Konsum, Dividenden und Aktienmarkt: eine Kointegrationsanalyse
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
2006
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Gabler Edition Wissenschaft : Empirische Finanzmarktforschung
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Klappentext |
| Beschreibung: | XXII, 135 S. graph. Darst. 21 cm |
| ISBN: | 9783835003095 3835003097 |
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|---|---|
| adam_text | Aufgrund der traditionellen Modelle des Kapitalmarkts
weisen sowohl die aggregierten Dividenden als auch der
aggregierte Konsum gegenüber der Marktkapitalisierung
eine zu tiefe Volatilität auf. Diese Prozesseigenschaft hat
zu einigen theoretischen Puzzles geführt.
Yvonne Seiler erörtert im Rahmen einer empirischen
Analyse den Zusammenhang zwischen Konsum, Dividen¬
den und Marktkapitaii sierung mittels Kointegration und
zeigt so eine gegenüber den herkömmlich verwendeten
Methoden alternative Sichtweise auf. Mittels einer
Aufteilung in Schocks legt die Autorin dar, dass die
Marktkapitalisierung durch transitorische Schocks und
die Dividenden und der Konsum durch permanente
Schocks getrieben werden. Die Ergebnisse erklären die
empirisch beobachtete tiefe Korrelation zwischen den
Veränderungen des Konsums und der Marktkapitalisie¬
rung, sodass sich der Konsum als eine Funktion der
permanenten Schocks der Marktkapitalisierung darstellt.
Das Buch wendet sich an Dozenten und Studenten der
Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanz¬
wirtschaft und Quantitative Methoden sowie an Fach-
und Führungskräfte in Unternehmen, die im Bereich
Finanzökonometrie und
Inhaltsverzeichnis______________________________________________________________
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis.......................................................................................................XVII
Abkiirzungsverzeicbnis...................................................................................................XIX
Symbolverzeichnis...........................................................................................................XXI
1. Einleitung...............................................................................................................1
1.1 Problemstellung.......................................................................................................1
1.2 Zielsetzung..............................................................................................................6
1.3 Aufbau.....................................................................................................................8
2. Theoretische Fundierung.....................................................................................11
2.1 Das Marsh/Merton-Dividendenmodell (1987)........................................................13
2.2 Die Permanente Einkommenstheorie......................................................................18
2.3 Herstellung des Zusammenhangs zwischen Konsum, Dividenden und
Marktkapitalisierung..............................................................................................20
2.3.1 Analogie zwischen dem Marsh/Merton-Dividendenmodell und
der Permanenten Einkommenstheorie.....................................................................20
2.3.2 Dividenden und Marktkapitalisierung als Proxi
lage bzw. für das aggregierte Einkommen und Vermögen......................................22
2.4 Zur Frage des relevanten Aktienmarkts..................................................................25
2.4.1 Zusammenfassung..................................................................................................26
3. Ökonometrische Implikationen...........................................................................29
3.1 Implikationen für den Prozess der Konsumausgaben, der Dividenden und
der Marktkapitalisierung........................................................................................29
XII__________________________________________________________Inhaltsverzeichnis
3.2 Implikationen für den Zusammenhang zwischen dem Konsum, den
Dividenden und der Marktkapitalisierung...............................................................30
3.2.1 Kurzfristige Dynamik.............................................................................................32
3.2.2 Anteil des transitorischen bzw. des permanenten Schocks......................................33
3.2.3 RückschlussaufdasKonsum-CAPM.....................................................................34
4. Untersuchungsmethoden.....................................................................................37
4.1 Stationäre und nichtstationäre Prozesse..................................................................37
4.1.1 Dickey-Fuller t-Test...............................................................................................38
4.1.2 Anmerkung............................................................................................................40
4.2 Kointegration.........................................................................................................42
4.2.1 Definition...............................................................................................................42
4.2.2 Gemeinsamer stochastischer Trend........................................................................43
4.2.3 Test auf Kointegration............................................................................................45
4.2.3.1 Engle-Granger-Test auf Kointegration...................................................................45
4.2.3.2 Johansen-Test auf Kointegration............................................................................46
4.2.4
4.2.5 Anmerkung............................................................................................................48
4.3 Schockanalyse........................................................................................................50
4.3.1 Impulse
4.3.2 Einteilung in permanente und transitorische Schocks.............................................52
4.3.3 Anmerkung............................................................................................................53
5. Messung der relevanten Daten............................................................................55
5.1 Spezifikation..........................................................................................................55
5.2 Datenbeschreibung.................................................................................................58
Inhaltsverzeichnis_____________________________________________________________XIII
6. Stationarität und deskriptive Statistik................................................................63
6.1
6.2 Deskriptive Statistik...............................................................................................66
7. Untersuchungsergebnisse.....................................................................................71
7.1 Testergebnisse auf Kointegration...........................................................................71
7.1.1 Jährliche Daten......................................................................................................72
7.1.2 Halbjahres- bzw. Quartalsdaten des UK und der USA............................................76
7.1.3 Berücksichtigung der Dividendensteuer.................................................................79
7.1.4 Das Arbeitseinkommen als weitere Systemvariable................................................82
7.1.5 Alternative Spezifikation........................................................................................87
7.1.5.1 BIP-Deflator anstelle CPI-Deflator.........................................................................87
7.1.5.2 Zeitliche Abgrenzung der Variablen.......................................................................90
7.1.6 Zwischenfazit.........................................................................................................93
7.2 Schockanalyse........................................................................................................95
7.2.1 Jährliche Daten......................................................................................................96
7.2.2 Halbjahres- bzw. Quartalsdaten............................................................................102
7.2.3 Berücksichtigung der Dividendensteuer...............................................................109
7.2.4 Das Arbeitseinkommen als weitere Systemvariable..............................................111
7.2.5 Fazit der empirischen Untersuchungen.................................................................116
8. Zusammenfassung, Beitrag und Ausblick.........................................................119
8.1 Zusammenfassung................................................................................................119
8.2 Wissenschaftlicher Beitrag und Ausblick.............................................................122
XIV______________________________________________________________Inhaltsverzeichnis
Anhang 1: Tabelle der Stationaritätstests.......................................................................125
Anhang 2: Implikationen für die Kointegrationsuntersuchungen von drei
Variablen........................................................................................................127
Literaturverzeichnis.........................................................................................................129
|
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Aufgrund der traditionellen Modelle des Kapitalmarkts
weisen sowohl die aggregierten Dividenden als auch der
aggregierte Konsum gegenüber der Marktkapitalisierung
eine zu tiefe Volatilität auf. Diese Prozesseigenschaft hat
zu einigen theoretischen Puzzles geführt.
Yvonne Seiler erörtert im Rahmen einer empirischen
Analyse den Zusammenhang zwischen Konsum, Dividen¬
den und Marktkapitaii'sierung mittels Kointegration und
zeigt so eine gegenüber den herkömmlich verwendeten
Methoden alternative Sichtweise auf. Mittels einer
Aufteilung in Schocks legt die Autorin dar, dass die
Marktkapitalisierung durch transitorische Schocks und
die Dividenden und der Konsum durch permanente
Schocks getrieben werden. Die Ergebnisse erklären die
empirisch beobachtete tiefe Korrelation zwischen den
Veränderungen des Konsums und der Marktkapitalisie¬
rung, sodass sich der Konsum als eine Funktion der
permanenten Schocks der Marktkapitalisierung darstellt.
Das Buch wendet sich an Dozenten und Studenten der
Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanz¬
wirtschaft und Quantitative Methoden sowie an Fach-
und Führungskräfte in Unternehmen, die im Bereich
Finanzökonometrie und
Inhaltsverzeichnis_
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis.XVII
Abkiirzungsverzeicbnis.XIX
Symbolverzeichnis.XXI
1. Einleitung.1
1.1 Problemstellung.1
1.2 Zielsetzung.6
1.3 Aufbau.8
2. Theoretische Fundierung.11
2.1 Das Marsh/Merton-Dividendenmodell (1987).13
2.2 Die Permanente Einkommenstheorie.18
2.3 Herstellung des Zusammenhangs zwischen Konsum, Dividenden und
Marktkapitalisierung.20
2.3.1 Analogie zwischen dem Marsh/Merton-Dividendenmodell und
der Permanenten Einkommenstheorie.20
2.3.2 Dividenden und Marktkapitalisierung als Proxi
lage bzw. für das aggregierte Einkommen und Vermögen.22
2.4 Zur Frage des relevanten Aktienmarkts.25
2.4.1 Zusammenfassung.26
3. Ökonometrische Implikationen.29
3.1 Implikationen für den Prozess der Konsumausgaben, der Dividenden und
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XII_Inhaltsverzeichnis
3.2 Implikationen für den Zusammenhang zwischen dem Konsum, den
Dividenden und der Marktkapitalisierung.30
3.2.1 Kurzfristige Dynamik.32
3.2.2 Anteil des transitorischen bzw. des permanenten Schocks.33
3.2.3 RückschlussaufdasKonsum-CAPM.34
4. Untersuchungsmethoden.37
4.1 Stationäre und nichtstationäre Prozesse.37
4.1.1 Dickey-Fuller t-Test.38
4.1.2 Anmerkung.40
4.2 Kointegration.42
4.2.1 Definition.42
4.2.2 Gemeinsamer stochastischer Trend.43
4.2.3 Test auf Kointegration.45
4.2.3.1 Engle-Granger-Test auf Kointegration.45
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4.2.4
4.2.5 Anmerkung.48
4.3 Schockanalyse.50
4.3.1 Impulse
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5. Messung der relevanten Daten.55
5.1 Spezifikation.55
5.2 Datenbeschreibung.58
Inhaltsverzeichnis_XIII
6. Stationarität und deskriptive Statistik.63
6.1
6.2 Deskriptive Statistik.66
7. Untersuchungsergebnisse.71
7.1 Testergebnisse auf Kointegration.71
7.1.1 Jährliche Daten.72
7.1.2 Halbjahres- bzw. Quartalsdaten des UK und der USA.76
7.1.3 Berücksichtigung der Dividendensteuer.79
7.1.4 Das Arbeitseinkommen als weitere Systemvariable.82
7.1.5 Alternative Spezifikation.87
7.1.5.1 BIP-Deflator anstelle CPI-Deflator.87
7.1.5.2 Zeitliche Abgrenzung der Variablen.90
7.1.6 Zwischenfazit.93
7.2 Schockanalyse.95
7.2.1 Jährliche Daten.96
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7.2.3 Berücksichtigung der Dividendensteuer.109
7.2.4 Das Arbeitseinkommen als weitere Systemvariable.111
7.2.5 Fazit der empirischen Untersuchungen.116
8. Zusammenfassung, Beitrag und Ausblick.119
8.1 Zusammenfassung.119
8.2 Wissenschaftlicher Beitrag und Ausblick.122
XIV_Inhaltsverzeichnis
Anhang 1: Tabelle der Stationaritätstests.125
Anhang 2: Implikationen für die Kointegrationsuntersuchungen von drei
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