Handbuch Alternative Investments: 1
Gespeichert in:
| Format: | Buch |
|---|---|
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler
2006
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Online-Zugang: | Klappentext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XX, 780 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3834901512 9783834901514 |
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| adam_text | Die Alternative-Investment-Industrie, deren wichtigste
Säule v. a. die Hedgefonds- und Private-Equity-Bran-
che bildet, hat in der letzten Zeit eine nie zuvor erleb¬
te Aufmerksamkeit in der deutschen Medienlandschaft
erfahren. Dabei werden die positiven Effekte von Al¬
ternativen Investments - neben Hedgefonds und Pri¬
vate
Handelsstrategien im Immobilienbereich, Rohstoff-
Strategien, Zinsstrategien, Strategien mit Wetter- und
Kredit-Derivaten,
sowie exotische Produkte - zumeist nicht klar heraus¬
gestellt. Diese alternativen Anlageformen verfügen
über die notwendigen Werkzeuge, um unabhängig von
den Entwicklungen an den internationalen Börsen- und
Kapitalmärkten positive Erträge zu generieren und eig¬
nen sich nicht nur deswegen als Diversifikations- oder
teilweise sogar als Substitutionsobjekt innerhalb der
Anlegerportfolios Dabei spielen Private
Hedgefonds eine zunehmend wichtige Rolle im Anlage¬
universum von Versicherungen, Pensionskassen und
anderen institutionellen Investoren. Sie sind der Schlüs¬
sel zu einem signifikanten Wachstum der Alternative-
Investment-Industrie.
Der technologische Fortschritt der letzten 20 Jahre
wurde von der Alternative-Investment-Branche ma߬
geblich begleitet, gestaltet und vorangetrieben. Inter¬
net, Software oder Biotechnologie hätten ohne diese
Unterstützung nicht dieses Wachstum und diese Ver¬
breitung erreicht.
Die Herausgeber konnten in diesem zweibändigen
Handbuch ausgewiesene Fachleute gewinnen, inter¬
national hochrangige Vertreter aus Praxis und Wissen¬
schaft, die in jeweils dezidierter wissenschaftlich fun¬
dierter Darstellung wesentlicher Einflussfaktoren das
relevante Themenspektrum zu einem Gesamtbild der
Alternativen Investments zusammenführen. Mit ihren
praxisorientierten Beiträgen zeichnen sie die jüngsten
Entwicklungen nach und zeigen Perspektiven der
Marktentwicklung auf.
In Band 1 des .Handbuch Alternative Investments
skizzieren die Autoren zunächst im ersten Teil die
wesentlichen Grundlangen - Strukturen, Chancen und
Risiken - der Alternative-Investment-Strategien. Der
zweite Teil ist dem Spektrum der Hedgefonds gewid¬
met: Die Grundstrukturen, Kapazitäten, Anlagevolu¬
men und Implikationen für die Kapitalmärkte werden
erläutert sowie die konkrete
komanagement und Performancemessung. Im dritten
Teil werden Grundlagen, Strategien und Entwicklungen
im Bereich der
Michael Bus«* ist Ge¬
schäftsführer und alleini¬
ger Gesellschafter der Fir¬
ma Absolut Research
GmbH und Herausgeber
des „Absolutlreport , der
führenden Fachpublika¬
tion im Bereich „Alterna¬
tive Investments für ins¬
titutionelle Investoren in
Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Seit
1990 beschäftigt sich Herr
Busack ausschließlich mit
dem Bereich alternativer Vermögensanlagen, insbe¬
sondere Hedgefonds sowie Absolute-Return-Produk-
ten und ist nach seiner Tätigkeit als Vermögensverwal¬
ter für vermögende Privatinvestoren in den 90er Jah¬
ren seit dem Jahr 2000 in der unabhängigen Analyse,
Auswahl und Überwachung sowie in der Beratung über
Hedgefonds-Produkte ausschließlich für institutionelle
Investoren tätig. Er ist seit 1999 Mitglied im Vorstand
des Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI),
in dem er auch seit Gründung des Verbandes 1997 Mit¬
glied ist. Herr Busack war in dieser Eigenschaft von 2002
bis 2004 Mitglied der Arbeitsgruppe im Finanzministe¬
rium zur Entwicklung des neuen Investmentgesebes im
Bereich Hedgefonds und ist aktuell Mitglied der Ar¬
beitsgruppe „Hedgefonds für Versicherungen bei der
Versicherungsaufsicht (BaFin). Herr Busack ist Dozent
an der
regelmäßiger Autor und Kolumnist in diversen Finanz-
publikattonen, u.a. für die Financial Times Deutschland,
sowie seit Mitte der 90er Jahre als Fachreferent für
Hedgefonds tätig.
OleterC. Kaiser ist in sei¬
ner Funktion als
tional Sales
der Benchmark Alternati¬
ve
Frankfurt für die Betreu¬
ung institutioneller Kun¬
den in Deutschland zu¬
ständig und außerdem für
das
verantwortlich. Herr Kai¬
ser begann seine Karriere
im Bereich Strukturierte
Produkte bei Dresdner
Kleinwort Wasserstein in Frankfurt. Anschließend war
Herr Kaiser für den Marketing Support der Dach-
Hedgefonds innerhalb des Bereiches
& Marketing von
in Frankfurt verantwortlich. Herr Kaiser hat bereits zahl¬
reiche Artikel zum Themengebiet der Alternative In¬
vestments in professionellen und akademischen Zeit¬
schriften publiziert. Er ist außerdem Autor der Bücher
„Hedgefonds - Entmystifizierung einer Anlageklasse -
Strukturen, Chancen, Risiken (Gabler, 2004) und „Al¬
ternative Investment-Strategien - Einblick in die Anla¬
getechniken der Hedgefonds-Manager
sowie seit 2003 Referent zum Themengebiet der
Alternative Investments an der HfB - Business
of Finance and Management in Frankfurt/Main.
Dieter G. Kaiser
einen
von der HfB.
GELEITWORT VON RAINER-MARC FREY V GELEITWORT VON ULRICH ANDRATSCHKE IX
VORWORT XIII TEIL I GRUNDLAGEN MICHAEL BUSACK/DIETER G. KAISER
ALTERNATIVE INVESTMENT-STRATEGIEN 3 DEFINITION, KLASSIFIKATION UND
ANLAGETECHNIKEN ALEXANDER M. INEICHEN ASYMMETRISCHE RENDITEN UND AKTIVES
RISIKOMANAGEMENT 33 EIN PARADIGMENWECHSEL IM ASSET MANAGEMENT
FRANGOIS-SERGE LHABITANT GEBUEHRENSTRUKTUREN TRADITIONELLER UND
ALTERNATIVER ASSET MANAGEMENT-DIENSTLEISTUNGEN 57 BESTANDSAUFNAHME EINES
SICH WANDELNDEN UMFELDS FRIEDRICH THIESSEN/URSULA WALTHER BEDEUTUNG UND
MOEGLICHKEITEN DES HEDGINGS 73 CHRISTOPH D. KAUTER SHORT SELLING ALS
HANDELSTECHNIK ALTERNATIVER INVESTMENTSTRATEGIEN 91 FRANK /.
FABOZZI/SERGIO FOCARDIT CHRISTOPHER MA UEBERFUEHRUNG VON QUANTITATIVEM
RESEARCH IN IMPLEMENTIERBARE HANDELSSTRATEGIEN 107 MOEGLICHKEITEN UND
GRENZEN DER AUTOMATISIERUNG TEIL II HEDGEFONDS 2.1 KAPITALMARKTTHEORIE
VIKAS AGARWAL/NARAYAN NAIK EINE EINFUEHRUNG IN HEDGEFONDS 127 XVII
INHALTSVERZEICHNIS MICHAEL BUSACK ANLAGEVOLUMEN UND KAPITALSTROEME BEI
HEDGEFONDS 137 ANDREAS KALUSCHE/JAN LOEYS/RUY RIBEIRO/THOMAS WOERNER
KAPAZITAET IM HEDGEFONDSBEREICH 173 HAT DAS MARKT WACHSTUM ZU EINEM
RUECKGANG DER INVESTITIONSMOEGLICHKEITEN GEFUEHRT? PHILIPP COTIIER/GEORG
WESSLING FUNKTIONEN, FORMEN UND INVESTITIONSPROZESSE VON DACH-HEDGEFONDS
195 STEPHEN BROWN/WILLIAM GOETZMANN/BING LIANG IMPLIKATIONEN DER
VERSCHIEDENEN GEBUEHRENEBENEN BEI DACH-HEDGEFONDS 215 BEDEUTUNG FUER DIE
INVESTOREN UND HERAUSFORDERUNGEN FUER DIE PRODUKTANBIETER JOCHEN
FELSENHEIRNER/CHRISTIAN MOERSCH DIE ROLLE VON HEDGEFONDS IN DEN
INTERNATIONALEN KREDITMAERKTEN 243 TEIL II HEDGEFONDS 2.2 ASSET
ALLOCATION HARRY M. KAT NEUTRALISIERUNG DER UNGEWOLLTEN SCHIEFE- UND
WOELBUNGSEFFEKTE VON HEDGEFONDS-PORTFOLIOS ,263 PIERRE-YVES MOIX
STILVERSCHIEBUNGEN: BEOBACHTUNG, ERKENNUNG UND KONTROLLE 279 DIETER G.
KAISER/KARIN KISLING EINFLUSSFAKTOREN DER RISIKOADJUSTIERTEN
WERTENTWICKLUNG VON HEDGEFONDS 299 STATISTISCHE EVIDENZ VON FONDSALTER,
FONDSSTATUS, MINDESTINVESTITIONSSUMME, PERFORMANCE- GEBUEHREN UND
KAPITALBINDUNGSFRISTEN MANUEL AMMANN/PATRICK MOERTH W A C H S T U M , V
O N H E D G E F O N D S U N D DIE A U S W I R K U N G AUF DIE W E R T E
N T W I C K L U N G .... 319 ROLAND FUESS/HEINZ REHKUGLER MODELLIERUNG
VON VOLATILITAETEN FUER HEDGEFONDS-STRATEGIEN 343 JEAN-FRANGOIS
BACMANM URSULA BOSSHARD SHARPE TRIFFT OMEGA 371 BERUECKSICHTIGUNG DER
VERTEILUNGSSCHIEFE VON HEDGEFONDS XVIII INHALTSVERZEICHNIS TEIL II
HEDGEFONDS 2.3 RISIKO UND RISIKOMANAGEMENT LARS JAEGER AKTIVES
RISIKOMANAGEMENT UND TRANSPARENZ IN EINEM HEDGEFONDS-PORTFOLIO . . . 393
THOMAS WEBER POSITIONS- UND. RISIKOTRANSPARENZ VON HEDGEFONDS 427
PHILIPPE JORION LONG-TERM CAPITAL MANAGEMENT 437 URSACHEN UND
RISIKOMANAGEMENTLEHREN EINES PHAENOMENS NICHOLAS VERWILGHEN
ERTRAGSOPTIMIERUNG DURCH AKTIVES RISIKOMANAGEMENT FUER HEDGEFONDS 449
EINE INTEGRIERTE BETRACHTUNG JULIAN SHAW FALLEN UND STOLPERSTEINE IN DER
QUANTITATIVEN ANALYSE VON HEDGEFONDS 473 FRANGOIS-SERGE LHABITANT
ANWENDUNGSMOEGLICHKEITEN DER EXTREMWERTTHEORIE BEI HEDGEFONDS 485
IMPLIKATIONEN AUF DIE BERECHNUNG DES VALUE-AT-RISK SOWIE DEN EXPECTED
SHORTFALL LAURENT FAVRE/ANGELO RANALDO HEDGEFONDS-ANALYSE UNTER
BERUECKSICHTGUNG ALTERNATIVER VERTEILUNGEN 505 VERGLEICH DES ZWEIMOMENT-
UND DES VIERMOMENT-ANSATZES BEIM CAPM TEIL II HEDGEFONDS 2.4 RENDITE UND
PERFORMANCEMESSUNG WILLIAM FUNG/DAVID A. HSIEH IDENTIFIKATION UND
ANWENDUNG VON ASSET-BASIERTEN STILFAKTOREN 529 ALPHA, BETA MD
ALTERNATIVES BETA PENG CHEN/ROGER G. IBBOTSON ERTRAGSQUELLEN VON
HEDGEFONDS UNTER BESONDERER BERUECKSICHTIGUNG DER KOSTEN . . 555 THOMAS
HEIDORM CHRISTIAN HOPPE/DIETER G. KAISER KONSTRUKTION UND VERZERRUNGEN
VON HEDGEFONDSINDIZES 573 MARTIN ELING/FRANK SCHUHMACHER
PERFORMANCEMESSUNG VON HEDGEFONDS IM PORTFOLIOKONTEXT 601 WELCHEN
EINFLUSS HAT DIE WAHL DES PERFORMANCEMASSES? XIX INHALTSVERZEICHNIS TODD
BRULHART/PETER KLEIN AUSWIRKUNGEN DER EXTREMENRENDITEEIGENSCHAFTEN VON
HEDGEFONDS 619 TEIL III MANAGED FUTURES DAVID HARDING MYTHEN UND
REALITAETEN UEBER MANAGED FUTURES 635 GREG N. GREGORIOU/GEORGES
HUEBNER/NICOLAS PAPAGEORGIOU/FABRICE ROUAH DIE MORTALITAETSRATE VON
MANAGED FUTURES-FONDS 647 EINE EMPIRISCHE ANALYSE DER JAHRE 1990-2003 R.
MCFALL LAMM IMPLIKATIONEN DER POSTIVEN ASYMMETRIE BEI MANAGED
FUTURES-RENDITEN 671 PERFORMANCE-EIGENSCHAFTEN UND DIE ROLLE VON CTAS IN
INVESTORENPORTFOLIOS LIONEL MARTELLINI/MATHIEU VAISSIE BENCHMARKING DER
WERTENTWICKLUNG VON MANAGED FUTURES 693 DANIEL DJUPSJOEBACKA/MARTIN
ESTLANDER/ANDERS KULP DAS EXPOSURE VON MANAGED FUTURES GEGENUEBER
STEIGENDEN VOLATILITAETEN 709 DANIEL CAPOCCI WERTENTWICKLUNG,
SURVIVORSHIP BIAS UND AUFLOESUNGSHAEUFIGKEITEN VON MANAGED FUTURES 723 DIE
HERAUSGEBER 755 DIE AUTOREN 757 STICHWORTVERZEICHNIS 773 XX
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| adam_txt |
Die Alternative-Investment-Industrie, deren wichtigste
Säule v. a. die Hedgefonds- und Private-Equity-Bran-
che bildet, hat in der letzten Zeit eine nie zuvor erleb¬
te Aufmerksamkeit in der deutschen Medienlandschaft
erfahren. Dabei werden die positiven Effekte von Al¬
ternativen Investments - neben Hedgefonds und Pri¬
vate
Handelsstrategien im Immobilienbereich, Rohstoff-
Strategien, Zinsstrategien, Strategien mit Wetter- und
Kredit-Derivaten,
sowie exotische Produkte - zumeist nicht klar heraus¬
gestellt. Diese alternativen Anlageformen verfügen
über die notwendigen Werkzeuge, um unabhängig von
den Entwicklungen an den internationalen Börsen- und
Kapitalmärkten positive Erträge zu generieren und eig¬
nen sich nicht nur deswegen als Diversifikations- oder
teilweise sogar als Substitutionsobjekt innerhalb der
Anlegerportfolios Dabei spielen Private
Hedgefonds eine zunehmend wichtige Rolle im Anlage¬
universum von Versicherungen, Pensionskassen und
anderen institutionellen Investoren. Sie sind der Schlüs¬
sel zu einem signifikanten Wachstum der Alternative-
Investment-Industrie.
Der technologische Fortschritt der letzten 20 Jahre
wurde von der Alternative-Investment-Branche ma߬
geblich begleitet, gestaltet und vorangetrieben. Inter¬
net, Software oder Biotechnologie hätten ohne diese
Unterstützung nicht dieses Wachstum und diese Ver¬
breitung erreicht.
Die Herausgeber konnten in diesem zweibändigen
Handbuch ausgewiesene Fachleute gewinnen, inter¬
national hochrangige Vertreter aus Praxis und Wissen¬
schaft, die in jeweils dezidierter wissenschaftlich fun¬
dierter Darstellung wesentlicher Einflussfaktoren das
relevante Themenspektrum zu einem Gesamtbild der
Alternativen Investments zusammenführen. Mit ihren
praxisorientierten Beiträgen zeichnen sie die jüngsten
Entwicklungen nach und zeigen Perspektiven der
Marktentwicklung auf.
In Band 1 des .Handbuch Alternative Investments"
skizzieren die Autoren zunächst im ersten Teil die
wesentlichen Grundlangen - Strukturen, Chancen und
Risiken - der Alternative-Investment-Strategien. Der
zweite Teil ist dem Spektrum der Hedgefonds gewid¬
met: Die Grundstrukturen, Kapazitäten, Anlagevolu¬
men und Implikationen für die Kapitalmärkte werden
erläutert sowie die konkrete
komanagement und Performancemessung. Im dritten
Teil werden Grundlagen, Strategien und Entwicklungen
im Bereich der
Michael Bus«* ist Ge¬
schäftsführer und alleini¬
ger Gesellschafter der Fir¬
ma Absolut Research
GmbH und Herausgeber
des „Absolutlreport", der
führenden Fachpublika¬
tion im Bereich „Alterna¬
tive Investments" für ins¬
titutionelle Investoren in
Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Seit
1990 beschäftigt sich Herr
Busack ausschließlich mit
dem Bereich alternativer Vermögensanlagen, insbe¬
sondere Hedgefonds sowie Absolute-Return-Produk-
ten und ist nach seiner Tätigkeit als Vermögensverwal¬
ter für vermögende Privatinvestoren in den 90er Jah¬
ren seit dem Jahr 2000 in der unabhängigen Analyse,
Auswahl und Überwachung sowie in der Beratung über
Hedgefonds-Produkte ausschließlich für institutionelle
Investoren tätig. Er ist seit 1999 Mitglied im Vorstand
des Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI),
in dem er auch seit Gründung des Verbandes 1997 Mit¬
glied ist. Herr Busack war in dieser Eigenschaft von 2002
bis 2004 Mitglied der Arbeitsgruppe im Finanzministe¬
rium zur Entwicklung des neuen Investmentgesebes im
Bereich Hedgefonds und ist aktuell Mitglied der Ar¬
beitsgruppe „Hedgefonds für Versicherungen" bei der
Versicherungsaufsicht (BaFin). Herr Busack ist Dozent
an der
regelmäßiger Autor und Kolumnist in diversen Finanz-
publikattonen, u.a. für die Financial Times Deutschland,
sowie seit Mitte der 90er Jahre als Fachreferent für
Hedgefonds tätig.
OleterC. Kaiser ist in sei¬
ner Funktion als
tional Sales
der Benchmark Alternati¬
ve
Frankfurt für die Betreu¬
ung institutioneller Kun¬
den in Deutschland zu¬
ständig und außerdem für
das
verantwortlich. Herr Kai¬
ser begann seine Karriere
im Bereich Strukturierte
Produkte bei Dresdner
Kleinwort Wasserstein in Frankfurt. Anschließend war
Herr Kaiser für den Marketing Support der Dach-
Hedgefonds innerhalb des Bereiches
& Marketing von
in Frankfurt verantwortlich. Herr Kaiser hat bereits zahl¬
reiche Artikel zum Themengebiet der Alternative In¬
vestments in professionellen und akademischen Zeit¬
schriften publiziert. Er ist außerdem Autor der Bücher
„Hedgefonds - Entmystifizierung einer Anlageklasse -
Strukturen, Chancen, Risiken" (Gabler, 2004) und „Al¬
ternative Investment-Strategien - Einblick in die Anla¬
getechniken der Hedgefonds-Manager"
sowie seit 2003 Referent zum Themengebiet der
Alternative Investments an der HfB - Business
of Finance and Management in Frankfurt/Main.
Dieter G. Kaiser
einen
von der HfB.
GELEITWORT VON RAINER-MARC FREY V GELEITWORT VON ULRICH ANDRATSCHKE IX
VORWORT XIII TEIL I GRUNDLAGEN MICHAEL BUSACK/DIETER G. KAISER
ALTERNATIVE INVESTMENT-STRATEGIEN 3 DEFINITION, KLASSIFIKATION UND
ANLAGETECHNIKEN ALEXANDER M. INEICHEN ASYMMETRISCHE RENDITEN UND AKTIVES
RISIKOMANAGEMENT 33 EIN PARADIGMENWECHSEL IM ASSET MANAGEMENT
FRANGOIS-SERGE LHABITANT GEBUEHRENSTRUKTUREN TRADITIONELLER UND
ALTERNATIVER ASSET MANAGEMENT-DIENSTLEISTUNGEN 57 BESTANDSAUFNAHME EINES
SICH WANDELNDEN UMFELDS FRIEDRICH THIESSEN/URSULA WALTHER BEDEUTUNG UND
MOEGLICHKEITEN DES HEDGINGS 73 CHRISTOPH D. KAUTER SHORT SELLING ALS
HANDELSTECHNIK ALTERNATIVER INVESTMENTSTRATEGIEN 91 FRANK /.
FABOZZI/SERGIO FOCARDIT'CHRISTOPHER MA UEBERFUEHRUNG VON QUANTITATIVEM
RESEARCH IN IMPLEMENTIERBARE HANDELSSTRATEGIEN 107 MOEGLICHKEITEN UND
GRENZEN DER AUTOMATISIERUNG TEIL II HEDGEFONDS 2.1 KAPITALMARKTTHEORIE
VIKAS AGARWAL/NARAYAN NAIK EINE EINFUEHRUNG IN HEDGEFONDS 127 XVII
INHALTSVERZEICHNIS MICHAEL BUSACK ANLAGEVOLUMEN UND KAPITALSTROEME BEI
HEDGEFONDS 137 ANDREAS KALUSCHE/JAN LOEYS/RUY RIBEIRO/THOMAS WOERNER
KAPAZITAET IM HEDGEFONDSBEREICH 173 HAT DAS MARKT WACHSTUM ZU EINEM
RUECKGANG DER INVESTITIONSMOEGLICHKEITEN GEFUEHRT? PHILIPP COTIIER/GEORG
WESSLING FUNKTIONEN, FORMEN UND INVESTITIONSPROZESSE VON DACH-HEDGEFONDS
195 STEPHEN BROWN/WILLIAM GOETZMANN/BING LIANG IMPLIKATIONEN DER
VERSCHIEDENEN GEBUEHRENEBENEN BEI DACH-HEDGEFONDS 215 BEDEUTUNG FUER DIE
INVESTOREN UND HERAUSFORDERUNGEN FUER DIE PRODUKTANBIETER JOCHEN
FELSENHEIRNER/CHRISTIAN MOERSCH DIE ROLLE VON HEDGEFONDS IN DEN
INTERNATIONALEN KREDITMAERKTEN 243 TEIL II HEDGEFONDS 2.2 ASSET
ALLOCATION HARRY M. KAT NEUTRALISIERUNG DER UNGEWOLLTEN SCHIEFE- UND
WOELBUNGSEFFEKTE VON HEDGEFONDS-PORTFOLIOS ,263 PIERRE-YVES MOIX
STILVERSCHIEBUNGEN: BEOBACHTUNG, ERKENNUNG UND KONTROLLE 279 DIETER G.
KAISER/KARIN KISLING EINFLUSSFAKTOREN DER RISIKOADJUSTIERTEN
WERTENTWICKLUNG VON HEDGEFONDS 299 STATISTISCHE EVIDENZ VON FONDSALTER,
FONDSSTATUS, MINDESTINVESTITIONSSUMME, PERFORMANCE- GEBUEHREN UND
KAPITALBINDUNGSFRISTEN MANUEL AMMANN/PATRICK MOERTH W A C H S T U M , V
O N H E D G E F O N D S U N D DIE A U S W I R K U N G AUF DIE W E R T E
N T W I C K L U N G . 319 ROLAND FUESS/HEINZ REHKUGLER MODELLIERUNG
VON VOLATILITAETEN FUER HEDGEFONDS-STRATEGIEN 343 JEAN-FRANGOIS
BACMANM'URSULA BOSSHARD SHARPE TRIFFT OMEGA 371 BERUECKSICHTIGUNG DER
VERTEILUNGSSCHIEFE VON HEDGEFONDS XVIII INHALTSVERZEICHNIS TEIL II
HEDGEFONDS 2.3 RISIKO UND RISIKOMANAGEMENT LARS JAEGER AKTIVES
RISIKOMANAGEMENT UND TRANSPARENZ IN EINEM HEDGEFONDS-PORTFOLIO . . . 393
THOMAS WEBER POSITIONS- UND. RISIKOTRANSPARENZ VON HEDGEFONDS 427
PHILIPPE JORION LONG-TERM CAPITAL MANAGEMENT 437 URSACHEN UND
RISIKOMANAGEMENTLEHREN EINES PHAENOMENS NICHOLAS VERWILGHEN
ERTRAGSOPTIMIERUNG DURCH AKTIVES RISIKOMANAGEMENT FUER HEDGEFONDS 449
EINE INTEGRIERTE BETRACHTUNG JULIAN SHAW FALLEN UND STOLPERSTEINE IN DER
QUANTITATIVEN ANALYSE VON HEDGEFONDS 473 FRANGOIS-SERGE LHABITANT
ANWENDUNGSMOEGLICHKEITEN DER EXTREMWERTTHEORIE BEI HEDGEFONDS 485
IMPLIKATIONEN AUF DIE BERECHNUNG DES VALUE-AT-RISK SOWIE DEN EXPECTED
SHORTFALL LAURENT FAVRE/ANGELO RANALDO HEDGEFONDS-ANALYSE UNTER
BERUECKSICHTGUNG ALTERNATIVER VERTEILUNGEN 505 VERGLEICH DES ZWEIMOMENT-
UND DES VIERMOMENT-ANSATZES BEIM CAPM TEIL II HEDGEFONDS 2.4 RENDITE UND
PERFORMANCEMESSUNG WILLIAM FUNG/DAVID A. HSIEH IDENTIFIKATION UND
ANWENDUNG VON ASSET-BASIERTEN STILFAKTOREN 529 ALPHA, BETA \MD
ALTERNATIVES BETA PENG CHEN/ROGER G. IBBOTSON ERTRAGSQUELLEN VON
HEDGEFONDS UNTER BESONDERER BERUECKSICHTIGUNG DER KOSTEN . . 555 THOMAS
HEIDORM'CHRISTIAN HOPPE/DIETER G. KAISER KONSTRUKTION UND VERZERRUNGEN
VON HEDGEFONDSINDIZES 573 MARTIN ELING/FRANK SCHUHMACHER
PERFORMANCEMESSUNG VON HEDGEFONDS IM PORTFOLIOKONTEXT 601 WELCHEN
EINFLUSS HAT DIE WAHL DES PERFORMANCEMASSES? XIX INHALTSVERZEICHNIS TODD
BRULHART/PETER KLEIN AUSWIRKUNGEN DER EXTREMENRENDITEEIGENSCHAFTEN VON
HEDGEFONDS 619 TEIL III MANAGED FUTURES DAVID HARDING MYTHEN UND
REALITAETEN UEBER MANAGED FUTURES 635 GREG N. GREGORIOU/GEORGES
HUEBNER/NICOLAS PAPAGEORGIOU/FABRICE ROUAH DIE MORTALITAETSRATE VON
MANAGED FUTURES-FONDS 647 EINE EMPIRISCHE ANALYSE DER JAHRE 1990-2003 R.
MCFALL LAMM IMPLIKATIONEN DER POSTIVEN ASYMMETRIE BEI MANAGED
FUTURES-RENDITEN 671 PERFORMANCE-EIGENSCHAFTEN UND DIE ROLLE VON CTAS IN
INVESTORENPORTFOLIOS LIONEL MARTELLINI/MATHIEU VAISSIE BENCHMARKING DER
WERTENTWICKLUNG VON MANAGED FUTURES 693 DANIEL DJUPSJOEBACKA/MARTIN
ESTLANDER/ANDERS KULP DAS EXPOSURE VON MANAGED FUTURES GEGENUEBER
STEIGENDEN VOLATILITAETEN 709 DANIEL CAPOCCI WERTENTWICKLUNG,
SURVIVORSHIP BIAS UND AUFLOESUNGSHAEUFIGKEITEN VON MANAGED FUTURES 723 DIE
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