Devisenmarkteffizienz: theoretische Grundlagen und empirische Ergebnisse
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| adam_text | Titel: Devisenmarkteffizienz
Autor: Kersten, Marc
Jahr: 1996
Ausgewählte Volkswirtschaftliche Diplomarbeiten des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft der Gerhard-Mercator-Universität - Gesamthochschule Duisburg Nr. 22 Devisenmarkteffizienz Theoretische Grundlagen und empirische Ergebnisse von Dipl.-Oec. Marc Kersten aus Bad Homburg v.d.H. Herausgegeben von Prof. Dr. Dieter Cassel • Prof. Dr. Helmut Cox • Prof. Dr. Günter Heiduk Prof. Dr. Carsten Herrmann-Pillath • Prof. Dr. Dietmar Kath Prof. Dr. Hans-Joachim Paffenholz • Prof. Dr. Werner Pascha • Prof. Dr. Josef Schira Prof. Dr. Klaus Tiepelmann • Prof. Dr. Manfred Tietzel Gedruckt mit Unterstützung des Duisburger Volkswirtschaftlichen Forschungsseminars e.V. Lotharstraße 65 • D-47048 Duisburg Telefon:(0203)379-2352 ? Telefax:{0203)379-2353 Duisburg 1996
Inhaltsverzeichnis ABBILDUNGSVERZEICHNIS III TABELLENVERZEICHNIS IV EINLEITUNG 1 1. HISTORISCHE ENTWICKLUNG DES EFFIZIENZKONZEPTES 2 2. DIE THEORIE EFFIZIENTER MÄRKTE 4 2.1 Einordnung im Theoriegebäude der Mikroökonomie 5 2.1.1 Voraussetzungen der Theorie der vollkommenen Konkurrenz 6 2.1.2 Die Hypothese rationaler Erwartungen 7 2.1.3 Annahmen 9 2.2 Das allgemeine Modell der Markteffizienz - Ein faires Spiel 10 2.2. ! Notwendige Bedingungen effizienter Märkte ! I 2.2.2 Das üleichgewichtsertragsmodell als Grundlage der Marktprognosen /3 2.2.3 Das Klassifikationskriterium von FAMA 16 2.3 Modelle des erwarteten Gleichgewichtsertrages 19 2.3.1 Das Martingal-Modell 19 2.3.2 Das Submartingal-Modell 20 2.3.3 Die Terminrelation 22 2.3.4 Das Random-Walk-Modell 23 2.3.5 Die Berücksichtigung von Risikoüberlegungen 26 2.3.5.1 Die Varianz als Risikomaßstab 26 2.3.5.2 Das Capital Asset Pricing Model 28 2.4 Probleme der Theorie effizienter Märkte 31 2.4.1 Das Informationsparadoxon 32 2.4.2 Die Annahme homogener rationaler Erwartungen 35 2.4.3 Probleme der Übertragung des Effizienzkonzeptes auf die Devisenmärkte 36 3. DEVISENMARKTEFFIZIENZ IM RAHMEN MODERNER WECHSELKURSTHEORIEN 37 3.1 Besondere Strukturmerkmale des Devisenmarktes 38 3.1.1 Währungsrisiko 38 3.1.2 Informations- und Transaktions kosten 38 3.1.3 Zentralbankinterventionen an effizienten Devisenmärkten 39
II 3.2 Die Vermögenspreistheorie bei homogenen rationalen Erwartungen 43 3.2.1 Das Modell bei homogenen rationalen Erwartungen 44 3.2.2 Die Bedeutung von News 47 3.2.3 Kritik 49 3.3 Die Vermögenspreistheorie bei heterogenen Erwartungen 49 3.3.1 Annahmen 51 3.3.2 Das Modell mit exogenen Fundamentalfaktoren 52 3.3.3 Das Modell mit endogenen Fundamentalfaktoren 58 4. EMPIRISCHE ANALYSE DER DEVISENMARKTEFFIZIENZ 61 4.1 Allgemeine Testprobleme 62 4.1.1 Testen verbundener Hypothesen 62 4.1.2 Das Peso-Problem 64 4.2 Effizienz der Devisenkassamärkte 65 4.2.1 Das Zeitreihenverhalten der Wechselkursveränderungen 66 4.2.1.1 Ergebnisse der Autokorrelationsanalyse 67 4.2.1.2 Ergebnisse der Spektralanalyse 69 4.2.1.3 Ergebnisse nicht-parametrischer Tests 71 4.2.1.4 Methodologische Kritik 76 4.2.2 Filtertests 77 4.2.3 Coinlegrutionstests ? 81 4.2.4 Resümee 82 4.3 Effizienz der Devisenterminmärkte 83 4.3.1 Der Terminkurs als optimaler Prediktor des zukünftigen Kassakurses 84 4.3.2 Forward premium als optimaler Prediktor künftiger Kursänderungen 89 4.3.3 Analyse der Orthogonalität der Prognosefehler 91 4.3.4 Resümee 94 4.4 Internationale Paritätsbedingungen 96 4.4.1 Die ungedeckte Zinsparität 97 4.4.2 Die gedeckte Zinsparität 99 4.5 Empirische Relevanz der Vermögenspreistheorie 104 4.5.1 Analyse der Theorie mit homogenen rationalen Erwartungen ¡04 4.5.2 Analyse von News 107 4.5.3 Analyse der Theorie mit heterogenen Erwartungen 109 5. ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUßFOLGERUNGEN 1 1 1 LITERATURVERZEICHNIS 117
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Titel: Devisenmarkteffizienz
Autor: Kersten, Marc
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Ausgewählte Volkswirtschaftliche Diplomarbeiten des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft der Gerhard-Mercator-Universität - Gesamthochschule Duisburg Nr. 22 Devisenmarkteffizienz Theoretische Grundlagen und empirische Ergebnisse von Dipl.-Oec. Marc Kersten aus Bad Homburg v.d.H. Herausgegeben von Prof. Dr. Dieter Cassel • Prof. Dr. Helmut Cox • Prof. Dr. Günter Heiduk Prof. Dr. Carsten Herrmann-Pillath • Prof. Dr. Dietmar Kath Prof. Dr. Hans-Joachim Paffenholz • Prof. Dr. Werner Pascha • Prof. Dr. Josef Schira Prof. Dr. Klaus Tiepelmann • Prof. Dr. Manfred Tietzel Gedruckt mit Unterstützung des Duisburger Volkswirtschaftlichen Forschungsseminars e.V. Lotharstraße 65 • D-47048 Duisburg Telefon:(0203)379-2352 ? Telefax:{0203)379-2353 Duisburg 1996
Inhaltsverzeichnis ABBILDUNGSVERZEICHNIS III TABELLENVERZEICHNIS IV EINLEITUNG 1 1. HISTORISCHE ENTWICKLUNG DES EFFIZIENZKONZEPTES 2 2. DIE THEORIE EFFIZIENTER MÄRKTE 4 2.1 Einordnung im Theoriegebäude der Mikroökonomie 5 2.1.1 Voraussetzungen der Theorie der vollkommenen Konkurrenz 6 2.1.2 Die Hypothese rationaler Erwartungen 7 2.1.3 Annahmen 9 2.2 Das allgemeine Modell der Markteffizienz - Ein "faires Spiel" 10 2.2. ! Notwendige Bedingungen effizienter Märkte ! I 2.2.2 Das üleichgewichtsertragsmodell als Grundlage der Marktprognosen /3 2.2.3 Das Klassifikationskriterium von FAMA 16 2.3 Modelle des "erwarteten Gleichgewichtsertrages" 19 2.3.1 Das Martingal-Modell 19 2.3.2 Das Submartingal-Modell 20 2.3.3 Die Terminrelation 22 2.3.4 Das Random-Walk-Modell 23 2.3.5 Die Berücksichtigung von Risikoüberlegungen 26 2.3.5.1 Die Varianz als Risikomaßstab 26 2.3.5.2 Das Capital Asset Pricing Model 28 2.4 Probleme der Theorie effizienter Märkte 31 2.4.1 Das Informationsparadoxon 32 2.4.2 Die Annahme homogener rationaler Erwartungen 35 2.4.3 Probleme der Übertragung des Effizienzkonzeptes auf die Devisenmärkte 36 3. DEVISENMARKTEFFIZIENZ IM RAHMEN MODERNER WECHSELKURSTHEORIEN 37 3.1 Besondere Strukturmerkmale des Devisenmarktes 38 3.1.1 Währungsrisiko 38 3.1.2 Informations- und Transaktions kosten 38 3.1.3 Zentralbankinterventionen an effizienten Devisenmärkten 39
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