Wechselkursprognose: innovative Modelle zur Vorhersage von Wechselkursschwankungen
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Saarbrücken
VDM Verl. Müller
2006
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 223 S. graph. Darst. 210 mm x 148 mm |
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INHALTSVERZEICHNIS
1 EINLEITUNG 11
2 WECHSELKURSVORHERSAGE MIT TRADITIONELLEN MODELLEN
15
2.1 Strukturelle Wechselkursmodelle 16
2.1.1 Monetäres Modell mit flexiblen Preisen 16
2.1.2 Das Dornbusch-Modell 19
2.1.3 Das Hooper-Morton-Modell 23
2.2 Einschätzung der Prognosefähigkeiten 23
2.3 Mögliche Ursachen für mangelhafte Prognosefähigkeiten 32
2.4 Wechselkursprognosen auf lange Sicht 36
3 MODERNE WECHSELKURSMODELLE - THEORIE 47
3.1 Das DAWOP
3.1.1 Die Entstehung 49
3.1.2 Theoretische Modellerläuterungen 52
3.2 Panel-Modell und Langzeit-Studie 58
3.2.1 Panel-Modell 59
3.2.2 Langzeit-Studie 62
3.3.1 Der Informationsgehalt von
3.3.2 Modellgrundlagen 67
3.4 Der Marktmikrostruktur-Ansatz 72
3.4.1 Der Marktmikrostruktur-Ansatz und der Order
3.4.2 Das
3.4.3 Das "New
3.5 Zwischenfazit 94
4 MODERNE WECHSELKURSMODELLE - EMPIRIE 99
4.1 Das DAWOP-Modell 99
4.1.1 Modellspezifikation und-Schätzung 100
4.1.2 Out-of-sample Prognosen 106
4.2 Panel-Modell und Langzeit-Studie 113
4.2.1 Panel-Modell 113
4.2.2 Langzeit-Studie 117
4.3 Das
4.3.1 Modellspezifikation und-Schätzung 121
4.3.2 Out-of-sample Prognosen 124
4.4 Der Marktmikrostruktur-Ansatz 127
4.4.1 Portfolio-Shifts-Modell 128
4.4.2
4.5 Zwischenfazit 136
5 FAZIT 141
ANHANG 143
LITERATURVERZEICHNIS 197
FUßNOTEN 205 |
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INHALTSVERZEICHNIS
1 EINLEITUNG 11
2 WECHSELKURSVORHERSAGE MIT TRADITIONELLEN MODELLEN
15
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2.1.1 Monetäres Modell mit flexiblen Preisen 16
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2.4 Wechselkursprognosen auf lange Sicht 36
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3.5 Zwischenfazit 94
4 MODERNE WECHSELKURSMODELLE - EMPIRIE 99
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5 FAZIT 141
ANHANG 143
LITERATURVERZEICHNIS 197
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