Portfoliomanagement:
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| Published: |
München [u.a.]
Oldenbourg
2006
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| Edition: | 3., überarb. und erg. Aufl. |
| Series: | International Management and Finance
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|---|---|
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Inhalt
Teil
1. Vermögensverwaltung.1
1.1 Portfolio und Asset-Klassen.1
1.2 Organisation.18
1.3 Kundensegmente.26
1.4 Konklusion.34
2. Portfoliomanagement.37
2.1 Vier Stile.37
2.2 Portfoliotheorie.48
2.3 Konklusion.58
3. Rendite.61
3.1 Rendite.61
3.2 Erwartungsbildung.73
3.3 Konklusion.87
4. Risiko.91
4.1 Risiko nach Markowitz.91
4.2 Risiko nach ROY.99
4.3 Konklusion.115
5. Empirische Forschung.119
5.1 Schätzungen.119
5.2 Schätzfehler.130
5.3 Modellfehler.139
5.4 Konklusion.145
6. Informationseffizienz.149
6.1 Informationseffizienz.149
6.2 Stolpersteine.162
6.3 Arbeiten mit Daten.167
6.4 Konklusion.172
X
Teil
7. Effiziente Portfolios (Markowitz).177
7.1
7.2 Die Effizienzkurve für n > 2.190
7.3 Konklusion.215
8. Kapitalmarktlinie
8.1 Die Kapitalmarktlinie.223
8.2 Tobin-Separation.231
8.3 Musterportfolios — Zur Praxis.244
8.4 Musterportfolios — Berechnung.251
8.5 Konklusion.263
9. Marktportfolio.267
9.1 Ermittlung des Marktportfolios.267
9.2 Das Tangentialportfolio.285
9.3 Naive Diversifikation.291
9.4 Konklusion.296
10. CAPM
10.1 Das CAPM und sein Beweis.301
10.2 Spezifikation des Marktportfolios.324
10.3 Empirische Tests des CAPM.331
10.4 Das Faktor-Modell.346
10.5 Konklusion.355
11. Performance.359
11.1 Grundsätzliches.359
11.2 Risikoadjustierung.375
11.3 Konklusion.395
12. Bedingte Optimierung.399
12.1 Grundlagen der Entscheidungstheorie.399
12.2 Das klassische Mean-Variance-Kriterium.411
12.3 Bedingte Optimierung.424
12.4 Konklusion.437
INHALT
Teil
13. Kontinuierliche Zeit.441
13.1 Arbeitsplan.441
13.2 Stetige Rendite und
13.3
13.4 Konklusion.474
14. Zeithorizont-Effekte.479
14.1 Vorbereitung.479
14.2 Shortfall-Ansatz.483
14.3 Institutioneller Investor und Aufsicht.494
14.4 Konklusion.505
15.
15.1 Erwartungsnutzen.509
15.2 Sicherheitsäquivalent und Risikoaversion.516
15.3 Deskriptive Entscheidungstheorie.529
15.4 Konklusion.534
16. Samuelson-Modell.537
16.1 Vorbereitung.537
16.2 Samuelson-Modell.543
16.3 Konklusion.550
17. Optionen.553
17.1 Terminkontrakte.553
17.2 Finanzoptionen.570
17.3 Optionsbewertung.579
17.4 Konklusion.593
18.
18.1 Prozyklisches Investment.607
18.2 Antizyklisches Investment.623
18.3 Langfristige Wirkungen von PPB und CCW.629
18.4 Konklusion.640
19. Fazit.643
19.1 Passives oder aktives Portfoliomanagement?.635
19.2 Nochmals Empfehlungen.650
19.3 Epilog.660
19.4 Verzeichnisse.665
19.5 Sachworte.669 |
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1. Vermögensverwaltung.1
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