Fallstudien zum Produktionsmanagement:
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler
2006
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Auch als Internetausgabe |
| Beschreibung: | X, 337 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 9783409142991 3409142991 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV021701965 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20230202 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 060821s2006 gw d||| |||| 00||| ger d | ||
| 016 | 7 | |a 980559863 |2 DE-101 | |
| 020 | |a 9783409142991 |9 978-3-409-14299-1 | ||
| 020 | |a 3409142991 |9 3-409-14299-1 | ||
| 035 | |a (OCoLC)162212809 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV021701965 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c XA-DE-HE | ||
| 049 | |a DE-859 |a DE-1028 |a DE-91 |a DE-945 |a DE-739 |a DE-355 |a DE-1102 |a DE-1051 |a DE-898 |a DE-12 |a DE-706 |a DE-20 |a DE-862 |a DE-703 |a DE-573 |a DE-1049 |a DE-384 |a DE-634 |a DE-83 | ||
| 084 | |a QP 500 |0 (DE-625)141894: |2 rvk | ||
| 084 | |a QP 542 |0 (DE-625)141900: |2 rvk | ||
| 084 | |a WIR 750f |2 stub | ||
| 084 | |a 650 |2 sdnb | ||
| 100 | 1 | |a Bellmann, Klaus |d 1943- |e Verfasser |0 (DE-588)12991987X |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Fallstudien zum Produktionsmanagement |c Klaus Bellmann ; Frank Himpel |
| 250 | |a 1. Aufl. | ||
| 264 | 1 | |a Wiesbaden |b Gabler |c 2006 | |
| 300 | |a X, 337 S. |b graph. Darst. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 500 | |a Auch als Internetausgabe | ||
| 650 | 0 | 7 | |a Produktionsplanung |0 (DE-588)4047360-0 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Produktionssteuerung |0 (DE-588)4076362-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Produktionsprozess |0 (DE-588)4123984-2 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Produktionsorganisation |0 (DE-588)4175805-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 655 | 7 | |0 (DE-588)4522595-3 |a Fallstudiensammlung |2 gnd-content | |
| 689 | 0 | 0 | |a Produktionsplanung |0 (DE-588)4047360-0 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Produktionssteuerung |0 (DE-588)4076362-6 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 689 | 1 | 0 | |a Produktionsorganisation |0 (DE-588)4175805-5 |D s |
| 689 | 1 | 1 | |a Produktionsprozess |0 (DE-588)4123984-2 |D s |
| 689 | 1 | |5 DE-604 | |
| 700 | 1 | |a Himpel, Frank |d 1970- |e Verfasser |0 (DE-588)121186857 |4 aut | |
| 856 | 4 | 2 | |m HBZ Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=014915898&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-014915898 | |
Datensatz im Suchindex
| DE-BY-862_location | 2000 2350 |
|---|---|
| DE-BY-FWS_call_number | 2000/QP 500 B445 2350/QP 500 B445 |
| DE-BY-FWS_katkey | 276714 |
| DE-BY-FWS_media_number | 083000396904 083000506228 |
| _version_ | 1807956025984155648 |
| adam_text |
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis XI
Tabellenverzeichnis XIII
Zeichenerklärung XV
I Univariate Zeitreihenanalyse 1
1 Einführung 3
1.1 Einige Beispiele 3
1.2 Formale Definition 6
1.3 Stationarität 11
1.4 Übungsaufgaben 19
2 ARMA Modelle 21
2.1 Der Lag Operator 21
2.2 Einige wichtige Spezialfälle 23
2.2.1 Der "Moving average" Prozess q ter Ordnung (MA(q) Prozess) 23
2.2.2 Der autoregressive Prozess erster Ordnung (AR( ] ) Prozess) 23
2.3 Kausalität und Invertierbarkeit 27
2.4 Lineare Prozesse und Filter 32
2.4.1 Der Hodrick Prescott Filter 34
2.5 Die MA(°°) Darstellung 37
2.6 Die Berechnung der Autokovarianzfunktion eines ARMA Prozesses 38
2.6.1 Erstes Verfahren 39
2.6.2 Zweites Verfahren 41
2.6.3 Drittes Verfahren 42
2.7 Übungsaufgaben 43
3 Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion 45
3.1 Die Schätzung des Mittelwertes 45
3.2 Die Schätzung der Autokovarianz und Autokorrelationsfunktion 47
3.3 Die Schätzung der langfristigen Varianz 52
3.3.1 Beispiel 56
3.4 Übungsaufgabe 57
VIII Inhaltsverzeichnis
4 Prognose einer stationären Zeitreihe 59
4.1 Die Theorie der linearen Kleinst Quadrate Prognose 59
4.2 Der Satz von Wold 65
4.3 Der Innovationsalgorithmus 66
4.4 Exponentielles Glätten 68
4.5 Übungsaufgaben 70
5 Die partielle Autokorrelationsfunktion (PACF) 73
5.1 Definition 73
5.2 Interpretation von ACF und PACF 75
5.3 Schätzung der PACF 75
5.4 Übungsaufgabe 77
6 Schätzung von ARMA Modellen 79
6.1 Der Yule Walker Schätzer eines AR(p) Modells 79
6.2 OLS Schätzung eines AR(p) Modells 81
6.3 Die Schätzung eines ARMA(p,q) Modells 84
6.4 Schätzung der Ordnungen p und q 89
6.5 Modellierung eines stochastischen Prozesses 91
6.6 Ein Beispiel: Modellierung des realen BIP der Schweiz 92
7 Integrierte Prozesse 99
7.1 Eigenschaften und Interpretation 99
7.1.1 Langfristige Prognose 100
7.1.2 Prognosefehlervarianz 102
7.1.3 Impulsantwortfunktion 102
7.1.4 Die Beveridge Nelson Zerlegung 103
7.2 Eigenschaften des OLS Schätzers bei integrierten Prozessen 105
7.3 Test auf Einheitswurzel ("Unit root" Test) 108
7.3.1 DerDickey Fuller Test 111
7.3.2 Phillips Perron Test (PP Test) 112
7.3.3 Teststrategie 113
7.3.4 Beispiele für "Unit roof' Tests 115
7.4 Erweiterungen der Tests auf Einheitswurzel 117
7.4.1 Strukturbruch in der Trendfunktion 117
7.4.2 Test auf Stationarität 120
7.5 Regression mit integrierten Variablen 121
7.5.1 Das Problem der Scheinkorrelation 121
7.5.2 Einige Regeln zum Umgang mit integrierten Variablen in Regressionen . 125
8 Modelle der Volatilität 129
8.1 Spezifikation und Interpretation 129
8.1.1 Rekapitulation der Prognoseeigenschaften des AR(1) Modells 129
8.1.2 DasARCH(l) Modell 130
8.1.3 Allgemeinere Modelle der Volatilität 134
Inhaltsverzeichnis IX
8.2 Tests auf Heteroskedastizität 138
8.2.1 Autokorrelation der quadrierten Residuen 138
8.2.2 Lagrange Multiplikator Test von Engle 139
8.3 Schätzung der Parameter eines GARCH(p,q) Modells 139
8.3.1 Maximum Likelihood Methode 139
8.3.2 Momentenschätzmethode 142
8.4 Beispiel: SMI 143
II Multivariate Zeitreihenanalyse 151
9 Einleitung 153
10 Definitionen und Stationarität 155
11 Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion 161
11.1 Test auf Unkorreliertheit 162
11.2 Beispiele 163
12 Stationäre Zeitreihenmodelle 167
12.1 Darstellung in "Companion" Form 169
12.2 Kausale Darstellung 170
12.3 Berechnung der Kovarianzfunktion eines kausalen VAR Prozesses 172
13 Prognose mittels VAR Modellen 175
14 Die Schätzung Vektor autoregressiver Modelle 179
14.1 Der Kleinst Quadrate Schätzer 179
14.2 Schätzung mittels Yule Walker Gleichungen 181
14.3 Die Modellierung eines VAR Modells 182
15 Interpretation und Identifikation von VAR Modellen 185
15.1 Wiener Granger Kausalität 185
15.2 Strukturelle und reduzierte Form 188
15.2.1 Ein Beispiel 188
15.2.2 Der allgemeine Fall 191
15.3 Identifikation durch kurzfristige Restriktionen 191
15.4 Interpretation von VAR Modellen 193
15.4.1 Interpretation von VAR Modellen: Impulsantwortfunktion 193
15.4.2 Interpretation von VAR Modellen: Varianzzerlegung 194
15.4.3 Konfidenzintervalle 195
15.4.4 Beispiel 1: Werbung und Umsatz 196
15.4.5 Beispiel 2: Ein IS LM Modell mit Phillips Kurve 197
15.5 Identifikation durch langfristige Restriktionen 201
X Inhaltsverzeichnis
16 Kointegration 209
16.1 Ein Beispiel 209
16.2 Definition und Darstellung kointegrierter Prozesse 215
16.2.1 Definition 215
16.2.2 VAR und Fehlerkorrekturmodell 218
16.2.3 Die Beveridge Nelson Zerlegung 220
16.2.4 "Common trend" Darstellung und trianguläre Darstellung 222
16.3 Der Johansen Test auf Kointegration 223
16.4 Beispiel 229
Anhang 233
A Komplexe Zahlen 235
B Lineare Differenzengleichungen 237
C Stochastische Konvergenz 239
D Die Delta Methode 243
E Lösungen der Übungsaufgaben 247
E.l Aufgaben aus Kapitel 1 247
E.2 Aufgaben aus Kapitel 2 248
E.3 Aufgabe aus Kapitel 3 250
E.4 Aufgaben aus Kapitel 4 250
E.5 Aufgabe aus Kapitel 5 251
Literaturverzeichnis 253
Stichwortverzeichnis 261
Abbildungsverzeichnis
1.1 Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Schweiz 4
1.2 Die Wachstumsrate des BIP in der Schweiz 5
1.3 Die Inflationsrate der Schweiz (Konsumentenpreise) 6
1.4 Kurz und langfristiger Zinssatz in der Schweiz 7
1.5 Der Swiss Marketindex (SMI) g
1.6 Die Arbeitslosenrate in der Schweiz 9
1.7 Realisation eines Random Walks 11
1.8 Realisation eines "branching" Prozesses 12
1.9 Autokorrelationskoeffizient erster Ordnung p(l) eines MA(1) Prozesses 19
2.1 Realisation und geschätzte ACF eines MA(1) Prozesses 24
2.2 Realisation und geschätzte ACF des AR(1) Prozesses 26
2.3 Theoretische ACF eines mit dem Kuznets Filter transfomierten Weißen Rauschens 34
2.4 Saisonbereinigtes reales BIP's der Schweiz und dessen Wachstumskomponente 36
2.5 Wachstumsrate und zyklische Komponente des realen BIP's der Schweiz 37
2.6 Autokorrelationsfunktion eines ARMA(2,1 ) Prozesses 41
3.1 Geschätzte Autokorrelationsfunktion eines WN(0,1) Prozesses 49
3.2 Geschätzte Autokorrelationsfunktion eines MA(1) Prozesses mit 6 = 0,8 50
3.3 Geschätzte Autokorrelationsfunktion eines AR(1) Prozesses mit j = 0,8 51
3.4 Einige gebräuchliche Kernfunktionen 54
3.5 Geschätzte Autokorrelationsfunktion der Wachstumsrate des BIP 56
5.1 Geschätzte PACF eines AR(1) Prozesses 76
5.2 Geschätzte PACF eines MA( 1) Prozesses 77
5.3 Autokorrelations und partielle Autokorrelationsfunktionen 78
6.1 Parameterraum der kausalen und invertierbaren ARMA( 1,1 ) Modelle 90
6.2 ACF und PACF der Wachstumsrate des BIP 93
6.3 Kehrwerte der Nullstellen des AR und MA Polynoms des ARMA(1,3) Modells 95
6.4 Autokorrelationsfunktionen der Residuen des AR(2) und des ARMA(1,3) Modells 96
6.5 Impulsantwortfunktionen des AR(2) und des ARMA(1,3) Modells 96
6.6 Prognose der Wachstumsrate des schweizerischen realen BIP's 97
7.1 Verteilung des OLS Schätzers 108
7.2 Verteilung der t Statistik und Standardnormalverteilung 109
7.3 ACF eines Random Walks mit 100 Beobachtungen 110
7.4 Mögliche Arten eines Strukturbruchs im Zeitpunkt TB 118
7.5 Verteilung der Schätzwerte für Random Walks und stationäre Prozesse 123
7.6 Verteilung der t Statistik für Random Walks und stationäre Prozesse 124
7.7 Residuen der kointegrierenden Regression 126
XII Abbildungsverzeichnis
8.1 Simulation zweier ARCH(1) Modelle mit a\ = 0,9 und a\ =0,5 135
8.2 Tägliche Rendite des SMI (Swiss Market Index) 143
8.3 Normal Quantil Plot der täglichen Renditen des SMI 144
8.4 Histogramm der täglichen Renditen des SMI (Swiss Market Index) 145
8.5 ACF der Wachstumsrate und der quadrierten Wachstumsrate des SMI (Swiss Market Index) . 146
11.1 Kreuzkorrelation zweier unabhängiger AR(1) Prozesse mit jeweils 0 = 0,8 164
11.2 Kreuzkorrelation zwischen Werbeausgaben und privaten Konsumausgaben 165
11.3 Kreuzkorrelation zwischen BIP Wachstum und Konsumentenstimmung 166
15.1 Impulsantwortfunktionen auf Werbe und Umsatzschocks 198
15.2 Impulsantwortfunktionen des Blanchard Modells 202
15.3 Impulsantwortfunktionen des Blanchard Quah Modells 207
16.1 Impulsantwortfunktionen des Barwertmodells 215
16.2 Stochastische Simulation des Barwertmodells 216
A.l Darstellung einer komplexen Zahl 236
Tabellenverzeichnis
5.1 Die Eigenschaften von ACF und PACF 75
6.1 Akaike's Informationskriterium für alternative ARMA(p,q) Modelle 93
6.2 Das Bayes'sche Informationskriterium für alternative ARMA(p,q) Modelle 94
7.1 Die wichtigsten Fallunterscheidungen beim "Unit root" Test 111
7.2 Beispiele für Tests auf Einheitswurzel 116
7.3 Varianten des Tests auf Einheitswurzel mit möglichem Strukturbruch 119
7.4 Kritische Werte des KPSS Tests (Kwiatkowski et al. [78]) 121
8.1 AIC Kriterium für die Varianzgleichung des GARCH(p,q) Modells 146
8.2 BIC Kriterium für Varianzgleichung des GARCH(p,q) Modells 147
8.3 1 Prozent VaR des SMI für den nächsten Tag 149
8.4 1 Prozent VaR des SMI für die nächsten 10 Tage 149
16.1 Auswertung des Johansen Tests 231 |
| adam_txt |
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis XI
Tabellenverzeichnis XIII
Zeichenerklärung XV
I Univariate Zeitreihenanalyse 1
1 Einführung 3
1.1 Einige Beispiele 3
1.2 Formale Definition 6
1.3 Stationarität 11
1.4 Übungsaufgaben 19
2 ARMA Modelle 21
2.1 Der Lag Operator 21
2.2 Einige wichtige Spezialfälle 23
2.2.1 Der "Moving average" Prozess q ter Ordnung (MA(q) Prozess) 23
2.2.2 Der autoregressive Prozess erster Ordnung (AR( ] ) Prozess) 23
2.3 Kausalität und Invertierbarkeit 27
2.4 Lineare Prozesse und Filter 32
2.4.1 Der Hodrick Prescott Filter 34
2.5 Die MA(°°) Darstellung 37
2.6 Die Berechnung der Autokovarianzfunktion eines ARMA Prozesses 38
2.6.1 Erstes Verfahren 39
2.6.2 Zweites Verfahren 41
2.6.3 Drittes Verfahren 42
2.7 Übungsaufgaben 43
3 Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion 45
3.1 Die Schätzung des Mittelwertes 45
3.2 Die Schätzung der Autokovarianz und Autokorrelationsfunktion 47
3.3 Die Schätzung der langfristigen Varianz 52
3.3.1 Beispiel 56
3.4 Übungsaufgabe 57
VIII Inhaltsverzeichnis
4 Prognose einer stationären Zeitreihe 59
4.1 Die Theorie der linearen Kleinst Quadrate Prognose 59
4.2 Der Satz von Wold 65
4.3 Der Innovationsalgorithmus 66
4.4 Exponentielles Glätten 68
4.5 Übungsaufgaben 70
5 Die partielle Autokorrelationsfunktion (PACF) 73
5.1 Definition 73
5.2 Interpretation von ACF und PACF 75
5.3 Schätzung der PACF 75
5.4 Übungsaufgabe 77
6 Schätzung von ARMA Modellen 79
6.1 Der Yule Walker Schätzer eines AR(p) Modells 79
6.2 OLS Schätzung eines AR(p) Modells 81
6.3 Die Schätzung eines ARMA(p,q) Modells 84
6.4 Schätzung der Ordnungen p und q 89
6.5 Modellierung eines stochastischen Prozesses 91
6.6 Ein Beispiel: Modellierung des realen BIP der Schweiz 92
7 Integrierte Prozesse 99
7.1 Eigenschaften und Interpretation 99
7.1.1 Langfristige Prognose 100
7.1.2 Prognosefehlervarianz 102
7.1.3 Impulsantwortfunktion 102
7.1.4 Die Beveridge Nelson Zerlegung 103
7.2 Eigenschaften des OLS Schätzers bei integrierten Prozessen 105
7.3 Test auf Einheitswurzel ("Unit root" Test) 108
7.3.1 DerDickey Fuller Test 111
7.3.2 Phillips Perron Test (PP Test) 112
7.3.3 Teststrategie 113
7.3.4 Beispiele für "Unit roof' Tests 115
7.4 Erweiterungen der Tests auf Einheitswurzel 117
7.4.1 Strukturbruch in der Trendfunktion 117
7.4.2 Test auf Stationarität 120
7.5 Regression mit integrierten Variablen 121
7.5.1 Das Problem der Scheinkorrelation 121
7.5.2 Einige Regeln zum Umgang mit integrierten Variablen in Regressionen . 125
8 Modelle der Volatilität 129
8.1 Spezifikation und Interpretation 129
8.1.1 Rekapitulation der Prognoseeigenschaften des AR(1) Modells 129
8.1.2 DasARCH(l) Modell 130
8.1.3 Allgemeinere Modelle der Volatilität 134
Inhaltsverzeichnis IX
8.2 Tests auf Heteroskedastizität 138
8.2.1 Autokorrelation der quadrierten Residuen 138
8.2.2 Lagrange Multiplikator Test von Engle 139
8.3 Schätzung der Parameter eines GARCH(p,q) Modells 139
8.3.1 Maximum Likelihood Methode 139
8.3.2 Momentenschätzmethode 142
8.4 Beispiel: SMI 143
II Multivariate Zeitreihenanalyse 151
9 Einleitung 153
10 Definitionen und Stationarität 155
11 Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion 161
11.1 Test auf Unkorreliertheit 162
11.2 Beispiele 163
12 Stationäre Zeitreihenmodelle 167
12.1 Darstellung in "Companion" Form 169
12.2 Kausale Darstellung 170
12.3 Berechnung der Kovarianzfunktion eines kausalen VAR Prozesses 172
13 Prognose mittels VAR Modellen 175
14 Die Schätzung Vektor autoregressiver Modelle 179
14.1 Der Kleinst Quadrate Schätzer 179
14.2 Schätzung mittels Yule Walker Gleichungen 181
14.3 Die Modellierung eines VAR Modells 182
15 Interpretation und Identifikation von VAR Modellen 185
15.1 Wiener Granger Kausalität 185
15.2 Strukturelle und reduzierte Form 188
15.2.1 Ein Beispiel 188
15.2.2 Der allgemeine Fall 191
15.3 Identifikation durch kurzfristige Restriktionen 191
15.4 Interpretation von VAR Modellen 193
15.4.1 Interpretation von VAR Modellen: Impulsantwortfunktion 193
15.4.2 Interpretation von VAR Modellen: Varianzzerlegung 194
15.4.3 Konfidenzintervalle 195
15.4.4 Beispiel 1: Werbung und Umsatz 196
15.4.5 Beispiel 2: Ein IS LM Modell mit Phillips Kurve 197
15.5 Identifikation durch langfristige Restriktionen 201
X Inhaltsverzeichnis
16 Kointegration 209
16.1 Ein Beispiel 209
16.2 Definition und Darstellung kointegrierter Prozesse 215
16.2.1 Definition 215
16.2.2 VAR und Fehlerkorrekturmodell 218
16.2.3 Die Beveridge Nelson Zerlegung 220
16.2.4 "Common trend" Darstellung und trianguläre Darstellung 222
16.3 Der Johansen Test auf Kointegration 223
16.4 Beispiel 229
Anhang 233
A Komplexe Zahlen 235
B Lineare Differenzengleichungen 237
C Stochastische Konvergenz 239
D Die Delta Methode 243
E Lösungen der Übungsaufgaben 247
E.l Aufgaben aus Kapitel 1 247
E.2 Aufgaben aus Kapitel 2 248
E.3 Aufgabe aus Kapitel 3 250
E.4 Aufgaben aus Kapitel 4 250
E.5 Aufgabe aus Kapitel 5 251
Literaturverzeichnis 253
Stichwortverzeichnis 261
Abbildungsverzeichnis
1.1 Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Schweiz 4
1.2 Die Wachstumsrate des BIP in der Schweiz 5
1.3 Die Inflationsrate der Schweiz (Konsumentenpreise) 6
1.4 Kurz und langfristiger Zinssatz in der Schweiz 7
1.5 Der Swiss Marketindex (SMI) g
1.6 Die Arbeitslosenrate in der Schweiz 9
1.7 Realisation eines Random Walks 11
1.8 Realisation eines "branching" Prozesses 12
1.9 Autokorrelationskoeffizient erster Ordnung p(l) eines MA(1) Prozesses 19
2.1 Realisation und geschätzte ACF eines MA(1) Prozesses 24
2.2 Realisation und geschätzte ACF des AR(1) Prozesses 26
2.3 Theoretische ACF eines mit dem Kuznets Filter transfomierten Weißen Rauschens 34
2.4 Saisonbereinigtes reales BIP's der Schweiz und dessen Wachstumskomponente 36
2.5 Wachstumsrate und zyklische Komponente des realen BIP's der Schweiz 37
2.6 Autokorrelationsfunktion eines ARMA(2,1 ) Prozesses 41
3.1 Geschätzte Autokorrelationsfunktion eines WN(0,1) Prozesses 49
3.2 Geschätzte Autokorrelationsfunktion eines MA(1) Prozesses mit 6 = 0,8 50
3.3 Geschätzte Autokorrelationsfunktion eines AR(1) Prozesses mit j = 0,8 51
3.4 Einige gebräuchliche Kernfunktionen 54
3.5 Geschätzte Autokorrelationsfunktion der Wachstumsrate des BIP 56
5.1 Geschätzte PACF eines AR(1) Prozesses 76
5.2 Geschätzte PACF eines MA( 1) Prozesses 77
5.3 Autokorrelations und partielle Autokorrelationsfunktionen 78
6.1 Parameterraum der kausalen und invertierbaren ARMA( 1,1 ) Modelle 90
6.2 ACF und PACF der Wachstumsrate des BIP 93
6.3 Kehrwerte der Nullstellen des AR und MA Polynoms des ARMA(1,3) Modells 95
6.4 Autokorrelationsfunktionen der Residuen des AR(2) und des ARMA(1,3) Modells 96
6.5 Impulsantwortfunktionen des AR(2) und des ARMA(1,3) Modells 96
6.6 Prognose der Wachstumsrate des schweizerischen realen BIP's 97
7.1 Verteilung des OLS Schätzers 108
7.2 Verteilung der t Statistik und Standardnormalverteilung 109
7.3 ACF eines Random Walks mit 100 Beobachtungen 110
7.4 Mögliche Arten eines Strukturbruchs im Zeitpunkt TB 118
7.5 Verteilung der Schätzwerte für Random Walks und stationäre Prozesse 123
7.6 Verteilung der t Statistik für Random Walks und stationäre Prozesse 124
7.7 Residuen der kointegrierenden Regression 126
XII Abbildungsverzeichnis
8.1 Simulation zweier ARCH(1) Modelle mit a\ = 0,9 und a\ =0,5 135
8.2 Tägliche Rendite des SMI (Swiss Market Index) 143
8.3 Normal Quantil Plot der täglichen Renditen des SMI 144
8.4 Histogramm der täglichen Renditen des SMI (Swiss Market Index) 145
8.5 ACF der Wachstumsrate und der quadrierten Wachstumsrate des SMI (Swiss Market Index) . 146
11.1 Kreuzkorrelation zweier unabhängiger AR(1) Prozesse mit jeweils 0 = 0,8 164
11.2 Kreuzkorrelation zwischen Werbeausgaben und privaten Konsumausgaben 165
11.3 Kreuzkorrelation zwischen BIP Wachstum und Konsumentenstimmung 166
15.1 Impulsantwortfunktionen auf Werbe und Umsatzschocks 198
15.2 Impulsantwortfunktionen des Blanchard Modells 202
15.3 Impulsantwortfunktionen des Blanchard Quah Modells 207
16.1 Impulsantwortfunktionen des Barwertmodells 215
16.2 Stochastische Simulation des Barwertmodells 216
A.l Darstellung einer komplexen Zahl 236
Tabellenverzeichnis
5.1 Die Eigenschaften von ACF und PACF 75
6.1 Akaike's Informationskriterium für alternative ARMA(p,q) Modelle 93
6.2 Das Bayes'sche Informationskriterium für alternative ARMA(p,q) Modelle 94
7.1 Die wichtigsten Fallunterscheidungen beim "Unit root" Test 111
7.2 Beispiele für Tests auf Einheitswurzel 116
7.3 Varianten des Tests auf Einheitswurzel mit möglichem Strukturbruch 119
7.4 Kritische Werte des KPSS Tests (Kwiatkowski et al. [78]) 121
8.1 AIC Kriterium für die Varianzgleichung des GARCH(p,q) Modells 146
8.2 BIC Kriterium für Varianzgleichung des GARCH(p,q) Modells 147
8.3 1 Prozent VaR des SMI für den nächsten Tag 149
8.4 1 Prozent VaR des SMI für die nächsten 10 Tage 149
16.1 Auswertung des Johansen Tests 231 |
| any_adam_object | 1 |
| any_adam_object_boolean | 1 |
| author | Bellmann, Klaus 1943- Himpel, Frank 1970- |
| author_GND | (DE-588)12991987X (DE-588)121186857 |
| author_facet | Bellmann, Klaus 1943- Himpel, Frank 1970- |
| author_role | aut aut |
| author_sort | Bellmann, Klaus 1943- |
| author_variant | k b kb f h fh |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV021701965 |
| classification_rvk | QP 500 QP 542 |
| classification_tum | WIR 750f |
| ctrlnum | (OCoLC)162212809 (DE-599)BVBBV021701965 |
| discipline | Arbeitswissenschaften Wirtschaftswissenschaften |
| discipline_str_mv | Arbeitswissenschaften Wirtschaftswissenschaften |
| edition | 1. Aufl. |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nam a2200000 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV021701965</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20230202</controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">060821s2006 gw d||| |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">980559863</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783409142991</subfield><subfield code="9">978-3-409-14299-1</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3409142991</subfield><subfield code="9">3-409-14299-1</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)162212809</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV021701965</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-HE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-859</subfield><subfield code="a">DE-1028</subfield><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-945</subfield><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-1102</subfield><subfield code="a">DE-1051</subfield><subfield code="a">DE-898</subfield><subfield code="a">DE-12</subfield><subfield code="a">DE-706</subfield><subfield code="a">DE-20</subfield><subfield code="a">DE-862</subfield><subfield code="a">DE-703</subfield><subfield code="a">DE-573</subfield><subfield code="a">DE-1049</subfield><subfield code="a">DE-384</subfield><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-83</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QP 500</subfield><subfield code="0">(DE-625)141894:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QP 542</subfield><subfield code="0">(DE-625)141900:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">WIR 750f</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">650</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Bellmann, Klaus</subfield><subfield code="d">1943-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)12991987X</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Fallstudien zum Produktionsmanagement</subfield><subfield code="c">Klaus Bellmann ; Frank Himpel</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1. Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wiesbaden</subfield><subfield code="b">Gabler</subfield><subfield code="c">2006</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">X, 337 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Auch als Internetausgabe</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Produktionsplanung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4047360-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Produktionssteuerung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4076362-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Produktionsprozess</subfield><subfield code="0">(DE-588)4123984-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Produktionsorganisation</subfield><subfield code="0">(DE-588)4175805-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4522595-3</subfield><subfield code="a">Fallstudiensammlung</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Produktionsplanung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4047360-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Produktionssteuerung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4076362-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Produktionsorganisation</subfield><subfield code="0">(DE-588)4175805-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Produktionsprozess</subfield><subfield code="0">(DE-588)4123984-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Himpel, Frank</subfield><subfield code="d">1970-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)121186857</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">HBZ Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=014915898&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-014915898</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | (DE-588)4522595-3 Fallstudiensammlung gnd-content |
| genre_facet | Fallstudiensammlung |
| id | DE-604.BV021701965 |
| illustrated | Illustrated |
| index_date | 2024-07-02T15:17:34Z |
| indexdate | 2024-08-21T00:47:06Z |
| institution | BVB |
| isbn | 9783409142991 3409142991 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-014915898 |
| oclc_num | 162212809 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-859 DE-1028 DE-91 DE-BY-TUM DE-945 DE-739 DE-355 DE-BY-UBR DE-1102 DE-1051 DE-898 DE-BY-UBR DE-12 DE-706 DE-20 DE-862 DE-BY-FWS DE-703 DE-573 DE-1049 DE-384 DE-634 DE-83 |
| owner_facet | DE-859 DE-1028 DE-91 DE-BY-TUM DE-945 DE-739 DE-355 DE-BY-UBR DE-1102 DE-1051 DE-898 DE-BY-UBR DE-12 DE-706 DE-20 DE-862 DE-BY-FWS DE-703 DE-573 DE-1049 DE-384 DE-634 DE-83 |
| physical | X, 337 S. graph. Darst. |
| publishDate | 2006 |
| publishDateSearch | 2006 |
| publishDateSort | 2006 |
| publisher | Gabler |
| record_format | marc |
| spelling | Bellmann, Klaus 1943- Verfasser (DE-588)12991987X aut Fallstudien zum Produktionsmanagement Klaus Bellmann ; Frank Himpel 1. Aufl. Wiesbaden Gabler 2006 X, 337 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Auch als Internetausgabe Produktionsplanung (DE-588)4047360-0 gnd rswk-swf Produktionssteuerung (DE-588)4076362-6 gnd rswk-swf Produktionsprozess (DE-588)4123984-2 gnd rswk-swf Produktionsorganisation (DE-588)4175805-5 gnd rswk-swf (DE-588)4522595-3 Fallstudiensammlung gnd-content Produktionsplanung (DE-588)4047360-0 s Produktionssteuerung (DE-588)4076362-6 s DE-604 Produktionsorganisation (DE-588)4175805-5 s Produktionsprozess (DE-588)4123984-2 s Himpel, Frank 1970- Verfasser (DE-588)121186857 aut HBZ Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=014915898&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
| spellingShingle | Bellmann, Klaus 1943- Himpel, Frank 1970- Fallstudien zum Produktionsmanagement Produktionsplanung (DE-588)4047360-0 gnd Produktionssteuerung (DE-588)4076362-6 gnd Produktionsprozess (DE-588)4123984-2 gnd Produktionsorganisation (DE-588)4175805-5 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4047360-0 (DE-588)4076362-6 (DE-588)4123984-2 (DE-588)4175805-5 (DE-588)4522595-3 |
| title | Fallstudien zum Produktionsmanagement |
| title_auth | Fallstudien zum Produktionsmanagement |
| title_exact_search | Fallstudien zum Produktionsmanagement |
| title_exact_search_txtP | Fallstudien zum Produktionsmanagement |
| title_full | Fallstudien zum Produktionsmanagement Klaus Bellmann ; Frank Himpel |
| title_fullStr | Fallstudien zum Produktionsmanagement Klaus Bellmann ; Frank Himpel |
| title_full_unstemmed | Fallstudien zum Produktionsmanagement Klaus Bellmann ; Frank Himpel |
| title_short | Fallstudien zum Produktionsmanagement |
| title_sort | fallstudien zum produktionsmanagement |
| topic | Produktionsplanung (DE-588)4047360-0 gnd Produktionssteuerung (DE-588)4076362-6 gnd Produktionsprozess (DE-588)4123984-2 gnd Produktionsorganisation (DE-588)4175805-5 gnd |
| topic_facet | Produktionsplanung Produktionssteuerung Produktionsprozess Produktionsorganisation Fallstudiensammlung |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=014915898&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| work_keys_str_mv | AT bellmannklaus fallstudienzumproduktionsmanagement AT himpelfrank fallstudienzumproduktionsmanagement |
Inhaltsverzeichnis
THWS Schweinfurt Zentralbibliothek Lesesaal
| Signatur: |
2000 QP 500 B445 |
|---|---|
| Exemplar 1 | ausleihbar Verfügbar Bestellen |
Schweinfurt Teilbibliothek Logistik
| Signatur: |
2350 QP 500 B445 |
|---|---|
| Exemplar 1 | nicht ausleihbar Verfügbar |