Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie: mit 13 Tabellen
Gespeichert in:
| Vorheriger Titel: | Winker, Peter Empirische Wirtschaftsforschung |
|---|---|
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin [u.a.]
Springer
2007
|
| Ausgabe: | 2., vollst. überarb. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Springer-Lehrbuch
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltstext Klappentext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Auch als Internetausgabe |
| Beschreibung: | XIII, 334 S. graph. Darst. 235 mm x 155 mm |
| ISBN: | 9783540367789 3540367780 |
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Peter Winker
Studium der Mathematik und
Volkswirtschaftslehre in Kon¬
stanz und Paris, Diplom-Mathe¬
matiker 1991, Promotion zum
Dr.rer.poL 1995 an der Universi¬
tät Konstanz, Habilitation in
Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie 2000 an
der Universität Mannheim.
for Economics
International
2001-2002, Lehrstuhl für Wirtschaftswissen¬
schaften, insbesondere Ökonometrie, an der Uni¬
versität Erfurt, 2002-2005. Seit 2006 Lehrstuhl
für Statistik und Ökonometrie an der Justus-
Liebig-Universität Giessen.
Forschungsschwerpunkte: Angewandte Wirt¬
schaftsforschung und rechenintensive Verfahren
in Ökonometrie und Statistik.
Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie
Praktische Anwendung und wissenschaftliche Analyse in den
Wirtschaftswissenschaften basieren zunehmend auf dem Einsatz
empirischer Methoden. Dieses Buch führt Studierende der Wirt¬
schaftswissenschaften und benachbarter Fächer in die wichtigs¬
ten Methoden der angewandten Wirtschaftsforschung einschlie߬
lich der Ökonometrie ein. Inhaltlich umfasst das Buch die
Bereiche Daten (Grundlage und Aufbereitung), Wirtschafts¬
indikatoren,
Trend- und Saisonbereinigung sowie Simulation und Prognose.
Dabei wird stets ein enger Bezug zu praktischen Anwendungen
und ein intuitiver Zugang angestrebt, ohne auf eine formale
Darstellung der Methoden zu verzichten. Die Methoden werden
gut verständlich erläutert. Illustrierende Fallbeispiele und der
Bezug zu praxisrelevanten Themen machen das Buch besonders
anschaulich und interessant für den Leser.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort.
Teil
1 Aufgabe und Prinzip der empirischen Wirtschaftsforschung. 3
1.1 Ziele empirischer Wirtschaftsforschung. 3
1.2 Prinzip der empirischen Wirtschaftsforschung. 4
1.3 Literaturauswahl. 7
TeüII Daten
2 Datenbasis der empirischen Wirtschaftsforschung. 11
2.1 Arten von Daten . 15
2.2 Amtliche Statistik. 17
2.3 Nicht amtliche Statistik . 21
2.4 Internationale Statistik. 24
2.5 Zugang zu verfügbaren Daten. 27
2.6 Datenqualität. 27
2.7 Literatorauswahl. 31
3 Datenaufbereitung. 33
3.1 Graphische Darstellung von Daten. 34
3.2 Einfache Transformationen von Daten. 35
3.2.1 Quotientenbildung. 35
3.2.2 Wachstumsraten. 37
3.2.3 Maßzahlen. 38
3.2.4 Preisbereinigung. 39
3.2.5 Elastizitäten. 40
3.2.6
X
3.3 Einige statistische Kenngrößen. 43
3.4 Preis- und Mengenindizes. 48
3.5 Saldierung von Tendenzindikatoren. 57
3.6 Aggregation von Zeitreihen. 61
3.7 Ausreißer und Messfehler. 62
3.8 Literaturauswahl. 64
4 Wirtschaftsindikatoren. 67
4.1 Einteilung von Konjunkturindikatoren. 67
4.2 Geschichte des Einsatzes von Konjunkturindikatoren. 71
4.3 Stabilitätsgesetz und Indikatoren. 74
4.3.1 Indikatoren für das Preisniveau. 75
4.3.2 Indikatoren für den Beschäftigungsstand. 76
4.3.3 Indikatoren für das außenwirtschaftliche Gleichgewicht_ 78
4.3.4 Wachstumsindikatoren. 83
4.3.5 Verteilungsindikatoren. 84
4.3.6 Weitere gesamtwirtschaftliche Indikatoren. 91
4.4 Komplexe Indikatoren. 93
4.4.1 Gesamtindikatoren aus Umfragedaten. 94
4.4.2 Das gesamtwirtschaftliche Produktionspotential. 96
4.5 Literaturauswahl. 100
5 Input-Output-Analyse. 101
5.1 Geschichte der Input-Output-Analyse. 103
5.2 Die Input-Output-Tabelle. 105
5.2.1 Herleitung von Input-Output-Tabellen. 105
5.2.2 Konzeptionelle Aspekte und Probleme. 111
5.3 Die Input-Output-Analyse. 115
5.4 Literaturauswahl. 121
ТеііШ
6 Das ökonometriscbe Modell. 125
6.1 Spezifikation eines ökonometrischen Modells. 126
6.2 Schätzung. 129
6.3 Überprüfung der Schätzung. 130
6.4 Bewertung der Ergebnisse. 130
6.5 Vorgehen der ökonometrischen Analyse. 131
7 Das lineare Regressionsmodell. 133
7.1 Einige Beispiele. 133
7.2 Das Kleinste-Quadrate-Prinzip. 134
7.3 Inferenz für Kleinste-Quadrate-Schätzer. 143
7.3.1 Der i-Test. 144
Inhaltsverzeichnis
7.3.2 DerF-Test. 149
7.4 Ein Anwendungsbeispiel. 152
7.5 Literaturauswahl. 155
7.6 Anhang: Kritische Werte der t-Verteilung. 156
8 Residuenanalyse und Überprüfung der Modellannahmen. 157
8.1 Multikollinearität. 157
8.2 Fehlende Variablen. 163
8.3 Heteroskedastie. 164
8.4 Normalverteilung . 168
8.5 Autokorrelation. 170
8.6 Simultanität und Endogenität. 175
8.6.1 Fehler in Variablen. 175
8.6.2 Endogenität. 176
8.6.3 Simultanität. 177
8.7 Strukturbrüche. 178
8.8 Robuste und nicht parametrische Verfahren. 183
8.8.1 Minimierung der absoluten Fehler. 184
8.8.2 Nicht parametrische Verfahren. 186
8.9 Literaturauswahl. 188
9 Qualitative Variablen. 191
9.1 Qualitative erklärende Variablen. 191
9.1.1 Dummyvariablen. 192
9.1.2 Kategoriale Variablen. 196
9.1.3 Interaktion von Dummyvariablen. 200
9.1.4
9.2 Abhängige qualitative Variablen. 205
9.3 Literaturauswahl. 211
Teil
10 Trend- und Saisonbereinigung. 215
10.1 Das additive Zeitreihenmodell. 215
10.2 Arbeitstägliche Bereinigung. 217
10.3 Trendbestimmung und Trendbereinigung. 218
10.3.1 Deterministische Trendterme. 218
10.3.2 HP-Filter. 219
10.4 Bestimmung der zyklischen Komponente. 221
10.5 Saisonbereinigung. 223
10.5.1 Gleitende Durchschnitte und Jahreswachstumsraten. 223
10.5.2
10.5.3 Das Berliner Verfahren. 226
10.5.4 Saisondummies. 231
ХП
10.6 Risiken und Nebenwirkungen. 237
10.7 Literaturauswahl. 240
11 Dynamische Modelle. 241
11.1 Verteilte Verzögerangen. 242
11.1.1 Geometrische Verzögerungsstraktur. 244
11.1.2 Polynomiale Verzögerangsstruktur. 246
11.1.3 Ein Anwendungsbeispiel. 247
11.2 Fehlerkorrekturmodelle. 250
11.3
11.3.1 Zeitreihenmodelle als reduzierte Form. 256
11.3.2 ARMA-Prozesse. 258
11.4 Literaturauswahl. 258
12 Nichtstationarität und Reintegration. 261
12.1 Nichtstationarität.261
12.1.1 Deterministische und
12.1.2 Scheinregressionen.262
12.1.3 Kovarianz-Stationaritätund I(l)-Prozesse. 264
12.2 UnitRootTests. 266
12.2.1 Dickey-Fuller-Test. 266
12.2.2
12.2.3 KPSS-Test. 271
12.2.4 HEGY-Test.273
12.3 Kointegration.273
12.3.1 Engle-Granger-Verfahren.274
12.3.2 Kointegration im Fehlerkorrekturmodell. 276
12.4 Literaturauswahl. 279
12.5 Anhang: Bestimmung kritischer Werte für den ADF-Test im
Engle-Granger-Verfahren. 280
12.6 Anhang: Kritische Werte für Fehlerkorrekturtest auf Kointegration . 281
13 Diagnose und Prognose. 283
13.1 Wozu werden Prognosen benötigt?. 283
13.2 Klassifikation von Prognosen. 285
13.3 Grenzen des Einsatzes von Prognosen. 286
13.4 Konjunkturprognose. 288
13.4.1 Diagnose der gegenwärtigen Lage. 290
13.4.2 Entwicklung exogener Größen. 290
13.4.3 Prognose. 291
13.5 Prognose mit ökonometrischenModellen. 293
13.6 Bewertung der Progaosegüte. 296
13.6.1 Mittlerer uad mittlerer absoluter Prognosefebler. 297
13.6.2 Mittlerer quadratischer Prognosefehler. 299
13.6.3 Theils Ungleichneitskoeffizient. 300
Inhaltsverzeichnis
13.6.4 Tests für den Vergleich von Prognosen. 301
13.6.5 Bewertung qualitativer Prognosen. 303
13.7 Simulation mit ökonometrischen Modellen. 305
13.7.1 Arten der Simulation. 306
13.7.2 Prognosemodellselektion. 307
13.7.3 Politiksimulationen . 308
13.8 Literaturhinweise. 309
Abbildungsverzeichnis. 311
Tabellenverzeichnis. 313
Verzeichnis der FaUbeispiele. 315
Sachverzeichnis. 319
Literaturverzeichnis. 325 |
| adam_txt |
Peter Winker
Studium der Mathematik und
Volkswirtschaftslehre in Kon¬
stanz und Paris, Diplom-Mathe¬
matiker 1991, Promotion zum
Dr.rer.poL 1995 an der Universi¬
tät Konstanz, Habilitation in
Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie 2000 an
der Universität Mannheim.
for Economics
International
2001-2002, Lehrstuhl für Wirtschaftswissen¬
schaften, insbesondere Ökonometrie, an der Uni¬
versität Erfurt, 2002-2005. Seit 2006 Lehrstuhl
für Statistik und Ökonometrie an der Justus-
Liebig-Universität Giessen.
Forschungsschwerpunkte: Angewandte Wirt¬
schaftsforschung und rechenintensive Verfahren
in Ökonometrie und Statistik.
Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie
Praktische Anwendung und wissenschaftliche Analyse in den
Wirtschaftswissenschaften basieren zunehmend auf dem Einsatz
empirischer Methoden. Dieses Buch führt Studierende der Wirt¬
schaftswissenschaften und benachbarter Fächer in die wichtigs¬
ten Methoden der angewandten Wirtschaftsforschung einschlie߬
lich der Ökonometrie ein. Inhaltlich umfasst das Buch die
Bereiche Daten (Grundlage und Aufbereitung), Wirtschafts¬
indikatoren,
Trend- und Saisonbereinigung sowie Simulation und Prognose.
Dabei wird stets ein enger Bezug zu praktischen Anwendungen
und ein intuitiver Zugang angestrebt, ohne auf eine formale
Darstellung der Methoden zu verzichten. Die Methoden werden
gut verständlich erläutert. Illustrierende Fallbeispiele und der
Bezug zu praxisrelevanten Themen machen das Buch besonders
anschaulich und interessant für den Leser.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort.
Teil
1 Aufgabe und Prinzip der empirischen Wirtschaftsforschung. 3
1.1 Ziele empirischer Wirtschaftsforschung. 3
1.2 Prinzip der empirischen Wirtschaftsforschung. 4
1.3 Literaturauswahl. 7
TeüII Daten
2 Datenbasis der empirischen Wirtschaftsforschung. 11
2.1 Arten von Daten . 15
2.2 Amtliche Statistik. 17
2.3 Nicht amtliche Statistik . 21
2.4 Internationale Statistik. 24
2.5 Zugang zu verfügbaren Daten. 27
2.6 Datenqualität. 27
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3 Datenaufbereitung. 33
3.1 Graphische Darstellung von Daten. 34
3.2 Einfache Transformationen von Daten. 35
3.2.1 Quotientenbildung. 35
3.2.2 Wachstumsraten. 37
3.2.3 Maßzahlen. 38
3.2.4 Preisbereinigung. 39
3.2.5 Elastizitäten. 40
3.2.6
X
3.3 Einige statistische Kenngrößen. 43
3.4 Preis- und Mengenindizes. 48
3.5 Saldierung von Tendenzindikatoren. 57
3.6 Aggregation von Zeitreihen. 61
3.7 Ausreißer und Messfehler. 62
3.8 Literaturauswahl. 64
4 Wirtschaftsindikatoren. 67
4.1 Einteilung von Konjunkturindikatoren. 67
4.2 Geschichte des Einsatzes von Konjunkturindikatoren. 71
4.3 Stabilitätsgesetz und Indikatoren. 74
4.3.1 Indikatoren für das Preisniveau. 75
4.3.2 Indikatoren für den Beschäftigungsstand. 76
4.3.3 Indikatoren für das außenwirtschaftliche Gleichgewicht_ 78
4.3.4 Wachstumsindikatoren. 83
4.3.5 Verteilungsindikatoren. 84
4.3.6 Weitere gesamtwirtschaftliche Indikatoren. 91
4.4 Komplexe Indikatoren. 93
4.4.1 Gesamtindikatoren aus Umfragedaten. 94
4.4.2 Das gesamtwirtschaftliche Produktionspotential. 96
4.5 Literaturauswahl. 100
5 Input-Output-Analyse. 101
5.1 Geschichte der Input-Output-Analyse. 103
5.2 Die Input-Output-Tabelle. 105
5.2.1 Herleitung von Input-Output-Tabellen. 105
5.2.2 Konzeptionelle Aspekte und Probleme. 111
5.3 Die Input-Output-Analyse. 115
5.4 Literaturauswahl. 121
ТеііШ
6 Das ökonometriscbe Modell. 125
6.1 Spezifikation eines ökonometrischen Modells. 126
6.2 Schätzung. 129
6.3 Überprüfung der Schätzung. 130
6.4 Bewertung der Ergebnisse. 130
6.5 Vorgehen der ökonometrischen Analyse. 131
7 Das lineare Regressionsmodell. 133
7.1 Einige Beispiele. 133
7.2 Das Kleinste-Quadrate-Prinzip. 134
7.3 Inferenz für Kleinste-Quadrate-Schätzer. 143
7.3.1 Der i-Test. 144
Inhaltsverzeichnis
7.3.2 DerF-Test. 149
7.4 Ein Anwendungsbeispiel. 152
7.5 Literaturauswahl. 155
7.6 Anhang: Kritische Werte der t-Verteilung. 156
8 Residuenanalyse und Überprüfung der Modellannahmen. 157
8.1 Multikollinearität. 157
8.2 Fehlende Variablen. 163
8.3 Heteroskedastie. 164
8.4 Normalverteilung . 168
8.5 Autokorrelation. 170
8.6 Simultanität und Endogenität. 175
8.6.1 Fehler in Variablen. 175
8.6.2 Endogenität. 176
8.6.3 Simultanität. 177
8.7 Strukturbrüche. 178
8.8 Robuste und nicht parametrische Verfahren. 183
8.8.1 Minimierung der absoluten Fehler. 184
8.8.2 Nicht parametrische Verfahren. 186
8.9 Literaturauswahl. 188
9 Qualitative Variablen. 191
9.1 Qualitative erklärende Variablen. 191
9.1.1 Dummyvariablen. 192
9.1.2 Kategoriale Variablen. 196
9.1.3 Interaktion von Dummyvariablen. 200
9.1.4
9.2 Abhängige qualitative Variablen. 205
9.3 Literaturauswahl. 211
Teil
10 Trend- und Saisonbereinigung. 215
10.1 Das additive Zeitreihenmodell. 215
10.2 Arbeitstägliche Bereinigung. 217
10.3 Trendbestimmung und Trendbereinigung. 218
10.3.1 Deterministische Trendterme. 218
10.3.2 HP-Filter. 219
10.4 Bestimmung der zyklischen Komponente. 221
10.5 Saisonbereinigung. 223
10.5.1 Gleitende Durchschnitte und Jahreswachstumsraten. 223
10.5.2
10.5.3 Das Berliner Verfahren. 226
10.5.4 Saisondummies. 231
ХП
10.6 Risiken und Nebenwirkungen. 237
10.7 Literaturauswahl. 240
11 Dynamische Modelle. 241
11.1 Verteilte Verzögerangen. 242
11.1.1 Geometrische Verzögerungsstraktur. 244
11.1.2 Polynomiale Verzögerangsstruktur. 246
11.1.3 Ein Anwendungsbeispiel. 247
11.2 Fehlerkorrekturmodelle. 250
11.3
11.3.1 Zeitreihenmodelle als reduzierte Form. 256
11.3.2 ARMA-Prozesse. 258
11.4 Literaturauswahl. 258
12 Nichtstationarität und Reintegration. 261
12.1 Nichtstationarität.261
12.1.1 Deterministische und
12.1.2 Scheinregressionen.262
12.1.3 Kovarianz-Stationaritätund I(l)-Prozesse. 264
12.2 UnitRootTests. 266
12.2.1 Dickey-Fuller-Test. 266
12.2.2
12.2.3 KPSS-Test. 271
12.2.4 HEGY-Test.273
12.3 Kointegration.273
12.3.1 Engle-Granger-Verfahren.274
12.3.2 Kointegration im Fehlerkorrekturmodell. 276
12.4 Literaturauswahl. 279
12.5 Anhang: Bestimmung kritischer Werte für den ADF-Test im
Engle-Granger-Verfahren. 280
12.6 Anhang: Kritische Werte für Fehlerkorrekturtest auf Kointegration . 281
13 Diagnose und Prognose. 283
13.1 Wozu werden Prognosen benötigt?. 283
13.2 Klassifikation von Prognosen. 285
13.3 Grenzen des Einsatzes von Prognosen. 286
13.4 Konjunkturprognose. 288
13.4.1 Diagnose der gegenwärtigen Lage. 290
13.4.2 Entwicklung exogener Größen. 290
13.4.3 Prognose. 291
13.5 Prognose mit ökonometrischenModellen. 293
13.6 Bewertung der Progaosegüte. 296
13.6.1 Mittlerer uad mittlerer absoluter Prognosefebler. 297
13.6.2 Mittlerer quadratischer Prognosefehler. 299
13.6.3 Theils Ungleichneitskoeffizient. 300
Inhaltsverzeichnis
13.6.4 Tests für den Vergleich von Prognosen. 301
13.6.5 Bewertung qualitativer Prognosen. 303
13.7 Simulation mit ökonometrischen Modellen. 305
13.7.1 Arten der Simulation. 306
13.7.2 Prognosemodellselektion. 307
13.7.3 Politiksimulationen . 308
13.8 Literaturhinweise. 309
Abbildungsverzeichnis. 311
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