Portfoliomanagement: 2 Weiterführende Anlagestrategien
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler
2006
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Gabler-Lehrbuch
|
| Online-Zugang: | Klappentext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Weitere Ausgabe: auch als Onlineausg. |
| Beschreibung: | XII, 308 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3409143289 9783409143288 |
Internformat
MARC
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Datensatz im Suchindex
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|---|---|
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Dieses Buch bildet den zweiten Teil einer umfassenden Gesamt¬
darstellung zum Portfoliomanagement. Während in Band
zeptionellen Grundlagen der Portfolioselektion von Investoren,
Portfolioselektionsmöglichkeiten auf der Basis arbitragetheore¬
tischer Überlegungen sowie insbesondere die Portfoliooptimierung
nach Markowitz dargestellt werden, enthält Band
nativen zur Markowitz-Portfoliotheorie.
Das Spektrum der behandelten Themen reicht dabei von der
Berücksichtigung höherer Renditemomente wie Schiefe und Wöl¬
bung, einer Portfoliooptimierung auf Basis des geometrischen Mit¬
tels von Renditen und unter Beachtung von Aspekten stochastischer
Dominanz bis hin zu Safety-First-Ansätzen und Kalkülen unter
expliziter Berücksichtigung der beschränkten Rationalität von An¬
legern. Neben diesen partialanalytischen Ansätzen werden auch
kapitalmarktorientierte Überlegungen zur Ausnutzung von Unter-
und Überbewertungen von Wertpapieren im Zusammenhang mit
temporären Ungleichgewichtssituationen detailliert diskutiert.
Die für das Verständnis wichtigsten mathematischen Definitionen
und Formeln sind im Anhang zusammengestellt. Jedes Kapitel ent¬
hält zahlreiche Beispiele und Wiederholungsfragen.
Das Buch richtet sich an Studenten und Dozenten der Betriebswirt¬
schaftslehre, insbesondere mit den Schwerpunkten Bankbetriebs¬
lehre,
Fondsmanager, Investment- und Wertpapierberater, Broker und
Unternehmenspraktiker in Bank-.Versicherungs- und Finanzab¬
teilungen.
Prof. Dr. Wolfgang Breuer ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebs¬
wirtschaftslehre, insbesondere Betriebliche Finanzwirtschaft, an der
RWTH Aachen.
Prof. Dr. Marc Gürtler ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirt¬
schaftslehre, insbesondere Finanzwirtschaft, an der Technischen
Universität Braunschweig.
Prof. Dr. Frank Schuhmacher ist Inhaber des Lehrstuhls für
Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzierung und Investition,
an der Universität Leipzig.
VII INHALTSVERZEICHNIS VORWORT V VERZEICHNIS WICHTIGER SYMBOLE XI I
PROBLEMSTELLUNG UND AUFBAU DES BUCHS 1 II PARTIALANALYTISCHE ANSAETZE DER
PORTFOLIOSELEKTION: ALTERNATIVEN ZUR MARKOWITZ-Y ORTFOMOTHEORIE 5 1
PORTFOLIOSELEKTION UNTER BERUECKSICHTIGUNG HOEHERER MOMENTE 5 1.1 RELEVANZ
HOEHERER MOMENTE IM RAHMEN DER PORTFOLIOSELEKTION 6 1.1.1 DIE SCHIEFE ALS
BEURTEILUNGSMASSSTAB 6 1.1.2 BERNOULLI-PRINZIP UND DIE RELEVANZ VON
SCHIEFEPRAEFERENZEN 11 1.1.3 EIN INDEX ZUR MESSUNG DER GUETE VON
APPROXIMATIONSLOESUNGEN.14 1.1.4 EINSATZ VON VERKAUFSOPTIONEN ZUR
BEEINFLUSSUNG DER SCHIEFE 19 1.2 PORTFO HO OPTIMIERUNG UNTER
BERUECKSICHTIGUNG DER SCHIEFE 23 1.2.1 DER BEGRIFF DER J-I-CR-Y-EFFIZIENZ
23 1.2.2 PORTFOLIOSELEKTION IM ZWEI-WERTPAPIERE-FALL 25 1.3
PORTFOLIOOPTIMIERUNG UNTER ZUSAETZLICHER BERUECKSICHTIGUNG DER WOELBUNG 28
1.4 ZUSAMMENFASSUNG 36 WIEDERHOLUNGSFRAGEN 39 ANHANG 41 2
PORTFOLIOSELEKTION UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES GEOMETRISCHEN MITTELS.44
2.1 LANGFRISTIG OPTIMALE PORTFOLIOSELEKTION 45 2.1.1 EIN EINFACHES
MODELL 47 2.1.2 DAS ALLGEMEINE MODELL 52 2.2 ERWARTUNGSNUTZENTHEORIE 61
2.3 GEOMETRISCHES UND ARITHMETISCHES MITTEL: EIN BEISPIELHAFTER
VERGLEICH 63 2.4 BEURTEILUNG DER MAXIMIERUNG DES GEOMETRISCHEN MITTELS
70 2.5 ZUSAMMENFASSUNG 71 WIEDERHOLUNGSFRAGEN 74 ANHANG 76 3
PORTFOLIOSELEKTION AUF BASIS DER STOCHASTISCHEN DOMINANZ UND DES
GINI-DIFFERENZ-MITTELWERTS .77 3.1 PROBLEMSTELLUNG 78 3.2
STOCHASTISCHE DOMINANZ 83 3.2.1 STOCHASTISCHE DOMINANZ ERSTER ORDNUNG 83
3.2.2 STOCHASTISCHE DOMINANZ ZWEITER ORDNUNG 88 3.2.3 BEURTEILUNG DER
STOCHASTISCHEN DOMINANZ 91 VIII 3.3 PORTFOLIOSELEKTION UNTER
BERUECKSICHTIGUNG DES O/7?/-DIFFERENZ-MITTELWERTS 93 3.3.1 DIE
U-F-EFFIZIENZMENGE 96 3.3.2 DIE U-(U~R)-EFFIZIENZMENGE 101 3.3.3
INTERPRETATION DES |A-(|I-R)-KRITERIUMS 105 3.4 ZUSAMMENFASSUNG 107
WIEDERHOLUNGSFRAGEN 109 ANHANG 110 4 SAFETY-FIRST-ANSAETZE ZUR
PORTFOLIOSELEKTION 115 4.1 EIN ALLGEMEINES MODELL 116 4.1.1
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT BEI NORMAL VERTEILTEN RENDITEN 117 4.1.2
AUSFALL WAHRSCHEINLICHKEIT BEI VERWENDUNG DER TSCHEBYSCHEFFSCHM
UNGLEICHUNG 119 4.1.3 GRAPHISCHE DARSTELLUNG DER
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT 121 4.2 DAS AEOY-KRITERIUM 125 4.2.1 DAS
#O_Y-KRITERIUM OHNE RISIKOLOSE ANLAGE/VERSCHULDUNG 127 4.2.2 DAS ROY-
KRITERIUM MIT RISIKOLOSER ANLAGE/VERSCHULDUNG 129 4.3 DAS
KATAOKA-KVITCRINM 132 4.3.1 DAS KATAOKA-KRITGYIUM OHNE RISIKOLOSE
ANLAGE/VERSCHULDUNG. 133 4.3.2 DAS KATAOKA-KVITERIIXM MIT RISIKOLOSER
ANLAGE/VERSCHULDUNG. 134 4.3.3 R Z -A-EFFIZIENZLINIE 137 4.4 DAS
TELSER-KNTERIUM 140 4.4.1 DAS TELSER-KRITERIUM OHNE RISIKOLOSE
ANLAGE/VERSCHULDUNG 141 4.4.2 DAS RE/SER-KRITERIUM MIT RISIKOLOSER
ANLAGE/VERSCHULDUNG 142 4.5 MOEGLICHE ERWEITERUNGEN UND BEURTEILUNG VON
SAFETY-FIRST-ANSAETZEN 146 4.6 ZUSAMMENFASSUNG 150 WIEDERHOLUNGSFRAGEN
153 5 PORTFOLIOSELEKTION UND BESCHRAENKTE ANLEGERRATIONALITAET 155 5.1
SAFETY-FIRST-ANSATZ NACH TELSER (1955) UND MENTALE KONTEN- BILDUNG 158
5.2 DUALE NUTZENFUNKTIONEN UND GIN /-DIFFERENZ-MITTELWERTE 162 5.3
KUMULATIVE PROSPECT THEORY 173 5.4 BEURTEILUNG 191 5.5 ZUSAMMENFASSUNG
192 WIEDERHOLUNGSFRAGEN 194 III. PORTFOLIOTHEORIE UND *FEHLBEWERTUNGEN"
197 1 SEPARATIONSTHEOREME IM PORTFOLIOMANAGEMENT. 197 1.1
GRUNDGEDANKE DER SEPARATION 199 1.2 NUTZENBEDINGTE SEPARATION 201 1.2.1
SZENARIEN NUTZENBEDINGTER SEPARATION 201 1.2.2 HARA-NUTZENFUNKTIONEN UND
DAS SEPARATIONSTHEOREM 206 IX 1.2.3 NUTZENBEDINGTE SEPARATION:
KONSEQUENZEN FUER ANLAGEENTSCHEIDUNGEN 209 1.3 VERTEILUNGSBEDINGTE
SEPARATION 210 1.3.1 SZENARIEN VERTEILUNGSBEDINGTER SEPARATION 210 1.3.2
DAS SEPARATIONSTHEOREM BEI BELIEBIGER NUTZENFUNKTION .211 1.3.3
SEPARIERENDE VERTEILUNGEN 213 1.3.4 VERTEILUNGSBEDINGTE SEPARATION:
KONSEQUENZEN FUER ANLAGEENTSCHEIDUNGEN 215 1.4 KAPITALMARKTGLEICHGEWICHTE
BEI UNIVERSELLER SEPARATION 216 1.4.1 SACHVERHALT DER UNIVERSELLEN
SEPARATION 216 1.4.2 KAPITALMARKTGLEICHGEWICHTE BEI NUTZENBEDINGTER
UNIVERSELLER SEPARATION 218 1.4.3 KAPITALMARKTGLEICHGEWICHTE BEI
VERTEILUNGSBEDINGTER UNIVERSELLER SEPARATION 230 1.5 KONSEQUENZEN
UNIVERSELLER SEPARATION FUER DAS PORTFOLIOSELEKTIONS- PROBLEM VON
INVESTOREN 231 1.5.1 DARSTELLUNG DER KONSEQUENZEN FUER DAS
PORTFOLIOSELEKTIONS- PROBLEM 231 1.5.2 BEURTEILUNG 240 1.6
ZUSAMMENFASSUNG 244 WIEDERHOLUNGSFRAGEN 246 ANHANG 248 2
KAPITALMARKTGLEICHGEWICHT UND BESCHRAENKTE ANLEGERRATIONALITAET 253 2.1
DER REFERENZFALL: DIE WIRKUNG NEUER INFORMATIONEN AUF DEM VOLLKOMMENEN
KAPITALMARKT 256 2.2 UNTERREAKTION VON AKTIENPREISEN UND
VERANKERUNGSHEURISTIK 259 2.3 UEBERREAKTION VON AKTIENPREISEN UND
REPRAESENTATIVITAETSHEURISTIK 261 2.4 BEURTEILUNG VON
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ZUR AUSNUTZUNG VON BEWERTUNGSANOMALIEN 263 2.5
ZUSAMMENFASSUNG 277 WIEDERHOLUNGSFRAGEN ,.279 ANHANG 281 IV AUSBLICK
283 MATHEMATISCHER ANHANG 285 LITERATURVERZEICHNIS 29S STICHWORTREGISTER
307 PPN: 254252249 TITEL: PORTFOLIOMANAGEMENT / WOLFGANG BREUER; MARC
GUERTLER; FRANK SCHUHMACHER. - . - WIESBADEN : GABLER, 2006 ISBN:
3-409-14328-9; 978-3-409-14328-8 BIBLIOGRAPHISCHER DATENSATZ IM
SWB-VERBUND |
| adam_txt |
Dieses Buch bildet den zweiten Teil einer umfassenden Gesamt¬
darstellung zum Portfoliomanagement. Während in Band
zeptionellen Grundlagen der Portfolioselektion von Investoren,
Portfolioselektionsmöglichkeiten auf der Basis arbitragetheore¬
tischer Überlegungen sowie insbesondere die Portfoliooptimierung
nach Markowitz dargestellt werden, enthält Band
nativen zur Markowitz-Portfoliotheorie.
Das Spektrum der behandelten Themen reicht dabei von der
Berücksichtigung höherer Renditemomente wie Schiefe und Wöl¬
bung, einer Portfoliooptimierung auf Basis des geometrischen Mit¬
tels von Renditen und unter Beachtung von Aspekten stochastischer
Dominanz bis hin zu Safety-First-Ansätzen und Kalkülen unter
expliziter Berücksichtigung der beschränkten Rationalität von An¬
legern. Neben diesen partialanalytischen Ansätzen werden auch
kapitalmarktorientierte Überlegungen zur Ausnutzung von Unter-
und Überbewertungen von Wertpapieren im Zusammenhang mit
temporären Ungleichgewichtssituationen detailliert diskutiert.
Die für das Verständnis wichtigsten mathematischen Definitionen
und Formeln sind im Anhang zusammengestellt. Jedes Kapitel ent¬
hält zahlreiche Beispiele und Wiederholungsfragen.
Das Buch richtet sich an Studenten und Dozenten der Betriebswirt¬
schaftslehre, insbesondere mit den Schwerpunkten Bankbetriebs¬
lehre,
Fondsmanager, Investment- und Wertpapierberater, Broker und
Unternehmenspraktiker in Bank-.Versicherungs- und Finanzab¬
teilungen.
Prof. Dr. Wolfgang Breuer ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebs¬
wirtschaftslehre, insbesondere Betriebliche Finanzwirtschaft, an der
RWTH Aachen.
Prof. Dr. Marc Gürtler ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirt¬
schaftslehre, insbesondere Finanzwirtschaft, an der Technischen
Universität Braunschweig.
Prof. Dr. Frank Schuhmacher ist Inhaber des Lehrstuhls für
Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzierung und Investition,
an der Universität Leipzig.
VII INHALTSVERZEICHNIS VORWORT V VERZEICHNIS WICHTIGER SYMBOLE XI I
PROBLEMSTELLUNG UND AUFBAU DES BUCHS 1 II PARTIALANALYTISCHE ANSAETZE DER
PORTFOLIOSELEKTION: ALTERNATIVEN ZUR MARKOWITZ-Y ORTFOMOTHEORIE 5 1
PORTFOLIOSELEKTION UNTER BERUECKSICHTIGUNG HOEHERER MOMENTE 5 1.1 RELEVANZ
HOEHERER MOMENTE IM RAHMEN DER PORTFOLIOSELEKTION 6 1.1.1 DIE SCHIEFE ALS
BEURTEILUNGSMASSSTAB 6 1.1.2 BERNOULLI-PRINZIP UND DIE RELEVANZ VON
SCHIEFEPRAEFERENZEN 11 1.1.3 EIN INDEX ZUR MESSUNG DER GUETE VON
APPROXIMATIONSLOESUNGEN.14 1.1.4 EINSATZ VON VERKAUFSOPTIONEN ZUR
BEEINFLUSSUNG DER SCHIEFE 19 1.2 PORTFO HO OPTIMIERUNG UNTER
BERUECKSICHTIGUNG DER SCHIEFE 23 1.2.1 DER BEGRIFF DER J-I-CR-Y-EFFIZIENZ
23 1.2.2 PORTFOLIOSELEKTION IM ZWEI-WERTPAPIERE-FALL 25 1.3
PORTFOLIOOPTIMIERUNG UNTER ZUSAETZLICHER BERUECKSICHTIGUNG DER WOELBUNG 28
1.4 ZUSAMMENFASSUNG 36 WIEDERHOLUNGSFRAGEN 39 ANHANG 41 2
PORTFOLIOSELEKTION UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES GEOMETRISCHEN MITTELS.44
2.1 LANGFRISTIG OPTIMALE PORTFOLIOSELEKTION 45 2.1.1 EIN EINFACHES
MODELL 47 2.1.2 DAS ALLGEMEINE MODELL 52 2.2 ERWARTUNGSNUTZENTHEORIE 61
2.3 GEOMETRISCHES UND ARITHMETISCHES MITTEL: EIN BEISPIELHAFTER
VERGLEICH 63 2.4 BEURTEILUNG DER MAXIMIERUNG DES GEOMETRISCHEN MITTELS
70 2.5 ZUSAMMENFASSUNG 71 WIEDERHOLUNGSFRAGEN 74 ANHANG 76 3
PORTFOLIOSELEKTION AUF BASIS DER STOCHASTISCHEN DOMINANZ UND DES
GINI-DIFFERENZ-MITTELWERTS .77 3.1 PROBLEMSTELLUNG 78 3.2
STOCHASTISCHE DOMINANZ 83 3.2.1 STOCHASTISCHE DOMINANZ ERSTER ORDNUNG 83
3.2.2 STOCHASTISCHE DOMINANZ ZWEITER ORDNUNG 88 3.2.3 BEURTEILUNG DER
STOCHASTISCHEN DOMINANZ 91 VIII 3.3 PORTFOLIOSELEKTION UNTER
BERUECKSICHTIGUNG DES O/7?/-DIFFERENZ-MITTELWERTS 93 3.3.1 DIE
U-F-EFFIZIENZMENGE 96 3.3.2 DIE U-(U~R)-EFFIZIENZMENGE 101 3.3.3
INTERPRETATION DES |A-(|I-R)-KRITERIUMS 105 3.4 ZUSAMMENFASSUNG 107
WIEDERHOLUNGSFRAGEN 109 ANHANG 110 4 SAFETY-FIRST-ANSAETZE ZUR
PORTFOLIOSELEKTION 115 4.1 EIN ALLGEMEINES MODELL 116 4.1.1
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT BEI NORMAL VERTEILTEN RENDITEN 117 4.1.2
AUSFALL WAHRSCHEINLICHKEIT BEI VERWENDUNG DER TSCHEBYSCHEFFSCHM
UNGLEICHUNG 119 4.1.3 GRAPHISCHE DARSTELLUNG DER
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT 121 4.2 DAS AEOY-KRITERIUM 125 4.2.1 DAS
#O_Y-KRITERIUM OHNE RISIKOLOSE ANLAGE/VERSCHULDUNG 127 4.2.2 DAS ROY-
KRITERIUM MIT RISIKOLOSER ANLAGE/VERSCHULDUNG 129 4.3 DAS
KATAOKA-KVITCRINM 132 4.3.1 DAS KATAOKA-KRITGYIUM OHNE RISIKOLOSE
ANLAGE/VERSCHULDUNG. 133 4.3.2 DAS KATAOKA-KVITERIIXM MIT RISIKOLOSER
ANLAGE/VERSCHULDUNG. 134 4.3.3 R Z -A-EFFIZIENZLINIE 137 4.4 DAS
TELSER-KNTERIUM 140 4.4.1 DAS TELSER-KRITERIUM OHNE RISIKOLOSE
ANLAGE/VERSCHULDUNG 141 4.4.2 DAS RE/SER-KRITERIUM MIT RISIKOLOSER
ANLAGE/VERSCHULDUNG 142 4.5 MOEGLICHE ERWEITERUNGEN UND BEURTEILUNG VON
SAFETY-FIRST-ANSAETZEN 146 4.6 ZUSAMMENFASSUNG 150 WIEDERHOLUNGSFRAGEN
153 5 PORTFOLIOSELEKTION UND BESCHRAENKTE ANLEGERRATIONALITAET 155 5.1
SAFETY-FIRST-ANSATZ NACH TELSER (1955) UND MENTALE KONTEN- BILDUNG 158
5.2 DUALE NUTZENFUNKTIONEN UND GIN /-DIFFERENZ-MITTELWERTE 162 5.3
KUMULATIVE PROSPECT THEORY 173 5.4 BEURTEILUNG 191 5.5 ZUSAMMENFASSUNG
192 WIEDERHOLUNGSFRAGEN 194 III. PORTFOLIOTHEORIE UND *FEHLBEWERTUNGEN"
197 1 SEPARATIONSTHEOREME IM PORTFOLIOMANAGEMENT. 197 1.1
GRUNDGEDANKE DER SEPARATION 199 1.2 NUTZENBEDINGTE SEPARATION 201 1.2.1
SZENARIEN NUTZENBEDINGTER SEPARATION 201 1.2.2 HARA-NUTZENFUNKTIONEN UND
DAS SEPARATIONSTHEOREM 206 IX 1.2.3 NUTZENBEDINGTE SEPARATION:
KONSEQUENZEN FUER ANLAGEENTSCHEIDUNGEN 209 1.3 VERTEILUNGSBEDINGTE
SEPARATION 210 1.3.1 SZENARIEN VERTEILUNGSBEDINGTER SEPARATION 210 1.3.2
DAS SEPARATIONSTHEOREM BEI BELIEBIGER NUTZENFUNKTION .211 1.3.3
SEPARIERENDE VERTEILUNGEN 213 1.3.4 VERTEILUNGSBEDINGTE SEPARATION:
KONSEQUENZEN FUER ANLAGEENTSCHEIDUNGEN 215 1.4 KAPITALMARKTGLEICHGEWICHTE
BEI UNIVERSELLER SEPARATION 216 1.4.1 SACHVERHALT DER UNIVERSELLEN
SEPARATION 216 1.4.2 KAPITALMARKTGLEICHGEWICHTE BEI NUTZENBEDINGTER
UNIVERSELLER SEPARATION 218 1.4.3 KAPITALMARKTGLEICHGEWICHTE BEI
VERTEILUNGSBEDINGTER UNIVERSELLER SEPARATION 230 1.5 KONSEQUENZEN
UNIVERSELLER SEPARATION FUER DAS PORTFOLIOSELEKTIONS- PROBLEM VON
INVESTOREN 231 1.5.1 DARSTELLUNG DER KONSEQUENZEN FUER DAS
PORTFOLIOSELEKTIONS- PROBLEM 231 1.5.2 BEURTEILUNG 240 1.6
ZUSAMMENFASSUNG 244 WIEDERHOLUNGSFRAGEN 246 ANHANG 248 2
KAPITALMARKTGLEICHGEWICHT UND BESCHRAENKTE ANLEGERRATIONALITAET 253 2.1
DER REFERENZFALL: DIE WIRKUNG NEUER INFORMATIONEN AUF DEM VOLLKOMMENEN
KAPITALMARKT 256 2.2 UNTERREAKTION VON AKTIENPREISEN UND
VERANKERUNGSHEURISTIK 259 2.3 UEBERREAKTION VON AKTIENPREISEN UND
REPRAESENTATIVITAETSHEURISTIK 261 2.4 BEURTEILUNG VON
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ZUR AUSNUTZUNG VON BEWERTUNGSANOMALIEN 263 2.5
ZUSAMMENFASSUNG 277 WIEDERHOLUNGSFRAGEN ,.279 ANHANG 281 IV AUSBLICK
283 MATHEMATISCHER ANHANG 285 LITERATURVERZEICHNIS 29S STICHWORTREGISTER
307 PPN: 254252249 TITEL: PORTFOLIOMANAGEMENT / WOLFGANG BREUER; MARC
GUERTLER; FRANK SCHUHMACHER. - . - WIESBADEN : GABLER, 2006 ISBN:
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