Risikopolitik in Kreditinstituten:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Bank-Akad.-Verl.
1996
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Bank-Controlling
2 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Literaturverz. S. 207 - 211 |
| Beschreibung: | 219 S. zahlr. graph. Darst. |
| ISBN: | 3980258645 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000zcb4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV022082345 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20151202 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 980204s1996 gw d||| |||| 00||| ger d | ||
| 016 | 7 | |a 946364710 |2 DE-101 | |
| 020 | |a 3980258645 |9 3-9802586-4-5 | ||
| 035 | |a (OCoLC)75685213 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV022082345 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c XA-DE-HE | ||
| 049 | |a DE-706 |a DE-521 |a DE-188 |a DE-739 |a DE-19 |a DE-1047 |a DE-92 |a DE-523 | ||
| 084 | |a QK 350 |0 (DE-625)141648: |2 rvk | ||
| 084 | |a 17 |2 sdnb | ||
| 100 | 1 | |a Schulte, Michael |e Verfasser |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Risikopolitik in Kreditinstituten |c Michael Schulte |
| 250 | |a 1. Aufl. | ||
| 264 | 1 | |a Frankfurt am Main |b Bank-Akad.-Verl. |c 1996 | |
| 300 | |a 219 S. |b zahlr. graph. Darst. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 490 | 1 | |a Bank-Controlling |v 2 | |
| 490 | 0 | |a Kompendium bankbetrieblicher Anwendungsfelder | |
| 500 | |a Literaturverz. S. 207 - 211 | ||
| 650 | 0 | 7 | |a Bank |0 (DE-588)4004436-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Controlling |0 (DE-588)4070102-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Risikomanagement |0 (DE-588)4121590-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 689 | 0 | 0 | |a Bank |0 (DE-588)4004436-1 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Risikomanagement |0 (DE-588)4121590-4 |D s |
| 689 | 0 | 2 | |a Controlling |0 (DE-588)4070102-5 |D s |
| 689 | 0 | |8 1\p |5 DE-604 | |
| 689 | 1 | 0 | |a Controlling |0 (DE-588)4070102-5 |D s |
| 689 | 1 | |5 DE-604 | |
| 689 | 2 | 0 | |a Risikomanagement |0 (DE-588)4121590-4 |D s |
| 689 | 2 | |5 DE-604 | |
| 830 | 0 | |a Bank-Controlling |v 2 |w (DE-604)BV010705385 |9 2 | |
| 856 | 4 | 2 | |m HBZ Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=015297164&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-015297164 | ||
| 883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1804136058202357760 |
|---|---|
| adam_text | Inhalt
Vorwort 5
Einleitung 9
1 Überblick zum Risk Management in Kreditinstituten . 11
1.1 Zum Risikobegriff 11
1.2 Risikoposition und Risikopolitik 12
1.3 Das Phasenschema des Risk Managements 14
1.4 Risiken in Kreditinstituten 18
1.4.1 Strategische Risiken 19
1.4.2 Operative Risiken 22
1.4.3 Erfolgs und Liquiditätsrisiken 24
1.5 Gegenüberstellung von Risiken und Risikoträgern 26
1.5.1 Risikoverbundwirkungen 26
1.5.2 Risikodeckungspotentiale in Kreditinstituten 28
1.6 Organisatorische Aspekte des Risk Managements 31
2 Liquiditätsrisiko 37
2.1 Analyse des Liquiditätsrisikos 38
2.1.1 Arten von Liquiditätsrisiken 38
2.1.2 Kennziffern zum Liquiditätsrisiko 39
2.1.3 Analyse des Liquiditätssaldos 42
2.1.4 Liquiditätsreserven als Risikoträger 46
2.2 Ansatzpunkte zur Steuerung des Liquiditätsrisikos 48
3 Ausfallrisiko 51
3.1 Analyse des Ausfallrisikos 53
3.1.1 Einzelgeschäftsbezogene Analyse am Beispiel des
Firmenkreditgeschäfts 53
3.1.1.1 Einflußfaktoren des Ausfallrisikos 57
3.1.1.2 Risikoklassifizierung mit Hilfe von Scoring Modellen .... 62
3.1.1.3 Die Diskriminanzanalyse als mathematisch statistisches
Verfahren 68
3.1.2 Gesamtgeschäftsbezogene Analysen 75
3.2 Ansatzpunkte zur Steuerung des Ausfallrisikos 82
3.2.1 Einzelgeschäftsbezogene Maßnahmen 83
3.2.2 Gesamtgeschäftsbezogene Maßnahmen 89
4 Länderrisiko 95
4.1 Analyse des Länderrisikos 96
4.1.1 Einflußfaktoren des Länderrisikos 97
4.1.2 Länder Ratings 100
4.2 Ansatzpunkte zur Steuerung des Länderrisikos 105
5 Zinsänderungsrisiko 113
5.1 Analyse des Zinsänderungsrisikos 117
5.1.1 Einflußfaktoren und Formen des Zinsänderungsrisikos . 117
5.1.2 Zinsbindungsbilanzen 121
5.1.3 Das Zinselastizitätskonzept 128
5.1.3.1 Ermittlung von Zinselastizitäten 130
5.1.3.2 Statische Elastizitätsbilanz 133
5.1.3.3 Dynamische Elastizitätsbilanz 136
5.1.4 Durations Analyse 140
5.2 Steuerung des Zinsänderungsrisikos 151
5.2.1 Risikovermeidung mit Risikolimiten 152
5.2.2 Risikoverminderung und Risikoüberwälzung 154
5.2.2.1 Derivative Steuerungsinstrumente im Überblick 155
5.2.2.2 Zins Swaps 156
5.2.2.3 Forward Rate Agreements 160
5.2.2.4 Zins Futures 163
5.2.2.5 Optionale Zinsprodukte 168
5.2.2.6 Überblick zum Einsatz ausgewählter derivativer
Instrumente 173
6 Wechselkursrisiko 181
6.1 Analyse des Wechselkursrisikos 182
6.1.1 Formen von Wechselkursrisiken 182
6.1.2 Kursrisiken im engeren Sinne und Swapsatzrisiken .... 184
6.1.3 Quantifizierung des Wechselkursrisikos 189
6.2 Steuerung des Wechselkursrisikos 192
6.2.1 Finanz Hedging 193
6.2.2 Außerbilanzielle Steuerungsinstrumente im Überblick . . 195
6.2.3 Vergleich: Devisenoption und Devisentermingeschäft ..198
Schlußbemerkung 205
Literatur und Quellenverzeichnis 207
Stichwortverzeichnis 213
Kurzbiographie des Autors 219
|
| adam_txt |
Inhalt
Vorwort 5
Einleitung 9
1 Überblick zum Risk Management in Kreditinstituten . 11
1.1 Zum Risikobegriff 11
1.2 Risikoposition und Risikopolitik 12
1.3 Das Phasenschema des Risk Managements 14
1.4 Risiken in Kreditinstituten 18
1.4.1 Strategische Risiken 19
1.4.2 Operative Risiken 22
1.4.3 Erfolgs und Liquiditätsrisiken 24
1.5 Gegenüberstellung von Risiken und Risikoträgern 26
1.5.1 Risikoverbundwirkungen 26
1.5.2 Risikodeckungspotentiale in Kreditinstituten 28
1.6 Organisatorische Aspekte des Risk Managements 31
2 Liquiditätsrisiko 37
2.1 Analyse des Liquiditätsrisikos 38
2.1.1 Arten von Liquiditätsrisiken 38
2.1.2 Kennziffern zum Liquiditätsrisiko 39
2.1.3 Analyse des Liquiditätssaldos 42
2.1.4 Liquiditätsreserven als Risikoträger 46
2.2 Ansatzpunkte zur Steuerung des Liquiditätsrisikos 48
3 Ausfallrisiko 51
3.1 Analyse des Ausfallrisikos 53
3.1.1 Einzelgeschäftsbezogene Analyse am Beispiel des
Firmenkreditgeschäfts 53
3.1.1.1 Einflußfaktoren des Ausfallrisikos 57
3.1.1.2 Risikoklassifizierung mit Hilfe von Scoring Modellen . 62
3.1.1.3 Die Diskriminanzanalyse als mathematisch statistisches
Verfahren 68
3.1.2 Gesamtgeschäftsbezogene Analysen 75
3.2 Ansatzpunkte zur Steuerung des Ausfallrisikos 82
3.2.1 Einzelgeschäftsbezogene Maßnahmen 83
3.2.2 Gesamtgeschäftsbezogene Maßnahmen 89
4 Länderrisiko 95
4.1 Analyse des Länderrisikos 96
4.1.1 Einflußfaktoren des Länderrisikos 97
4.1.2 Länder Ratings 100
4.2 Ansatzpunkte zur Steuerung des Länderrisikos 105
5 Zinsänderungsrisiko 113
5.1 Analyse des Zinsänderungsrisikos 117
5.1.1 Einflußfaktoren und Formen des Zinsänderungsrisikos . 117
5.1.2 Zinsbindungsbilanzen 121
5.1.3 Das Zinselastizitätskonzept 128
5.1.3.1 Ermittlung von Zinselastizitäten 130
5.1.3.2 Statische Elastizitätsbilanz 133
5.1.3.3 Dynamische Elastizitätsbilanz 136
5.1.4 Durations Analyse 140
5.2 Steuerung des Zinsänderungsrisikos 151
5.2.1 Risikovermeidung mit Risikolimiten 152
5.2.2 Risikoverminderung und Risikoüberwälzung 154
5.2.2.1 Derivative Steuerungsinstrumente im Überblick 155
5.2.2.2 Zins Swaps 156
5.2.2.3 Forward Rate Agreements 160
5.2.2.4 Zins Futures 163
5.2.2.5 Optionale Zinsprodukte 168
5.2.2.6 Überblick zum Einsatz ausgewählter derivativer
Instrumente 173
6 Wechselkursrisiko 181
6.1 Analyse des Wechselkursrisikos 182
6.1.1 Formen von Wechselkursrisiken 182
6.1.2 Kursrisiken im engeren Sinne und Swapsatzrisiken . 184
6.1.3 Quantifizierung des Wechselkursrisikos 189
6.2 Steuerung des Wechselkursrisikos 192
6.2.1 Finanz Hedging 193
6.2.2 Außerbilanzielle Steuerungsinstrumente im Überblick . . 195
6.2.3 Vergleich: Devisenoption und Devisentermingeschäft .198
Schlußbemerkung 205
Literatur und Quellenverzeichnis 207
Stichwortverzeichnis 213
Kurzbiographie des Autors 219 |
| any_adam_object | 1 |
| any_adam_object_boolean | 1 |
| author | Schulte, Michael |
| author_facet | Schulte, Michael |
| author_role | aut |
| author_sort | Schulte, Michael |
| author_variant | m s ms |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV022082345 |
| classification_rvk | QK 350 |
| ctrlnum | (OCoLC)75685213 (DE-599)BVBBV022082345 |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| discipline_str_mv | Wirtschaftswissenschaften |
| edition | 1. Aufl. |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01969nam a2200517zcb4500</leader><controlfield tag="001">BV022082345</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20151202 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">980204s1996 gw d||| |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">946364710</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3980258645</subfield><subfield code="9">3-9802586-4-5</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)75685213</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV022082345</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-HE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-706</subfield><subfield code="a">DE-521</subfield><subfield code="a">DE-188</subfield><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-1047</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield><subfield code="a">DE-523</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 350</subfield><subfield code="0">(DE-625)141648:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">17</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Schulte, Michael</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Risikopolitik in Kreditinstituten</subfield><subfield code="c">Michael Schulte</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1. Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Frankfurt am Main</subfield><subfield code="b">Bank-Akad.-Verl.</subfield><subfield code="c">1996</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">219 S.</subfield><subfield code="b">zahlr. graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Bank-Controlling</subfield><subfield code="v">2</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Kompendium bankbetrieblicher Anwendungsfelder</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Literaturverz. S. 207 - 211</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bank</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004436-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Controlling</subfield><subfield code="0">(DE-588)4070102-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Risikomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4121590-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Bank</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004436-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Risikomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4121590-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Controlling</subfield><subfield code="0">(DE-588)4070102-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Controlling</subfield><subfield code="0">(DE-588)4070102-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="0"><subfield code="a">Risikomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4121590-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Bank-Controlling</subfield><subfield code="v">2</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV010705385</subfield><subfield code="9">2</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">HBZ Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=015297164&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-015297164</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield></record></collection> |
| id | DE-604.BV022082345 |
| illustrated | Illustrated |
| index_date | 2024-07-02T16:14:24Z |
| indexdate | 2024-07-09T20:50:21Z |
| institution | BVB |
| isbn | 3980258645 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-015297164 |
| oclc_num | 75685213 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-706 DE-521 DE-188 DE-739 DE-19 DE-BY-UBM DE-1047 DE-92 DE-523 |
| owner_facet | DE-706 DE-521 DE-188 DE-739 DE-19 DE-BY-UBM DE-1047 DE-92 DE-523 |
| physical | 219 S. zahlr. graph. Darst. |
| publishDate | 1996 |
| publishDateSearch | 1996 |
| publishDateSort | 1996 |
| publisher | Bank-Akad.-Verl. |
| record_format | marc |
| series | Bank-Controlling |
| series2 | Bank-Controlling Kompendium bankbetrieblicher Anwendungsfelder |
| spelling | Schulte, Michael Verfasser aut Risikopolitik in Kreditinstituten Michael Schulte 1. Aufl. Frankfurt am Main Bank-Akad.-Verl. 1996 219 S. zahlr. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Bank-Controlling 2 Kompendium bankbetrieblicher Anwendungsfelder Literaturverz. S. 207 - 211 Bank (DE-588)4004436-1 gnd rswk-swf Controlling (DE-588)4070102-5 gnd rswk-swf Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd rswk-swf Bank (DE-588)4004436-1 s Risikomanagement (DE-588)4121590-4 s Controlling (DE-588)4070102-5 s 1\p DE-604 DE-604 Bank-Controlling 2 (DE-604)BV010705385 2 HBZ Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=015297164&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Schulte, Michael Risikopolitik in Kreditinstituten Bank-Controlling Bank (DE-588)4004436-1 gnd Controlling (DE-588)4070102-5 gnd Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4004436-1 (DE-588)4070102-5 (DE-588)4121590-4 |
| title | Risikopolitik in Kreditinstituten |
| title_auth | Risikopolitik in Kreditinstituten |
| title_exact_search | Risikopolitik in Kreditinstituten |
| title_exact_search_txtP | Risikopolitik in Kreditinstituten |
| title_full | Risikopolitik in Kreditinstituten Michael Schulte |
| title_fullStr | Risikopolitik in Kreditinstituten Michael Schulte |
| title_full_unstemmed | Risikopolitik in Kreditinstituten Michael Schulte |
| title_short | Risikopolitik in Kreditinstituten |
| title_sort | risikopolitik in kreditinstituten |
| topic | Bank (DE-588)4004436-1 gnd Controlling (DE-588)4070102-5 gnd Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd |
| topic_facet | Bank Controlling Risikomanagement |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=015297164&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| volume_link | (DE-604)BV010705385 |
| work_keys_str_mv | AT schultemichael risikopolitikinkreditinstituten |