN ANLAGEN ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
LITERATURVERZEICHNIS VI VII VIII XXIV XXV LXXIV LXXVII |
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