Kreditrisikomanagement im Spannungsfeld zwischen aufsichtlichen und ökonomischen Zielsetzungen: drei Beiträge zu zentralen Aspekten der Regulierung, organisatorischen Ausgestaltung und makroökonomischen Implikationen
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
2006
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| Schriftenreihe: | Europäische Hochschulschriften
Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft ; 3207 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Zugl.: München, Univ., Diss., 2006 |
| Beschreibung: | 151 S. graph. Darst. 21 cm |
| ISBN: | 9783631554883 3631554885 |
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Abbildungsverzeichnis 12
Tabellenverzeichnis 13
Abkürzungsverzeichnis 14
Symbolverzeichnis 15
1. Problemstellung und Forschungsbeitrag 19
1.1 Basel II und Kreditrisikomanagement 19
1.2 Kreditrisikomanagement im Spannungsfeld zwischen
aufsichtlichen und bankindividuellen Zielen 20
1.3 Forschungsbeitrag und Aufbau der Arbeit 26
2. Zentrale Aspekte der neuen aufsichtlichen Eigenmittel
empfehlungen (Basel II) 31
2.1 Einleitung 31
2.2 Überblick Basel II 32
2.3 Der Baseler IRB Ansatz 35
2.3.1 Einordnung des IRB Ansatzes 35
2.3.2 Ausgestaltung der Risikogewichte in den unterschiedlichen Ansätzen 36
2.3.3 Weitere Aspekte der Ausgestaltung der Kapitalanforderungen 43
2.3.4 Mindestanforderungen an interne Ratingurteile 45
2.3.5 Weitergehende Baseler Arbeiten 51
2.4 Kreditrisikosteuerung in Säule 2 55
2.5 Implementierung der Baseler Regelungen in Deutschland 56
2.6 Zusammenfassung 57
3. Die Ausgestaltung des bankinternen Ratingverfahrens als
Ansatzpunkt zur Risikooptimierung 59
3.1 Einleitung 59
3.2 Die bankinteme Konzeption der Kreditnehmerbeurteilung 60
9
3.3 Ratingverfahren und Mitarbeitermotivation im Kreditbereich: Ein empirischer
Einblick 64
3.4 Agency theoretische Modellanalyse der Kreditbetreuersteuerung 69
3.4.1 Grundlagen der Modellierung 69
3.4.2 Modelldarstellung 71
3.4.3 Komparative Statik 80
3.5 Zusammenfassung 86
4. Prozyklisches Verhalten im Kreditmarkt: Die Bedeutung der
ökonomischen und regulatorischen Eigenmittelanforderungen 89
4.1 Einleitung 89
4.2 Die Prozyklizitätsproblematik des Kreditgewerbes 90
4.3 Entwicklung einer Modellkonzeption als Analyserahmen 93
4.3.1 Das Ein Faktor Modell zur Modellierung des zyklischen Kreditrisikos 93
4.3.2 Kreditrisiko und Bankverhalten 100
4.3.3 Zyklische Entwicklung historischer Ausfallraten: Empirische
Kalibrierung des Ein Faktor Modells 104
4.4 Analyse der Prozyklizitätsproblematik 108
4.4.1 Simulation der prozyklischen Wirkung risikosensitiver Kapitalanforderungen 108
4.4.2 Die Auswirkungen einer simultanen Berücksichtigung ökonomischer und
regulatorischer Kapitalanforderungen 115
4.4.2.1 Interdependenzen zwischen ökonomischen und regulatorischen
Kapitalanforderungen 115
4.4.2.2 Analyse im Modellrahmen 117
4.5 Empirische Überprüfung der Modellkonzeption 120
4.6 Zusammenfassung 127
Anhang 129
Anhang 3.1: Fragen der empirischen Studie 129
10
Anhang 3.2: Ermittlung des Sicherheitsäquivalents bei exponentieller
Nutzenfunktion 130
Anhang 3.3: Nachweis der höheren variablen Gehaltskomponente in
der Second best Lösung im Vergleich zum First best Fall 133
Anhang 3.4: Analyse der Agency Kosten im Modellrahmen 133
Literaturverzeichnis 135
11
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1.1: Ermittlung des unerwarteten Verlustes für ein Bankkreditportfolio 24
Abb. 1.2: Gliederung der Arbeit 29
Abb. 2.1: KB Kapitalanforderungen im Segment Retail 41
Abb. 2.2: Eigenkapitalanforderungen (K) für Unternehmenskredite und
„übriges Retail 42
Abb. 2.3: Erwartete Verluste und Wertberichtigungen 45
Abb. 3.1: Beziehungsgefüge in der Kreditvergabe 64
Abb. 3.2: Gewichtung subjektiver Mitarbeitereinschätzungen in der
Ratingerstellung 65
Abb. 3.3: Erfolgsfaktoren der variablen Entlohnungskomponente 68
Abb. 3.4: Zeitliche Abfolge des Modells 73
Abb. 3.5: Auswirkungen der Risikoaversion 83
Abb. 3.6: Marktkenntnis und Ratingtechnologie 85
Abb. 4.1: Kreditportfolioverlustverteilung und systematischer Faktor 95
Abb. 4.2: Zusammenhänge der Modellkonzeption 104
Abb. 4.3: Ausfallraten 1986 1995 105
Abb. 4.4: Insolvenzhäufigkeiten deutscher Unternehmen von
1965 bis 1992 106
Abb. 4.5: Approximation der empirischen Ausfallratenentwicklung 108
Abb. 4.6: Ausfallraten mit prozyklischer Beeinflussung auf Basis
des ökonomischen Kapitals 110
Abb. 4.7: Ausfallraten mit prozyklischer Beeinflussung auf Basis der
IRB Anforderungen 112
Abb. 4.8: Kreditvolumina im Konjunkturzyklus 113
Abb. 4.9: Entwicklung des makroökonomischen Faktors im
Konjunkturzyklus 114
Abb. 4.10: Zusammenhang zwischen regulatorischen ökonomischen
Kapitalanforderungen 116
12
Abb. 4.11: Entwicklung des makroökonomischen Faktors bei Berücksichtigung
ökonomischer und regulatorischer Anforderungen 120
Abb. 4.12: Zusammenhang zwischen Makroökonomie und
Moody s Ausfallraten 122
Abb. 4.13: Deskriptive Analyse 124
Abb. 4.14: Ergebnisse der Regressionsmodelle 125
Tabellenverzeichnis
Tab. 2.1: Risikogewichte im Standardansatz 37
Tab. 4.1: Ökonomisches Kapital bei prozyklischer Beeinflussung
durch das Kreditgewerbe 111
Tab. 4.2: Regulatorische IRB Anforderungen bei prozyklischer
Beeinflussung 113
Tab. 4.3: Ökonomisches Kapital und konstante regulatorische
Kapitalanforderungen 118
Tab. 4.4. Ökonomisches Kapital und risikosensitive regulatorische
IRB Kapitalanforderungen 119
13
|
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Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis 12
Tabellenverzeichnis 13
Abkürzungsverzeichnis 14
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1. Problemstellung und Forschungsbeitrag 19
1.1 Basel II und Kreditrisikomanagement 19
1.2 Kreditrisikomanagement im Spannungsfeld zwischen
aufsichtlichen und bankindividuellen Zielen 20
1.3 Forschungsbeitrag und Aufbau der Arbeit 26
2. Zentrale Aspekte der neuen aufsichtlichen Eigenmittel
empfehlungen (Basel II) 31
2.1 Einleitung 31
2.2 Überblick Basel II 32
2.3 Der Baseler IRB Ansatz 35
2.3.1 Einordnung des IRB Ansatzes 35
2.3.2 Ausgestaltung der Risikogewichte in den unterschiedlichen Ansätzen 36
2.3.3 Weitere Aspekte der Ausgestaltung der Kapitalanforderungen 43
2.3.4 Mindestanforderungen an interne Ratingurteile 45
2.3.5 Weitergehende Baseler Arbeiten 51
2.4 Kreditrisikosteuerung in Säule 2 55
2.5 Implementierung der Baseler Regelungen in Deutschland 56
2.6 Zusammenfassung 57
3. Die Ausgestaltung des bankinternen Ratingverfahrens als
Ansatzpunkt zur Risikooptimierung 59
3.1 Einleitung 59
3.2 Die bankinteme Konzeption der Kreditnehmerbeurteilung 60
9
3.3 Ratingverfahren und Mitarbeitermotivation im Kreditbereich: Ein empirischer
Einblick 64
3.4 Agency theoretische Modellanalyse der Kreditbetreuersteuerung 69
3.4.1 Grundlagen der Modellierung 69
3.4.2 Modelldarstellung 71
3.4.3 Komparative Statik 80
3.5 Zusammenfassung 86
4. Prozyklisches Verhalten im Kreditmarkt: Die Bedeutung der
ökonomischen und regulatorischen Eigenmittelanforderungen 89
4.1 Einleitung 89
4.2 Die Prozyklizitätsproblematik des Kreditgewerbes 90
4.3 Entwicklung einer Modellkonzeption als Analyserahmen 93
4.3.1 Das Ein Faktor Modell zur Modellierung des zyklischen Kreditrisikos 93
4.3.2 Kreditrisiko und Bankverhalten 100
4.3.3 Zyklische Entwicklung historischer Ausfallraten: Empirische
Kalibrierung des Ein Faktor Modells 104
4.4 Analyse der Prozyklizitätsproblematik 108
4.4.1 Simulation der prozyklischen Wirkung risikosensitiver Kapitalanforderungen 108
4.4.2 Die Auswirkungen einer simultanen Berücksichtigung ökonomischer und
regulatorischer Kapitalanforderungen 115
4.4.2.1 Interdependenzen zwischen ökonomischen und regulatorischen
Kapitalanforderungen 115
4.4.2.2 Analyse im Modellrahmen 117
4.5 Empirische Überprüfung der Modellkonzeption 120
4.6 Zusammenfassung 127
Anhang 129
Anhang 3.1: Fragen der empirischen Studie 129
10
Anhang 3.2: Ermittlung des Sicherheitsäquivalents bei exponentieller
Nutzenfunktion 130
Anhang 3.3: Nachweis der höheren variablen Gehaltskomponente in
der Second best Lösung im Vergleich zum First best Fall 133
Anhang 3.4: Analyse der Agency Kosten im Modellrahmen 133
Literaturverzeichnis 135
11
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1.1: Ermittlung des unerwarteten Verlustes für ein Bankkreditportfolio 24
Abb. 1.2: Gliederung der Arbeit 29
Abb. 2.1: KB Kapitalanforderungen im Segment Retail 41
Abb. 2.2: Eigenkapitalanforderungen (K) für Unternehmenskredite und
„übriges Retail" 42
Abb. 2.3: Erwartete Verluste und Wertberichtigungen 45
Abb. 3.1: Beziehungsgefüge in der Kreditvergabe 64
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1965 bis 1992 106
Abb. 4.5: Approximation der empirischen Ausfallratenentwicklung 108
Abb. 4.6: Ausfallraten mit prozyklischer Beeinflussung auf Basis
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Abb. 4.7: Ausfallraten mit prozyklischer Beeinflussung auf Basis der
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Abb. 4.8: Kreditvolumina im Konjunkturzyklus 113
Abb. 4.9: Entwicklung des makroökonomischen Faktors im
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Abb. 4.14: Ergebnisse der Regressionsmodelle 125
Tabellenverzeichnis
Tab. 2.1: Risikogewichte im Standardansatz 37
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